Книга Стивен Шапиро «Жизнь без целей»
287 стр. Добрая Книга, 2006 Тираж: 5000.

• Интересная книга от начала до конца.
• Уверен, что не все смогут разделить мое яркое впечатление об этой книге
• С одной стороны, я не нашел в книге ничего принципиально нового. В книге есть много бредовых идей, много воды, но тем не менее
• Зато я нашел массу идей, к которым сам пришел совсем недавно
• Поэтому приятно читать книгу, которая становится подтверждением формирующейся в твоей голове жизненной философии.
• Читая эту книгу, я как будто становился более счастливым. Иногда ее следовало бы перечитывать, чтобы повседневная рутина не вытолкала из головы правильные мысли.

• Вообще, купил книгу, заинтересовавшись необычной формулировкой названия.
• Книга на самом деле не про бесцельную жизнь. Идея в другом.
• Идея в том, что не надо тупо идти к одной единственной цели, закрывая глаза на все радости вокруг.
• Надо быть предельно внимательным к тому, что происходит вокруг тебя, а не уходить с головой в слепое путешествие к своей цели.
•
• Критерий успеха в обществе – это критерии сравнения с другими.
• Это деньги, статус, членомерки, карьерные достижения.
• Но правда в том, что подобный успех и счастье не взаимосвязаны. 
• Вот я, как **дак, вчера ничего не заработал и был очень несчастлив. 
• Это же верх тупости! Это просто бредятина!
• Быть несчастным, жертвовать нервами и здоровьем из-за того, что ты не заработал!


( Читать дальше )

Книга, которая, на мой взгляд, отражает наиболее трезвый взгляд на торговлю — «Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков». Чарльз Лебо, Дэвид Лукас
Основные выдержки:

• Абсолютное большинство теряет на фьючерсах деньги
• Успешные трейдеры посвятили рынку много времени и сил
• Мы не верим в то, что будущие цены могут быть точно предсказаны
• Технический анализ заключается в методах обнаружения и измерения силы трендов
• Сильные тренды редки и ценны, поэтому их нельзя упускать
• Настоящие тренды умирают медленно и трудно
• Управление капиталом и контроль рисков могут иметь большее значение, чем метод
• Мы ищем тренды 3-4 месяца и дольше, чтобы работать с дневным графиком
• Мы не рекомендуем разворотные стратегии
• Плотные стопы ограничивают потери, но ведут к психологическому дискомфорту
• В торговле фьючерсами большего успеха добивается тот, у кого хорошая стратегия выхода из сделки.
• Хороший выход – единственный элемент любой системы.
• Опытные трейдеры теряют деньги, собирая много мелких потерь
• Большинство выигрывающих трейдеров имеют отношение прибыль/риск>2
• Трейдеры не могут выдержать больших упущенных доходов
• Трейдеры не могут выдержать неизбежных убытков.
• Эти 2 фактора определяют грамотную стратегию выхода из сделки. 
• Покупка не пике редко является хорошим входом в рынок
• Когда строите планы, готовьтесь к худшему и благодарите судьбу, если этого не произошло.
•
• ADX – очень ценный инструмент с большим кол-вом практических приложений
• Лучшие интервалы DI лежат в диапазоне 14-20 дней
• Любое значение ADX>15 говорит о тренде
• Уменьшение ADX говорит о боковике.
• ADX падает? Нет торгов! Только контртрендовые
• При шипах на рынке окно расчета ADX запаздывает
• Когда ADX падает, надо быстро снимать прибыль, вместо того, чтобы давать прибыли расти
• Сложность торговли в боковике – это определить, что рынок в нем находится
• Каналы являются одним из самых эффективных и доступных инструментов
• Нужно дождаться, когда дивергенция будет подтверждена закрытием в направлении тренда
• Трейдеры часто используют Моментум, но не как основной индикатор
• Моментум является редким опережающим индикатором
• Важный сигнал Моментума в точках пересечения с нулем
• Больше всего реальных денег сегодня зарабатывается при помощи скользящих средних
• Простая СС нам нравится больше, чем все остальные
• 2 СС — наиболее популярный вариант и как правило наиболее прибыльный
• 3 СС: разворот тренда с подтверждением 
• Практически любая комбинация СС прибыльна на трендовом рынке и убыточна на нетрендовом рынке
• Наиболее ценны дивергенции на MACD
• Главное не спешить и не оказаться на противоположной стороне сильного тренда
• Параболик – это метод размещения скользящих остановок
• Торговля непосредственно по параболику как правило убыточна
• %R может быть полезен как метод выхода
• Для обнаружения дивергенций мы рекомендуем 10 и 14 дневный RSI
• Дивергенции, пики которых разделяются неск днями или >10 недель, не дают хор сигналов
• Покупать при RSI>75 опасно.

Слабость невозможно победить. Бороться не имеет смысла.  Можно только устранить её источник.

Делай то, чем ты гордишься, делай то что возвышает тебя над другими, делай то, что является для тебя аргументом в пользу своего достоинства, неоспоримым оружием и защитой против грязи, которая всегда и везде и убежать от неё нельзя, можно лишь сделать её  беспомощной.

Просто делай своё дело и никогда не останавливайся. Не позволяй ставить себя под прицел.

В жизни имеет значение лишь одно — насколько хорошо ты делаешь свое дело. Больше ничего. Только это. А все остальное приложится.

Это единственное мерило ценности человека.



PS
Знаю кто это сказал)))     

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Последнее время на СЛ очень много топиков о поиске обучателей прибыльной торговле на бирже. Если это не самореклама, завуалированная под поиск, то вот мое мнение.
Обучение может быть нужным двум категориям граждан :
1. Только думает начать торговлю. Не знает ничего. Таким достаточно курса (часто совершенно бесплатного) брокера, у которого намеревается открыть/уже открыл счет. Там его  ознакомят с терминалом, расскажут о самых простых стратегиях.
2. Стабильно (не менее года) НЕ сливает/зарабатывает. Желает улучшить результат. Знаком со стратегиями многих обучателей. Желает обучиться у конкретного обучателя, поскольку УЖЕ предполагает, что именно этот метод подходит именно ему.
Остальные вопрошальщики напрасно тратят время и деньги. Все есть в открытом доступе, но они не хотят научиться, они желают, чтобы их обучили. Пытаются найти того, кто сделает их чемпионами. При этом никаких задатков и способностей к трейдингу они не проявляют. Ну, будут они сливать чуть медленнее. Затем начнут поливать грязью своих обучателей. Возвращаться на СЛ и проклинать трейдинг. 
Если у Вас уже ничего не получается, оставьте  напрасные мечты о волшебной палочке или хрустальной туфельке. Если бы Вы были способны, то не задавали бы таких вопросов: У кого обучиться? 

Братиш, тута товарищи уже кидают ссылку на http://quantocracy.com/  
Если тебе впадлу читать полсотни сайтов справа, то вот мой краткий пересказ, кроме тех что справа также почитал ещё чуть сайтов на которые ссылки с них.

1. Интрадея там нет. Скальпинга нет. Нигде нет. Только дневки везде.
2. Валют там нет. На каждом углу SP и VIX. Золота и всякой жижи почти нет. В основном везде акции.
3. Теханализа там нет. Графических паттернов там нет. Индикаторов почти нет.
4. Политики и макроэкономики совсем чуть есть.
5. Откровений и граалей там почти нет.
6. В целом всё довольно скучно и просто, никто не извращается и не куражится.

7. Основные идеи которые обмусоливаются на большинстве сайтов.
а) покупаем когда цена выше ма200 + что-то ещё
б) покупаем когда RSI 2 или 3 ниже 20-30 + что-то ещё.
в) почему МА200 перестало работать.
г) почему RSI 2-3 перестал работать.

( Читать дальше )

Доброго времени, смартлабовцы! Недавно, так сказать, заразился трейдингом и на данный момент жадно перерываю всю инфу в интеренете по этой теме, параллельно плавно, но удивительно стабильно, сливаю денежки на Фортсе. Вопреки расхожему здесь мнению, что околорыночники — это развод и т.д., я все-таки принял решение пройти обучение трейдингу. Я адекватный человек и прекрасно понимаю, что зарабатывать 100% в месяц меня никто не научит. От обучения, прежде всего, ожидаю системной закладки в мозг определенной бызы знаний, которая поможет ускорить мое развитие, как трейдера.
Рассматриваю курсы Герчика, Резвякова и Кселиуса. Может кто-то уже проходил у них обучение. Кого посоветуете? Или может есть еще кто? Заранее спасибо!

На английском языке. Многое из этого можно найти.

1.) Prandelli Daniele (книга The Law of Cause and Effect, книга Creating a Planetary Price-Time Map Of Market Action Through Sympathetic Resonance, и книга Breakthroughs in W. D. Gann's Price-Time Relationships)
2.) Meridian Bill (статьи)
3.) Merriman Raymond — цикл из трех книг "Stock Market Timing" и книга "Basic Principles Of Geocosmic Studies" в двух частях
4.) Nipperess, Paul Yogi книги
5.) Rosen, B.W. — Heliocentric and Sidereal Tools for Trading
6.) Jason Sidney
7.) Ruth Miller — Practical Astro a Guide to Profitable Trading и The Solar Guidance System
9.) John Searl — The Law of the Squares

+++ второй приоритет+++

10.) Myles Wilson Walker — The Power of the Hexagon
11.) James Langham — Cyclical Market Forecasting Stocks and Grain, 1938
12.)James Langham — Planetary Effects on Stock Market Prices, 1932
13.) William Foster — Commodology the Secret of Soybeans
14.)Leo Stalnaker — Mystic Symbolism in Bible Numerals
15.)Charles Shephard — Gann Cycles. A Time and Price Cycle Analysis

Автор: Александр Жаворонков, fenix-fx. Оригинал

Биржа закрывает валютный рынок для мелких и средних алготрейдеров. Решение валютного комитета повышает размер минимальной заявки для равной комиссии средних алготрейдров с 50 000 до 500 000 долларов. Конкурировать с банками станет почти невозможно. Это наверное, главная новация текущего года.

История вопроса такая. Было время, когда на СЭЛТ пускали только ограниченных лиц и для них это было золотое время. Огромные спреды, низкая ликвидность, невыгодные курсы в обменниках. Не так давно, доступ дали всем и, валютой стали торговать значительно больше участников. Обороты выросли, комиссии (прибыли биржи) стало больше, спреды ниже, ликвидность выше. Очень скоро банки взвыли. Конкуренция привела к тому, что жадные, привыкшие к сверхприбылям банки перестали зарабатывать, так как рынок стал предлагать более выгодные цены для всех участников. Тогда, по слухам, банки пошли привычным путем и пролоббировали решение о неравных условиях для маленьких трейдеров и стали взимать дополнительную комиссию за заявки меньшие, чем 50 000 долларов.

Через какое то время трейдеры адаптировались, а банки опять поняли, что золотой дождь так и не полился. Решение о неравных условиях для тех, у кого заявки меньшие 500 000 долларов и остальных стреляет контрольным выстрелом в голову большей части мелких и средних участников. Поддерживать минимальную котировку в 500 000 просто невозможно для абсолютного большинства. Денег на такую стратегию нужно минимум миллион долларов, так как заявку в полмиллиона будут «кусать» и ее надо пополнять до минимального сайза. Я был в категории трейдеров, которые лимитками котировали валюту и крылись на Si. По сути, бесплатный маркетмейкер. Чем больше таких, как я, тем лучше рынку, так как все остальные покупают и продают по более выгодной цене.

Новые условия я тоже скорее всего не потяну и перестану платить достаточно приличную биржевую комиссию на валютном рынке. Нет никакой возможности перекрыть миллион долларов быстро на Si, а брать на себя риски на миллион или перекрывать такой объем на западе могут только очень крупные участники, в интересах которых и прошло такое решение. Решение ни с кем не обсуждалось и обжалованию не подлежит, говорят источники на бирже. Даже голосования не было. Кому выгодно, чтобы акционеры Московской биржи стали получать меньше дохода с комиссионных меньше зарабатывать? Кому выгодно отжать конкурентов для повышения собственных доходов? Кому выгодны большие спреды и затрудненных доступ на рынок я думаю пояснять не надо. Понятно только, кому это не выгодно. Всему остальному рынку это не выгодно.

Закручивать гайки пробовали уже. Лучше не становится почему то. Мера все равно не поможет. Банки не справятся административными ресурсами с честной конкуренцией и останутся у разбитого корыта. Что можно тут сказать… Да ничего я тут не могу сказать, кроме того, что это решение циничное, монопольное, принятое без обсуждения с рынком и ведущее к его деградации. Мне очень жаль, что мы катимся вместе с поросенком Петром хрен знает куда без планов и карты. Как сейчас принято говорить от отчаяния: В новой России не будет всех этих закрытых секретных комитетов с уничтожением конкуренции, а будет свободный и открытый рынок для всех! С равными возможностями. Московская биржа будет свободной!

============================
============================
Мое субъективное дилетантское мнение: все не совсем так. Мелкие HFT пришли на неэффективный рынок и начали забирать бабки у банков, «покусывая» крупняк и забегая перед их заявками. Хотя сами HFT будут утверждать что они там чото создают, какую-то типа ликвидность, ликвидность эта де-факто мгновенная, для крупных игроков она напротив антиликвидность, а для мелких покупателей валюты не такая значительная. Короче перекладывание денег из кармана одного в карман в карман другого. Банк в этой пищевой цепи понятие стратегически более важное для экономики, нежели «паразит»-hft, который обкусывает его хлебушек, ибо банки обеспечивают реальные валюто-обменные операции для большого бизнеса и больших дел.

Так что не все так однозначно. Думаю, никакого негатива в масштабах биржи и страны тут нет, негатив только для тех, кого ущемили в правах — то есть мелкого алгоспикуля. Жаль его конечно, но если чо, всегда ж рынок Чикаго для вас открыт — Welcome! Там уж точно критиковать никого не придется, а если даже и придется, то никто эту критику не прочтет:)

Добрый вечер дамы и господа! 
Помогите пожалуйста немного разобраться со следующей схемой:

Есть 1млн. руб. Кладем его на банковский вклад под 12% (для простоты расчетов)
Соответственно имеем 30т.р. за 3 мес.
Покупаем 10шт. Call  USD 12.15 68000 (с погашением в декабре) по цене около 3000

Соответственно при цене ниже 68000 я ничего не зарабатываю, в случае цены выше 68000 я зарабатываю какую-то копейку.
правильно ли я считаю или где-то есть ошибка в рассчетах?
Спасибо.

p.s. от плюсиков не откажусь