Есть справка 2НФДЛ от брокера в ней в некоторых месяцах нет дохода, например,
код вычета 1532, суммы дохода нет, код вычета 205, сумма вычета или
код вычета 1532, суммы дохода нет, код вычета 209, сумма вычета 
программулька декларация 2012, не дает поставить код вычета 205 или 209 для кода дохода 1532, только код вычета 206

у кого было подобное? как решали? может в самой декларации где-то поправаить? или 206 жахать? 

в некоторых местах нет ни кода вычета, ни суммы вычета, там наверное 0 поставить и забыть 

завтра еду подавать, подскажите кто знает, устал уже с этими вычетами 

Skew index — предвестник чёрного лебедя

SKEW index демонстрирует разницу между опционами около денег и вне денег

 
 Только три раза в истории Skew index достигал текущих значений:

( Читать дальше )

Ситуация такая:

Первый год моей торговли по итогам года оказался убыточным. Им является 2011 год. Торговал я тогда у одного брокера.

Следующий год — 2012 я торговал у другого уже брокера и финансовый результат в конце года был положительным.

Я слышал о таком понятии как сальдирования финансовых результатов по итогам двух лет. В моем случае за 2011 и 2012 года. Т.к. налог удержали за 2012 год с прибыли 2012 без учета убытка 2011, то я имею право получить разницу между тем что уплачено с поправкой на сумму убытка...

Вопрос: кто то занимался данной операцией, хотелось бы услышать тех кто с этим как то связан и сталкивался...

Был в налоговой. Это ужас… Кошмар, даже слово сальдирования они не знают… Россия бл...! Кое как на пальцах объяснил что я не ИП, я акциями торгую вот такая сфера… они аааа понятно ну хмм ну вы мол торгуете на свой там страх и риск… заработаете мол не переживайте АХАХАХАХАХАХ… жесть!!! такое ощущение что я пришел к ним из МММ — страз и риск где только на тебе… В общем ничего вразумительного не сказали, мягко выслали нах сказав что не расстраиватесь — заработаете еще))))дело не в этом же — нафига я буду оплачивать левые налоги и обеспечивать государство попусту???? Даже в окошке платных заполнений услуг ничего не знают))) кошмар:) 

ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ :-)

Волатильность возрастает при снижении базового актива? Вы уверены в этом? В мае этого года Олег Мубаракшин опубликовал статью Returns vs Volatility на эту тему, где изучал данный вопрос. На тот момент, у меня уже были аналогичные расчеты. С подходом и идеями  Олега я не был согласен. Тем не менее, за отсутствием времени отложил свои возражения на потом. Сейчас я представлю свою точку зрения на этот вопрос.
 
Когда мы анализируем зависимость волатильности от БА, возникает соблазн сделать это в виде регрессии. В качестве зависимой переменной кажется логичным взять индекс волатильности или волатильность центрального страйка (IV(0)) в виде ряда чисел. Таким способом можно получить неточную зависимость и сделать неверные выводы. Я сейчас говорю не о расчетах Олега – возможно, он все сделал правильно – я говорю о своих ошибках в начале изучения этой темы.
 
Пусть, например, БА пошел вниз на один страйк, а улыбка не изменилась. Центральный страйк теперь другой, его волатильность выше. Разность текущей IV(0) и предыдущей положительна. Индекс волатильности в данной ситуации также вырастет. Можно сделать неправильный вывод, что волатильность растет при снижении БА. Но волатильность ни одного страйка не изменилась! Я решил проблему, фиксируя центральный и другие страйки на каждом шаге времени. При таком подходе можно четко увидеть рост или снижение волатильности конкретного страйка.
 


( Читать дальше )

Через g_*(x) обозначим функцию

Е_*max(x-d,0), где Е_* –среднее по распределению P_* случайной величины d.

Предположим, что безрисковая ставка равна нулю и мы имеем опционы европейского типа с их рыночными ценами C_call(St) и С_put(St), базовый актив с ценой C₀ и отсутствие возможности арбитража. Тогда из известной теоремы о безарбитражном рынке следует, что существует такое распределение (Р_рын) относительного приращения будущей цены базового актива d_T=C_T/C₀-1, C_T  — цена на экспирацию, что Е_рынd_T=0 и для любого страйка имеют место равенства

C_call(St)=C₀·(g_рын(s)- s) и C_put(St)=C₀·g_рын(s),
где s=St/C₀-1.


Распределение P_рын еще называют «риск-нейтральным», потому что если реальное распределение d_T-M

( Читать дальше )

Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться. Конфуций



На этой неделе — 17 декабря 2013 года произошли изменения в индексе ММВБ — Включены: BSPB ОАО Банк Санкт-Петербург, ао
KMAZ ОАО КАМАЗ, ао

Исключены:MSNG ОАО Мосэнерго, ао
PHST ОАО Фармстандарт, ао

А также по другим эмитентам, входящих в расчет индекса ММВБ произошли изменения (по некоторым довольно значительные, относительно их значений в прошлую ротацию индекса):




( Читать дальше )

Это была самая первая рабочая системка, изобретенная в далеком сентябре 2010 года. Заставляет улыбаться сейчас, но тогда было круче=) Шли лихие годы торговли на форексе и мт4. Теперь, когда уже можно с полной уверенностью сказать, что она сдохла, я о ней и расскажу.
 
В те времена общественность была настроена достаточно радикально против использования индикаторов в торговле. Как, впрочем, и сейчас.
Я тоже никогда не был приверженцем, но за неимением никаких других идей… на безрыбье, как говорится.
 
Стратегия была найдена абсолютно случайно. К оптимизаторам тогда, как и сейчас, отношение было еще хуже, чем к индикаторам.
Гипнотизировал график, заметил нюансик на EURUSD, потестил. Наобум подставленные параметры давали хороший PF. Далее выяснилось, что стабильные параметры были почти что любые.
 
Для начала маленький экскурс в арифметику.


( Читать дальше )

Какая должна быть правильная форма улыбки? Продолжаю разбираться с этим вопросом, используя эмпирическое распределение. Как было показано в моих июньских постах, построенное по дням эмпирическое распределение не дает улыбку привычной рыночной формы. Вероятно, это связано с тем, что распределение не учитывает кластеризацию волатильности и коррелированность последовательных ежедневных приращений.
 
Чтобы исключить искажение из-за коррелированности приращений, рассмотрим распределение на основе недельных приращений цены. Распределение строится на основе пятидневных скачков индекса РТС, созданных с помощью скользящего окна с января 2010г. по февраль 2013г. Время до экспирации принимается равным одной неделе. В связи с возможным введением недельных опционов выбор недели в качестве временного интервала наиболее интересен.

В качестве базового актива выбран индекс, а не фьючерс, поскольку дельтахеджирование не производится, а излишняя волатильность фьючерса несколько искажает результат. Ставка доходности принимается равной нулю. Полагаю, это справедливо для долларового индекса. Для удобства работы каждое значение индекса увеличим на 100.

( Читать дальше )

Классический метод портфельного инвестирования предполагает широкую диверсификацию. Есть различные стратегии по уровню риска и доходности. Но давайте рассмотрим классическую схему — 60% капитала в акциях, а 40% капитала в облигациях. Итак, начнем с акций. Если посмотреть на акции крупнейших компаний мира, то выбор достаточно широкий. Наше внимание могут привлечь те компании, которые стабильно генерируют огромные денежные потоки. Кто же эти гиганты профита в мировом масштабе?
 
Бросается в глаза, прежде всего отечественный Газпром, который стал третьей в мире компанией в 2012 году по доходу. Это приятно. Мы видим, что энергетический сектор в лидерах по абсолютной доходности. В спину дышат нефтяным и газовым гигантам крупнейшие банки. И кто бы мог подумать, что лидирующее положение занимают не американские банки, а китайские?  Причем с явным преимуществом. Но в принципе это и объяснимо — производственные гиганты в Китае требуют для обслуживания огромных финансовых потоков таких же крупных банков. И банки, как обслуживающий реальный сектор сервис, весьма развились. Так же хорошо представлен технологический сектор во главе с лидером, компанией Apple. Хочется вложиться в акции этих гигантов? Но подходящее ли сейчас время? Посмотрим на вторую иллюстрацию.


( Читать дальше )

 
 Разгребал тут старые файлы на компе, и наткнулся на некоторые пометки в тхт файле «для себя, чтоб не забыть»…  

Пару лет назад такие мысли были… Будет ли работать следующая вещь… (если её ещё и автоматизировать)


( Читать дальше )