Реинвестирование - запуск эквити в космос подручными средствами

Допустим, у нас есть система, которая  без реинвестирования делает 3-5% в месяц (это вполне реальные цифры). И хотя такая система даёт в год, с учётом всех накладных расходов, процентов 40, нас это не устраивает. Разве ж это доход?! ;))

Вот если бы счёт со 100 тыс за год разогнать до миллиона – вот это было бы нормально! А как?

Можно увеличить плечо, но мы знаем, что плечо чуть увеличишь и из системы “+3%” легко получится система “-5%”. Тогда плечо оставим прежним, и попробуем постоянно реинвестировать прибыль. Размер каждой новой сделки вычислять исходя из обновлённого депо, если предыдущая сделка в плюс, то и депо будет больше, а если минус — то рабочее депо уменьшится.

Что у нас тогда получится? Посмотрим на схематичных примерах.

Если у нашей системы хорошее мат ожидание, то картинка будет такой:



Действительно, прибыль намного больше, чем раньше.

А если вдруг рынок перестроится, система сливает, «шеф всё пропало!», то и тогда новая тактика лучше, сольёт меньше.




Но. Все эти варианты очевидны и маловероятны. А наиболее вероятен вариант, когда прибыльность системы колеблется чуть-чуть, и вот тогда, картина становится не такой однозначной.

Например, первая половина месяца была удачной, а во второй всё слилось, «постоянным лотом» закончили месяц в ноль. Рядовая в общем-то ситуация. А вот с реинвестированием
месяц закрылся отрицательно.


То же самое, если первая половина плохая, зато во второй наверстали: постоянным лотом просадка выправилась, а с реинвестированием — опять, небольшой, но минус.

Вот этот маленький минус — плата за саму тактику реинвестирование, за возможность улучшить результат. То есть, улучшится результат или нет – это ещё неизвестно, а за саму попытку улучшения придётся заплатить по любому.
 
Выводы:
* Если система имеет большое мат ожидание, то реинвестирование существенно улучшает результаты.
* При резком изменении рынка в неблагоприятную сторону тактика реинвестирования уменьшает скорость слива.
* Для систем с небольшим мат ожиданием реинвестирование может ухудшить результат. В это случае реинвестировать лучше не через каждую сделку, а реже, через 2, 3 или больше.