Блог им. AlexSwan |Портфель - Распределение средств между системами

    • 18 февраля 2013, 10:09
    • |
    • Swan
  • Еще
Распределение средств между системами в портфеле, на основе вероятной просадки каждой системы

Имеется портфель, в которых входит N различных систем. Как нужно распределить стартовое депо E между отдельными системами?

Портфель - Распределение средств между системами


Пусть по каждой системе мы знаем вероятную просадку r(i), для работы 1 лотом (например, по итогам тестирования на истории).

Тогда распределим капитал между системами так, чтобы в результате вероятные просадки всех систем были одинаковы, то есть все системы несут одинаковые риски.


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW