анализирует и подбирает наилучшую среднюю





код:

Settings={
Name="ADAPTMA",
n=5,
m=10,
    line=                                     
                {      --[[                         
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }, {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }, {  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }, {  
                        Name = "cur4",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }, {  
                        Name = "cur5",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }, --]]
					{  
                        Name = "cur6",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    }		
                }
}
--[[

-- кривая сдвига
описание свойств:

delta: сдвиг в барах от цены вправо

--]]

function Init()
    
  ma={}
  val={}
  return  1
  
end

function OnCalculate(index)

  n = Settings.n
  m = Settings.m
     
      ma[index]={}
	  val[index]={}	 
	 
	 for i=1, n do
	  	  
	    if index > 1 then
		  if ma[index-1][i] ~= nil then
	        ma[index][i] = ma[index-1][i] + O(index) 	  
		  else
		  ma[index][i] = O(index) 	  
		  end
		else  		  
		  ma[index][i] = O(index) 
	    end
		
		period = i*10
				
		if index - period > 1 then
		  if ma[index-period][i] ~= nil then
		    val[index][i] = (ma[index][i] - ma[index-period][i])/period
		  else
		    val[index][i] = ma[index][i]
		  end
		else
          val[index][i] = nil		
		end
	
						
	 end

     
	 k = n	 
	 p = 0	 
	 for j=n, 1,-1 do
	   e = 0
	   pj = 0
	   if index-m > 1 then
	     for i=index-m, index-1 do
	       if val[i-1][j] ~= nil and val[i][j] ~= nil then
		     if (
		        val[i-1][j] <= O(i-1) and val[i][j] > O(j) or  
		        val[i-1][j] >= O(i-1) and val[i][j] < O(j) 
			    )
		     then
		       e = e + 1
		     end
		   end  
	     end
		 pj = -O(index)*0.001*e
		 if O(index) >= O(index-m) then		   
		   pj = O(index) - O(index-m) + pj
		 else
		   pj = O(index-m) - O(index) + pj
		 end
	   end
	   if pj > p then 
	     p = pj
	     k = j
	   end
	 end
	 
	  val[index][n+1] = val[index][k]
	 
	 --return ma[index]

 -- return val[index][1], val[index][2], val[index][3], val[index][4], val[index][5], val[index][6]
 
  return val[index][n+1]

  --[[
  val[1]  ={}
  val[1][index] = 9
  
  return val[1][index]
--]]

end

( Читать дальше )

Добрый день, Господа!

Хочу поделиться с вами проделанной мною работой на тему отбора недооцененных акций. Методика отбора всем известная – стоимостная и не учитывающая дивидендную политику. Лично у меня нет времени гоняться за новостями и дивидендами.

Данные из отчетностей за последние 5 лет я свёл в таблицу Excel, в которой очень удобно делать выборки и сортировки.

Из отчетностей я брал только: количество акций, активы, обязательства, капитал, выручка, чистая прибыль. С помощью полученных данных получил капитализацию, коэффициент закредитованности и мультипликаторы Р/Е, Р/В. Таблицу буду дорабатывать, но костяк уже сформирован.

Да, и Реальная цена акции рассчитана по формуле Капитал/Кол-во акций, а не Активы/Кол-во акций. ИМХО только капитал более-менее говорит о реальной стоимости компании.

Сортировку сделал следующую:

— Оставил только компании с размером активов свыше 10 млрд. руб.;

— Убрал все компании, получившие хоть раз за 5 лет убыток;

( Читать дальше )

Часто встречаю попытки гадания того, в какую сторону пойдёт цена с помощью странных линий на графике, всевозможных облаков Ишимоку и прочих вил Вульфа, как-будто на астральный форум или вовсе на шабаш попал. В принципе, вы и дальше можете гадать, но финансовая индустрия вряд ли будет вам объяснять, на чём конкретно в этом гадании вы сделаете деньги, гораздо выгоднее склонить вас к рисованию красивых картинок на графике, чтобы вы продолжали закапывать там свои деньги. Это гораздо веселее математики, статистики, анализа отчётности, ежедневного чтения новостной ленты, зачем думать головой, когда всё и так проще простого — цена либо движется вверх, либо вниз и надо либо купить, либо продать. Азино три топора, началась игра… С таким подходом вас на дистанции ждёт разорение.

Бессистемная торговля рано или поздно обнулит ваш счёт.

Организация системы, приведение мыслей и эмоций к определённому порядку ведёт к сглаживанию кривой на вашем графике доходности и повышению её угла наклона. Эта система подразумевает интеллектуальное усилие и повышение устойчивости психики, это скучный и нудный процесс, который не очень похож на развлечение. Зарабатывание денег вообще сомнительное развлечение.

( Читать дальше )

Еще раз здравствуйте.
Будет длинный пост я думаю.
Вот я самый настоящий сливальщик и околорыночник, по мнению экстра-Экспертов рынка.
В любом посте обосрут и посмеются.

Все мы разные..

В этом посте https://smart-lab.ru/blog/551763.php я писал, что перестаю торговать нефтью и перехожу на другие инструменты.
Кто-то почуял, что я лошок и решил посмеяться. Перед этим я писал, что на РТС мне комфортней торговать, т.к. 300-600 пунтктов легко могу делать.
Что мне начал писать Тарасов, <сразу скажу, что не собираюсь с ним дискуссию проводить, просто скрины его слов>

( Читать дальше )

Как пример сдвиг +5 и -5





( Читать дальше )

Сегодня бегал в парке и здоровался со всеми кого встретил на пути. Обожаю парк утром, он отрезвляет!
Люди у нас хмурые, все делают серьезные, озабоченные лица. Но как только сказал «Здравствуйте», «Доброе утро» сразу преображаются. Особенно люди занимающиеся спортом. Всем нам необходимо хорошее настроение, так почему бы не начать день с простого приветствия!
      Мне интересно почему у нас люди не могут смотреть в глаза. Глаза ведь зеркало души, так почему же люди в основном так пытаются не показывать это зеркало? Я живу в маленьком городе, может это у нас, Москва и другие мегаполисы наверно меняют людей очень сильно и все становятся прямо-сквозь-смотрящими.
      Прошлая неделя выдалась хорошей, круто торгонул Газпром. Все-таки дисциплина — самое верное решение. Нужно стать как машина. А для этого нужно победить свое утро. Слушал Мел Роббинс, где она говорит про правила 5 секунд, про рептильный мозг. Оказывается нужно с утра как только встал разогнать свой рептильный мозг. Он понимает только движения, ритуалы и т д. Бег и занятие спортом — ритуал? Конечно. Если победить свое утро, заставить тело делать вещи которые не любишь, потом весь день проходит как по маслу. Легче концентрироваться, заниматься планированием и вообще дисциплинировать себя. Заметил также, что если чередуешь виды занятий утром (бег/спортзал/бассейн), то разнообразие помогает открываться восприятию этого мира. И тестостерон так и зашкаливает! Делаю уже второй месяц и вижу хорошие результаты. Никогда не любил статистику, но даже для себя стал вести всего и вся. Вся стена расклеена разными показателями. 

( Читать дальше )

Рассматриваю вопрос приобретения биткойна на перспективу. Приобретение и хранение на компе. Подскажите ресурс, где это можно сделать — обменять рубли (в крайнем случае, usd) на биткойн. Биржи с их заморочками (плечи, свопы, комиссии) не интересуют. Заранее благодарю.

если кривая пересекает нулевую линию, то сигнал на покупку или продажу в зависимости от направления пересечения

Settings={
Name="VDIV",
period=20,
periodma=15,
    line=                                     
                {                               		
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0,0)
                    },				
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,0)
                    }
                }
}
--[[

-- кривая объемов
описание свойств:

period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная
proportional: =1- считается: volume*(close-open)/(hight-low), =0 - считается: volume*sign(close-open)

--]]

function Init()

  mas = {} 
  return 3
  
end

function OnCalculate(index)
  	

	  sumv1 = 0
	  sumv2 = 0


	if index >= Settings.period then 
	  for i=index-Settings.period+1, index do    
	    if V(i) ~= nil and C(i) ~= nil then
	      if C(i) > O(i) then
		    sumv1 = sumv1+V(i)*(C(i) - O(i))
	      else
		    sumv2 = sumv2+V(i)*(O(i) - C(i))	
	      end
        end 
	  end 
	else
	  sumv1 = nil	
	  sumv2 = nil
	end	
	
	if sumv2 ~= 0 and sumv2 ~= nil then 
	  vdiv = sumv1/sumv2
	  vdiv2 = sumv2/sumv1
	  vdiv3 = vdiv - vdiv2
	else	
	  vdiv = nil
	  vdiv2 = nil
	  vdiv3 = nil
	end
	
	mas[index] = vdiv3
	
	ma = 0
	if index >= Settings.periodma then 
	  for i=index-Settings.periodma+1, index do    
	    if mas[i] ~= nil then		  
          ma = ma + mas[i]			
		end 
	  end
	end  
    ma = ma/Settings.periodma		
	
  return ma, 0


end

Settings={
Name="VCUR",
period=50,
periodma=15,
weighted=1,
weightedma=1,
proportional=1,
    line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(155,0, 0)
                    },	
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,155)
                    },						
                    {  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }					
                }
}
--[[

-- кривая объемов
описание свойств:

period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная
proportional: =1- считается: volume*(close-open)/(hight-low), =0 - считается: volume*sign(close-open)

--]]

function Init()
    
  mas={}	
  return 2
  
end

function OnCalculate(index)
  	
	sumv = 0
	
	wsum = 0
	if index >= Settings.period then 
	  for i=index-Settings.period+1, index do    
        if sumv == nil then
	      sumv = 0
        end	  
	    if C(i-1) ~= nil then
		  wsum = wsum + i-(index-Settings.period)
	      if C(i-1) > O(i-1) then
		    if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
			  if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else
			    prop = (C(i-1)-O(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv + prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv + prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))--/Settings.period
			end
	      else
            if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
              if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else			
			    prop = (O(i-1)-C(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end	  
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv - prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv - prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))--/Settings.period
			end
	      end
        end 
	  end 
	else
	  sumv = nil
	end	
	if Settings.weighted ~= 0 then
      if sumv ~= nil then
	    sum =sumv/wsum
	  end
	end	
    mas[index]=sumv
	
	ma = 0
	wsum = 0
	if index >= Settings.periodma then 
	  for i=index-Settings.periodma+1, index do    
	    if mas[i] ~= nil then		  
		    wsum = wsum + i-(index-Settings.periodma)
		    if Settings.weightedma == 0 then
              ma = ma + mas[i]
			else
			  ma = ma + mas[i]*(i-(index-Settings.periodma))--/Settings.periodma
			end
			
		end 
	  end
	end  
	if Settings.weightedma == 0 then
	  if ma ~= nil then
	    ma = ma/Settings.periodma	
	  end
	else	
	  ma = ma/wsum	
	end
     
  return sumv, ma--, 0


end