Избранное трейдера Kostlc

по

Как Заработать на Кризисе? Основы Торговли Опционами

04:00 — Кризис-Радар: Быстрый взгляд на основные индикаторы, которые могут предсказать начало кризиса.
06:20 — Что такое квалифицированный инвестор? Как получить доступ к опционной торговле
13:00 — Чем опционы лучше стратегии BUY AND HOLD?
16:55 — Где изучать азы опционной торговли? Рекомендую книгу по опционам
21:43 — Стратегия «Увеличения дохода от портфельного инвестирования».
23:58 — Как я заработал 560% на опционах в кризис 2008-2009 гг.? Несколько слов об этой стратегии.
30:23 — Бинарные опционы — это лохотрон? Рассказываю какие опционы опасны для вас, а какие можно использовать для спекулятивной торговли.

( Читать дальше )

Программы для анализа опционных позиций на российском рынке

Предлагаю дополнять в комментариях, если кто-то знает еще что. Выделил для себя п.6 по соотношению цена/качество.

1. Платная прога Option-lab, стоимость 900 руб./мес. или бесплатно если вы клиент ITInvest. Инфу можно найти на сайте http://option-lab.ru/, либо обратившись в компанию ITInvest. Прога классная как по мне, но не дешевая (за год если посчитать то получается 10 800 руб., хотя для тех кто зарабатывает хулиарды это может и копейки? ;) ), если вы как и я по каким-либо причинам не хотите работать с ITInvest.

2. Бесплатная option.ru. Преимущества  — бесплатная и можно делать более менее нормальный анализ опционной позы не сложной. Недостатки — не считает ГО, графики только для начинающих и какие-то «деревянные», периодически не сохраняет на сервер или данные теряются, в последний день экспирации опционная поза не показывается.

3. Бесплатная прога на сайте http://options.moex-school.com/, доступна после регистрации. Вроде все показывает, но показывает как то криво или я к опшин лаб привык? Недостатки — не сохраняется картинка графика при анализе, каждый раз его надо растягивать в ручную, позиция которая закрыта автоматически удаляется из анализа, хотя по ней может быть + или -, что искажает кривую пиэль.

( Читать дальше )

Хитрая волатильность фьючерса. Или нет?

    • 10 января 2019, 14:00
    • |
    • bstone
  • Еще
В прошлой заметке я поднял, как считаю, интересный вопрос, который вызвал как мыслительные процессы, так и попытки отрицания реальности. Шутка ли — получается, что торгуя опционы на фьючерс, правильно использовать волатильность не фьючерса, а базового актива.

Но также последовали и хорошие вопросы: «насколько волатильность фьючерса отличается от волатильности акции» и «как на этом заработать».

Насчет «как заработать» мне лично очевидно, что если правильно брать волатильность спота, а не фьючерса, то чтобы заработать нужно как минимум брать волатильность спота. Логично же? Но это также напрямую связано с первым вопросом, и вчера мнения по нему разделились. Давайте покопаем и выясним, как и насколько отличается волатильность фьючерса от волатильности базового актива.

Предлагаю взглянуть на модель ценового процесса для спота, которая лежит в основе уравнения БШ:

Хитрая волатильность фьючерса. Или нет?

где S — цена спота, мю — дрифт (он же дрейф, он же тренд), сигма — волатильность спота, dX — Винеровский процесс

( Читать дальше )

Не допускайте математика к клиенту!

Не допускайте математика к клиенту!

Примерно так выглядит картина, когда тариф пишут математики бэк-офиса, которым по большому счёту наплевать на клиентов, их количество и душевное состояние.
Не допускайте математика к клиенту!



( Читать дальше )

Альтернативная опционометрика (часть 1)

    • 31 мая 2018, 12:51
    • |
    • FZF
  • Еще

Вашему вниманию предлагается альтернативный взгляд на оценку стоимости опционов.  Забудьте, всё чему вас учили, и начнем мыслить с чистого листа.

Чтобы иметь меньше параметров, «избавимся» от дельты и от всяких рассуждений «что куда пойдет и на сколько процентов». Рассмотрим самую простую дельтанейтральную позицию  -стредл.
Альтернативная опционометрика (часть 1)

 Проданный стредл или купленный  это не важно. Будем пытаться его дельтанейтралить. Если не вдаваться в подробности формул, а выделить основное свойство такого действия, то результат будет зависеть от того расстояния, которое «набегает» нам цена базового актива. Тут появляется один важный момент: Расстояние пробегаемое базовым активом можно выразить через волатильность базового актива в процентах, но можно этого не делать. Можно использовать непосредственно «длину пробега» для оценки стоимости опциона.

 



( Читать дальше )

Когда я хочу посмотреть доходность 10-летних облигаций США

Я что делаю?

1. Как белый человек захожу в терминал Tradingview.
2. Ввожу что-то типа US 10 и вижу… Ага! Слава богу, сделали! 
Когда я хочу посмотреть доходность 10-летних облигаций США
3. Нажимаю ентер и что вижу… Божечки, ну почему всего за 4 года? Эти данные есть где угодно, ну руками их можно забить хотя бы. Зайдите в терминал Reuterts и посмотрите что у них за полвека данные:)

4. Продолжаем эксперимент. Ввожу RU 10. Нету. RUS 10. Тоже нету. Ок. Причем при этом мне показывают US10, DE10, IT10, а RU не показывают. Ок, вводим Russia 10. Фак и их нету. Ладно, топорнем. OFZ… Тоже нету. ОФЗ… Тем более нету. 

Пичаль, про бонды как-то в целом забыли:
Когда я хочу посмотреть доходность 10-летних облигаций США

Ну а про существование России и её облигаций — тотально.

Конечно бонды — это не про тех анализ. Но я всё-таки рассчитывал хоть что-то найти. 

Я уж даже не говорю про то, что на мосбирже торгуется 1439 выпусков облигаций, наверное будет слишком геморно разработчикам пихать их в TV. 

Посмотрим что есть у конкурентов
Когда я хочу посмотреть доходность 10-летних облигаций США

( Читать дальше )

Три доходности облигаций: на какую смотреть?

Три доходности облигаций: на какую смотреть?

Если вы захотите купить облигации отдельных эмитентов, например, казначейства США или американских компаний, то вам придется иметь дело с тремя видами доходности (Yield): 1. Текущей доходностью (Current yield), 2. Купонной доходностью (Сoupon yield) и 3. Доходностью к погашению (Yield to maturity, YTM). Чем они отличаются и как по ним сделать правильный выбор? Сейчас разберем.


( Читать дальше )

Опционы на мобильном квике: коды опционов

Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Вашему вниманию предлагаю краткий, но на мой взгляд весьма полезный пост. 

Не секрет, что разработчики мобильной версии Quik как для iOS, так и для Android не доработали свои терминалы по части работы с опционами. Дальше больше скажу, функционала там нет вообще. Но тем не менее позиции открывать можно. Это потребуется, если на момент открытия сделки десктопный терминал физически недоступен, а позу открыть нужно. Что делать? Нужно знать как расшифровываются коды опционов, и самое главное не попутать колы с путами и не наколоться с серией, если работаешь с недельками. Далее просто забиваешь в поиске код инструмента и вуаля… МОЖНО ОТКРЫВАТЬ СДЕЛКИ С ОПЦИОНАМИ. 

Итак ...

Код опциона состоит из нескольких частей:
На примере RTS:

RI115000BE8A — расшифровывается как недельный маржируемый колл-опцион на фьючерс индекса РТС со страйком 115000 и сроком исполнения 03.05.2018

Первая часть кода: Тикер, но тут собственно всё понятно, код инструмента базового актива

( Читать дальше )

Рост золота после Золотой Недели в Китае. А ведь работает идея)))

Помните мой топик https://smart-lab.ru/blog/423359.php от 29-го сентября 
Есть предположение что золото всегда растет после праздников в Китае, они отдыхали неделю.
И это повторяется уже на протяжении нескольких последних лет.
Вот такой был график.
Рост золота после Золотой Недели в Китае. А ведь работает идея)))
Вот что видим сейчас)))
Рост золота после Золотой Недели в Китае. А ведь работает идея)))

( Читать дальше )

Игра в Вангу: как выбрать ОФЗ оптимальной дюрации с помощью форвардных ставок?

Инвесторы, знакомые с кривой доходности, отлично знают, что из неё можно узнать ожидания рынка по будущим коротким ставкам. Но Ваши ожидания могут отличаться от ожиданий рынка, не так ли? И если Ваш вью по коротким ставкам отличается от мнения других инвесторов, на этом можно заработать. Один из вариантов – купить ОФЗ или фьючерсы на ОФЗ, но как понять, какую длину нужно приобретать, и как вообще посчитать эти форвардные ставки? Прямо сейчас всё это мы и разберём.

Пример из прошлого

Представим, что сегодня 20.12.2016 и мы хотим вложить деньги в ОФЗ на 2 года. При этом на рынке нам приглянулись 2 бумаги: ОФЗ 26208 (2.25 года на тот момент) и ОФЗ 26205 (4.5 года).
ОФЗ 26208: дюрация – 2 года, YTM_2y – 8.29%
ОФЗ 26214: дюрация – 3 года, YTM_3y – 8.46%

 

Как же выбрать между ними, исходя из данных о форвардных ставках?

Важно понимать:
1. Дюрация в годах, которую мы взяли как входные данные, означает, что купонная облигация ведёт себя так же, как бескупонная со сроком до погашения, равным этой дюрации.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн