Блог им. melamaster

"Грааль" без подарочной упаковки

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
"Грааль" без подарочной упаковки























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?
★50
1) Есть ли здесь подгонка? Она здесь безусловно есть.
2) Стоит ли торговать такую систему? Торговать систему стоит, но с оглядкой на мощные паттерны.
3) Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку? Увеличить период. Дождатся увеличения депозита прибылью:)
-0.1% брокеру отдать за туда обратно… (это вошло?)
Спасибо за статью
avatar

baron_samedi

vladimir doigt, Расчеты приведены в чистом виде, без учета комиссий. Отдавать 0.1% это очень много. По сберу можно выдерживать уровень сигнала с проскальзыванием не более 3 копеек на суммах до 20-30 млн руб.
avatar

Sergey Pavlov

не обратил внимание — войти в день по опену — слабое место… утренний гэп проглатывается…
avatar

baron_samedi

vladimir doigt, на акциях сбера войти по опену не проблема. На фьюче войти по опену из-за гэпов нереально.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, 0,2% со входом по цене открытия — нереал, в реале будет слив такой же вниз 
avatar

Frend

Sergey Pavlov, опять же как вы умудритесь войти по опену по акциям да еще на 20-30 мл ? 
avatar

Frend

Frend, я это уже делаю (в других системах на сбере). Тут всё дело в статистике. По сберу даже более того: есть потенциал войти в среднем лучше копеек на 5-10, но это пока в разработке. Нужно лишь разделять множество данных входов и средний вход.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, т.е. речь не идет о входе именно на открытии, речь идет о входе в течении некоторого времени по цене открытия дня ? 
avatar

Frend

Frend, в общем, да.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, т.е. если после того как цена после открытия сразу пошла в нужную сторону то входа уже не будет а если она пошла против или болтается то вход будет. т.е. мы смешаем вероятность в худшую сторону, так получается ? 
avatar

Frend

Frend, отчасти вы правы.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, в чем неправ? 
avatar

Frend

Frend, упускаете вторую половину. Важно не только смещать вероятность в худшую сторону (выражаясь вашими словами), но и реализовывать вероятность лучшей стороны. По-простому говоря, нужно держать два ордера (один в лучшую, другой в худшую сторону), один из которых снимается при срабатывании другого. Нужно лишь правильно настроить вероятности срабатывания этих ордеров, проведя доп. исследование. В результате получите возможность получить точное среднее исполнение заданного уровня.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я имел в виду немного другое, т.е. цена открытия 95 и сразу минутная свечка на 96, и в течении дня ниже 96 не была, в этом случае — входа нет или он не по 95, ухудшило вероятность, второй вариант когда налили но не пошли, но налили, что не повлияло на вероятность но в следствии первого ухудшило среднюю сделку 
avatar

Frend

Frend, это уже другой аспект, который специфического отношения к приведенному примеру не имеет. В общем виде следует иметь в виду, что реальная эквити при реализации всегда будет не лучше расчетной эквити (в том числе и за счет описанных вами случаев).
avatar

Sergey Pavlov

vladimir doigt, :) lol
avatar

crazyFakir

А теперь вы заводите 10.000 р на отдельный счёт, прикручиваете алгоритм и смотрите как на самом деле:))
avatar

Чеширский кот

никогда не заработаете на этой системе.
avatar

SECRET

SECRET, никогда бы не стал выкладывать подробности системы, по которой зарабатываю или собираюсь зарабатывать.
avatar

Sergey Pavlov

SECRET, Нормальное такое замечание! Т.е. ты не в курсе что по системе с близкими правилами к этой уже зарабатывают деньги и не просто какие то там профессионалы, а дубовые новички? Странно! Что ты меня уже разочаровывать начинаешь(
Самокритичный трейдер, можно подробности в студию? Что там за чудо система по которой «зарабатывают новички»?
avatar

ch5oh

Ах, если б можно было покупать и продавать по цене открытия, я был бы миллиардером.
avatar

smax0

smax0, на фьюче по цене открытия при гэпе войти нереально. На акции — без проблем:
avatar

Sergey Pavlov

Будет интересно, если убрать первую минуту из ваших котивок на которых производился бектест — и пересчитать эквити
avatar

BiTrader

что такое VWAP?
avatar

Adec59ru

Adec59ru, это и есть грааль
avatar

gry

посмотри на других акциях. Если там будет сильно отличаться — ну просто повезло на сбере и я бы не рассматривал это как идею
avatar

Alex Hurko

А какие использовались периоды для
1) VWAP
2) Линейная регрессия

VWAP построена от Close или от другого значения?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, в приведенном примере используются только OHLCV дневных данных. VWAP считается по всем тикам торговой сессии с 10:00:00 (включительно) до 18:40:00 (не включительно).
avatar

Sergey Pavlov

что то говорит мне, что можно просто покупать, если открылись выше  ЕМА и продавать если открылись ниже. с крытием в конце дня.
трейд будет в два раза больше

avatar

silentbob

silentbob, если подобрать период и параметры сглаживания, то возможно. Приведенная система минимально параметрична. Единственный параметр — 3 дня. Да и смысл не в том, чтобы соревноваться со скользяшками. Смысл этого примера был в том, чтобы «подарить» начинающим алготрейдерам ядро, на котором нужно строить сбербансковскую стратегию ну и иметь минимальный бенчмарк для сравнения. А тем ребятам, кто каждый день рубит по 30% к капиталу размером в 100 млн без просадок, этот пост не адресован:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
avatar

wyg

wyg, если в двух словах, то в этом подходе базовая задача — получить линейную оценку средней цены предстоящего дня. Не ждите, что я тут алгоритм робота приложу, и так уже раскрыл почти все тайны:)
avatar

Sergey Pavlov

Дурацкий вопрос, наверное… Нет ли где-то в природе архива VWAP для наших акций? В частности для Сбера?

 

Или его надо самому считать, используя тиковую историю всех сделок?

avatar

ch5oh

ch5oh, у мосбиржи всё есть. А я себе сам скачиваю да накапливаю, по тикам потом всё можно посчитать.
avatar

Sergey Pavlov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW