Завершил 12 января открытие нового брокерского счета,  специально для  опционной торговли.

Занес туда целых  150 тыс. рублей и решил открыть какую-нибудь простую позицию в расчете на  январскую  экспирацию.  Дай думаю, посмотрю, можно ли заработать за счет теты за четыре оставшихся дня процента так 2 – 5 от депозита.

Для тех, кому дальше читать не интересно, сообщаю, удалось. Заработал где-то процента 3, но  в суровой борьбе с рынком.

Планировал открыть ретио пут спред, продал, для начала, путы и  захеджировал фьючом. Позиция выглядела следующим образом:

Но тут рынок пошел вниз, покупать пут стало не выгодно и я отказался от идеи ретио пут спреда,  превратил конструкцию в проданный стренгл, продав соответствующий кол. Выглядело это так:

( Читать дальше )

 Принимаются только лимитные заявки с расчетами Т+0 (Today) и Т+1 (Tomorrow), заявки с длительным сроком не принимаются.

 После расчетов по сделке валюта зачисляется на брокерский счет ВР(TOD), и можно ее вывести на текущий валютный счет.

 Комиссия по валютным сделкам 0,051%-0,011% от суммы сделки + 0,1% за поставку валюты + 25 рублей, если меньше 50 лотов. 1 лот = 1000

 www.alfadirect.ru/Default.asp?page=ad_alltarifs&type=p&adirect=

 Деньги на брокерский валютный рублевый счет нужно перевести через Альфа-Клик или в терминале Альфа-Директ через меню Операции\Распределить деньги на рынок BP (TOD).

 Перевод на валютную секцию через Альфа-Директ — является внешним выводом, это повлечет удержание НДФЛ по фондовому и срочному рынку.

 Можно зачислить Доллары и Евро из Альфа-Клика на брокерский счет.

 Номера валютных счетов можно посмотреть в терминале — меню сервис\счета и портфели.

 Срок перевода рублей и валюты — в тот же день в пределах 30 минут, если поручение подано с 10:00 до 14 часов.

( Читать дальше )

Предположим есть пару лямов рублей, открываю брокерский счет, завожу бабло. На Si лезть не хочу. Хочу конвертировать по хорошему курсу, а не по курсу банка с конским спредом. Каков механизм вывода валюты?? Предположим сразу на валютный счет в др банке. Надо купить доллар на споте или где?? Но его же при продаже опять в рупь конвертируют. Можно ли купить на бирже и перекинуть на счет?? Как быть???

Вот были у меня рубли, и теперь меня ожидает поставка валюты (покупал USDTOM, котоый сегодня стал USDTOD и все, так и висят). А вот брокер еще дает возможность купить USDTOM.
Допустим я куплю на 1 плечо, которое тоже уйдет на поставку валюты.
Сколько это будет стоит в деньгах если подержать месяц?
Или так нельзя делать? БКС.

И второй вопрос — а куда будут поставлены доллары? На брокерский счет в долларах или на банковский счет?
Пока почему то висят USDTOD и не исчезают...  

ЦБ даст кредит АСВ -99 млрд. на 10 лет, а тот в свою очередь прокредитует Траст. До этого план спасения предусматривал 30 млрд. Я поэтому не понял, то ли  новые 99 млрд. вместо 30 млрд., то ли 99 млрд дополнительно, т.к. 30 млрд. не хватило.
Кроме того ЦБ даст в кредит 28 млрд АСВ, который прокредитует им банк-спаситель «Открытие».
Вот так спасают банк, который был внизу первой 30-тки. Если ещё накроется пару банков с первой 30-тки, ещё напечатаем пару сотен млрд. рублей.
Happy end как в любом боевике с Брюсом Уиллисом. Как было в их рекламе, когда мне нужны деньги я их просто беру.


Информацию взял из пресс-релизов ЦБ РФ ссылка  ссылка


P.S. Благодаря РБК, разобрались-90 млрд. вместо 30 млрд.

Куда и почему падает доллар. Сейчас пару часов с Сашей Залко (бывший трейдер и управляющий компании Финам) обсуждали эту животрепещущую тему. Мысли следующие:

1. Я с трудом представляю себе начальника валютного деска какого то банка, который придя на работу сегодня утром и обнаружив, что ставку подняли до 17%, начинает кричать «покупаем доллар». Ни один начальник ни одного валютного деска ни одного банка делать такое на собственную позицию точно не будет. Для этого нужно иметь просто титановые яйца. Начальники валютных десков в коммерческих банках — это трейдеры, которые хеджируют валютную клиентскую позицию банка. Иногда спекулируют на скромные суммы. Никогда — на гигантские. И уж точно никогда не пытаются играть на гигантские суммы против рынка. Это нонсенс.

Исходя из пункта 1, вычеркиваем из числа потенциальных подозреваемых в обвале рубля все коммерческие банки с их собственной позицией. Собственно их реакцию мы хорошо видели утром, когда рубль резко вырос на новостях о ставке. А вот потом вышел «кто то большой» и купил все доллары, которые готовы были продавать банки. И продолжил покупку.

( Читать дальше )

Новости последних дней напоминают фронтовые сводки. То, что сейчас творится на российском рынке с рублем, просто не поддается никакому логическому анализу. На ум приходит легендарная фраза: «Шеф, всё пропало, всё пропало!».

В подобных ситуациях у многих трейдеров возникает азарт залезть в самую гущу событий и поучаствовать в этой вакханалии безумной волатильности, чтобы заработать шальные быстрые деньги. Некоторым это удается, и они заработали за последнее время сотни и тысячи процентов на свой капитал.

Другим повезло меньше. Статистика убитых депозитов скрывает за собой безумные крики отчаяния и безмолвную агонию трейдеров, которых жестоко и беспощадно искромсала адская свистопляска на ФОРТС.

Но как же поступить в подобной ситуации, как не остаться в стороне пассивным наблюдателем, и тоже урвать себе небольшой кусок прибыли?

И здесь на помощь приходит стратегия продажи опционов. Могу сказать сразу, что это не грааль. Убытки здесь тоже бывают, и у меня, и у моих учеников. Но шанс на получение прибыли здесь 95% против шанса 50/50 в обычной дирекционной торговле.

( Читать дальше )

Возникла тут идея — как можно было бы оценивать позу без греков, модели Блэка-Шоулза (БШ) или более сложных моделей, требующих продвинутых познаний в математике. Все, что потребуется — это рыночное распределение вероятностей цен на экспу и анализ того, как меняются оценки позиции при определенных изменениях этого распределения. Реализовал эту идею, хотел бы поделиться результатами. Буду рад получить порцию критики или новых идей, ну и вообще обсудить.

Для примера решил рассмотреть позицию зигзаг:

 

Пропорции в этой позе подобрал так, чтобы дельта и вега (по БШ) были равны нулю. Т.е. с точки зрения БШ, позиция — нейтральная.

Имея распределение вероятностей, мы можем посчитать различные оценки нашей опционной позиции, такие как:

• вероятность безубытка на экспу (площадь под зелеными участками распределения)
• вероятность краха (если задать размер недопустимых потерь для портфеля)
• матожидание PnL
• текущий PnL

( Читать дальше )

Есть такая фигру ТА анализа Облако-остров которая встречается ОЧЕНЬ редко и практически о ней никто не слышил.
Завтра очень большая вероятность её реализации на рубле с ГЕПа вниз.

smart-lab.ru/blog/103853.php





Паттерн «Островной разворот» (англ. «Island Reversal») – это разворотная модель, предвещающая краткосрочную смену направления рыночного тренда.
Стоит сразу обратить Ваше внимание на родственность и схожесть этого паттерна и модели «Длинный остров». Тем не менее, это разные формации и у них есть несколько коренных различий. Но об этом мы еще поговорим, а пока взглянем на сам «Островной разворот» (рисунок 1):


( Читать дальше )