Коллега,

эта статья для тебя, кто уже потерял всякую надежду найти подход к торговле, стабильно работающий в плюс. Депозит неуклонно съеживается, а если и показывает болтание около нуля, то не дает даже безрисковую ставку дохода и надежду на финансовую стабильность. Добавь сюда упущенные альтернативы, потраченные время и нервы, выкинутые на бесполезных гуру деньги, непонимание семьи, резкое снижение самооценки и картина становится совершенно кислой. Твой мозг отчаянно ищет и не находит подтверждения того, что ты можешь торговать уверенно в плюс.

Что же, я предлагаю тебе один из вариантов, как закончить твои мучения раз и навсегда. Найди в себе силы применять все то, что я опишу ниже и ты, наконец, будешь держать в руках серьезный шанс обрести спокойствие и уверенность, а с ними неизбежно придут и нужные тебе результаты. Готов?


( Читать дальше )

Эффективность любой опционной стратегии неразрывно связана с таким понятием как уровень окупаемости или точка безубыточности (Breakeven Point). Что такое точка безубыточности? Это такая цена, при которой сумма доходов и расходов (Profit and Loss, P/L) по опционной позиции в момент исполнения контракта равна нулю. Другими словами, вы не заработали, но и не ушли в минус, то есть окупили свои расходы.

Как найти точку безубыточности опциона? Сейчас расскажу. Но прежде напомню, что собой представляет его временная стоимость, так как она нам здесь пригодится. Как мы уже знаем, стоимость (или премия) опционного контракта складывается из его внутренней и временной стоимости (или премии). Об этом мы говорили здесь и здесь.

• Внутренняя стоимость опциона — это разница между текущей ценой актива на бирже и ценой исполнения — страйк. Она есть только у опционов «в деньгах».
• Временная стоимость опциона – это разница между стоимостью (премией) опциона и его внутренней стоимостью. Она есть у всех опционов, а ее величина зависит от времени, оставшегося до даты истечения контракта.

( Читать дальше )

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рыночно нейтральный трейдинг - группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.

 

Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short

 

На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий

 

• Арбитраж

• Парный трейдинг

• Баскет трейдинг

• Торговля волатильностью 

( Читать дальше )

Интересный подход к предсказанию направления  рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) — построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение  целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:

• может применяться при любом типе статистического распределения
• может применяться как для линейных, так и нелинейных зависимостей
• устойчив к событиям, выходящим за рамки статистических распределений

Для построения дерева автор использует библиотеку языка R, вычисляющую рекурсивное разделение (Recursive Partitioning) rpart.

( Читать дальше )

1. Чтобы последовательно получать прибыль, нам надо:

1. знать что торговать
2. знать время, когда входить
3. знать направление
4. знать риск
5. знать, сколько прибыли забирать 
6. систематически эксплуатировать это знание  

Сегодня: UK CPI PPI data
Время: 11:30
Очевидно, что инструмент: GBPUSD
Смотрим реакцию рынка на данные, ждем отката
входим с risk/reward, ожидая, что имеем стат. преимущество на входе, поскольку данные вышли негативные (первичная реакция рынка это показала)
Используем мини-стоп лосс 10 пунктов и математический тейкпрофит 20 пунктов (не рассчитан статистически, но вполне укладывается в рамки краткосрочного статистического возмущения цены в паре GBPUSD).

Далее следует «примитивизм чартиста»:
 

2. В чем проблема при таком подходе?

( Читать дальше )

Приветствую всех участников! Так, или иначе, но вчера пара евро-доллар пробила диапазон спроса 1,0774-1,0703. Остановки нисходящего движения практически не было. Сейчас пара придвинулась к ближней границы диапазона спроса 1,0650-1,0580.

Диапазон спроса с Н4 является сильным. Но выше сформировался диапазон предложения 1,0730-1,0790. Его лучше посмотреть на часовом графике:

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )