Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже





( Читать дальше )

Каналы деловых СМИ, интервью с инвесторами (что сделал миллиардер XXX сегодня?) прогнозы ГУРЫ.
Это совершенно бесполезно, о чем уже не раз здесь вам писал. 

Стратегия buy-at-the-open, sell-at-close остается неизменной с начала мая. Стратегия buy-at-the-close, sell-at-the-open за тот же период поднялась на  660 пунктов.


( Читать дальше )

Стратегия торгует волатильность — не направление. Направление цены не важно!

Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.

Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше

ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня

Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.

( Читать дальше )

Это была четвертая по счету встреча, но сам я пришел впервые.
Выступления были настолько интересные, что два часа пролетели как две минуты. Первым взял слово Сергей Трофимов (Amigotrader), речь пошла о технике торговли пробоев, были раскрыты нюансы, позволяющие улучшить мать его, ожидание, кое-какие моменты я взял себе на заметку. На свои вопросы получил исчерпывающие ответы.
Вторым выступил Игорь Шепелев, алготрейдер, работающий с десятками инвесторов. Когда начал рассказывать о том, как заливал в 2016-м. я понял что передо мной успешный человек, т.к. свободно говорить о неудачах — привилегия таких людей. Приятно видеть было, что доклад готовился, были представлены слайды.
Оба выступления — предельно насыщенные, без воды, как и должно быть у людей, досконально знающих свою работу.
Особо понравилась дружелюбная атмосфера, даже не хочется пиарить проект, чтобы не привлечь массы и сохранить формат небольших теплых встреч.
Все на безвозмездной основе — чай, напитки, сладости, вода прилагались. В общем, я почувствовал себя признательным и в ответ написал это пост. Спасибо всем

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.
Ежедневно пишу для интересующихся результатами моей ТС в нефти. Накопилось несколько интересных статистических наблюдений про мою ТС и нефть в целом. Вот делюсь:

⬤  Если считать «движняком» более +100 п, а «сразу в обратку» это более +40 п, то в этом году с начала года так было 8 раз (после движняка сразу была обратка на не менеее +40 по стопам). Это только 10, 81%. То есть в 8 случаях из 9 после «движняка» нет сразу обратки и пилит...

А если считать «движняком» профит по стопу +70, то «сразу обратки» с не менее +40 сразу было уже в 20 случаях. Что тоже немного...
Так что можно утверждать, что в нефти подтверждается гипотеза, что за фазой «Движняк», как правило, следует фаза «ЗапИл».

( Читать дальше )

Шг

Доброго дня всем.

Захотелось добыть тиковые исторические данные, желательно с направлением сделки и миллисекундным таймштампом.
Захотелось потому что апи которое я использую (транзак),  тики дает скачать только за текущий день, и если накануне торговый терминал был выключен до конца сессии или вообще не запускался, на графиках образуются неприятные дырки. Можно в принципе было бы как то решить этот вопрос с помощью виндозного планировщика заданий, только надо, опять же, следить чтобы компьютер был включен в определенные моменты времени или вообще его не выключать, ну в общем надо постоянно надо быть озабоченным какой то хренью, что в принципе напрягает. 

Знаю про вариант с финамом, но решил поискать альтернативы, и оба, есть оказывается несколько общедоступных источников, которые содержат историю, и не только тиковую, а в том числе и полный лог ордеров, аж за несколько лет. Это архивы данных в формате *qsh, этот формат использует скальперский привод Николая Морошкина Qscalp. Задачей стала автоматизация доставки данных на свою машину, расшифровка и создание формата данных который понимает моя торговая платформа. Спасибо кстати самому Николаю, он любезно прояснил несколько моментов, которые путем простого курения мануала *qsh понять было непросто.

( Читать дальше )

Приветствую.

Не станем углубляться в философию оптимизации своего алгоритма, и для чего нужен бектест. Могу сказать свое мнение — оптимизировать можно, но только делайте это правильно. В своей практике, бектестинг для меня играет крайне малую роль при создании алгоритма. Но все же некие аспекты и зависимости можно выделить.
Для начала хотелось бы показать как вообще это выглядет все в рамках TSLab.
Два примера — на первом рисунке дефолтно созданный алгоритм под простые индикаторы, RSI 20 поверх SMA20. Купили когда индикатор близок к 100, продали когда близок к нулю. Никаких фильтров и усложнений (так нужно для данного поста). Так же для примера показана таблица результатов под 400проходов. От 5 до 100 с шагом 5 для каждого индикатора. (тоже лишь для примера). В ней можно усмотреть что количество отрицательных результатов — довольно маленькое. (удачный пример, не более)

( Читать дальше )

Всем доброго вечера)))

Сразу оговорюсь, я здесь не за Байдена, и не за Трампа, не за ту или иную вакцину, и даже не за шорт или лонг Газпрома)
Меня интересует USDRUB. И я за движуху. Правда за движуху, которую хоть как-то можно понимать или на худой конец анализировать постфактум.
Что привлекло внимание сегодня? Вот это.

Вы, наверное, спросите, что же это такое?

Это график свопа USD_TODTOM. Что из него видно?

То, что последние три часа (на самом деле все часы кроме первого, но последние три совсем ни в какие ворота) рубли размещались в диапазоне 2,50%-1,75% годовых. Однако вернее будет сказать, что привлекались доллары под ставку (примерно, но более или менее точно):

(Текущая ставка в рублях овернайт) — (2,50%-1,75%) = 1,50%-2,25% годовых (!!!) в долларах на овернайт

Причем через биржевой инструмент, фактически лишенный любого риска контрагента. Даже если я чуть завысил ставку по привлечению долларов (на 0,25% годовых, максимум), сравнение с глобальными аналогами впечатляет. Если интересно, гляньте Libor, если коротко, то доллар внутри РФ сегодня привлекался очень дорого. На лицо, так сказать, некоторый биржевой дефицит валюты))) В выделенных трех часах на графике чуть больше 2,5млрд.долл. Кстати, отличный анализ того, кто именно инициирует сделку: покупатель (привлекающий рубли) или продавец (привлекающий доллары) через своп USD_TODTOM был бы здесь в тему. На глазок скажу, что 90% сделок в указанный временной промежуток лилось в биды, то бишь привлекали баксы.

( Читать дальше )