Избранное трейдера klimvv

по

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.

Один из самых распространенных мифов на финансовых рынках это заранее, при планировании сделки,  желаемое соотношение риск/доходность, типа, риск $1, а доходность $3. Причем, планируется это совершенно наивным способом — если цена подошла, например, к локальному лоу и произошел какой-то задерг, намекающий на разворот цены вверх, то вход в длинную позицию считается очень выгодным, потому что можно поставить короткий стоп за локальный лоу и запланировать поход цены до прежнего локального хая, который находится в пять раз дальше чем лоу. И это, якобы, очень выгодное соотношение один к пяти — при неудачном исходе теряем одну единицу, а при удачном выигрываем пять.

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.


Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх? Только потому что вверху когда то был локальный хай и зрительно напрашивается колебание цены между этими двумя уровнями? На самом деле тут вариантов не два, а бесчисленное множество:
 


( Читать дальше )

ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО ПО C#

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО ПО C#

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.

МОЛОТ-ПИЛА-СЕПРОМ по....

С начала неделю после 2-ух месячного перыва включил торговлю (перерыв связан с бизнесом StockSharp).

Сегодня был просто «мотивирующий» день. Конечно же я не зашел утром на лоях. Но я решил поторговать о стопов. Но не тут то было… Я ничего не понял в сегодняшнем дне. Просто попилило. Слив немного денежки, решил вернутся к делам бизнеса, и пописовать наше лого:

МОЛОТ-ПИЛА-СЕПРОМ по....

Был в лонгах, на тот момент, когда я заканчивал дорисовку… Развели, как младенца. =((((

Книги по облигациям

    • 25 марта 2013, 15:32
    • |
    • lari
  • Еще
Посоветуйте литературу по облигациям!!!

Показывает изменение капитала по вашей торговой системе в риалтайме MetaStock


{код индикатора}

{ЗДЕСЬ ЗАПОЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ}
Buy:=Cross(RSI(12),45);
Sell:=Cross(60,RSI(12));
ExitBuy:=Cross(60,RSI(12));
ExitSell:=Cross(RSI(12),45);

OnBuy:=BarsSince(Buy) < BarsSince(ExitBuy)AND
BarsSince(Buy) < BarsSince(Sell);
OnSell:=BarsSince(Sell) < BarsSince(ExitSell)AND
BarsSince(Sell) < BarsSince(Buy);


FrontBuy.Up:=Ref(OnBuy,-1)=0 AND OnBuy=1;
FrontBuy.Down:=Ref(OnBuy,-1)=1 AND OnBuy=0;
FrontSell.Up:=Ref(OnSell,-1)=0 AND OnSell=1;
FrontSell.Down:=Ref(OnSell,-1)=1 AND OnSell=0;

OnBuyLevel:=Ref(OnBuy,-1)=1 AND OnBuy=1;
OnSellLevel:=Ref(OnSell,-1)=1 AND OnSell=1;
deltBuy:=If(FrontBuy.Up, 0,
If(OnBuyLevel, C-Ref(C,-1),
If(FrontBuy.Down, C-Ref(C,-1), 0)));

deltSell:=If(FrontSell.Up, 0,
If(OnSellLevel, C-Ref(C,-1),
If(FrontSell.Down, C-Ref(C,-1), 0)));

BuyEquity:=If(OnBuy OR FrontBuy.Down, deltBuy,0);
SellEquity:=If(OnSell OR FrontSell.Down, -deltSell,0);
Cum(BuyEquity)+Cum(SellEquity)


ссылка на источник forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/5260/page/0/fpart/3/vc/1

Учим нейросеть угадывать закрытие часа фьючерса РТС +17000пп за март (часть 3)

    • 22 марта 2013, 16:21
    • |
    • Svips
  • Еще
Еще одно видео о том, как можно применять нейросети. Это в продолжение первых частей. +17000пп за март )))


Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (14.03.2013)

Обзор сегодняшнего рынка

Прогноз по дневному движению оправдался, очередной день тухлого боковика. Зато впервые имею возможность наблюдать, как основные куски временной стоимости падают в портфель в виде тетты. Жаль только по основному портфелю алгостратегий в портфель падают «жирные лоси» :)

Обороты по опционам на фьючерс РТС составили 11,6 млрд

Обороты по опционам на ликвидные акции составили — 737 млн. рублей (сегодняшний высокий объем в основном связан с экспирацией).

Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 0,77

Опционы на ликвидные стоки — 0,73



Реальная торговля

С мартовской позицией до сих пор ничего не делал. Завтра экспирация, посмотрим, что будет.  Есть ещё шанс, что завтра рынок прижмут к 155.

Профиль 

Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (14.03.2013)






Объявление

 
Вот и готов очередной месяц вечерних обсуждений по опционам. В очередной раз прихожу к выводу, что для того, чтобы обсуждения были интересными,

( Читать дальше )

Системная торговля! (+1000% за 3 года 2010-2013)

Системная торговля!
Интересно Ваше мнение!
Стратегия работает на реальных счетах с 2010г. Естественно менялась, приходили новые идеи и озарения, которые тестировались и внедрялись.
Результат положительный!
Просадка до -20%
Прошла огонь, воду и медные трубы! Рынок рос, падал, болтался в боковиках!
Концепция:
Торговля ведется CFD на фьючерс РТС, брокер Whotrades (бывший Finam Ltd.) с повторением сделок на FORTS.
Анализ дневных графиков с удержанием позиций от одного дня до нескольких недель. Риск в сделке 3% от счета.
Упрощенный алгоритм: Начинается рост (для определения входа используется собственный индикатор) – расчёт стопа, расчёт размера позиции, покупка, установка стопа. Если рост продолжился передвигается стоп. Выход всегда по стопу. Если движение вниз продолжается – Шорт с близким Тэйк-Профитом.
Результаты за период с 01.01.2010 по 12.03.2013:
Системная торговля! (+1000% за 3 года 2010-2013)
Системная торговля! (+1000% за 3 года 2010-2013)

Видео вебинара - интервью с Арсеном Яковлевым об алготорговле, автоматизации и многом другом

Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн