1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

Всем доброго здоровья!
Давненько не постил, но случилась тема. Допилил в Jatotrader анализ и визуализацию сделок участников ЛЧИ за 2015-2020 годы.Выглядит примерно так:

Из приятного: 

1) В новой версии подгружаются графики не только по акциям, валютам и «фьючам», но и по всем опционам, торгующимся или торговавшимся ранее.
2) Учитываются начальные позиции участника, а не только сделки в течение Конкурса (правда, цена начальной позиции определяется по цене закрытия дня, предшествовавшему старту участника в Конкурсе)
3) Графики можно крутить «до бесконечности влево» и детализировать до 1 минуты.

Остальное как всегда — сделки участников в таблице сделок и на графике, «эквити» на графике, можно открыть любое количество графиков на одном экране.
Еще из приятного, кто осилит топик полностью, в конце «сиськи» — код на Питоне, как обычно несколько строчек для того, чтобы майнить из

( Читать дальше )

Каждый раз, когда собственники  квартир или застройщики повышают ценники, в информационном пространстве материализуются три группы удорожателей. Первые причитают «ай-ай-ай – катастрофа, цены растут, теперь мы ничего не сможем купить!»; вторые злорадно усмехаются «а мы же говорили!...»; третьи потирают руки «пока вы, глупцы, копили деньги, мы – хитрые инвесторы — прикупили себе квартирки и теперь посмеемся над вами».
Спору нет, цены на квартиры могут расти в определенные моменты времени. Несомненно и то, что кто-то когда-то может иметь двузначные доходности от вложений в недвижимость. Но так ли уж много поводов для радости у владельцев недвижимости в России, если смотреть на ситуацию чуть шире?
Особенность мышления обычного человека – он помнит только то, что может вспомнить. А вторая его особенность, что он не понимает разницу между реальными и номинальными ценами. Правда, есть исключения. Вот, например любопытный кейс про аренду, который мне попался на форуме риелторов.

( Читать дальше )

Навеяно вот этим комментом Карлсона
smart-lab.ru/blog/646587.php#comment11631468

Заработать с помощью опционов можно по всякому.
1. Спекуляциями  — долго, упорно, монотонно покупая опционы дешево, потом продавая их дороже, или наоборот, продавая дорого, потом откупая дешевле, короче, надо совершать много сделок с разными инструментами, опираясь на манименеджмент .

2. можно продавать опционы ,  как Коровин — достаточно рабочая схема, но чревато не просто полным сливом, а еще и уходом счета в минус.

3. Самое  популярное, купить опционы. Именно это используют такие умняшки как Карлсон, а также многие оционщики лчиишники.
Но как ни странно, это и самая простая схема — в самый раз подходит для нубов.

Чтобы было понятно, покажу два графика




( Читать дальше )

1. Люди склонны к конформизму / эксперимент Соломона Аша

В 1951 году американский психолог Соломон Аш (Solomon Asch) поставил свой классический эксперимент, исследующий природу конформизма. Он предлагал студентам простейшую задачу – нужно было выбрать полоску (одну из трех), равную по длине образцу. В обычной ситуации люди не испытывали трудностей. Однако, картина менялась, когда в эксперименте участвовала группа: несколько актеров и испытуемый. Когда перед испытуемым вся группа давала неправильный ответ, только 25% людей ответили правильно, а остальные согласились с мнением большинства.
Вывод для трейдинга: если у Вас есть своё мнение (своя ТС) — НЕ слушайте мнение аналитиков. Это может сбить Вас с Вашего правильного пути!

2. Люди продолжают верить стереотипам / эксперимент Джона Барга

В эксперименте Джона Барга (John Bargh) из Йельского университета (США) двум группам студентов вручались карточки с псевдослучайными наборами слов. Первой группе достались карточки со словами, ассоциирующимися со старостью («Флорида», «беспомощный», «морщинистый»), второй — слова, не связанные с возрастом. После этого участников эксперимента просили пройти в другое помещение для продолжения исследования. На самом же деле ученые хотели измерить скорость их движения. Оказалось, что участники контрольной группы, в карточках которых были «старящие» слова, передвигались заметно медленнее. Похожие результаты Барг получил и в исследованиях других стереотипов — расовых, и связанных с воспитанностью/грубостью.
Вывод для трейдинга:

( Читать дальше )

В блоге на СЛ за 16 апреля. писал:

“Контанго.

Дальние контракты стоят дороже не потому что их кто то покупает, а потому что их не продают, они в глубокой просадке у спекулянтов и переработчиков.Хеджеры же будут давить последовательно каждый ближний, добиваясь максимальной прибыли от шортов к экспире.И так несколько месяцев, пока спекулянты не перестроят свою позу в лонг  по минимальным ценам.

И только после этого можно пободаться с Хеджерами за рост.”

 Теперь посмотрим детально куда большие спекулянты (Money Managers) перестроили свою позу.



( Читать дальше )

Вчера ко мне в гости заезжал с семьей старый приятель и опытнейший трейдер на американских акциях Алексей Марков. Мы познакомились с ним в питерском офисе United Traders в бизнес-центре на Печатника Григорьева. Это был трейдерский зал, он был его руководитель. Алексей 11 лет был чрезвычайно стабильным прибыльным трейдером: почти каждый торговый день он забирал деньги, вплоть до $1000 в день. Посмотреть мое интервью 5-летней давности о его методах вы можете на youtube.

Казалось бы, каждый мечтает о таком. Но два года назад Алексей перестал торговать. Сбережения свои он стал инвестировать, а трейдинг сменил на работу в офисе. Я спросил его — почему он решил изменить свою жизнь? Алексей рассказал мне вот что:

Трейдер — это раб на галере. Ты постоянно в депрессии. Когда ты теряешь, понятно, чувствуешь себя как чмо, а когда зарабатываешь, тебя подъедает что ты мог заработать еще больше. На меня все время давила постоянная неудовлетворенность собой. Сидишь у компа целый день, ненавидишь всех вокруг. Трейдинг вызывает истощение. Когда постоянно торгуешь, у тебя нет мотивации делать что-либо. 

Сейчас я могу закончить рабочий день, выйти из офиса и забыть о работе. Когда я торговал, ты постоянно думаешь об этом. Самый кайф, что я начал общаться с людьми и это прекрасно. Любой классический трейдинг асоциален. Многие трейдеры становятся социопатами. 

Я бы никому не посоветовал торговать.
***
Алексей считает, что эволюция успешного трейдера в инвестиции — логичный шаг. "С инвестициями ты развиваешься, с трейдингом — стоишь на месте. С другой стороны, когда я торговал, рубанул полторашку ($1500) за день и положил себе в карман. А когда сидишь в акциях, каждый день сидишь на очке" — говорит он.

Алексей даже не понимает, как некоторые из наших общих знакомых трейдеров до сих пор торгуют и не выгорели. На его примере мне лично интересно именно то, что даже самые исключительные, самые успешные трейдеры со временем выходят из ручного дэйтрейдинга, который похож на какую-то непрекращающуюся войну, участники которой мечтают о спокойной мирной жизни.

Вчера после закрытия основной сессии подкатила отчетность Теслы. Честно, отчетность — слезы!
Выручка упала год к году на 4 процента, до 5,18 млрд дол, прибыль всего 104 млн долл, при том что контора за квартал получила субсидий из бюджета на 428 млн. долл...  Напоминает Аэрофлот, который много лет держится на плаву только за счет роялти, а иначе был бы просто стабильно убыточной компанией. Вишенка на торте — собственный капитал всего 9,85 млрд долл при капитализации 300 млрд.
вот я и думаю — Маск  — гений или жулик, за счет огромных госсубсидий выводящий свою контору из колоссальных убытков в прибыль и раздувающий капитализацию до небес?
Предупреждаю — несмотря на чудовищную фундаментальную переоцененность Теслы, рост может продолжиться — корнер еще в силе!

1. Вы не соблюдаете свои же правила (правила своей же Торговой Системы (ТС)).
2. Вам кажется, что каждая сделка сулит прибыль (делите шкуру НЕубитого медведя).
3. Пытаетесь оправдать ценовой ориентир по открытой сделке (самообман).
4. Вы постоянно испытываете стресс во время торговли (Вас просто «трясёт и колбасит» от трейдинга!). 
5. Если спросить Вас про анализ сделок, то Вы его забросили (Главное — стараться «срубить» как можно больше «бабла»).
6. Боитесь остаться вне, якобы, прибыльной сделки (типа, боязнь НЕ купить лотерейный билет: а вдруг там выигрыш?!).
7. Тильт и переторговка («Остапа понесло...»).
8. Стремление отыграться через увеличение риска: рост плеча, мартингейл, «пересиживание в убытках» и усреднение (мне просто НЕ может НЕ повезти!).
9. Вы не выводите деньги с биржи, а находитесь под магией сложного процента.
10. Вы убеждаете себя, что всё вышеперечисленное — это временно. Как достигните… («чего-то», у каждого свои цели: сумма депозита, доходность, плавность Эквити и т.д.), то станете НОРМАЛЬНО системно торговать…

( Читать дальше )

Неожиданно всплыла тема деноминации. В новостях замелькали мнения различных экспертов. С чего вдруг? Я обратил внимание, что резко выросли поисковые запросы по теме «деноминация». Народ резко стал гуглить, что она означает. Явно нарастает тревога. И не безосновательно. В России деноминации прочно ассоциируется с началом экономических бед.

Что такое деноминация?

Это изменение нарицательной стоимости денежных знаков, например, убирание лишних нулей в дензнаках. Была купюра, скажем, 100 000 рублей, стала 100.

К таким мерам правительства обычно приходят, когда в стране случается сильная инфляция — резкий рост цен на продукты и услуги. В результате в ценниках увеличивается число нулей. В теории деноминация упрощает расчеты и стабилизирует валюту.

На практике же выходит как в знаменитой поговорке Виктора Черномырдина: премьер-министра из 90-ых: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Так глава правительства высказался об одной из деноминаций тех лихих лет.

( Читать дальше )