В качестве лирического отступления
В предыдущем посте я поделился своими небольшими изысканиями по восстановлению улыбки волатильности. После получения результата на руки напал острейший приступ чесотки по испытанию системы в бою. Всё-таки модель моделью, а skin in the game – это совсем другое. Для этого был написан на lua дельтахэджер, принимающий из файлов конфигурации параметрическую поверхность волатильности, полученную численными методами.
Естественно, результат испытания в бою отличался от ожидаемого. Обнаружил в расчётах волатильности несколько ляпов. Забавно, что после устранения ляпов получился второй неожиданный результат, но имеющий логическое объяснение. На грааль не надеюсь, но результат интересный и его надо осмыслить. 
Пока идёт процесс размышления решил накатать небольшой пост на понимание сути опционов, который может быть полезен новичкам.

К сути дела
Когда имеешь порядочный опыт работы с опционами, то не составляет труда оперировать греками и даже в уме прикидывать как изменение грека может повлиять на стоимость опциона или под какие риски подставлена опционная конструкция. Но без опыта это реально сложно. И многих новичков это отпугивает.

Три дня уже раздувают панику. но все зря. Все хорошо, все работаем как раньше. 


Читайте вчерашний пост про IB.
Он об этих слухах.
https://smart-lab.ru/blog/639713.php



Счета открывают как и раньше. 



Interactive Brokers:

стоимость и комиссии, преимущества и виды брокерских счетов,

Что вообще за Interactive Brokers и зачем?

Interactive Brokers

— это брокер США.
Дает доступ к инвестициям по всему миру

Interactive Brokers: стоимость и комиссии

Погружение в тему дается не просто, на сайте IB очень много информации и не всегда она воспринимается понятно. Так что вчерашний пост дался очень нелегко.

Сегодня буду краток.

За что вы платите на IB?

— За различные подписки на данные (например аналитику или онлайн цены — по умолчанию идут с задержкой 15 минут)

— За сделки (комиссии низкие, различаются в зависимости от активов). Аналогично, как и у наших брокеров — куча разных комиссий, в зависимости от инструмента.

— За бездействие! Или точнее просто за содержание счета. Здесь подробнее...

Комиссия за содержание счета:

У вас активов на сумму свыше 100 000$ — вы не платите

У вас активов на сумму свыше 10 000$ — фиксированный сбор 10$ в месяц. При этом он уменьшается на сумму, которую вы платите в виде комиссий от сделок. То есть наторговали на комиссию 5$, фикс составит 10-5=5$. Наторговали на комиссию 20$ — фикс уже не платите.

У вас активов на сумму менее 2 000$ — фиксированный сбор 20$ в месяц и он также уменьшается на комиссию, которую вы наторговали.

Если вам меньше 25 лет, фиксированный сбор будет 3$

Итого:

— Долгосрочному инвестору с портфелем до 2 000$ идти на IB сумасшествие (содержание будет обходиться в >10% ежегодно).

— Долгосрочному инвестору (купил и забыл) с портфелем около 10 000$ нужно подумать (просто содержание счета будет забирать 120$ в год, что 1.2% комиссии). Прибавьте к этому плату за перевод денег (в зависимости от банка) и возможно биржа СПБ полюбится вам больше. С другой стороны за доступ к акциям, которые вы иначе не купите не так уж и критично.

— Активному же спекулянту вероятно понадобятся платные подписки (на те же цены: Запросы по акциям США стоят USD 0.01 за каждый, а по остальным инструментам – USD 0.03.)

Ссылки на подробные расценки:

Комиссии от сделок (https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5..)

telegram: 
renat_vv

---

Продолжаем отрабатывать методику трейдинга.

Как трейдеру и инвестору вам желательно следить за тем:

а) где были большие движения
б) где будут большие движения

Большие движения = большие возможности.

Я лично часто пользуюсь для этого двумя сайтами:

1. www.cnbc.com/us-market-movers/
2. www.marketwatch.com/tools/screener/premarket

Сначала смотрим на лидеров роста-падения. Потом — на pre-market. 

После этого cпускаемся на уровень ниже: начинаем копаться в новостях и разбираться, что происходит с этими компаниями.

Почитав о новостях, формируем план: если произойдет «а», то делаем «б». Или заранее выставляем лимитные ордера со стопами. В течение самой сессии можно даже не торговать! Поставили утром ордера, забыли, вечером проверили. А дальше — по новой: где были большие движения, где будут...

Коллеги, просто покажу вам дневной график отношения фьючерса на медь и биржевой ноты JJC. 

Ясен перец что нужно копать дальше, фьюч на Московской бирже дает дешевую возможность сделать это безболезненно,  ГО в 4000 рублей гораздо меньше чем 3000 баксов на CME, а акциями можно перекрыться через любую проп-компанию.  

Здравствуйте, коллеги!

Свершилось, то чего так долго ждали большевики изучающие метод анализа Тактика Адверза, в последний апдейт пограммы Skilful Pro введён, одновременно простой и мощный инструмент: MML, MM-Lines, min-max-lines.

ММ-линия — это линия объединяющая два противоположных экстремума. Раньше она была известна как линия хай-лоу или лоу-хай, частным случаем которой являются не менее известные s- и z-комбинации:

Рынком управляет страх. Давняя поговорка весьма точно описывает поведение биржевых котировок. Глядя на график цен, можно как по кардиограмме видеть массовые всплески адреналина в сердцах участников рыночной торговли. Особенно это заметно в ценах облигаций, которые отражают состояние общей экономической ситуации в стране. Или даже больше. По ним можно читать историю современной России.

Также в них содержится ответ, когда покупать ценные бумаги в России: изучая тонны финансовых отчетов или достаточно раз в неделю смотреть «Вести с Дмитрием Киселевым». 

Давайте посмотрим на график стоимости облигаций за последние семь лет.  Для примера я взял ОФЗ 26211, которая была выпущена в январе 2013 года. Но на самом деле можно брать любую из облигаций федерального займа.

Как видно, в зеленой зоне, то есть выше номинала, облигации были в короткие периоды — во время избрания президентом России Владимира Путина. Сюда же можно отнести и нынешний референдум по поправкам в Конституцию с главной из них: обнулением сроков Путина. Короче, президент остается все тот же. Стабильность! Можно сказать, что эти периоды — точки высшего доверия держателей бумаг к экономике страны.