Блог им. AlexSwan |Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика

    • 26 июня 2014, 12:30
    • |
    • Swan
  • Еще
Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:

Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика


( Читать дальше )

Блог им. AlexSwan |Как торговать Нефть среднесрочно

    • 19 марта 2014, 16:34
    • |
    • Swan
  • Еще
Нефть — самый масштабный актив на нашем РФ рынке, и как говорят многие, самый сложный для среднесрочной торговли. Однако, на самом деле, торговать нефть не так сложно, надо учитывать характер движения.
Посмотрим, как нефть вела себя последние 4 года:

Как торговать Нефть среднесрочно 
На картинке обозначены верх, низ и середина диапазона движения.
Хорошо видно, что глобально нефть и не падает сильно и сильно не растёт.
Теперь посмотрим на эти движения с точки зрения распределения, и сравним его с распределением для случайного блуждания

Как торговать Нефть среднесрочно


( Читать дальше )

Блог им. AlexSwan |Превращение нулевой системы в положительную

    • 08 июля 2013, 10:09
    • |
    • Swan
  • Еще
Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:

Превращение нулевой системы в положительную


Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.

Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.

Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.

Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.

Как это превратить в положительную систему?


( Читать дальше )

Блог им. AlexSwan |Прогнозируем результаты своей торговли

    • 14 июня 2013, 13:12
    • |
    • Swan
  • Еще
Допустим у нас есть хорошая система которая в реальной торговле показала такую эквити:
Прогнозируем результаты своей торговли
За 100 дней прирост 20% к депо.

Первое впечатление: Отличная система! Под такую систему не только ДУ можно привлекать, но даже и кредит взять! И уж точно нужно поспешить заказать ламборджини.

Теперь посмотрим, оправдано ли первое впечаление и на какие результаты можно реально рассчитывать, за следующие 100 дней торговли.


( Читать дальше )

Блог им. AlexSwan |Грааль - БЕСПЛАТНО! без плюсиков, без ничего

    • 28 февраля 2013, 11:18
    • |
    • Swan
  • Еще
Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:

Грааль - БЕСПЛАТНО!  без плюсиков, без ничего



( Читать дальше )

Блог им. AlexSwan |Удача и системность в трейдинге

    • 19 февраля 2013, 10:20
    • |
    • Swan
  • Еще
Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:
Удача и системность в трейдинге


По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.

Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!


( Читать дальше )

Блог им. AlexSwan |Портфель - Распределение средств между системами

    • 18 февраля 2013, 10:09
    • |
    • Swan
  • Еще
Распределение средств между системами в портфеле, на основе вероятной просадки каждой системы

Имеется портфель, в которых входит N различных систем. Как нужно распределить стартовое депо E между отдельными системами?

Портфель - Распределение средств между системами


Пусть по каждой системе мы знаем вероятную просадку r(i), для работы 1 лотом (например, по итогам тестирования на истории).

Тогда распределим капитал между системами так, чтобы в результате вероятные просадки всех систем были одинаковы, то есть все системы несут одинаковые риски.


( Читать дальше )

Рынок |Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом

    • 15 февраля 2013, 11:14
    • |
    • Swan
  • Еще
У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?

Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом


С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

( Читать дальше )

Блог им. AlexSwan |Торговая система для жёсткого боковика

    • 14 февраля 2013, 10:16
    • |
    • Swan
  • Еще
Большинство людей думают, что торговать можно только тренды. А ведь на рынке большую часть времени идёт боковик, в котором трендовые системы сливают (причём иногда очень сильно и никакой ММ не помогает минимизировать просадки).

Хочу показать, что для боковиков есть свои системы, причём на мой взгляд, даже более эфективные, чем трендовые:

Торговая система для жёсткого боковика

Верхний график — котировки, нижний — эквити.
Система очень простая, по классическому принципу — купи дешевле, продай дороже.

PS
тут swantrade.livejournal.com/29546.html чуть больше деталей, если интересно, но в принципе и так всё понятно 

....все тэги
2010-2020
UPDONW