Блог им. melamaster

"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.
"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение
★15
19 комментариев
а шо такое VWAP?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, на СмартЛабе есть полезный раздел:
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/VWAP

;-)
avatar
Андрей Касаткин
+1
Андрей Касаткин, ахахаха
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
браво.
а вход по дневной свече? или по часовым?
avatar
baron_samedi
Это же  адский  грааль,  или я  что то не  понимаю в  граалях?
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин, совершенно верно. Неслучайно грааль приведен в кавычках и без подарочной упаковки.
avatar
Sergey Pavlov
забыл полюбопытствовать… перевороты не всегда в первую минуту торгов????
avatar
baron_samedi
vladimir doigt, как реализуете. Если, конечно, соберетесь в таком виде реализовывать в реальных торгах.
avatar
Sergey Pavlov
я пока о такой системе не думал.
Сейчас на джаве свой тестер пытаюсь написать, тк в тслабе иногда получается черный ящик и я не могу довериться его тестам (не понимаю, почему он игнорирует входы даже в простых системах, трейлинг тоже иногда не могу понять где барахлит — прошу не отсылать на форуме и изучать апи, можете считать что ошибаюсь).
Кстати чем пользуетесь для бэктестов?
avatar
baron_samedi
+1
vladimir doigt, в основном пользуюсь своим софтом. Доверяю только своим тестам, которые могу проверить. Надо помнить, что всегда есть несколько стадий тестирования. Одно дело — протестировать сигналы. Другое дело — оценить погрешности реализации этих сигналов на торгуемом инструменте в зависимости от типов заявок, опоры на стакан и пр и пр… Куча нюансов…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, 
тслабом велслабом — все-таки пользуетесь?
Какое подключение используете и терминал для ботов?

avatar
baron_samedi
tslab, wealthlab — нет.
На нашей бирже всё обычное: transaq connector (высокоскоростной и обычный), а также quik+lua+dll.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
avatar
wyg
wyg, например, так: в качестве икса — время, в качестве игрека — вивапы.
avatar
Sergey Pavlov
Серьёзная работа проделана. А главное идея простейшая. Считаем 3 точки по ним строим регрессию. Автору весь мой запас плюсиков. Вот такими и должны быть посты на смарте. Детально. Содержательно. И по существу
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин, как бы это ни было странным, но в основе многих реально работающих алгосистем лежат простые идеи. Чем проще — тем лучше. А вот реализовать на практике не всё легко:)
avatar
Sergey Pavlov
вижу там просадку почти 50%. тяжело это будет на реале.
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, 50% пережить на реале почти нереально:) Однако, легким движением руки эта система превращается в систему с худшей просадкой в 15%.
avatar
Sergey Pavlov
хорошо… но, посты по алготрейдингу не блещут плюсами…
avatar
kvazar

полезные записи за 24 часа

★17 4 12 облигаций с ежемесячным начислением купонов
★7 61 Вы точно психи
★7 4 Бесплатное ГО на едином брокерском счете
★6 0 Лучшие российские дивидендные акции 2024, прогноз дивидендов на июль
★6 24 О грядущем повышении налогов. Что раньше говорил про это президент?
★5 14 Что сейчас купил бы Баффет на российском рынке
★5 12 Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера
★4 119 Цены рухнули
★4 77 Ситуация на текущий момент
★3 23 Тут пошел черный пиар Мозговика по ТЗА))) Рассказываю как было на самом деле:
+264 77 Ситуация на текущий момент
+163 77 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
+120 71 Индекс МБ сегодня
+111 119 Цены рухнули
+109 28 Как бросить все и заставить себя отдохнуть?
+102 18 Азия. Вторник.
+94 61 Вы точно психи
+93 16 Итоги 34 конференции Смартлаба
+88 1 Рынок топчется на месте🔥Акции и инвестиции
+64 13 История одного портфеля #9 Капитуляция Туза 

самые обсуждаемые сегодня

8к Численность языковых групп России.
4к Cитуaция c жильeм в Hoвocибиpcкe
3к 14% ВВП — госдолг России — самый низкий показатель среди стран G20.
2к Этим методам нет аналогов нигде - авторские техники по методам Ганна
2к Манипуляция
1к Ограничения
1к Япония стала настолько предсказуемая, что даже и дураку уже стало понятно что ена на историческом хае 160 не остановится
1к Ситуация на текущий момент
1к Азия. Среда.

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн