Блог им. raxat

Зачем нужны торговые системы?

Часто встречаю попытки гадания того, в какую сторону пойдёт цена с помощью странных линий на графике, всевозможных облаков Ишимоку и прочих вил Вульфа, как-будто на астральный форум или вовсе на шабаш попал. В принципе, вы и дальше можете гадать, но финансовая индустрия вряд ли будет вам объяснять, на чём конкретно в этом гадании вы сделаете деньги, гораздо выгоднее склонить вас к рисованию красивых картинок на графике, чтобы вы продолжали закапывать там свои деньги. Это гораздо веселее математики, статистики, анализа отчётности, ежедневного чтения новостной ленты, зачем думать головой, когда всё и так проще простого — цена либо движется вверх, либо вниз и надо либо купить, либо продать. Азино три топора, началась игра… С таким подходом вас на дистанции ждёт разорение.

Бессистемная торговля рано или поздно обнулит ваш счёт.

Организация системы, приведение мыслей и эмоций к определённому порядку ведёт к сглаживанию кривой на вашем графике доходности и повышению её угла наклона. Эта система подразумевает интеллектуальное усилие и повышение устойчивости психики, это скучный и нудный процесс, который не очень похож на развлечение. Зарабатывание денег вообще сомнительное развлечение.

Хорошо, система-то здесь причём?

Предположим, вы пытаетесь торговать каждый день, потому что в этом случае совершаете больше сделок и, теоретически, можете получить большой доход, но вам мешает всевидящий кукловод, либо вы просто ещё не нашли священный Грааль, о котором знают гуру рынка, но почему-то никому о нём не говорят. Сегодня у вас плюс, завтра минус, потом несколько дней подряд плюс, снова минус… вы потратили гору времени и остались в нуле, в чём дело? Попробуем спроецировать эту ситуацию на некоторую дистанцию и вообразить сферическую систему в вакууме, в рамках которой вы терминатор и зарабатываете буквально каждый день.

Чтобы торговать внутри дня, вам нужен ликвидный и в меру предсказуемый биржевой инструмент, пусть это будут обыкновенные акции Сбербанка. Сколько можно на этом заработать? Возьмём 4 случайных дня в месяце и измерим максимальную амплитуду колебаний цены в каждом из них:

Зачем нужны торговые системы?

Зачем нужны торговые системы?

Зачем нужны торговые системы?

Зачем нужны торговые системы?

В среднем, если учесть комиссии и проскальзывание, идеальная торговая система может дать вам доход 3% в день в этой бумаге, сказочная перспектива. Ключевое слово — идеальная. Какова вероятность того, что вы буквально каждый день сможете покупать и продавать по лучшей цене, точно зная при этом верное направление? Будьте честны перед собой, шансы ничтожные. Допустим, вас это не останавливает и вы решили искать тот самый Грааль. Поиски неизбежно приведут вас к следующему:

1. Вы не можете точно предсказать движение цены в будущем, все точные ответы в вашей жизни изменятся на «возможно» и «маловероятно».

2. Вы обнаружите прямую взаимосвязь между отношением числа прибыльных сделок к убыточным и отношением риск/прибыль.

3. Вы потратите 80% сил и времени на поиск вашего Грааля впустую — принцип Парето.

4. Статистика успешных торговых роботов продемонстрирует в лучшем случае 60% вероятность прибыльной сделки, либо моментальные просадки, несовместимые с маржинальным кредитованием. Иными словами, вы всё равно в определённой степени будете угадывать цену:

Зачем нужны торговые системы?

Зачем нужны торговые системы?

Зачем нужны торговые системы?

Изменив тактику, вы наконец перестали разглядывать галлюцинации в хрустальном шаре и начали использовать содержимое своей черепной коробки, отлично. Поскольку вы реагируете на рынок, а не предсказываете его, цена уже пройдёт определённую дистанцию, прежде чем вы примете решение. Учитывая возможные гэпы на открытии рынка, эта дистанция может составить 1%, у вас в запасе есть ещё 2% от максимальной амплитуды, которые вы можете заработать, в этом случае при подкидывании монетки ваш максимальный риск это 1%, чтобы в случае ошибки вы смогли заработать хотя бы ещё 1%. Однако, опыт подсказывает вам, что вероятность прибыльной сделки далеко не всегда 50%, поэтому нужно изменить соотношение риск/прибыль, чтобы получить положительный финансовый результат. Вы получаете прибыльную торговую систему, чудо свершилось. Хотя нет, не свершилось — вас обогнали инвесторы, которые просто давно купили акции и даже не пытались ими торговать. Вовсе необязательно торговать буквально каждый день, чтобы заработать хорошие деньги. Звучит просто, но придётся потратить много сил, чтобы это осознать.

Если торговая система проиграет Buy&Hold, зачем её тогда создавать?

Чтобы перестать заниматься конспирологией и увидеть важные вещи, о которых мало кто станет рассказывать. Чтобы рано или поздно создать более успешную торговую систему. Чтобы снизить риск и перейти из интрадея в свинг-трейдинг. Чтобы начать думать, анализировать, чтобы проецировать свои действия хотя бы на незначительную дистанцию. Например, вам сказали, что успешные трейдеры торгуют только в первой половине дня, потому что в это время рынок более волатилен, вы снова выбрали Сбербанк и решили поиграть в рулетку. Каждое утро открываетесь в лонг, в час дня закрываетесь и так 3 с лишним года подряд:

Зачем нужны торговые системы?

Может надо перевернуться? Может и надо, но шортить на каждом открытии тоже не вариант:

Зачем нужны торговые системы?

Оказалось, рулетка на открытии зло, вы сохранили время и деньги, потому что создали простой алгоритм и попробовали проанализировать ситуацию на отрезке времени. Могли бы дальше сливать деньги, слушать аналитиков и наступать на грабли. Моделируя и автоматизируя различные торговые ситуации, вы быстрее поймёте, что нужно ограничивать риск, что нельзя пирамидиться вниз на плечи, что комфортная цена это не лучшая цена, что терминал можно закрывать после открытия позиции, что вы не конченная лошара. © Тимофей Мартынов

Думайте, включайте голову, получайте щедрое вознаграждение за свои усилия.
★5
Если человек ленивое гомно он всеравно станет трейдером либо кибеспортсменом компутерных игр мастером, есть же 1 из миллиона кто заработал на этом, значит он тоже заработает столько же а может и больше, а вы все негативные негативщики и неуспешные, а унего все получится!
avatar

КАРАТЕЛЬ

Бред от начала и до конца. Начнём с того что Технический Анализ нужен лишь для оценки риска при входе в сделку. Никаких загадочных линий нет если вы не понимаете что такое уровень поддержки и сопротивления то на нормальном языке это: зона убытков при переходе в которую будет закрываться только одна сторона а следовательно цена уйдёт в заведомо известном направлении. Это работает со времён открытия биржи. И гадать ничего не нужно.
avatar

Евгений

Евгений, вообще линии поддержки и сопротивления отражают силу более крупных участников рынка… и конкретно про них я тут ничего не писал.
avatar

McDuck

McDuck, Вообще никакую силу крупных игроков они не отображают, это очередной бред.
Уровень поддержки это ценна ниже которой начинаются убытки, большого количества трейдеров и они кроют свои убытки двигая цену в низ.
Если вы даже базовых вещей не понимаете то о чем дальше можно говорить?
Евгений, забавно) надеюсь, вы стабильно зарабатываете на финансовых рынках.
avatar

McDuck

Евгений, убедительно вещаете.

Почти вступил в клуб теханализа.

Не хватает одной мелочи: результатов торговли технического аналитика.

Покажите всем нам как надо зарабатывать при помощи галочек и палочек на графике.

Продемонстрируйте свою кривую доходности.

Тарас Громницкий, Продемонстрируйте свою кривую доходности.

а шнурки не надо погладить?

Не хватает одной мелочи: результатов торговли технического аналитика.

Покажите всем нам как надо зарабатывать при помощи галочек и палочек на графике.



результаты имхо у людей есть только зачем они будут их показывать и вообще что-то кому-то доказывать

автор имеет право на свое мнение, другие имеют право на мнение по поводу его мнения
avatar

qxr1011

qxr1011, проблема в том, что развелось дофига мнений.

Совершенно безосновательных.

Зачастую в них нет даже простой логики.

Поэтому пора вводить ответственность за базар(простите за сленг).

А иначе утонем в океане пустых мнений.

Тарас Громницкий, не может здесь быть ответственности за базар ибо идет просто обмен мнениями

каждый высказал свое мнение и всё

но вы кстати не спросили автора блога показать стейтменты  ...

раз у него не работает значит он прав? :)
avatar

qxr1011

qxr1011, может и не зарабатывает, но направление движения указывает верное.

Системное и перспективное.

По сути это аналог научного подхода.

В этом мире больше опереться не на что.

Тарас Громницкий, вы говорите о ТА?
avatar

qxr1011

Тарас Громницкий, ок предположим ТА не работает

какие есть альтернативы для трейдера?
avatar

qxr1011

qxr1011, для обычного трейдера альтернатив нет.

В перспективе 1-2 года он сольёт все свои деньги.

У тех, кто знаком со статистикой и теорией вероятностей шансы имеются.

Здесь работает старое правило: «Если метод общеизвестен, то он бесполезен».

Так что вариант только один: «Углубляться в математику, строить модели и тестировать их на истории».

Тарас Громницкий,  для обычного трейдера альтернатив нет.

вы имели ввиду обычного человека..

 у него нет работающего метода и ему крышка

причем здесь обычный трейдер (человек живущий с трейдинга)?

У тех, кто знаком со статистикой и теорией вероятностей шансы имеются.

Здесь работает старое правило: «Если метод общеизвестен, то он бесполезен».

Так что вариант только один: «Углубляться в математику, строить и тестировать модели на истории».


ок, но математик и статистик не цену ли изучает, не объём, и не их ли производные ?

но ведь это же ТА !

и все что они делают тоже ведь можно выразить графически...

что нового предложил постер ?


avatar

qxr1011

qxr1011, поясняю.

Математик не изучает цену.

Первое, что делает человек знакомый с математикой — это пытается представить ценовой ряд в ином виде.

В таком, чтобы можно было обрабатывать его мат. методами.

Например приводит его к стационарному или квази-стационарному виду.

Это принципиально иной уровень нежели ТА.

Примерно как пытаться подсчитать площадь под кривой подручными инструментами или взять интеграл.

Толпа совершает одинаковые действия, изучая график цены.

И поэтому неизбежно теряет деньги.

Здесь как и в любой другой сфере правит интеллект и настойчивость.

Ну и оригинальность.

Тарас Громницкий, никакой принципиальной разницы не вижу
avatar

qxr1011

qxr1011, ну хорошо.

Приведу ещё более очевидный пример, демонстрирующий разницу в интеллекте проигрывающей толпы и выигрывающих одиночек.

Толпа быстро строит ракету из дерева не имея даже базового понятия об аэродинамике.

Строит, садится внутрь и летит… прямиком в ад.

За премией Дарвина.

 

Профессионал изучает все необходимые области для постройки ракеты.

Проектирует отдельные её части, моделирует их поведение в программе.

Собирает в узлы, снова моделирует.

Строит эти узлы, испытывает в реальности.

Собирает ракету, опять тестирует.

И если всё нормально, то сам летит на ней.

Но сначала летит собака.

 

По сути первый подход — это голимое самоубийство.

Что мы и видим у 98% участников рынка.

А второй даёт шанс.

Не гарантирует успеха, но этот путь единственно возможный.

 

Можно взять другую аналогию.

Толпа до посинения складывает, а человек на более высоком уровне использует умножение.

Тарас Громницкий, речь же шла не о толпе и не о её inferiority  к толковой личности с чем я и не спорил

OP  ведет речь о неадекватности ТА, обосновывая это тем, что толпа, играющая по нему, теряет… :)
avatar

qxr1011

qxr1011, выше пояснил почему толпа теряет.

Потому занимаясь ТА, она совершает одинаковые, примитивные действия.

В силу лени и низкого интеллекта.

 

ТА привлекает своей простотой.

Чем и пользуются гуры с брокерами.

За неделю курсов внушая новичку, что он бог рынка.

 

Если бы вместо потери денег на кону стояла жизнь, то неофит готовился совсем иначе.

Если бы ему доступно объясняли, что он идёт не в казино, а в колизей.

И вернутся от туда только самые сильные.

Правда мяса тогда бы стало поменьше.

И доходы профи упали.

 

Допускаю, что могу ошибаться.

Но почти за 10 лет в этой сфере не обнаружил подтверждений эффективности ТА.

Написав при этом кучу роботов.

qxr1011, Все что нужно знать о рынке

Уровень поддержки это ценна ниже которой начинаются убытки, большого количества трейдеров и они кроют свои убытки двигая цену в низ.
Евгений, имхо нужно знать намного больше
avatar

qxr1011

Тарас Громницкий, Мне плевать куда вы вступили, я каждому показывать ничего не буду, уже сто раз споры выигрывал и результат один люди исчезают и сливаются, я могу сказать точку входа и куда от неё пойдет цена, больше мне не нужно. Я даю базовые вещи которые вы лично можете проверить сами без моего участия. Посмотрев на график. Я торгую интерфейс по ТА схожему с тем что делает Герчик.  

Евгений, Герчик давно ничего не торгует.

Он семинарит и раскручивает свою форекс кухню.

Ну и бздит про ни единого убыточного месяца.

Тарас Громницкий, Все понятно с вами

Евгений, Герчик ответил мне нечто схожее.

Когда перед записью на его курс попросил стейтмент.

Чтобы убедиться, что убыточных месяцев нет.

После чего туман рассеялся… вместе с Герчиком.

Тарас Громницкий, он совершено правильно сделал. Потому что он уже зае… ся доказывать таким как вы что либо. Я ни у кого ничего не прошу ни кого не пиарю размещаю все бесплатно, а с меня требуют стейтмент, вместо того чтобы проверить самому, раскрыть глаза.
https://smart-lab.ru/blog/529747.php

Евгений, штука в том, что доказательств у Герчика нет.

А они должны быть раз он продаёт семинары.

Ибо обмениваются его навыки(которые нужно подтверждать) на деньги ученика.

По факту мы имеем голимый развод, поскольку люди платят за пустые обещания.

 

Про раскрыть глаза и проверить заливайте глупым новичкам.

Если я буду верить и платить каждому проходимцу, то ни денег, ни времени не хватит.

Обмен должен быть равноценным !!!

Умеешь торговать и хочешь за это деньги, доказывай свою компетентность.

Если нет, то на*ер с пляжа.

 

Касательно результатов.

Не нужно присылать колбасные орезки(одиночные сделки).

Статистически они ничего не значат.

Трейдер познаётся на дистанции.

Стейтменты за год и более — это показатель.

Евгений, Бред от начала и до конца.

согласен

и такого бреда здесь пишут всё больше и больше
avatar

qxr1011

qxr1011, почему обоснованный призыв анализировать, думать и заниматься самоорганизацией является бредом?
avatar

McDuck

McDuck, потому что ваш призыв имхо ничем не обоснован… хоть вы и  пишите «обоснованный»

а анализировать думать  и заниматься  самоорганизацией нужно в рамках какого-то вида анализа

их всего два — фундаментальный и технический ...

фундаментал трейдеру не подходит

остается технический
avatar

qxr1011

McDuck, такой призыв норм. челу не требует никакого обоснования.
Возможно поэтому я так и не понял о чем ваш пост.

Кстати, с инвесторами, «тупо купившими и умно обогнавшими» вы заблуждаетесь. Это не полностью справедливо даже на рынках акций, а уж на остальных рынках и вовсе…
avatar

VladMih

VladMih, вероятно, час ночи это плохое время для создания таких постов) учту.
avatar

McDuck

«вы снова выбрали Сбербанк и решили поиграть в рулетку. Каждое утро открываетесь в лонг, в час дня закрываетесь и так 3 с лишним года подряд»

Вам разве сказали что в первой половине дня рынок растет (падает)?
avatar

quant_trader

quant_trader,  думаю это был пример для наглядности. Что нужно проверять гипотезы.
Игорь Шепелев, так не надо их проверять.

Исходное предположение — повышенная вола в начале дня.
Автор подменяет на предположение о положительном (отрицательном) смещении и опровергает уже свое.

Повышенная вола в первой половине дня != положительному (отрицательному) смещению цены.

Правильно опровергая исходную гипотезу можно было протестировать трендовость от открытия с удержанием до конца дня или там какую корреляцию приращений 5минуток в первой половине Vs вторая половина, было бы вообще наукообразно.

Гипотезы нужно проверять, но не надо проверять свои фантазии относительно исходной гипотезы.

quant_trader, да, проверка была не совсем выдвинутой гипотезы) Это нам понятно, но как понимаю, статья больше для ручных и начинающих трейдеров(тем кто занимается алго, это не нужно объяснять и доказывать). И этот пример, должен показать, что гипотезы гораздо эффективнее проверять запрограммировав их.

 

Игорь Шепелев, согласен.
quant_trader, пример оказался хреновый, виноват)
avatar

McDuck

В общем со всем согласен, и полностью поддерживаю, что нужно всегда автоматизировать и проверять свои гипотезы, иначе никак(за некоторыми исключениями).  Добавлю, что если система зарабатывает как Buy&Hold или возможно хуже, это не значит что система плохая. Нужно еще оценить просадки, корреляцию с индексом, понять инвестиционные цели и возможности системы. Тогда можно решить, оставить или выкинуть) 

Игорь Шепелев, система на Сбере которая около B&H и имеет нормальные ограниченные риски (в отличии от B&H где риски 70-90%) вполне себе имеет смысл. Даже если чуть отстает от B&H.

Вообще Сбер это cherry picked акция с 2008 года, если гипотеза не работает на портфеле топ ликвидов надо бы обосновать по каким критерием отбирать Сбер чтобы вовремя переложить в следующий. А то на левой то части графика все понятно :)
quant_trader, 
система на Сбере которая около B&H и имеет нормальные ограниченные риски (в отличии от B&H где риски 70-90%) вполне себе имеет смысл. Даже если чуть отстает от B&H.

Это и имел ввиду. 

А вторую часть, что то не понял. 

Игорь Шепелев, ну вот всем понятно что Сбер трендовый и растущий.

Я ставлю вот какой вопрос — если гипотеза характерна для фондовых инструментов то она работает на топ ликвидах акций (Сбер, Газп, Лук итд). Или хотя бы на портфеле (с разными результатам по отдельным акциям).

Если же она работает только на Сбере то нужны какие то критерии почему мы считаем что именно Сбер является такой особенной в топ ликвиде акций фишкой что для него применимы отдельные, заточенные именно под него гипотезы. У меня таких критериев в формальном плане нет.

Просто обычно нормальные научные исследования идут по портфелю отобранному по формальным критериям типа топ10 ликвидов или там капы. А тут мы строим стратегии на отдельной фишке. Мне не нравится, хотя приходится так делать. Брюзжание короче.
Учитывая возможные гэпы на открытии рынка, эта дистанция может составить 1%, у вас в запасе есть ещё 2% от максимальной амплитуды

Вывод неверный. После гэпа эти «3%» могут начать отмеряться в противоположную сторону.
-----------
Вообще копать статистику ежедневной торговли СБ — плодотворная идея.
avatar

MS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW