Избранное трейдера java

по

MIT открыл доступ ко всем своим учебным материалам (видео+слайды+задачи+решения)

Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046


Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX

Продолжение тут.

Наша биржа по итогам дня публикует данные об открытых позициях физических и юридических лиц. Давно хотел хотя бы поверхностно поработать с этими данными. Общими картинками с удовольствием делюсь. Кстати говоря, удается даже совсем топорные торговые системы соорудить, которые на основе данных об изменении OI совершают сделки.

Легенда по графикам сверху вниз:
1. Средняя цена инструмента за день. Везде склеенные фьючерсы.
2. Проторгованные за день объемы.
3. Изменение количества клиентов (юридических лиц). Считается так: возрастает, если кол-во лонгистов увеличилось и падает, если кол-во лонгистов уменьшилось. Точно также этот показатель падает, если увеличилось кол-во шортистов и растет при их уменьшении. Этот показатель можно понимать как дисбаланс количества лонгистов и шортистов. Жирная линия на этом графике — 10-дневная скользящая средняя.

( Читать дальше )

Индикаторы экономических циклов

    • 28 февраля 2016, 01:10
    • |
    • awast
  • Еще

Опережающие индикаторы

  • Длительность рабочей недели
  • Число новых предприятий
  • Начала жилищных строительств
  • Индексы фондового рынка
  • Прибыли корпораций
  • Изменение денежной массы
  • Изменения в запасах 


Совпадающие индикаторы

  • ВВП
  • Уровень безработицы
  • Промышленное производство
  • Личные доходы
  • Цены производителей 
  • Официальные процентные ставки
  • Заявки на рекламу

 Динамика квартал к кварталу // год к году


Грааль в обертке

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.
Грааль в обертке
это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Стратегия "скальп стопов"

    • 26 февраля 2016, 15:54
    • |
    • noTrust
  • Еще

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:
Стратегия "скальп стопов"

Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.



( Читать дальше )

"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.
"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение






( Читать дальше )

"Грааль" без подарочной упаковки

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
"Грааль" без подарочной упаковки























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

@@@ C# для Linux , MacOS и прочая

Microsoft покупает компанию Xamarin, разрабатывающую проект Mono


Mono — проект по созданию полноценного воплощения системы .NET Framework на базе свободного программного обеспечения. Основной разработчик проекта Mono — корпорация Xamarin[1], ранееNovell. Проект возглавляет Мигель де Икаса, известный разработчик, основатель проекта GNOME. Реализации Mono существуют для следующих операционных систем: Windows

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн