Блог им. ves2010

Реальный результат проскальзывания ботов

    • 22 февраля 2016, 09:44
    • |
    • ves2010
  • Еще
1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги

проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку 
имхо очень даже хороший резалт

2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее

число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход

мораль в том...

1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...

2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых... 

3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...

4 т.е на российской бирже для меня гейм овер

пичаль
885 | ★23
110 комментариев
80п в среднем по валютным роботам-правильно?
avatar
Как успехи с IB и ТСЛАБом?
avatar
Vona, а никак… у IB слабый датафид… я писал про это гугл в помощь
avatar
ves2010, я помню ты писал, что там нереально историю выгрузить. Ну в реальных торгах же на датафид пофиг? Или на реале тоже невозможно торговать?
avatar
Vona, а как писать бота по IB без данных? сначала надо бота написать потом уж торговать… тем более что счас будет тслаб2
avatar
ves2010, историю в тслаб вгрузить не проблема. Можно к примеру с iqfeed взять историю, в тхт ее подключить в тслаб и соединить с реальным поставщиком от IB для реальной торговли.

На празе2 с фьючами у меня так получается делать
avatar
ves2010, пробовали перейти с тс лаба на что-то более скоростное? Возможно, это уменьшит проскальзывание и тогда не так печально будет с нашим рынком.
avatar
Евгений, скорость не даст выйгрышь по объемам… если сделок тупо нет и объем не наливают… что тут сделаешь?
avatar
ves2010, я понял проблем. Быстрее канал не решит кардинально проблему, но даст возможность хватать заявки из стакана быстрее остальных. лог заявок + fast. только недавно на подобное перешли.
avatar
Евгений, вы когда на истории тест делаете то же из стакана хватаете заявки? бот бьет рыночную заявку — не ну можно сделать изврат с лимитником — может и поможет но это уже другая история будет.
avatar
usertrader, на низколиквидных инструмента тестирование на истории мало что дает. это надо бы знать. и работать маркетной заявок — это уж совсем безумие на полупустом стакане.

Во правде говоря, мне больше интересно мнение vеs2010 как практика. Вступать в переписку с определением азов мне не интересно, да и нет особого желания ;-)
avatar
Евгений, скорость здесь не причем, проскольз это ликвидность
avatar
usertrader, во первых проскольз это не ликвидность. а во вторых она причем. на опцах ликвидность вообще нулевая (без шуток), и скорость имеет большое значение чтобы успеть схватить нужный страйк. подозреваю что с облигами такая же ситуация.
avatar
+ 14% инфляция 

Чего? А не судьба хранить залог в баксах? тогда инфляция будет 2-3%
avatar
nik, ну да согласен так и есть храню в облигах… но у мя плечо… и где то 30% мне нужно кэша…
avatar
ves2010, какой мин. дисконт готов давать брокер:
а.) на валютное ГО (от индикативного курса)?
б.) на бондовое?

з.ы. чет есть сомнения в правильности понимания: [размер позы] — ед.изм.? [расхождение..]  - ед.изм.?
поясни, плз. — хотя по скринам и тексту — вроде- руб.
avatar
не пробовал бороться с количеством сделок без потери эквити?
avatar
ICEDONE, да… это уже после борьбы… до этого было хужее… в акциях поборол в 2 раза… счас буду валюту бороть… имхо скину раза в 2 проскальзывания
avatar
ves2010, хорошо бы на проскальзывание вообще забить)) ну в смысле довести количество сделок до этого момента.
avatar
Да и проскальзование великовато… не пробовал переписать ботов на пошустрее?
avatar
nik, там объемы… скорость не поможет
avatar
ves2010, тогда переходить с фьючей на спот — там ликвидность на большие объемы лучше чем у фьючей. Но придется поторговаться с брокером за нормальный тариф для спота…
avatar
nik, на споте с шортами пичаль… не всегда дают… то отсечка от падение более -3% от закрытия предыдущего дня… а если дадут шорт то овернайт 18% годовых
avatar
ves2010,  то падение более -3% от закрытия предыдущего дня

сейчас вроде давно уже нет этого правила, пинай брокера. ну а в день отсечки шортить в любом случаи не стоит, это накладно))
avatar
nik, номально отсечку шортить… на следующий день получишь тот же профит на дивидендном гэпе вниз… + движняк вниз обычно продолжается... 
avatar
ves2010, вот только получишь на гепе примерно 85-87% от дивидентов, а брокер с тебя возмет 100% дивидентов.
avatar
ves2010, Сорри, минус случайно поставился. Извиняюсь.
avatar
anatolyutkin, да лана я ж не школота за плюсами не гонюсь )))
avatar
ves2010, Кстати, слизь имхо лучше считать не интегральную, а локальную, для каждой сделки. То есть для каждой сделки отсчитываешь разницу между реальной ценой исполнения, и той, которая должна была быть. Эта инфа для некоторых классов систем и сайзов может быть весьма ценной.  
avatar
nik, 

Есть и даже не от закрытия, а от рыночной цены. А вот овернайт что-то дороговат, 14% — средняя ставка по рынку.
avatar
А. Г.,  не понял что ты хотел сказать, перефразируй.
ПС. овернайт на акциях -10%(тобишь брокер тебе должен платить за шорт).
avatar
nik, 

Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
avatar
А. Г., 14% годовых средняя ставка за овернайт-шор

это заградительный тариф, по которому торговать будет только идиот. Реальная рыночная ставка на шорты: минус 10% годовых.

А шорты при падении на 3% не заппрещены, запрещено лишь ставить заявку на необеспеченную продажу ниже цены последней сделки.
avatar
nik, 

Я отстал от жизни: не 3%, а 5%
8. При совершении сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги), не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:
— на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день,
—  или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
— ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; иниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.
А какой российский брокер приплачивает за шорты?
avatar
А. Г., почти все крупные
avatar
nik, 

Кто конкретно? Открытие, Финам, БКС, ВТБ24 и  Церих не приплачивают, а берут от 10 до 18%% за овернайт необеспеченных позиций в бумагах.
avatar
А. Г., это все публичные тарифы на сайте. Ситуация тут такая же, как и с приемом валюты в ГО на фортсе: в базовых тарифах такую возможность брокера не афишируют чтобы сричь бабло с лохов. Пообщайся со своим манагером по поводу того, как получить доступ к РЕПО на споте.
avatar
nik,

Доступ получить легко, но это не для «физиков» с несколькими миллионами рублей и вообще не для «физиков», если конечно брокер не «подставит плечо» (а он без комиссии и для счетов меньше ХХ млн. руб. это делать не будет) и к тому же в том же РЕПО Вам еще и самому надо найти контрагента и не в последний момент, а заранее. Да и на чистый овернайт на этом рынке контрагента найти непросто.
avatar
А. Г., на ликвидных голубых фишках(а остальное брокер обычно и не дает шортить) проблем с контрагентами репо нет.
avatar
nik, 

Угу, попробуйте найти на 2 млн. руб. Газпрома овернайт.
avatar
Не дешевле будет к плазе подключиться?
avatar
FonSmirnov, плаза только на фьючах а у мя есть гамак ну и скорость не поможет… нужны объемы
avatar
ves2010, для спота есть фикс.
avatar
С такой частотой сделок (судя по комиссии) вроде доходность должна быть повыше 60%, проблема только в емкости. У меня при среднем времени в позиции чуть больше 2-х дней комиссия биржа+брокер+маржиналка на споте-3-4%% годовых. Проскальзование не считал: ставлю стоп-лимит на 0,1% и главное, чтоб сработал, а P&L считаю по отчетам брокера. А на части, торгуемой под автоследованием ИК Форум я вообще «не парюсь» по поводу комиссии, главное, чтоб плюс давало. В прошлом году там больше 90% получилось до выплаты 20% от успеха. И я даже не знаю сколько бы добавилось к 90%, если б не комиссия и проскальзование
avatar
А. Г., доха где то 70-80… на удобных акциях 100% но тслаб не дает мне акции торговать из-за багов… ну и опять ликвидность
avatar
ves2010, а что за баги, не расскажите?
avatar
Denis Gabaydulin, там в тслабе докуя багов
1 ненабор позы… ставишь заяку на 100 лотов налили 1… и усе ни сообщений ни предупреждений
2 лимитные приказы не работают
3 сброс ошибок приводит к багам… вот например сегодня мне всю торговлю сломали… в суботу не торговал… боты начали верещать о пропущенных позах… сбросил ошибки… ошибки по входам сбросились… а по выходам остались… типа у меня все позы закрыты… пля… кроме того сброшеные позы пересчитываются блоком количество… щас в техподдержку писать буду
4 самая большая ошибка — логика на вход и на выход разные… что приводит к куче багов и глюков
avatar
ves2010, хмм. Я давно торгую, лимитные заявки вроде есть, IOrder с OrderType = Limit. Правда для моих алгоритмов, я пока не использовал это API, хватает поведения TsLab, при установленной галке «открытие лимитными заявками» в агенте.

А что такое «логика на вход и на выход разные»?

Про большие позиции. Это проблема ликвидности, а не TsLab. Если дефолтной логики не достаточно, то нужно переходить к ручному набору позы. Либо ждать 2.0, там обещали реализовать добор.

Но я бы все же сделал набор позиции самостоятельно в жанном случае, потому что там нужно будет решать по ситуации, добирать или нет. Это от алгоритма сильно зависит.
avatar
ves2010, этот бред с торговлей в сб просто жуть, тоже поломали всю логику. С 12года этого бреда не было и вот опять!
avatar
ves2010, 

Ну 70-80%% уже  два с лишним раза больше 30%. Так что вполне приличное превосходство над комиссия+инфляция.
avatar
А. Г., идея в том что дальше двигаться некуда… мне счас надо пропихнуть в рынок 60мио… а я застрял на 30ти
avatar
ves2010, 

Ну да, добиться проскальзования в 0,02% на таком сайзе в России трудновато. Вот 0,1% выдерживает и в 10 раз бОльшие суммы при дродблении на 5-6 входов-выходов.
avatar
Нормальная практика когда комиссия и все издержки занимает до 30% от прибыли. Чего Вы тут опечалились?
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.
avatar
Twilight_reg73, ага поскальпишь тут 30тью миллионами ;-)
avatar
ves2010, что будешь делать? Резать сайзы и торговать фикс объемом без реинвестирования?
avatar
Chepell, омерика ждет
avatar
ves2010, Очевидное решение.
avatar
Twilight_reg73, все зависит от срока торговли. для хтф — нормально, а для среднесрока 30% отдавать это дофига.
avatar
Twilight_reg73, 
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.

привет гостям из будущего!
avatar
Ну ладно выход из позы… сразу по стакану бьешь. Но входить-то можно лимитками
avatar
Cheshirscy, там все лимитки по клосу 5ти минутной свечи
avatar
ves2010, пруфлинк?
avatar
ves2010, двигаетесь в нужном направлении — проскольз самое важное в этой теме.
Только у вас получилось еще по-божески. Кажется там надо сразу закладывать 0,05% — c запасом.
Из софта лучше берите Амиброкер — он хорошо стыкуется  с Квиком. И считает быстрее.
ТСлаб и прочий всякий ТМ это не есть гуд — эти парни так и не научились брать данные с Квика. Багов там не просто много а очень много. Хотя есть софт ( ОптионВоркшоп ) который это успешно делает работая по DDE c Квиком и не «залипая».
ГО в USD это тема. Но есть проблема, что бакс сейчас дорог. 
Успехов!
avatar
а тебе не кажется, что слишком много сторонних факторов решают быть тебе в бизнесе или нет
avatar
На днях посмотрел что вышло с «пониженным комисом» на спот. На роботах да.
Вышло что в среднем комисы составляют 10% от валовой прибыли. плюс ндфл. плюс срочный вывод, сбой, глюки. Итого надо готовиться к 30% издержек от вала. Вал естественно уже включает издержки по проскальзываниям. 
И это на счете по последней колонке комисов. На неболших счетах вероятно все сильно хуже, так как комисы в разы выше. 


А по фортсу да. Там в стаканах даже ловить нечего. Я торгую в том числе портфель ликвида ммвб. Торговал бы фьючи на этот ликвид, но там проскальзывание начинает стремиться к средней «грязной» сделке. Да и обьем. 

Поцоны, не расходитесь, я еще сюда зайду. 
avatar
silentbob, сколько средняя??? у мя 0.26%
avatar
ves2010, в лс написал.
средняя разная
на споте в одном комплекте систем выходит 0.3
на другом комплекте до 0.7
третий комплект тестируется там 0.2% но суперкраткосрок и можно нахватать плечей. по его поводу размышляю пока.

На фортсе (ри си евра) вообще вопросов нет, там все более менее прилично в плане издержек, но спот значительно диверсифицирует  фортс поэтому без него никак

avatar
омерика, омерика…
avatar
ves2010, если не сложно и не секрет, выложите плз расчётную эквити роботов по Si — было бы интересно взглянуть.
avatar
Yuri, ок… по август 2015го… постоянная сумма 25мио...
средняя 0.34% дродаун 5%… скрин ниже… имхо выхлоп мелковат
avatar
ves2010, 
avatar
ves2010, судя по графику сайз на волатильность не нормирован, опасно…
avatar
а это бот в акциях или фьючах (доходность на треть ниже)… сайз 60мио постоянная сумма… я вот думаю бот поделить на 2части… в лонг акции торговать… а в шорт фьючи… но тслаб косячит сильно… еле торгую… шутка ли 3500кубов на бот...
avatar
ves2010, спасибо! Как раз в августе 15 меня начало пилить) А валютную секцию не рассматривли? как и в акциях, там ёмкость рынка должна быть больше.
И ещё вопрос. Наверняка рассматривали фьючерс золота для диверсификации. Получилось ли что-то написать для этого инструмента с приемлемыми просадками?
avatar
Yuri, 
1 в валюти комиссы большие и разбивка на том и тод неудобна
но как вариант...
2 в голде все неудобно… там считали что пересчет го в рубли кривой и тянет 10-20% годовых не в пользу трейдера... 
имхо на рублевой бирже надо торговать рублевыми активами 

avatar
Yuri, золото контртрендово на дневках, копайте в этом направлении
avatar
Clansman, спасибо, взял на заметку.
avatar
Yuri, смысл ему валют. спота — на фьючах-то 848 входов (или может быть больше?), зайдет на сэлт (сайз в 4р нарастит), а 
входов будет по 50 в мес.

имхо там другие стратегии надо для HF
avatar
ves2010, 
шорты тоже торгуешь? Вроде ты писал, что тогрговать их лучше по-разному
avatar
Может  в расчетной эквити сразу учитывать коммисы и просколльзы? Коммисы известны, проскольз — функция от текущей волатильности.
avatar
OlegSh5, неее… не надо религиозных споров… имхо тестить и оптимизировать надо без комиссов и проскальзываний… причем только полный перебор… по ряду причин… мне это надо чтоб оценить качество бота… счас 1 параметр оптимизации… раньше вообще без параметров оптимизации ботов делал…
avatar
ves2010, проскальзывание и коммис это инфраструктурные расходы на торговлю, это все равно что машину покупать за границей и продавать здесь без учета стоимости доставки и таможни.
Потому и выгодными наверно кажутся системы с большим кол-вом сделок, Я среднесрок не торгую как-раз из-за фактора больших накладных расходов.
avatar
ves2010,  а Вы по-прежнему торгуете парный трейдинг или перешли уже к торговле сингл-стоками?
avatar
Clansman, увы ушел от парного… ибо в парном средняя сделка мала… 0.2% а мне надо больше 0.3%
avatar
Бот под евро-рубль и бакс-рубль… проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее
На фьюче Доллар-рубля средний спред в стакане 4-8 рублей, а на фьюче Евро-рубля — 25-50 руб. И это при сопоставимой цене доллара и еврика. 
Имеет смысл при анализе проскальзывания считать по доллару и по евре отдельно, имхо...


avatar
Кот Матроскин, это да… скорее всего как раз евра гадит
avatar
ves2010, в евре со сделками пробелемы, там игра в перестановку заявок идет в основном. И да, спред минимум в 3 раза больше.
avatar
Chepell, имхо там поле для арбитражеров Eu-Si=Ed
avatar
ves2010, ну вот si и ed торгуют, а eu котируют
avatar
ves2010, я так понимаю с большим депо сложно скальпировать? лучше в среднесрок или долгосрок торговать?
Роман Завадский, тема долгосрока и среднесрока плотно окучена там ловить что то сложно… доходность ниже, просадки выше... 
avatar
ves2010, а под среднесроком что понимаешь? 
У меня сейчас есть робот со средней позой в 1 день. Есть планы по средней позе на неделю. Так же хочу попробовать что-нить сделать с позой по 1-3 месяца. Есть ли у тебя опыт в торговле такими периодами? стоит лезть?
avatar
alm, самым что ни наесть непосредственным.
avatar
alm, ты явно звиздишь про 19 лет, иначе бы знал что есть репо и как оно устроено. 
avatar
тролль alm, все с тобой ясно, свободен.
avatar
alm, да не волнуйся ты так, лохам брокер ничего не платит)) продолжай кормить своего брокера, благодоря таким как ты они и кормятся))
ПС. но ты и так за свои «псевдо 19 лет» так и не осилил разобраться в такой простой операции как репо. хинт: для шорта нужно взять акции в репо, а не дать . 
avatar
alm, его давно уже не нужно искать, репо давно торгуются на бирже и вполне ликвидны по голубым фишкам.


avatar
Вес, 35000 кубов на робот — это как?). При этом наверное не более трех параметров оптимизациии. Можешь приоткрыть общими словами завесу над граалем?
avatar
Remarka, 3500… 500 сам граль… остальное мм… короче мне надо скидывать и докупать позу мелкими частями… тслаб1.2 позволяет сделать такое через докуя большое количество блоков
avatar
У меня на роботах проскальзывания сьедали около 20% от прибыли на малоликвидных фьючерсах, типа золота и серебра. Тоже печально.
avatar
nxt, дык проскальзывания это как комисы… прибыли нет а комиссы счет точат
avatar
ves2010, это да, но комиссы можно заложить в результаты при тестировании, а проскальзывание это рандомная величина. Может быть тик, или 15 тиков (на серебре например). Трудно прогнозируемая штука. Я делал рандомное проскальзывание в тестах, но это все равно отражает реальность.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?
26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05...
Фото
Вторичный рынок как часть оборотного цикла
Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в...
Фото
Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.
Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн