Блог им. melamaster

"Грааль" без подарочной упаковки

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
"Грааль" без подарочной упаковки























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?
★51
36 комментариев
1) Есть ли здесь подгонка? Она здесь безусловно есть.
2) Стоит ли торговать такую систему? Торговать систему стоит, но с оглядкой на мощные паттерны.
3) Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку? Увеличить период. Дождатся увеличения депозита прибылью:)
avatar
Самокритичный трейдер
+3
-0.1% брокеру отдать за туда обратно… (это вошло?)
Спасибо за статью
avatar
baron_samedi
+1
vladimir doigt, Расчеты приведены в чистом виде, без учета комиссий. Отдавать 0.1% это очень много. По сберу можно выдерживать уровень сигнала с проскальзыванием не более 3 копеек на суммах до 20-30 млн руб.
avatar
Sergey Pavlov
не обратил внимание — войти в день по опену — слабое место… утренний гэп проглатывается…
avatar
baron_samedi
vladimir doigt, на акциях сбера войти по опену не проблема. На фьюче войти по опену из-за гэпов нереально.
avatar
Sergey Pavlov
+2
Sergey Pavlov, 0,2% со входом по цене открытия — нереал, в реале будет слив такой же вниз 
avatar
Friend
Sergey Pavlov, опять же как вы умудритесь войти по опену по акциям да еще на 20-30 мл ? 
avatar
Friend
Frend, я это уже делаю (в других системах на сбере). Тут всё дело в статистике. По сберу даже более того: есть потенциал войти в среднем лучше копеек на 5-10, но это пока в разработке. Нужно лишь разделять множество данных входов и средний вход.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, т.е. речь не идет о входе именно на открытии, речь идет о входе в течении некоторого времени по цене открытия дня ? 
avatar
Friend
Frend, в общем, да.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, т.е. если после того как цена после открытия сразу пошла в нужную сторону то входа уже не будет а если она пошла против или болтается то вход будет. т.е. мы смешаем вероятность в худшую сторону, так получается ? 
avatar
Friend
Frend, отчасти вы правы.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, в чем неправ? 
avatar
Friend
Frend, упускаете вторую половину. Важно не только смещать вероятность в худшую сторону (выражаясь вашими словами), но и реализовывать вероятность лучшей стороны. По-простому говоря, нужно держать два ордера (один в лучшую, другой в худшую сторону), один из которых снимается при срабатывании другого. Нужно лишь правильно настроить вероятности срабатывания этих ордеров, проведя доп. исследование. В результате получите возможность получить точное среднее исполнение заданного уровня.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, я имел в виду немного другое, т.е. цена открытия 95 и сразу минутная свечка на 96, и в течении дня ниже 96 не была, в этом случае — входа нет или он не по 95, ухудшило вероятность, второй вариант когда налили но не пошли, но налили, что не повлияло на вероятность но в следствии первого ухудшило среднюю сделку 
avatar
Friend
Frend, это уже другой аспект, который специфического отношения к приведенному примеру не имеет. В общем виде следует иметь в виду, что реальная эквити при реализации всегда будет не лучше расчетной эквити (в том числе и за счет описанных вами случаев).
avatar
Sergey Pavlov
vladimir doigt, :) lol
avatar
crazyFakir
+1
А теперь вы заводите 10.000 р на отдельный счёт, прикручиваете алгоритм и смотрите как на самом деле:))
avatar
Чеширский кот
+2
никогда не заработаете на этой системе.
avatar
SECRET
SECRET, никогда бы не стал выкладывать подробности системы, по которой зарабатываю или собираюсь зарабатывать.
avatar
Sergey Pavlov
SECRET, Нормальное такое замечание! Т.е. ты не в курсе что по системе с близкими правилами к этой уже зарабатывают деньги и не просто какие то там профессионалы, а дубовые новички? Странно! Что ты меня уже разочаровывать начинаешь(
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, можно подробности в студию? Что там за чудо система по которой «зарабатывают новички»?
avatar
ch5oh
+1
Ах, если б можно было покупать и продавать по цене открытия, я был бы миллиардером.
avatar
smax0
smax0, на фьюче по цене открытия при гэпе войти нереально. На акции — без проблем:
avatar
Sergey Pavlov
Будет интересно, если убрать первую минуту из ваших котивок на которых производился бектест — и пересчитать эквити
avatar
BiTrader
+2
что такое VWAP?
avatar
Adec59ru
Adec59ru, это и есть грааль
avatar
gry
посмотри на других акциях. Если там будет сильно отличаться — ну просто повезло на сбере и я бы не рассматривал это как идею
avatar
day0markets.ru
А какие использовались периоды для
1) VWAP
2) Линейная регрессия

VWAP построена от Close или от другого значения?
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, в приведенном примере используются только OHLCV дневных данных. VWAP считается по всем тикам торговой сессии с 10:00:00 (включительно) до 18:40:00 (не включительно).
avatar
Sergey Pavlov
что то говорит мне, что можно просто покупать, если открылись выше  ЕМА и продавать если открылись ниже. с крытием в конце дня.
трейд будет в два раза больше

avatar
silentbob
silentbob, если подобрать период и параметры сглаживания, то возможно. Приведенная система минимально параметрична. Единственный параметр — 3 дня. Да и смысл не в том, чтобы соревноваться со скользяшками. Смысл этого примера был в том, чтобы «подарить» начинающим алготрейдерам ядро, на котором нужно строить сбербансковскую стратегию ну и иметь минимальный бенчмарк для сравнения. А тем ребятам, кто каждый день рубит по 30% к капиталу размером в 100 млн без просадок, этот пост не адресован:)
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
avatar
wyg
wyg, если в двух словах, то в этом подходе базовая задача — получить линейную оценку средней цены предстоящего дня. Не ждите, что я тут алгоритм робота приложу, и так уже раскрыл почти все тайны:)
avatar
Sergey Pavlov

Дурацкий вопрос, наверное… Нет ли где-то в природе архива VWAP для наших акций? В частности для Сбера?

 

Или его надо самому считать, используя тиковую историю всех сделок?

avatar
ch5oh
ch5oh, у мосбиржи всё есть. А я себе сам скачиваю да накапливаю, по тикам потом всё можно посчитать.
avatar
Sergey Pavlov

полезные записи за 24 часа

★13 103 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
★13 3 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
★13 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
★7 24 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 9 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★7 22 Накопительные счета💰
★5 9 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
★5 129 Ситуация на текущий момент
★5 59 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
+287 103 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
+235 129 Ситуация на текущий момент
+161 112 Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
+119 90 Азия. Вторник.
+113 87 Кому? Ну кому вы будете продавать?
+112 83 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
+108 14 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
+108 59 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
+95 152 Индекс МБ сегодня
+93 31 Инвестиции в газпром. 20 лет спустя.

самые обсуждаемые сегодня

285к В России кризис
156к Метод Геллы. Стопицот (bitcoin)
152к Индекс МБ сегодня
129к Ситуация на текущий момент
112к Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
103к Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
90к Азия. Вторник.
87к Кому? Ну кому вы будете продавать?
83к Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
62к Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн