Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?
2) Стоит ли торговать такую систему? Торговать систему стоит, но с оглядкой на мощные паттерны.
3) Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку? Увеличить период. Дождатся увеличения депозита прибылью:)
Самокритичный трейдер
Спасибо за статью
baron_samedi
Sergey Pavlov
baron_samedi
Sergey Pavlov
Frend
Frend
Sergey Pavlov
Frend
Sergey Pavlov
Frend
Sergey Pavlov
Frend
Sergey Pavlov
Frend
Sergey Pavlov
crazyFakir
Чеширский кот
SECRET
Sergey Pavlov
Самокритичный трейдер
smax0
Sergey Pavlov
BiTrader
Adec59ru
gry
Alex Hurko
1) VWAP
2) Линейная регрессия
VWAP построена от Close или от другого значения?
Дядя Ваня СпекулянтЪ
Sergey Pavlov
трейд будет в два раза больше
silentbob
Sergey Pavlov
wyg
Sergey Pavlov
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Залогиниться
Зарегистрироваться