"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

26 февраля 2016, 09:58
|
Sergey Pavlov

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.

"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
Сбербанк,
vwap

616 | ★15

19 комментариев

а шо такое VWAP?

Тимофей Мартынов

26 февраля 2016, 10:05
Ответить

Тимофей Мартынов, на СмартЛабе есть полезный раздел:
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/VWAP

;-)

Андрей Касаткин

26 февраля 2016, 10:09
Ответить

Андрей Касаткин, ахахаха

Тимофей Мартынов

26 февраля 2016, 10:10
Ответить

браво.
а вход по дневной свече? или по часовым?

baron_samedi

26 февраля 2016, 10:15
Ответить

Это же адский грааль, или я что то не понимаю в граалях?

Алексей Никитин

26 февраля 2016, 10:22
Ответить

Алексей Никитин, совершенно верно. Неслучайно грааль приведен в кавычках и без подарочной упаковки.

Sergey Pavlov

26 февраля 2016, 10:26
Ответить

забыл полюбопытствовать… перевороты не всегда в первую минуту торгов????

baron_samedi

26 февраля 2016, 10:24
Ответить

vladimir doigt, как реализуете. Если, конечно, соберетесь в таком виде реализовывать в реальных торгах.

Sergey Pavlov

26 февраля 2016, 10:26
Ответить

я пока о такой системе не думал.
Сейчас на джаве свой тестер пытаюсь написать, тк в тслабе иногда получается черный ящик и я не могу довериться его тестам (не понимаю, почему он игнорирует входы даже в простых системах, трейлинг тоже иногда не могу понять где барахлит — прошу не отсылать на форуме и изучать апи, можете считать что ошибаюсь).
Кстати чем пользуетесь для бэктестов?

baron_samedi

26 февраля 2016, 10:38
Ответить

vladimir doigt, в основном пользуюсь своим софтом. Доверяю только своим тестам, которые могу проверить. Надо помнить, что всегда есть несколько стадий тестирования. Одно дело — протестировать сигналы. Другое дело — оценить погрешности реализации этих сигналов на торгуемом инструменте в зависимости от типов заявок, опоры на стакан и пр и пр… Куча нюансов…

Sergey Pavlov

26 февраля 2016, 10:47
Ответить

Sergey Pavlov,
тслабом велслабом — все-таки пользуетесь?
Какое подключение используете и терминал для ботов?

baron_samedi

26 февраля 2016, 11:33
Ответить

tslab, wealthlab — нет.
На нашей бирже всё обычное: transaq connector (высокоскоростной и обычный), а также quik+lua+dll.

Sergey Pavlov

26 февраля 2016, 12:02
Ответить

Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?

wyg

26 февраля 2016, 15:08
Ответить

wyg, например, так: в качестве икса — время, в качестве игрека — вивапы.

Sergey Pavlov

26 февраля 2016, 17:54
Ответить

Серьёзная работа проделана. А главное идея простейшая. Считаем 3 точки по ним строим регрессию. Автору весь мой запас плюсиков. Вот такими и должны быть посты на смарте. Детально. Содержательно. И по существу

Алексей Никитин

26 февраля 2016, 14:03
Ответить

Алексей Никитин, как бы это ни было странным, но в основе многих реально работающих алгосистем лежат простые идеи. Чем проще — тем лучше. А вот реализовать на практике не всё легко:)

Sergey Pavlov