<HELP> for explanation

Блог им. noTrust

Стратегия "скальп стопов"

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:
Стратегия "скальп стопов"

Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.
Стратегия "скальп стопов"
Стратегия "скальп стопов"

Правда у данной стратегии есть один существенный недостаток, который делает ее бесполезной для меня и вероятно для вас тоже. Средняя сделка всего 2.5 тика по Ри. И если с учетом комиссии все еще бы окупалось, то от проскальзывания уже никуда не деться. Проскальзывание 1 тик убивает половину прибыли, проскальзывание в 2 тика и стратегия уже ничего не зарабатывает.

Торговля через сервер брокера не позволяет торговать стратегию без проскальзывания. Я проверял неоднократно. Прямое подключение без должной инфраструктуры тоже ничего не решит. Уж очень мощный поток ордеров идет в моменты входов. Тем не менее, не сомневаюсь в том, что кто-то делает деньги подобным образом. Скорее всего, это матерые ХФТ-шники.

Плюсуйте, если хотите еще что-нибудь.

 

когда сигналы будут по 10 долларов за смс? подпишусь.
как понимаю, тут без стоп лосса
avatar

Costa

Это стратегия «торговля от границы канала». Имеет право на жизнь, т.к. рынок часто бывает во флете. Но сильно минусит на прорывах границы канала. Я прав? Как вы с этим боретесь?
Трейдер Квадратный, насколько я понял это не совсем то. Здесь задача поймать момент когда у основной массы народа сработает стоп (ониж обычно ставятся на уровнях предыдущих макс/мин) и когда стопы срабатывают заявки летят пачками унося цену в сторону — вот на этом движении нам и нужно прокатиться
avatar

Sicvent

интересно — пишите еще. пробовали играться с параметрами системы? Например, входить на опережение, а не по стоп лимиту. Или, например, входить в каждом часе и т.д.?
avatar

l-way

l-way, я много чего пробовал, но существенно увеличить среднюю сделку (чтобы иметь задел хотя бы 1-2 тика на проскальзывание) не получилось. По сему так и осталась лежать на полке просто как интересная стратегия.
avatar

noTrust

noTrust, эта стратегия полностью обкатанна в 2012 году.роботом на живых деньгах.и параметры и их смена была, и подгонка историей и опять в деньги.Бросайте её.У нее есть жизнь, но при определенных условиях, которых сейчас нету.Маза  работала до сентября 2012.и уже начинала фолить. Проскальзывание+комиссия загонит её в огромные минуса)
avatar

С.

С., так и есть. Собственно, поэтому и не торгую её.
avatar

noTrust

noTrust, а какое среднее проскальзывание у вас получалось на практике?
я сейчас торгую роботом похожую систему, у меня на проскальзывание вход-выход расходуется в среднем 12 руб. цены фьючерса РТС, ну еще плюс комиссия.
Alex, 1-2 тика и было в среднем.
avatar

noTrust

Хорошо что объясняете почему не будет работать, очень много кто рисует такие кривые и не понимает почему в реале не работает пока не обожжется несколько раз на этом. + в карму
avatar

Frend

@noTrust
стоп-лимит на покупку по цене максимума — а на картинке продажа
проясни плиз
avatar

rutrader

rutrader, на картинке покупка так и есть.
avatar

noTrust

noTrust, то бишь на картинке минусовая сделка?
avatar

rutrader

rutrader, да, сделка просто для примера.
avatar

noTrust

noTrust, ок
avatar

rutrader

а как же грааль?
avatar

Чужой

Чужой, ну дык это, покупай коллокейшен, ставь туды мега-сервак, разгоняй под жидкий азот, возможно переписывай роутер, запиливай робота по лекалу, возможно на FPGA и вот те гроаль!

PS: кстати автор гроаль так и не выложил))
avatar

Бабёр-Енот

Привет
avatar

GeorgeSoros

Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы
кстати, на каких данных тестили?
(я понимаю что на ри, но где брали?)
avatar

Бабёр-Енот

Бабёр-Енот, склейка с Финама, кривые дни удалены.
avatar

noTrust

noTrust, а можно осмелиться выпросить у вас выложить поправленную историю? С глубоким почтением, Р.
avatar

Remarka

Remarka, это уже сами. Делается все элементарно, час времени максимум займет.
avatar

noTrust

noTrust, а если выходить на закрытии 2,3,4,5,15,30,60 минут пробовали? И со стопами разными?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, оптимальный результат именно такой. Подозревая, что если спуститься на секунды и протестить выходы через 5-10-15 секунд после входа, то будет еще лучше. Либо тестить тики, когда начинаются сделки в обратную сторону.
avatar

noTrust


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW