( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

просто накидаю вам ссылок, разбирайтесь сами, т.к. все разжевано.
www.tradingview.com/e/?symbol=DBC%2FTLT
www.tradingview.com/e/?symbol=HG1!%2FGC1!
smart-lab.ru/blog/239704.php
smart-lab.ru/blog/239746.php
выбираем активы по брифингу Шагардина, определяем циклы по лекциям Григоряна.
зы Шадрин по ходу начнет скоро танцевать и говорить, что он нереально крут, а мы все гавно. т.к. похоже дан старт инфляционному циклу в США и росту экономики, а это значит начнется рост emerging markets, в т.ч. и России.

Получив очередной вопрос о том, как и зачем я использую опционы, я подумала, что пора поделиться этим на блоге. Но начну я, как в анекдоте, издалека, с одной из своих любимых притч. Однажды Ходжа Насреддин поспорил с эмиром на 1000 таньга, что научит его ишака говорить. Узнав про это пари, жена Ходжи начала убиваться:

• Зачем ты взял деньги эмира? Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
• Успокойся жена, – сказал Насреддин. Я оговорил себе 20 лет сроку, а за это время либо ишак издохнет, либо эмир…

К чему я вспомнила эту байку? К тому, что на языке финансовых рынков Ходжа продал эмиру ни что иное, как опцион. Где по условиям контракта: ишак — это базовый актив; говорящий ишак — цена страйк; 1000 таньга — премия за опцион; а 20 лет — срок его исполнения. (Если, прочитав данный абзац, вы не поняли ничего, это нормально. Расслабьтесь и продолжайте читать).

( Читать дальше )

Что думают русские насчет западных санкций?

Ниже представлен перевод статьи, размещенной на сайте www.zerohedge.com со ссылкой на статью автора под псевдонимом «Saker» – известного американского военного аналитика (проживает во Флориде),
симпатизирующего России и поддерживающего освободительное движение Донбасса.

«Я ежедневно анализирую российские СМИ (корпоративные и общественные) и всегда поражаюсь совершенно
другому восприятию западных санкций. Полагаю, что будет важным и полезным поделиться моими выводами с
теми из вас, кто не говорит по-русски.

Во-первых, никто в России не верит, что санкции будут отменены. Никто. Конечно, все русские политики говорят,
что санкции неправильны и не способствуют прогрессу, однако подобные заявления делаются для внешнего
потребления. В интервью русским СМИ или на ток-шоу существует консенсус, что санкции никогда не будут сняты
вне зависимости от того, что сделает Россия.

Во-вторых, никто в России не верит, что санкции – это реакция на Крым или на вовлечённость России в процессы, развивающиеся на Донбассе. Никто. Существует общее мнение, что российская политика, касающаяся Крыма и
Донбасса, – это не причина, а повод для санкций. По общему мнению, реальной причиной является то, что русские
называют „процессом суверенизации“, то есть, то, что Россия вернулась, стала мощной и богатой, посмела бросить
открытый вызов и не повиноваться „Оси Добра“.

( Читать дальше )

Единственный трейдер, который публикует свои позиции.
Но тут возникает вопрос, например, по Si, на утро 24.02 шорт со стопом на уровне 64070, на следущий день направление тоже, стоп там же.
Цена 30 минут от открытия была либо выше указанного стоп или несколько раз ее пересекала, и только после 10:40 была строги ниже стоп. Как так, почему в той же позиции? Какие тогда условия у вашего варианта стопа? когда же вы переворачиваетесь?

UPD: Позволю себе подвести итог обсуждения с Романом.
Стоп — не в привычном понимании стоп-лосс, который установлен на определенном уровне и срабатывает, а что-то своё, авторское, хоть в кратком пояснении к стратегии Роман пишет, что стоп по закрытию определяется, но не факт, что так и происходит. Перевернуться может внутри дня, утром — как сам решит, а еще может в рамках дня перевернуться несколько раз.
Так что за словом «стоп» кроется не то о чем вы подумали, а совсем другой набор условий и правил, на первый взгялд, совсем не очевидных.

Так как новой главы про динозавров в ближайший день-два похоже не предвидится, повспоминаем что было. 

Итак, все началось с этого:

Гном. Или как трейдер обанкротил банк. (полезно почитать тем, что начал продавать путы. моя первая проба пера, многие считают что лучшая)

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение (полезности не много, но даст понять на кого похож Седой в жизни)

Глава первая

Глава вторая и третья

( Читать дальше )

Опционы на акции

• Опцион на акции: Кол и Пут
• Опционный контракт: цена и срок действия
• Опцион: составляющие цены
• Факторы, определяющие цену опциона
• Опцион: производные цены или «греки»
• Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле
• Дельта-хеджирование опционов
• Опционные стратегии (базовые)

( Читать дальше )

Инвестирование в акции

• Акция — Stock
• Акция обыкновенная — Common Stock
• Акция привилегированная — Preferred Stock
• Американские депозитарные расписки — American Depository Receipts, ADR
• Первичное публичное предложение — Initial Public Offering, IPO
• Тикер — Ticker symbol, Stock symbol
• Стоимость акции — Stock Price
• Время сближения цены и стоимости акций

( Читать дальше )