Раздобыл себе мобайл интернет, тем временем удалось вернуть и стационарный, теперь сижу с двумя, можно и написать.
 
Основная часть вопросов к предыдущему посту была в стиле «что почем» и «на что тут вообще тратятся деньги». Попытаюсь сформулировать в какой-то связной форме, хотя, забегая наперед, могу скзаать что за один пост всё не осилил.
 
Тут вообще часто встречаются две крайности, которые реже встретишь у нас: многие вещи либо бесплатные, либо очень дорогие. К нашим ценам уже привык, а тут некоторые вещи как у нас, а некоторые в 3 раза дороже.
 
Сразу поправка на ветер: я живу не в Стокгольме, а в Мальмё (третий по величине город Швеции). Третьим по величине городом в Швеции можно стать, имея 286 000 населения. По меркам Москвы или Киева это один большой спальный район:)

1. Начинаем с главного — где жить. Тут множество вариантов, от простых до красивых:


( Читать дальше )

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.
Вот иллюстрация идеального параметра.
 
Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.
 
 
Но… Можно ли пренебречь этими правилами?
Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность — нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.


( Читать дальше )

Допустим, у нас есть система, которая  без реинвестирования делает 3-5% в месяц (это вполне реальные цифры). И хотя такая система даёт в год, с учётом всех накладных расходов, процентов 40, нас это не устраивает. Разве ж это доход?! ;))

Вот если бы счёт со 100 тыс за год разогнать до миллиона – вот это было бы нормально! А как?

Можно увеличить плечо, но мы знаем, что плечо чуть увеличишь и из системы “+3%” легко получится система “-5%”. Тогда плечо оставим прежним, и попробуем постоянно реинвестировать прибыль. Размер каждой новой сделки вычислять исходя из обновлённого депо, если предыдущая сделка в плюс, то и депо будет больше, а если минус — то рабочее депо уменьшится.

Что у нас тогда получится? Посмотрим на схематичных примерах.

Если у нашей системы хорошее мат ожидание, то картинка будет такой:



( Читать дальше )

Начало тут http://smart-lab.ru/blog/16864.php
                  http://smart-lab.ru/blog/17083.php
                  http://smart-lab.ru/blog/17242.php
                  http://smart-lab.ru/blog/17270.php
                  http://smart-lab.ru/blog/17387.php




      Сегодня заканчиваю серию статей про Porsche и Volkswagen.

( Читать дальше )

     
   Читал недавно книжку Биржевой трейдинг: системный подход — Кургузкин А.А. и вычитал там про Критерий Келли, может кто не в курсе его, будет полезно узнать, что

    С увеличением плеча прибыль растет линейно, а убыток пересчета, как видно из формулы, нарастает квадратично. Это приводит к тому, что с увеличением плеча общая доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения не­которого оптимума начинает падать и вскорости уходит в ми­нус. Получается странная вещь – имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с множеством прибыльных сделок, прини­маем решение поднять плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем полную потерю счета.
 


( Читать дальше )

Полазил я тут по форуму, по тегам — не нашел более менее «простых» пояснений — что это за «фрукт». Есть и мои записи, но они «по букве закона»...

Задумался о том, что нужно привести более «понятные» высказывания и формулы.

Итак:
Финансовый ликбез (плечо и маржа)
Плечо: Отношение заемных средств к собственным (Активы = д.с. + маржинальные бумаги). Основной смысл «плеча» — сколько у Вас заемных средств на единицу собственных.


Маржа: Доля собственных активов в общей маржинальной позиции (здесь учитываются только д.с. и маржинальные ценные бумаги).


Зная плечо, всегда можно посчитать уровень маржи и наоборот:
Пример:
Уровень маржи – 40% (Ваши активы составляют 40% от общей маржинальной позиции, соответственно 60% — заемные (кредит))
Кредит = 60, активы = 40.


( Читать дальше )

Написал для Робостроя небольшую статейку. Надеюсь, кому-то будет полезно.

 Прошлая статья 

Итак, мы создали экспертного советника, теперь он сообщает нам, когда продавать и покупать актив, подкрашивая свечки в нужный цвет. К сожалению, пока остается не понятным, будет ли такая торговля прибыльной на длительном промежутке времени. Не зная этого, не стоит приступать к вложениям средств.
Для оценки доходности стратегий используется историческое тестирование. В Метастоке за него отвечает модуль Enhanced System Tester. Запустим его и выберем New System, таким образом начнем создавать новую систему.
Присвоим  ей имя в поле Name, например MA+TRIX. Во вкладку Buy Order скопируем код из нашего экспертного советника, отвечающий за индикацию растущего тренда.
C > Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) > Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND
TRIX(C, 10) > Ref(TRIX(C, 10), -1)
 Во вкладку Sell Order вставим противоположное условие.
 C < Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) < Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND


( Читать дальше )

Мне часто задают вопросы каким образом технически организована моя торговля. Я торгую с любого компьютера где есть интернет, плюс, если компа под рукой нет, сделки совершаю просто  с телефона (айфон, но подойдет также любой андроидоподобный)

Итак, рецепт:

Нам понадобится

1. Компьютер. Можно недорогой, с маленьким жестким диском, но лишь бы в нем было побольше оперативной памяти (желательно от 2 до 4 Гб.

( Читать дальше )