Блог им. melamaster

"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.
"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение
★15
19 комментариев
а шо такое VWAP?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, на СмартЛабе есть полезный раздел:
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/VWAP

;-)
avatar
Андрей Касаткин
+1
Андрей Касаткин, ахахаха
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
браво.
а вход по дневной свече? или по часовым?
avatar
baron_samedi
Это же  адский  грааль,  или я  что то не  понимаю в  граалях?
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин, совершенно верно. Неслучайно грааль приведен в кавычках и без подарочной упаковки.
avatar
Sergey Pavlov
забыл полюбопытствовать… перевороты не всегда в первую минуту торгов????
avatar
baron_samedi
vladimir doigt, как реализуете. Если, конечно, соберетесь в таком виде реализовывать в реальных торгах.
avatar
Sergey Pavlov
я пока о такой системе не думал.
Сейчас на джаве свой тестер пытаюсь написать, тк в тслабе иногда получается черный ящик и я не могу довериться его тестам (не понимаю, почему он игнорирует входы даже в простых системах, трейлинг тоже иногда не могу понять где барахлит — прошу не отсылать на форуме и изучать апи, можете считать что ошибаюсь).
Кстати чем пользуетесь для бэктестов?
avatar
baron_samedi
+1
vladimir doigt, в основном пользуюсь своим софтом. Доверяю только своим тестам, которые могу проверить. Надо помнить, что всегда есть несколько стадий тестирования. Одно дело — протестировать сигналы. Другое дело — оценить погрешности реализации этих сигналов на торгуемом инструменте в зависимости от типов заявок, опоры на стакан и пр и пр… Куча нюансов…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, 
тслабом велслабом — все-таки пользуетесь?
Какое подключение используете и терминал для ботов?

avatar
baron_samedi
tslab, wealthlab — нет.
На нашей бирже всё обычное: transaq connector (высокоскоростной и обычный), а также quik+lua+dll.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
avatar
wyg
wyg, например, так: в качестве икса — время, в качестве игрека — вивапы.
avatar
Sergey Pavlov
Серьёзная работа проделана. А главное идея простейшая. Считаем 3 точки по ним строим регрессию. Автору весь мой запас плюсиков. Вот такими и должны быть посты на смарте. Детально. Содержательно. И по существу
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин, как бы это ни было странным, но в основе многих реально работающих алгосистем лежат простые идеи. Чем проще — тем лучше. А вот реализовать на практике не всё легко:)
avatar
Sergey Pavlov
вижу там просадку почти 50%. тяжело это будет на реале.
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, 50% пережить на реале почти нереально:) Однако, легким движением руки эта система превращается в систему с худшей просадкой в 15%.
avatar
Sergey Pavlov
хорошо… но, посты по алготрейдингу не блещут плюсами…
avatar
kvazar

полезные записи за 24 часа

★9 3 📆 График работы Московской биржи в праздники в 2025 году
★7 3 10 облигаций с купоном 22% и выше
★7 29 Почему Турецкий сценарий нам не светит и почему нам ближе Иранский.
★8 2 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★6 4 Бизнес - год перемен
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★5 8 Золотой убыток Селигдара
★5 34 Почему люди не хотят зарабатывать ? Психология исполнителя (а не предпринимателя) и страх принимать решения, думаю, основные тормоза
★5 1 ПАО МЗИК может вернуть к выплате дивидендов уже в 2025 году!
★4 30 Снижение покупательной способности. Или о том, как продолжает падать уровень жизни.
+144 34 До завершения ралли осталось 3 дня🔥Акции и инвестиции
+132 77 Устал жить в африканской экономике
+131 59 План по покупке квартиры.
+127 71 Причина роста рынка: мною распроданы акции
+125 42 Кефир не врет!)
+103 29 Что говорит технический анализ: дно или не дно?
+76 28 Газпром - я не выдержал!
+75 187 Метод Геллы. Эмоции. (трейдинг)
+71 29 Почему Турецкий сценарий нам не светит и почему нам ближе Иранский.
+68 109 Обращение к Тимофею Мартынову

самые обсуждаемые сегодня

39к Азия. Четверг.
38к Цены на икру
14к Завтра растём или падаем по индексу ММВБ?
12к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
11к Чем меньше суеты- тем больше толка..
10к Поздравляю всех с началом Хануки!
6к Почему дорожает стройка
7к ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
9к Теперь у ПИКа свой стандарт отделки, более слабый, т.е. менее качественный.
5к Массовое изменение рейтингов

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн