Портфель - Распределение средств между системами

Распределение средств между системами в портфеле, на основе вероятной просадки каждой системы

Имеется портфель, в которых входит N различных систем. Как нужно распределить стартовое депо E между отдельными системами?




Пусть по каждой системе мы знаем вероятную просадку r(i), для работы 1 лотом (например, по итогам тестирования на истории).

Тогда распределим капитал между системами так, чтобы в результате вероятные просадки всех систем были одинаковы, то есть все системы несут одинаковые риски.

Система номер i получит рабочий лот
L(i) = E/(N*r(i))
здесь:
E — полное стартовое депо, N — количество систем в пакете, r(i) — вероятная просадка системы i при работе 1 лотом.

Пример.
На графике тонкими линиями нарисованы эквити 5-ти отдельных систем и толстой линией — эквити полного пакета.


Видно, что в среднем доходность осталась прежней, зато мы получили выигрыш в стабильности — на эквити пакета уже нет тех сильных просадок, которые можно наблюдать на эквити отдельных систем.

Оригинал:  swantrade.livejournal.com/30045.html