Блог им. melamaster

"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.
"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение
★14
а шо такое VWAP?
Тимофей Мартынов, на СмартЛабе есть полезный раздел:
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/VWAP

;-)
Андрей Касаткин, ахахаха
браво.
а вход по дневной свече? или по часовым?
avatar

baron_samedi

Это же  адский  грааль,  или я  что то не  понимаю в  граалях?
Алексей Никитин, совершенно верно. Неслучайно грааль приведен в кавычках и без подарочной упаковки.
avatar

Sergey Pavlov

забыл полюбопытствовать… перевороты не всегда в первую минуту торгов????
avatar

baron_samedi

vladimir doigt, как реализуете. Если, конечно, соберетесь в таком виде реализовывать в реальных торгах.
avatar

Sergey Pavlov

я пока о такой системе не думал.
Сейчас на джаве свой тестер пытаюсь написать, тк в тслабе иногда получается черный ящик и я не могу довериться его тестам (не понимаю, почему он игнорирует входы даже в простых системах, трейлинг тоже иногда не могу понять где барахлит — прошу не отсылать на форуме и изучать апи, можете считать что ошибаюсь).
Кстати чем пользуетесь для бэктестов?
avatar

baron_samedi

vladimir doigt, в основном пользуюсь своим софтом. Доверяю только своим тестам, которые могу проверить. Надо помнить, что всегда есть несколько стадий тестирования. Одно дело — протестировать сигналы. Другое дело — оценить погрешности реализации этих сигналов на торгуемом инструменте в зависимости от типов заявок, опоры на стакан и пр и пр… Куча нюансов…
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, 
тслабом велслабом — все-таки пользуетесь?
Какое подключение используете и терминал для ботов?

avatar

baron_samedi

tslab, wealthlab — нет.
На нашей бирже всё обычное: transaq connector (высокоскоростной и обычный), а также quik+lua+dll.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
avatar

wyg

wyg, например, так: в качестве икса — время, в качестве игрека — вивапы.
avatar

Sergey Pavlov

Серьёзная работа проделана. А главное идея простейшая. Считаем 3 точки по ним строим регрессию. Автору весь мой запас плюсиков. Вот такими и должны быть посты на смарте. Детально. Содержательно. И по существу
Алексей Никитин, как бы это ни было странным, но в основе многих реально работающих алгосистем лежат простые идеи. Чем проще — тем лучше. А вот реализовать на практике не всё легко:)
avatar

Sergey Pavlov

вижу там просадку почти 50%. тяжело это будет на реале.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, 50% пережить на реале почти нереально:) Однако, легким движением руки эта система превращается в систему с худшей просадкой в 15%.
avatar

Sergey Pavlov

хорошо… но, посты по алготрейдингу не блещут плюсами…
avatar

kvazar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW