Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил объемный и подробный материал, который, возможно, перевернет ваше представление о спекулятивной торговле, откроет новые возможности и даст пищу для ума. Для кого — то, безусловно он будет сухим, не новым и бесполезным.

Скорее всего – это мой последний пост на смарт – лабе, который так или иначе будет относится к теме спекуляций. Данную тематику полностью перевожу в свою группу ВК.
Ни в коем случае не гарантирую работоспособность своего подхода и не утверждаю, что это Грааль, но с уверенностью могу сказать, что лично мне он помогает и работает на трендовом рынке. 
Это один из возможных подходов, при использовании которого увеличивается вероятность заработать копеечку в хаосе и беспорядке на рынке.
Речь пойдет о моей практической спекулятивной торговле, где я не использую технический анализ. Да. Вы правильно прочитали. Я не использую технический анализ. 

Понимаю, что разговоры о том, работает технический анализ или не работает – бессмысленны. В этой статье я не буду доказывать его неработоспособность.

( Читать дальше )

Последние несколько лет происходит приток денежных накоплений из банковских вкладов в инструменты с фиксированной доходностью – облигации. Чаще всего, бывшие клиенты банков выбирают альтернативу вкладам по надежности – государственные облигации. Кто – то для этого использует обычный брокерский счёт, кто – то более подкованный, такой инструмент как ИИС.

Почему так происходит?

Последние 4 года ознаменовали себя нестабильностью банковской отрасли (кроме, конечно же, государственных банков). От 50 до 100 банков лишают лицензии каждый год, огромный приток клиентов в ТОПовые государственные банки, несправедливое возмещение от Агентства Страхования Вкладов, вопросы по переводам перед отзывом лицензии, забалансовые вклады и многое другое, не позволяют полноценно доверять банковской системе. На фоне этого, вложения в ОФЗ (облигации федерального займа) выглядят невероятно интересно.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, Уважаемые Трейдеры!

Хотелось бы начать с небольшого повествования о себе.

Я не трейдер. Никогда не торговал на бирже и, почитав Ваши блоги, мне пришло четкое осознание того, что мне с Вами не сравниться и даже пытаться не стоит. Выражаю Вам свое восхищение и еще раз убеждаюсь в том, что Россия – интеллектуальная житница Мира! Но не все так плачевно со мной, как могло показаться с первых строк. За свою жизнь я реализовал большое количество бизнес проектов, которые в определенный экономический период развития страны оказывались в правильном тренде и имели наибольшую эффективность. Так что вот уже 15 лет умение «держать нос по ветру» я считаю своим самым ценным активом.  Учрежденные мною компании работали в сферах энергетики, строительства, ЖКХ и многих других.

Так вот, начиная с 2017 года, по моему глубокому убеждению, в России остался только один сектор экономики, который может быть эффективен с точки зрения получения прибыли. Это финансовый сектор, и он принадлежит Вам. Не стану тратить Ваше время на описание причин и аргументацию своей точки зрения, думаю Вы со мной и так согласны в этом. Остановлюсь лишь на том моменте, что средний и крупный бизнес располагает активами, которые не может самостоятельно разместить в реальный сектор экономики (связи с его отсутствием на данный момент) и в то же время не готов нести риски, связанные с убытками при работе на бирже. Таким образом мы имеем свободный капитал, трейдеров, готовых его преумножать и риски убытков, мешающие этому капиталу размещаться на бирже. И теперь мы плавно переходим к самому «вкусному» в данной статье.

( Читать дальше )

Следуй за мной: можно ли предотвратить ущерб от инсайдерской торговли

2 мин — «Автоследование» — генератор инсайда...
4.35 — Указания ЦБ «О перечне инсайдерской информации...» Ордера не всегда являются инсайдом...
7.11 — Элвис Марламов раскрыл торговую стратегию, которую ЦБ счел инсайдом​

12 мин — а вот и признание «интересы пайщиков», но они противоречат интересам добросовестных инвесторов 

( Читать дальше )

Начало: https://smart-lab.ru/blog/503070.php

Как и обещал, опишу свой путь к миллиону. Шёл я не очень долго. Всего около 3-х часов, если вычесть время, затраченное на бегающего вокруг кресла ребёнка, которому чуть больше года.  )

Людей с большими и толстыми паяльниками, которые приготовились на старт, теперь придётся огорчать.

И так, я опишу всю последовательность действий, которые меня привели к заветной мечте каждого российского нищеброда «один миллион долларов».

1. Открыл свой личный кабинет брокера Открытие и сделал скриншот всего экрана. В оригинале мой счёт ниже:
   
                          
2. Придумал Активы 65 448 655.77р. (хотел 65 448 118 655.77, но вдруг, подозрительным покажется 65 миллиардов на счёте, заметьте, циферки используются имеющиеся, чтобы в дальнейшем не подбирать шрифт).
3. Начальные активы оставил в оригинале: 59 900.00р.
4. Доход получился 65 448 655.77 — 59 900.00 = 65 388 755р.
5. Средние активы посчитал банально: 65 448 655.77 / 2 = 32 724 327.88р, но принял 25 345 657.90 (на глаз, понятно, что они должны быть меньше, чем по формуле).
6. Посчитал Доходность к средним активам: (65 448 655.77 — 25 345 657.90) / 25 345 657.90 * 100 = 158.22% (примечательно, доходность к средним активам не впечатляет, а вот доходность к стартовым активам получилась красивой: (65 448 655.77 — 59 900.00) / 59 900.00 * 100 = 109 163.19%)
7. Выведенные средства придумал 3 000 000.00р. Жить-то на что-то надо.
8. Рассчитал шаг сетки справа на графике для каждого уровня.

( Читать дальше )

Плотва, признаюсь, слился полностью!

Хотел попробовать чего-нибудь новенького, перешёл на бинарки, купил, а дальше брокер все залочил, сказал, что и не было денег и вообще никакого депозита у меня не было вовсе! Как не было то? Переводил штукарь баксов им в американский шалтай-болтай инкорпорейшн!

Что делать то теперь?

Как людям в глаза смотреть?

Очень стыдно!

Помогите кто чем может, нужен совет — хочу отыграться, остались последние 100$.

На что ставить? Как вы торгуете все в плюс постоянно на смартлабе?

Научите! Буду благодарен любым советам.

------------------------------------------------------

Вот в эту хрень мои преподаватели-семинаристы рекомендовали вкладываться, иди говорит, получишь бабла, оно всегда растет — целыми десятилетиями!

Прямо как в том фильме, который совсем недавно на экранах всех постсоветских кинотеатров стали показывать:  "Торговая система или торговая стратегия на российском фьючерсе US500 или, проще говоря, как срубить бабла на US500"

Да… Срубил… Теперь еще 41 неделю буду ждать, чтобы сберодепозит обогнать… Эх… Говорила же бабушка в детстве, иди на крановщика, там свежий воздух и адреналин каждый день. Перестанешь думать о том, как обогнать сберодепозит! Не послушал...

    Может кому будет интересен скрипт на QLUA, который выступает простым бенчмарком ОФЗ с постоянным купоном к ставке ЦБ.
Основные параметры доходность и премия к ставке ЦБ, с учетом дюрации.
Скрипт не работает онлайн (оперативность тут не принципиальна), при запуске собирает параметры в таблицу и выводит на экран.
В дальнейшем планируется эти данные использовать для анализа премии доходности по дюрации для муниципальных и корпоративных облигаций к ОФЗ.




    Код скрипта на github (на github две версии одна в utf-8 для просмотра и основная версия в win1251, т.к. quik понимает только его):
github.com/trantor77/lua_scripts/boundsOFZ.lua

    Код скрипта:

--переменные
keyRateCB = 7.5
classCode = "TQOB"

function CreateTable()
    t_id = AllocTable()
    AddColumn(t_id, 0, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 1, "Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 2, "Доходность, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 3, "Дюрация, лет", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 4, "Купон, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 5, "Премия к ЦБ, бп", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 6, "Погашение", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
    t = CreateWindow(t_id)
    SetWindowCaption(t_id, "ОФЗ")
end

function string.split(str, sep)
    local fields = {}
    str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
    return fields
end

function getParamNumber(code, param)
    return tonumber(getParamEx(classCode, code, param).param_value)
end

function formatData(prm)
    return string.format("%02d.%02d.%04d", prm%100, (prm%10000)/100, prm/10000)
end

CreateTable()

arr = {}
sec_list = getClassSecurities(classCode)
sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
j = 0
for i = 1, #sec_listTable do
    secCode = sec_listTable[i]
    securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
    short_name = securityInfo.short_name
    if short_name:find("ОФЗ 26") ~= nil then
        j = j + 1
        r = {}
        r["short_name"] = short_name
        r["price"] = getParamNumber(securityInfo.code, "PREVPRICE")
        r["yield"] = getParamNumber(securityInfo.code, "YIELD")
        r["duration"] = getParamNumber(securityInfo.code, "DURATION")/365
        couponvalue = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONVALUE")
        couponperiod = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONPERIOD")
        r["coupon"] = ((365/couponperiod) * couponvalue)/10
        r["bonus"] = (r["yield"] - keyRateCB)*100
        r["mat_date"] = getParamNumber(securityInfo.code, "MAT_DATE")
        table.insert(arr, j, r)
    end
end

table.sort(arr, function(a,b) return a["duration"] < b["duration"] end)

for j = 1, #arr do
    row = InsertRow(t_id, -1)
    SetCell(t_id, row, 0, arr[j]["short_name"])
    price = arr[j]["price"]
    SetCell(t_id, row, 1, string.format("%.2f", price), price)
    yield = arr[j]["yield"]
    SetCell(t_id, row, 2, string.format("%.2f", yield), yield)
    duration = arr[j]["duration"]
    SetCell(t_id, row, 3, string.format("%.2f", duration), duration)
    coupon = arr[j]["coupon"]
    SetCell(t_id, row, 4, string.format("%.2f", coupon), coupon)
    bonus = arr[j]["bonus"]
    SetCell(t_id, row, 5, string.format("%.0f", bonus), bonus)
    mat_date = arr[j]["mat_date"]
    SetCell(t_id, row, 6, formatData(mat_date), mat_date)
end

0. Как говорится. пока горячо. Ну и, как было произнесено главным героем одного сильного отечественного фильма, «раки к драке».

1. Не люблю оффтопные посты, но позволю себе несколько строк. В порядке доброго бесплатного совета. Дисклеймер: я не расскажу как вылечиться от рака и не расскажу как заработать деньги.

2. Так сложилось, что у меня накопился неплохой опыт взаимодействия с онкопатологией в разных форматах, скажем так, из первых рук: хирургия, облучение, химия + некоторые современные гипотетические способы лечения в экспериментальном режиме.

3. Про не-Россию ничего не скажу. Скажу про Россию.

4. Деньги ничего не решают. Деньги могут упрощать некоторые нюансы борьбы с онкопатологией.

5. Решают связи. В узком смысле на некоторых этапах важны специфические личные связи, когда надо договориться, например, быстрее или в лучшие условия. В широком смысле связи решают вообще в плане кругозора, возможностей что-то организовать и тд.

6. Если складывается ощущение, что деньги могут решить вопрос (например, без денег вас не кладут в операционную, а за деньги готовы это сделать хоть сегодня), то, с вероятностью > 0.9, вас тупо бессмысленно порежут за ваши деньги.

( Читать дальше )

А вот и наш «герой», сливший кучу денег своих клиентов 9го апреля.
Всплыл, родимый, шельмует и нагоняет туману.
Мол 9го числа разорилась куча хороших, профессиональных трейдеров.
Потому как подлая биржа пограбила их совершенно бессовестным образом.
А он в белом и на коне будет всех защищать.
Возрадуйтесь спасителю !!!
И ни слова о рисках.
Лицемерие 80го уровня.

( Читать дальше )