"Грааль" без подарочной упаковки

25 февраля 2016, 11:44
|
Sergey Pavlov
Печать

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:

Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

спецраздел:
торговые роботы

★50

1) Есть ли здесь подгонка? Она здесь безусловно есть.
2) Стоит ли торговать такую систему? Торговать систему стоит, но с оглядкой на мощные паттерны.
3) Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку? Увеличить период. Дождатся увеличения депозита прибылью:)

Самокритичный трейдер

25 февраля 2016, 11:46
Ссылка
↓

+ 3

-0.1% брокеру отдать за туда обратно… (это вошло?)
Спасибо за статью

baron_samedi

25 февраля 2016, 11:48
Ссылка
↓

+ 1

vladimir doigt, Расчеты приведены в чистом виде, без учета комиссий. Отдавать 0.1% это очень много. По сберу можно выдерживать уровень сигнала с проскальзыванием не более 3 копеек на суммах до 20-30 млн руб.

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 11:57
Ссылка
Папа
↓

не обратил внимание — войти в день по опену — слабое место… утренний гэп проглатывается…

baron_samedi

25 февраля 2016, 11:58
Ссылка
↓

vladimir doigt, на акциях сбера войти по опену не проблема. На фьюче войти по опену из-за гэпов нереально.

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 12:02
Ссылка
Папа
↓

+ 2

Sergey Pavlov, 0,2% со входом по цене открытия — нереал, в реале будет слив такой же вниз

Frend

25 февраля 2016, 12:20
Ссылка
Папа
↓

Sergey Pavlov, опять же как вы умудритесь войти по опену по акциям да еще на 20-30 мл ?

Frend

25 февраля 2016, 12:21
Ссылка
Папа
↓

Frend, я это уже делаю (в других системах на сбере). Тут всё дело в статистике. По сберу даже более того: есть потенциал войти в среднем лучше копеек на 5-10, но это пока в разработке. Нужно лишь разделять множество данных входов и средний вход.

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 12:46
Ссылка
Папа
↓

Sergey Pavlov, т.е. речь не идет о входе именно на открытии, речь идет о входе в течении некоторого времени по цене открытия дня ?

Frend

25 февраля 2016, 13:07
Ссылка
Папа
↓

Frend, в общем, да.

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 14:16
Ссылка
Папа
↓

Sergey Pavlov, т.е. если после того как цена после открытия сразу пошла в нужную сторону то входа уже не будет а если она пошла против или болтается то вход будет. т.е. мы смешаем вероятность в худшую сторону, так получается ?

Frend

25 февраля 2016, 14:58
Ссылка
Папа
↓

Frend, отчасти вы правы.

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 18:03
Ссылка
Папа
↓

Sergey Pavlov, в чем неправ?

Frend

25 февраля 2016, 18:04
Ссылка
Папа
↓

Frend, упускаете вторую половину. Важно не только смещать вероятность в худшую сторону (выражаясь вашими словами), но и реализовывать вероятность лучшей стороны. По-простому говоря, нужно держать два ордера (один в лучшую, другой в худшую сторону), один из которых снимается при срабатывании другого. Нужно лишь правильно настроить вероятности срабатывания этих ордеров, проведя доп. исследование. В результате получите возможность получить точное среднее исполнение заданного уровня.

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 18:21
Ссылка
Папа
↓

Sergey Pavlov, я имел в виду немного другое, т.е. цена открытия 95 и сразу минутная свечка на 96, и в течении дня ниже 96 не была, в этом случае — входа нет или он не по 95, ухудшило вероятность, второй вариант когда налили но не пошли, но налили, что не повлияло на вероятность но в следствии первого ухудшило среднюю сделку

Frend

25 февраля 2016, 18:28
Ссылка
Папа
↓

Frend, это уже другой аспект, который специфического отношения к приведенному примеру не имеет. В общем виде следует иметь в виду, что реальная эквити при реализации всегда будет не лучше расчетной эквити (в том числе и за счет описанных вами случаев).

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 18:50
Ссылка
Папа
↓

vladimir doigt, :) lol

crazyFakir

25 февраля 2016, 12:09
Ссылка
Папа
↓

+ 1

А теперь вы заводите 10.000 р на отдельный счёт, прикручиваете алгоритм и смотрите как на самом деле:))

Чеширский кот

25 февраля 2016, 12:20
Ссылка
↓

+ 2

никогда не заработаете на этой системе.

SECRET

25 февраля 2016, 12:21
Ссылка
↓

SECRET, никогда бы не стал выкладывать подробности системы, по которой зарабатываю или собираюсь зарабатывать.

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 12:47
Ссылка
Папа
↓

SECRET, Нормальное такое замечание! Т.е. ты не в курсе что по системе с близкими правилами к этой уже зарабатывают деньги и не просто какие то там профессионалы, а дубовые новички? Странно! Что ты меня уже разочаровывать начинаешь(

Самокритичный трейдер

25 февраля 2016, 14:10
Ссылка
Папа
↓

+ 1

Ах, если б можно было покупать и продавать по цене открытия, я был бы миллиардером.

smax0

25 февраля 2016, 12:26
Ссылка
↓

smax0, на фьюче по цене открытия при гэпе войти нереально. На акции — без проблем:

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 14:21
Ссылка
Папа
↓

Будет интересно, если убрать первую минуту из ваших котивок на которых производился бектест — и пересчитать эквити

BiTrader

25 февраля 2016, 13:01
Ссылка
↓

+ 2

что такое VWAP?

Adec59ru

25 февраля 2016, 13:15
Ссылка
↓

Adec59ru, это и есть грааль

gry

25 февраля 2016, 13:30
Ссылка
Папа
↓

посмотри на других акциях. Если там будет сильно отличаться — ну просто повезло на сбере и я бы не рассматривал это как идею

Alex Hurko

25 февраля 2016, 13:27
Ссылка
↓

А какие использовались периоды для
1) VWAP
2) Линейная регрессия

VWAP построена от Close или от другого значения?

Дядя Ваня СпекулянтЪ

25 февраля 2016, 15:13
Ссылка
↓

+ 1

Дядя Ваня СпекулянтЪ, в приведенном примере используются только OHLCV дневных данных. VWAP считается по всем тикам торговой сессии с 10:00:00 (включительно) до 18:40:00 (не включительно).

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 18:05
Ссылка
Папа
↓

что то говорит мне, что можно просто покупать, если открылись выше ЕМА и продавать если открылись ниже. с крытием в конце дня.
трейд будет в два раза больше

silentbob

25 февраля 2016, 16:28
Ссылка
↓

silentbob, если подобрать период и параметры сглаживания, то возможно. Приведенная система минимально параметрична. Единственный параметр — 3 дня. Да и смысл не в том, чтобы соревноваться со скользяшками. Смысл этого примера был в том, чтобы «подарить» начинающим алготрейдерам ядро, на котором нужно строить сбербансковскую стратегию ну и иметь минимальный бенчмарк для сравнения. А тем ребятам, кто каждый день рубит по 30% к капиталу размером в 100 млн без просадок, этот пост не адресован:)

Sergey Pavlov

25 февраля 2016, 18:08
Ссылка
Папа
↓

Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?

wyg

26 февраля 2016, 14:04
Ссылка
Папа
↓

wyg, если в двух словах, то в этом подходе базовая задача — получить линейную оценку средней цены предстоящего дня. Не ждите, что я тут алгоритм робота приложу, и так уже раскрыл почти все тайны:)

Sergey Pavlov