Новости тг-канал
Купить MozgovikVanuta, Кто б спорил...
Просто ТС, увы, не раскрыл тему УСРЕДНЕНИЯ...
Ибо,
говоря об усреднении ПО СУЩЕСТВУ,
надо понимать:
1. Усреднение бывает плоским (лесенкой) и ступенчатым (пирамидкой);
2.«Коэффициент усреднения» (в случае ступенчатого усреднения) тоже бывает РАЗНЫМ;
3. Усреднение бывает с: тейкпрофитированием всей позы одним ударом — и — тейкпрофитированием каждой отдельной ступеньки СЕПАРАТНО...
И т.д. и т.п. ...
:)))…
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Избранные комментарии трейдера java
Collapse, вот и славненько, вероятности говорите. Есть такое понятие как геометрическая вероятность. P= S1/S2 к примеру вылетает разведчик он исследует только 30 процентов территории врага, задача сколько разведчиков надо послать чтобы исследовать 90 процентов => lg(1-0,9)/lg(1-0.7) = количество разведчиков.
Как применить к рынку?
Как применить к рынку?
- 04 апреля 2016, 18:47
Alex, смесь двух систем:
1. Статистика баланса сделок относительно среднего уровня проторговки, который динамически смещается скользящим окном. Статистика раз в 15 минут пересчитывается.
2. Торговля по линейному прогнозу часового приращения цены.
1. Статистика баланса сделок относительно среднего уровня проторговки, который динамически смещается скользящим окном. Статистика раз в 15 минут пересчитывается.
2. Торговля по линейному прогнозу часового приращения цены.
- 01 апреля 2016, 07:43
graviton,
Все гораздо проще. Я уже это, правда, писал в другой ветке. Допустим Вы делаете «ставки» на будущие события (именно во множественном числе). На рынке «ставка» — это позиция в активе, будущее событие — это приращение цены актива, так как текущая цена известна. Если Вы можете точно предсказать эти события и знаете как это сделать без математики, то математика и вправду Вам не нужна. НО! Если у Вас нет точного прогноза всех будущих событий, то вариантов у Вас три:
1. Считать, что точного прогноза и быть не может, т. е. считать будущие события случайными (монетка — это частный случай случайности и самый непредсказуемый). И строить статистический прогноз, т. е. делать «ставки» с положительным математическим ожиданием выигрыша и ограничением неизбежных проигрышей (математическое ожидание -это просто свойство ограниченной (и не только) случайной величины, которая в свою очередь является отображением событий в поле действительных чисел, просто числовым обозначением событий, ту же монетку можно отобразить, как решка -1, а орел 1 и по последовательности -1 и 1 Вы всегда однозначно скажите, как выпадала монетка, с приращениями цен еще проще — это числа априори ).
2. Искать до бесконечности этот безошибочно сбывающийся прогноз и пока не найдем, «ставки» не делаем.
3. Плюнуть на пп. 1 и 2 и не делать «ставки».
Ну в третьем варианте математика точно не нужна. А что с первыми двумя? Не надейтесь, математика не даст Вам ответы на вопросы «Как делать?» ни для первого, ни для второго случая. НО! математика даст точный ответ на вопросы, «Что делать?» и «Что не делать?» для п.1 и, как следствие, ответит Вам на вопрос: то, как Вы делали «ставки» — это эффективный статистический прогноз или туфта?
А чтобы при помощи математики отвечать и на вопрос «Как делать?», то надо построить математическую модель временного ряда событий, на которые Вы делаете «ставки». А вот это уже «на любителя». Кому то поможет, а кому то будет «наведением тени на плетень».
Все гораздо проще. Я уже это, правда, писал в другой ветке. Допустим Вы делаете «ставки» на будущие события (именно во множественном числе). На рынке «ставка» — это позиция в активе, будущее событие — это приращение цены актива, так как текущая цена известна. Если Вы можете точно предсказать эти события и знаете как это сделать без математики, то математика и вправду Вам не нужна. НО! Если у Вас нет точного прогноза всех будущих событий, то вариантов у Вас три:
1. Считать, что точного прогноза и быть не может, т. е. считать будущие события случайными (монетка — это частный случай случайности и самый непредсказуемый). И строить статистический прогноз, т. е. делать «ставки» с положительным математическим ожиданием выигрыша и ограничением неизбежных проигрышей (математическое ожидание -это просто свойство ограниченной (и не только) случайной величины, которая в свою очередь является отображением событий в поле действительных чисел, просто числовым обозначением событий, ту же монетку можно отобразить, как решка -1, а орел 1 и по последовательности -1 и 1 Вы всегда однозначно скажите, как выпадала монетка, с приращениями цен еще проще — это числа априори ).
2. Искать до бесконечности этот безошибочно сбывающийся прогноз и пока не найдем, «ставки» не делаем.
3. Плюнуть на пп. 1 и 2 и не делать «ставки».
Ну в третьем варианте математика точно не нужна. А что с первыми двумя? Не надейтесь, математика не даст Вам ответы на вопросы «Как делать?» ни для первого, ни для второго случая. НО! математика даст точный ответ на вопросы, «Что делать?» и «Что не делать?» для п.1 и, как следствие, ответит Вам на вопрос: то, как Вы делали «ставки» — это эффективный статистический прогноз или туфта?
А чтобы при помощи математики отвечать и на вопрос «Как делать?», то надо построить математическую модель временного ряда событий, на которые Вы делаете «ставки». А вот это уже «на любителя». Кому то поможет, а кому то будет «наведением тени на плетень».
Если покопаетесь на сайте биржи, то найдете документ, описывающий принципы расчета ГО. Суть такая: биржа практикует сценарный подход, т.е. берет набор возможных значений базового фьюча и набор возможных кривых волатильностей, а затем для каждого из них высчитывает фин.рез. вашей позиции, и из этих фин.резов выбирает наихудший — он и есть значение ГО.
Применительно к одному коллу: наихудший сценарий — значительные снижения волатильности и фьюча, => цена кола идет к нулю, ваши потери по позе почти вся премия;
Применительно к стреддлу: наихудший сценарий — фьюч у страйка и значительное снижение волатильности, => тут ваша позиция просто оцениватся по сниженной волатильности, поэтому до текущего клиринга ваши возможные потери по стреддлу не столь значительны, всего 667 руб.
Это, естественно, приблизительно все. Точные цифры только биржа посчитать может.
здесь почитайте moex.com/a186
Применительно к одному коллу: наихудший сценарий — значительные снижения волатильности и фьюча, => цена кола идет к нулю, ваши потери по позе почти вся премия;
Применительно к стреддлу: наихудший сценарий — фьюч у страйка и значительное снижение волатильности, => тут ваша позиция просто оцениватся по сниженной волатильности, поэтому до текущего клиринга ваши возможные потери по стреддлу не столь значительны, всего 667 руб.
Это, естественно, приблизительно все. Точные цифры только биржа посчитать может.
здесь почитайте moex.com/a186
- 30 марта 2016, 15:01
вспомнился анекдот бородатый — Я знаю дзюдо, карате, джиу-джитсу, айкидо и много других страшных слов =)
вы бы батенька в архивчик и в облако и ссылочку страждущим, глядишь и спасибо кто скажет и может найдет для себя что-то полезное.
со своей стороны могу поделиться
Algorithmic Trading Winning Strategies and Their Rationale.pdf
Daniel_Duffy_-_Financial_Instruments_Pricing_Using_C_1_.pdf
HFT-apgtasats.pdf
High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems.pdf
Quantitative Finance for Physicists.pdf
Robert Kissell — The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management.pdf
Wiley — Pairs Trading — Quantitative Methods and Analysis.pdf
Wiley — Trading Pairs — Capturing Profits and Hedging Risk with Statistical Arbitrage Strategies.pdf
напиратил где-то… очень давно.
- 30 марта 2016, 09:26
1. Цены случайны, потому что случайность — это невозможность точного прогноза.
2. Случайное блуждание — это частный случай случайности — непредсказуемость.
3. Для изучения вопроса статистической предсказуемости надо проводить разведочный анализ ряда приращений, а не смотреть на график.
2. Случайное блуждание — это частный случай случайности — непредсказуемость.
3. Для изучения вопроса статистической предсказуемости надо проводить разведочный анализ ряда приращений, а не смотреть на график.
SECRET, делаешь так...
если свеча растущая то покупцы=покупцы+объем свечи
если свеча падающая то продавцы=продавцы+объем свечи
считаешь разницу=покупцы-продавцы… берешь от нее скользяшку… в трендовых бумагах будет торговать
либо вместо объема берешь количество сделок… и делаешь аналогично...
если свеча растущая то покупцы=покупцы+объем свечи
если свеча падающая то продавцы=продавцы+объем свечи
считаешь разницу=покупцы-продавцы… берешь от нее скользяшку… в трендовых бумагах будет торговать
либо вместо объема берешь количество сделок… и делаешь аналогично...
- 21 марта 2016, 12:05
Мда… в то время как ракеты бороздят космическое пространство парень открыл для себя трактор)))
не знаю,, я зарабатываю на кредитке сбера, не атомно много но за год она мне принесла около 5 тыр рублей «спасибами».
Ну это не была цель заработать, но в грейс кредитными средствами бесплатно постоянно пользуюсь.
Сбер беспроцентно сливает на Яндекс, Вы должны понимать что это просто ПОДАРОК!!!!
А еще недавно появилась братва она по Вэбмани линию милионную открыла в сбер и еще на Перфект перекидывает, не часто но зазор процик аж ццелый.
Считайте как будто у Вас кнопка «бабло» появилась, стоит только нажать и оно сыплется, а деньги то в грейс-халявные и вот считай ничего не делая-зарабатываете
не знаю,, я зарабатываю на кредитке сбера, не атомно много но за год она мне принесла около 5 тыр рублей «спасибами».
Ну это не была цель заработать, но в грейс кредитными средствами бесплатно постоянно пользуюсь.
Сбер беспроцентно сливает на Яндекс, Вы должны понимать что это просто ПОДАРОК!!!!
А еще недавно появилась братва она по Вэбмани линию милионную открыла в сбер и еще на Перфект перекидывает, не часто но зазор процик аж ццелый.
Считайте как будто у Вас кнопка «бабло» появилась, стоит только нажать и оно сыплется, а деньги то в грейс-халявные и вот считай ничего не делая-зарабатываете
- 18 марта 2016, 12:29
Телетрейд, а лох не мамонт это уже какая то песня:)
- 02 марта 2016, 12:57
Я вас научу как зарабатывать на опционах практически без рисков.
Выбираете ликвидный и волатильный рынок, скажем Си. Выбираете комфортный ТФ. Скажем 15М и ищете движения пунктов по 500. Рисуете Машку, и при ее пересчении покупаете и продаете покрытики по 2 штуки ( чтобы дельта позволяла собирать пунктики как фьюч). Смотрите на волу, не верхах не покупайте, на верхах продавайте. Далее опц дал профит, его продаете, покупаете на развороте другой ( можно и стредл, и так же по частям крылья продаете ). Учитывайте глобальный тренд чтобы не было много залипух. Все.
Выбираете ликвидный и волатильный рынок, скажем Си. Выбираете комфортный ТФ. Скажем 15М и ищете движения пунктов по 500. Рисуете Машку, и при ее пересчении покупаете и продаете покрытики по 2 штуки ( чтобы дельта позволяла собирать пунктики как фьюч). Смотрите на волу, не верхах не покупайте, на верхах продавайте. Далее опц дал профит, его продаете, покупаете на развороте другой ( можно и стредл, и так же по частям крылья продаете ). Учитывайте глобальный тренд чтобы не было много залипух. Все.
- 01 марта 2016, 18:35
Думаю, для вас мой вариант подойдет лучше всего.
Доходы в долларах, расходы в рублях.
Прибыль капает каждый день на счет от рекламы Google на наших сайтах, сделанных для иностранцев.
Можно делать новые сайты самим, можно покупать готовые.
Вот один из примеров: http://www.fitday.com/fitness-articles/nutrition/vitamins-minerals/8-symptoms-of-vitamin-c-deficiency.html
Клик по рекламе на этом сайте может стоить до 1 000 рублей в переводе на сегодняшний курс!
Кликают примерно 0,5-2% посетителей таких сайтов.
Если интересно, можно обсудить по телефону +7 902 5119972
Доходы в долларах, расходы в рублях.
Прибыль капает каждый день на счет от рекламы Google на наших сайтах, сделанных для иностранцев.
Можно делать новые сайты самим, можно покупать готовые.
Вот один из примеров: http://www.fitday.com/fitness-articles/nutrition/vitamins-minerals/8-symptoms-of-vitamin-c-deficiency.html
Клик по рекламе на этом сайте может стоить до 1 000 рублей в переводе на сегодняшний курс!
Кликают примерно 0,5-2% посетителей таких сайтов.
Если интересно, можно обсудить по телефону +7 902 5119972
- 01 марта 2016, 05:32
Руслан Медведев, почему считаешь, что валюта будет дорожать? на хера собрался в нее вкладываться? ТЫ же видишь что последние твои действия это потеря денег!!! Ну не понимаешь ты сейчас ситуации. как ты собрался тогда зарабатывать?
на счет недвиги, спрос то на дома есть?
точнее вопрос надо правильно поставить, откуда ему быть при ужесточении монетарной политики?
Надеюсь дошло, что она будет либо дешеветь либо не продаваться, выше тебе верно написали.
Пойми сейчас одно, твоя модель сломана, потому что она была настроена на потребление, а модель экономики потребления разрушена! Тебе надо это принять и понять. Сейчас цель одна импорта замещение, модель описали, что бы товар пользовался долларовым спросом. Можешь что то подобно создать? нет, тогда из бизнеса надо уходить, все другое трата денег!!! пойми это, потому что старая модель экономики России рухнула, а новую только строят!!!
Да и еще подсказка, где сейчас проще всего достать рубли?
продать доллары, это самый дешевый кредит!!! понимаешь о чем я?
Т.е. идеи на сегодня апк, впк, и технологии( в том числе роботы и автоматизация). да еще и золото.
- 29 февраля 2016, 23:21
Frend, упускаете вторую половину. Важно не только смещать вероятность в худшую сторону (выражаясь вашими словами), но и реализовывать вероятность лучшей стороны. По-простому говоря, нужно держать два ордера (один в лучшую, другой в худшую сторону), один из которых снимается при срабатывании другого. Нужно лишь правильно настроить вероятности срабатывания этих ордеров, проведя доп. исследование. В результате получите возможность получить точное среднее исполнение заданного уровня.
- 25 февраля 2016, 18:21
nik,
Я отстал от жизни: не 3%, а 5%
Я отстал от жизни: не 3%, а 5%
8. При совершении сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги), не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:А какой российский брокер приплачивает за шорты?
— на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день,
— или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
— ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; иниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.
nik,
Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
ves2010, историю в тслаб вгрузить не проблема. Можно к примеру с iqfeed взять историю, в тхт ее подключить в тслаб и соединить с реальным поставщиком от IB для реальной торговли.
На празе2 с фьючами у меня так получается делать
На празе2 с фьючами у меня так получается делать
- 22 февраля 2016, 11:17
Основное правило при пользовании банками — не держать симку привязаную к банку в смартфонах и планшетах. Только тупой кнопочный телефон.
- 22 февраля 2016, 00:13
MegaFan, кароче… баг в лимитках такой… например надо выствить лимитку по цена аска или бида… и никуя… ибо тслаб не просто ставит лимитку а еще и проверяет чтоб лимитка встала четко выше-ниже рынка… если за время выставления лимитки цена сдвигается то тслаб, вместо того чтоб поставить лимитку и брокер исполнит ее по-маркету, начинает верещать об ошибке входа и ошибке выхода о пропущенных сделках… более того если цена откатилась и появилась новая возможность поставить лимитник в то же маесто, тслаб делать этого не будет… он типа обиделся на пропуск позы… а закрыть сообщение о пропуске позы можно только вручную...
я советовал разрабам убрать проверку и кидать просто лимитник в стакан… это было год назад… обещали исправить в тслабе2.0
кстати разрабы сами осознали всю свою глупость и попробовали исправить свой баг… в настройках скрипта можно поставить число бар в течении которых сообщение о пропущенном выходе будет сброшено… но пля сбросить ошибку пропущенного входа только вручную
этот баг можно обойти через апи…
но имхо самая большая беда тслаба в том что логика по входам не равна логике по выходам… а так делать нельзя… логика входа = логике выхода
я советовал разрабам убрать проверку и кидать просто лимитник в стакан… это было год назад… обещали исправить в тслабе2.0
кстати разрабы сами осознали всю свою глупость и попробовали исправить свой баг… в настройках скрипта можно поставить число бар в течении которых сообщение о пропущенном выходе будет сброшено… но пля сбросить ошибку пропущенного входа только вручную
этот баг можно обойти через апи…
но имхо самая большая беда тслаба в том что логика по входам не равна логике по выходам… а так делать нельзя… логика входа = логике выхода
- 20 февраля 2016, 07:36
Не так уж и много. Сотни. В tslab мощный API. Также у меня есть свой собственный framework поверх tslab.
github.com/sherman/onTSLab ( публичная часть).
Все reusable части я выношу в библиотеки.
github.com/sherman/onTSLab ( публичная часть).
Все reusable части я выношу в библиотеки.
- 14 февраля 2016, 22:29
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс