Реальный результат проскальзывания ботов
1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги
проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку
имхо очень даже хороший резалт
2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее
число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход
мораль в том...
1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...
2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых...
3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...
4 т.е на российской бирже для меня гейм овер
пичаль
885 |
Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?
26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05...
Вторичный рынок как часть оборотного цикла
Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в...
Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.
Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
На празе2 с фьючами у меня так получается делать
Во правде говоря, мне больше интересно мнение vеs2010 как практика. Вступать в переписку с определением азов мне не интересно, да и нет особого желания ;-)
Чего? А не судьба хранить залог в баксах? тогда инфляция будет 2-3%
а.) на валютное ГО (от индикативного курса)?
б.) на бондовое?
з.ы. чет есть сомнения в правильности понимания: [размер позы] — ед.изм.? [расхождение..] - ед.изм.?
поясни, плз. — хотя по скринам и тексту — вроде- руб.
сейчас вроде давно уже нет этого правила, пинай брокера. ну а в день отсечки шортить в любом случаи не стоит, это накладно))
Есть и даже не от закрытия, а от рыночной цены. А вот овернайт что-то дороговат, 14% — средняя ставка по рынку.
ПС. овернайт на акциях -10%(тобишь брокер тебе должен платить за шорт).
Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
это заградительный тариф, по которому торговать будет только идиот. Реальная рыночная ставка на шорты: минус 10% годовых.
А шорты при падении на 3% не заппрещены, запрещено лишь ставить заявку на необеспеченную продажу ниже цены последней сделки.
Я отстал от жизни: не 3%, а 5%
А какой российский брокер приплачивает за шорты?
Кто конкретно? Открытие, Финам, БКС, ВТБ24 и Церих не приплачивают, а берут от 10 до 18%% за овернайт необеспеченных позиций в бумагах.
Доступ получить легко, но это не для «физиков» с несколькими миллионами рублей и вообще не для «физиков», если конечно брокер не «подставит плечо» (а он без комиссии и для счетов меньше ХХ млн. руб. это делать не будет) и к тому же в том же РЕПО Вам еще и самому надо найти контрагента и не в последний момент, а заранее. Да и на чистый овернайт на этом рынке контрагента найти непросто.
Угу, попробуйте найти на 2 млн. руб. Газпрома овернайт.
1 ненабор позы… ставишь заяку на 100 лотов налили 1… и усе ни сообщений ни предупреждений
2 лимитные приказы не работают
3 сброс ошибок приводит к багам… вот например сегодня мне всю торговлю сломали… в суботу не торговал… боты начали верещать о пропущенных позах… сбросил ошибки… ошибки по входам сбросились… а по выходам остались… типа у меня все позы закрыты… пля… кроме того сброшеные позы пересчитываются блоком количество… щас в техподдержку писать буду
4 самая большая ошибка — логика на вход и на выход разные… что приводит к куче багов и глюков
А что такое «логика на вход и на выход разные»?
Про большие позиции. Это проблема ликвидности, а не TsLab. Если дефолтной логики не достаточно, то нужно переходить к ручному набору позы. Либо ждать 2.0, там обещали реализовать добор.
Но я бы все же сделал набор позиции самостоятельно в жанном случае, потому что там нужно будет решать по ситуации, добирать или нет. Это от алгоритма сильно зависит.
Ну 70-80%% уже два с лишним раза больше 30%. Так что вполне приличное превосходство над комиссия+инфляция.
Ну да, добиться проскальзования в 0,02% на таком сайзе в России трудновато. Вот 0,1% выдерживает и в 10 раз бОльшие суммы при дродблении на 5-6 входов-выходов.
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.
привет гостям из будущего!
Только у вас получилось еще по-божески. Кажется там надо сразу закладывать 0,05% — c запасом.
Из софта лучше берите Амиброкер — он хорошо стыкуется с Квиком. И считает быстрее.
ТСлаб и прочий всякий ТМ это не есть гуд — эти парни так и не научились брать данные с Квика. Багов там не просто много а очень много. Хотя есть софт ( ОптионВоркшоп ) который это успешно делает работая по DDE c Квиком и не «залипая».
ГО в USD это тема. Но есть проблема, что бакс сейчас дорог.
Успехов!
Вышло что в среднем комисы составляют 10% от валовой прибыли. плюс ндфл. плюс срочный вывод, сбой, глюки. Итого надо готовиться к 30% издержек от вала. Вал естественно уже включает издержки по проскальзываниям.
И это на счете по последней колонке комисов. На неболших счетах вероятно все сильно хуже, так как комисы в разы выше.
А по фортсу да. Там в стаканах даже ловить нечего. Я торгую в том числе портфель ликвида ммвб. Торговал бы фьючи на этот ликвид, но там проскальзывание начинает стремиться к средней «грязной» сделке. Да и обьем.
Поцоны, не расходитесь, я еще сюда зайду.
средняя разная
на споте в одном комплекте систем выходит 0.3
на другом комплекте до 0.7
третий комплект тестируется там 0.2% но суперкраткосрок и можно нахватать плечей. по его поводу размышляю пока.
На фортсе (ри си евра) вообще вопросов нет, там все более менее прилично в плане издержек, но спот значительно диверсифицирует фортс поэтому без него никак
средняя 0.34% дродаун 5%… скрин ниже… имхо выхлоп мелковат
И ещё вопрос. Наверняка рассматривали фьючерс золота для диверсификации. Получилось ли что-то написать для этого инструмента с приемлемыми просадками?
1 в валюти комиссы большие и разбивка на том и тод неудобна
но как вариант...
2 в голде все неудобно… там считали что пересчет го в рубли кривой и тянет 10-20% годовых не в пользу трейдера...
имхо на рублевой бирже надо торговать рублевыми активами
входов будет по 50 в мес.
имхо там другие стратегии надо для HF
шорты тоже торгуешь? Вроде ты писал, что тогрговать их лучше по-разному
Потому и выгодными наверно кажутся системы с большим кол-вом сделок, Я среднесрок не торгую как-раз из-за фактора больших накладных расходов.
Имеет смысл при анализе проскальзывания считать по доллару и по евре отдельно, имхо...
У меня сейчас есть робот со средней позой в 1 день. Есть планы по средней позе на неделю. Так же хочу попробовать что-нить сделать с позой по 1-3 месяца. Есть ли у тебя опыт в торговле такими периодами? стоит лезть?
ПС. но ты и так за свои «псевдо 19 лет» так и не осилил разобраться в такой простой операции как репо. хинт: для шорта нужно взять акции в репо, а не дать .