Блог им. melamaster

Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX

Продолжение тут.

Наша биржа по итогам дня публикует данные об открытых позициях физических и юридических лиц. Давно хотел хотя бы поверхностно поработать с этими данными. Общими картинками с удовольствием делюсь. Кстати говоря, удается даже совсем топорные торговые системы соорудить, которые на основе данных об изменении OI совершают сделки.

Легенда по графикам сверху вниз:
1. Средняя цена инструмента за день. Везде склеенные фьючерсы.
2. Проторгованные за день объемы.
3. Изменение количества клиентов (юридических лиц). Считается так: возрастает, если кол-во лонгистов увеличилось и падает, если кол-во лонгистов уменьшилось. Точно также этот показатель падает, если увеличилось кол-во шортистов и растет при их уменьшении. Этот показатель можно понимать как дисбаланс количества лонгистов и шортистов. Жирная линия на этом графике — 10-дневная скользящая средняя.
4. Суммарное количество позиций, открытых юридическими лицами.
5. То же, что и третий график, но для физических лиц.
6. То же, что и четвертый график, но для физических лиц.

Все графики построены по дневным данным. Всего представлено три года: 2013, 2014, 2015, которые разделены на шесть полугодий вертикальными штрихами.

Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX































Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX
































Один из выводов, который можно сделать из этих графиков, в том, что в среднем поведение совокупного юрлица мало чем отличается от среднего поведения совокупного физлица, однако, по некоторым фьючерсам юрлица ведут себя поумнее физлиц.
★17
Хммм т.е. если суммарное уменьшение лонгистов падает — это сигнал шортить и наоборот. За какой период графики?
avatar

Vadim Amino

Vadim Amino, Не забывайте что суммарное количество лонгистов всегда идентично суммарному количеству шортистов ;)
avatar

type568

type568, почему это равно? о_О
avatar

Vadim Amino

Vadim Amino, то что сергей написал, если это ответило на ваш вопрос.
avatar

type568

type568, какой ответ вы имеете ввиду? Я не понимаю, что говорит Сергей. У него какая-то несвязная речь.
avatar

Vadim Amino

Vadim Amino, Вполне понятный русский..
>type568, по размеру открытых позиций (кол-ву контрактов) — да, но не по количеству клиентов.   
Против у каждого контракта есть покупатель и продавец. И общее количество шортов идентично общему количеству лонгов. Всегда.
avatar

type568

type568, по размеру открытых позиций (кол-ву контрактов) — да, но не по количеству клиентов. 
avatar

Sergey Pavlov

Vadim Amino, 
Всего представлено три года: 2013, 2014, 2015, которые разделены на шесть полугодий вертикальными штрихами.
avatar

Sergey Pavlov

Я давно торгую, оглядываясь на этот индикатор на си и он дает очень хорошие сигналы с примерно 80% успеха. Обращать внимание нежно на юриков, когда они набирают 50-70+ длинных поз доллар выстреливает вверх, когда сокаращают или набирают корокие позы доллар идет вниз.
avatar

Absourd

И кукл- двигатель цен может мигрировать из физ лиц в Юр лица, поэтому ниочем 
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, кукл в валюте? не, ну в сихе может быть он и сможет что-то сделать, но сиха ходит за томом и тодом, а там такие объемы, что ни один кукл не подвинет цену. максимум шпильку нарисует
avatar

Sicvent

Sicvent, ну а почему ему в валюте не быть и в си? 
avatar

Oleg Only Algo

Sicvent, это не совсем так.
avatar

Андрей К

Oleg Only Algo, зачет =))
avatar

Андрей К

я так понял все ручками сделано и глазами, из фидов Moex/spectrы автоматом ниче не вытаскивалось?
avatar

flextrader

flextrader, эти картинки сформированы автоматом. Ручками только дизайн настраивался, чтобы картинки хоть как-то в целом были «читабельны». Дополнительно автоматом много чего специфического вытаскивалось, но не всем следует делиться:)
avatar

Sergey Pavlov

спасибо за исследования, в чем строите графики?
avatar

MTrader

MTrader, эти графики построены базовыми средствами R.
avatar

Sergey Pavlov

а откуда данные? платные с биржи или есть бесплатные?
avatar

onlyfly

onlyfly, всё, что показано в этом посте, основано на бесплатных данных, предоставляемых MOEX. Исключение — верхний график. Построен на основе данных, взятых с сайта финам.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, парсили отсюда http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx?
avatar

onlyfly

onlyfly, да.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, здравствуйте. Сейчас также занимаюсь анализом открытых позиций физических и юридических лиц Московской биржи. Данные беру с сайта Мосбиржи и все вбиваю в ручную. Можете подсказать откуда вы брали массив данных для построения графиков и в какой программе строили. Как я понял из переписки строили в MTrader. Я с этой программой не знаком, там данные по открытым позициям автоматом можно загрузить?
Олег Замша, здравствуйте!

Не знаю, что такое MTrader.

Для анализа данных я пользуюсь пакетом R и дополнительными библиотеками к R.

Данные брал с сайта мосбиржи. Использовал для этого утилиту wget из под Ubuntu. Удобно и быстро.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, спасибо за помощь.
Sergey Pavlov, здравствуйте. Вы не могли бы уточнить, как вы пользовались утилитой wget? Просто скачивали весь сайт и потом искали там, или можно было как-то организовать это по-другому?
Спасибо.
avatar

A B

A B, это было структурировано. Точный синтаксис уже не всомню. В результате на тот момент получились следующие файлы для анализа.
avatar

Sergey Pavlov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW