Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?




С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.



На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

А вот и случай превышения фактической просадки над оценкой:




И ещё одна картинка, с большим положительным средним:




Оригинал:  swantrade.livejournal.com/29744.html

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.