ОФЗ продолжают погружение. Основных поводов к началу этой тенденции, наверно, два: подъем рублевой инфляции и излишне быстрое снижение ключевой ставки.

Немного инфографики для визуализации масштаба происходящего. Это пара интерпретаций падения сектора с пиковых уровней июня по сегодняшний день. Иллюстрации помогают ответить на вопрос, пришло ли время покупать ОФЗ. Настолько четкая, амплитудная и однонаправленная тенденция, как правило, завершается после глубокого разочарования или апатии участников рынка. Другими словами, ОФЗ, прежде чем оттолкнуться от дна, должны покинуть список распространенных инвестиционных предпочтений. Так ли это уже сейчас? Думаю, еще не так.

( Читать дальше )

Преамбула или мой ответ Чемберлену Набиулиной

Завел в ВТБ брокерский счет и ИИС в ноябре 2019 года и так помаленьку осваивал биржу, читал книжки, смотрел вебинары и т.п. Весь суммарный оборот за 2020 год около 1,5 млн. И тут наш ЦБ и Набиулина в частности озаботилась судьбой бедных инвесторов, они ж неграмотные все. А  давайте загоним их в стойло разрешим им только строго определенные действия. Вот так я и решил получить этот статус КИ — не для того, чтоб пуститься во все тяжкие, а просто не люблю, когда ставят ограничения и решают куда мне идти.

Действие первое — набор оборота в 6 млн.

Почитав smart.lab, задав вопрос здесь и в службу поддержки ВТБ, начал действовать. Из ответа ВТБ узнал, что на текущий момент, для расчета берут данные, начиная с 01.04.2020. Считается по всем счетам и по полной цене фьючерса, а не по ГО.
Завел 42 000 рублей на срочный рынок и за 3 рабочих дня накрутил фьючерсами SIH1 необходимый оборот в >6 млн.рублей. Обошлось это мне… в + 2000 рублей. Немного?, но и не минус. По своим ощущениям, сравнивая фондовый рынок и FORTS — это как едешь на первой передаче, и перешел на вторую… до третей (опционы) не дошел. Более спокойный вариант, можно покупать-продавать VTBM, но это либо в убыток (потери на комиссиях биржи), либо долго, да и денег надо побольше.

( Читать дальше )

Привет! 2 года назад мы с научруком начали готовить исследование по особенностям ценообразования на развивающихся рынках на данных с Мосбиржи. Имея опыт написания кода и аналитических обзоров в банках, я думал, что под крылом опытного ученого справлюсь с этой задачей месяца за 3. Как же я был неправ.

Небольшая предыстория о переходе из индустрии ДУ в науку.

До 2018 успел поработать на разных позициях в одном из отечественных family офисов. Это была отличная школа для входа в индустрию: от выставления замороченных заявок в плазе, до выступлений на инвестиционных комитетах. Но работа не масштабировалась, а в одном из региональных банков открывалось брокерское направление. В обмен на знание о структуре биржевых торгов, регламентов и базовых квантовых стратегий предлагался предлагалось почти с 0 начать новое направление. Недолго думая, перехожу из трейдеров менеджеры.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Спешу Вам сообщить, что наш коллега, руководитель коллектива известного под сводным ником “…” (Многоточки), которые в 1996 году представили и с тех пор освещают метод анализа Тактика Адверза, начал серию видео публикаций проливающих свет на данный метод.

Сам ещё с паука занимаюсь данной тематикой. Рекомендую всем к просмотру ТАКТИКА АДВЕРЗА (TACTICA ADVERSA, ТА):

( Читать дальше )

     Первая часть

Практический Трейдинг. Время для Торговли. Сиеста. Ищем Физический Смысл. Часть 1.

     интереса не вызвала. Ну да ничего. Сейчас циферок-то понаприбавлю.

     Итак, в Части Первой я упоминал так называемое Фундаментальное Уравнение Торговли Ральфа Винса. В общем-то, конечно, оно выдающееся. Следовало бы всем понять его. Полезно, по-крайней мере.

     Так вот, в той статейке я «наивно» предположил, что увеличение времени торговли и соответствующего этому количества сделок будет способствовать положительному отклику счёта. Конечному «выхлопу», так сказать...  Соответственно, настоящий Внутридневный Трейдер должен сидеть за компом, начиная с 01 марта, по 17 часов в сутки. И дрочить, дрочить, дрочить с выпученными глазами, тихо повизгивая от азарта....

     Что ж, придётся ломать эту целку мозговую-костыльную. Впрочем, не впервой. Это я про девичьи целочки. Дело не столь благодарное и/или благородное, но кому-то надо же иногда это сделать…

( Читать дальше )

На днях написал топик об обновлении брокером Quik до версии 8.11.0.66 - Quik 8.11.0.66. Вот так номер. Шо, опять Win32, опять 32 бит?
После обновления Quik до 8.11 начали вылезать ошибки Lua программ к которым подключены DLL. С этим я более-менее справился, программы Lua стали работать без каких либо изменений в них, только перемещением файлов DLL и используемых ими ресурсов по папкам внутри Quik. Однако, запускались программы нестабильно, иногда приходилось их удалять из списка Lua, и перед их запуском или после перезагрузки Quik вновь добавлять. Причем, все это было совершенно непредсказуемо.
В конце концов плюнул, и обновил Quik до версии 8.12 из файлового архива ARQA.
Все мгновенно встало на свои прежние места, программы Lua заработали стабильно в прежней конфигурации до всех обновлений. Видимо, ARQA исправила ошибки.
Надо сказать, что Quk 8.12 несколько странно себя ведет, иногда подвисает, даже при дисконнекте с рынком. Пока не знаю что это, обновлялся до 8.12 уже после закрытия рынка.

( Читать дальше )

     Когда-то, в старые-стародавние времена, я тоже был маленьким сопливым юнцом. Как и положено, с кудрявой головой. Спасибо, что нашлись добрые люди, специально обученные, которые кое-что впихнули в неё. Это я про преподов МИФИ. Благодарен им бесконечно!

     Так вот, я уже неоднократно писал про преподавателя теоретической физики профессора Черепушкина (фамилия была у него другая, сейчас уже и не упомню, но череп был выдающийся, абсолютно неровной формы и жил, дышал своей жизнью). И вот этот Черепушкин, медленно и монотонно читая матчасть, частенько останавливался и говорил:

1. Во всём всегда ищите физический смысл.
2. Рассуждайте, рассуждайте, рассуждайте...

     Мой Любимый Проницательный Читатель сразу же догадался — речь пойдёт о трейдинге. О реальном. На деньги. Игра такая.


     Как и положено каждому Трейдеру (который торгует напраления движений, а не просто покупает Сбер с получки на трёшку), я уже давно веду журнал своих сделок. На разных таймфреймах, по разным временным столбикам. И интрадей, и овернайт. По нескольким самым ликвидным инструментам Мосбиржи.

( Читать дальше )

Долгое время я уговаривал инвесторов покупать биткоины. И на 6200 и на 4200 и на 3200…

( Читать дальше )

Вы застали время появления игры Doom?

Это был прорыв! Трехмерный шутер от первого лица. Помню, как познакомился с этой игрой. Прогуливался по краснодарскому Дому книги и увидел, как на компьютерах в офисах мелькала она. Это был хит!

Но меня игра не зацепила атмосферой: монстры, кровища… — не мое. Потом появился Quake, графика на уровне, но опять же эта гнетущая серая атмосфера игры. Вот Duke Nukem 3D — это была классная игра!

Почему же миры Doom и Quake были такими мрачными?

Ответ пришел после прочтения книги Дэвида Кушнера «Повелители DOOM. Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр». Книгу умял с удовольствием за два вечера. Все встало на свои места.

Если ты знаешь, как работает психика человека, как детские травмы программируют судьбу, как люди уходят в защитные трансы, то можешь объяснить что угодно. А если ты понял вдобавок книгу Федора Гиренка «Абсурд и речь», осознал, что люди — это аутисты, живущие в своих грезах, то можешь видеть насквозь поведение и судьбы людей.

( Читать дальше )