Блог им. ves2010

Реальный результат проскальзывания ботов

    • 22 февраля 2016, 09:44
    • |
    • ves2010
  • Еще
1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги

проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку 
имхо очень даже хороший резалт

2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее

число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход

мораль в том...

1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...

2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых... 

3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...

4 т.е на российской бирже для меня гейм овер

пичаль
★23
110 комментариев
80п в среднем по валютным роботам-правильно?
avatar
vovak_85
+1
Как успехи с IB и ТСЛАБом?
avatar
Vona
+1
Vona, а никак… у IB слабый датафид… я писал про это гугл в помощь
avatar
ves2010
ves2010, я помню ты писал, что там нереально историю выгрузить. Ну в реальных торгах же на датафид пофиг? Или на реале тоже невозможно торговать?
avatar
Vona
Vona, а как писать бота по IB без данных? сначала надо бота написать потом уж торговать… тем более что счас будет тслаб2
avatar
ves2010
+2
ves2010, историю в тслаб вгрузить не проблема. Можно к примеру с iqfeed взять историю, в тхт ее подключить в тслаб и соединить с реальным поставщиком от IB для реальной торговли.

На празе2 с фьючами у меня так получается делать
avatar
Chepell
ves2010, пробовали перейти с тс лаба на что-то более скоростное? Возможно, это уменьшит проскальзывание и тогда не так печально будет с нашим рынком.
avatar
Евгений
Евгений, скорость не даст выйгрышь по объемам… если сделок тупо нет и объем не наливают… что тут сделаешь?
avatar
ves2010
ves2010, я понял проблем. Быстрее канал не решит кардинально проблему, но даст возможность хватать заявки из стакана быстрее остальных. лог заявок + fast. только недавно на подобное перешли.
avatar
Евгений
Евгений, вы когда на истории тест делаете то же из стакана хватаете заявки? бот бьет рыночную заявку — не ну можно сделать изврат с лимитником — может и поможет но это уже другая история будет.
avatar
usertrader
usertrader, на низколиквидных инструмента тестирование на истории мало что дает. это надо бы знать. и работать маркетной заявок — это уж совсем безумие на полупустом стакане.

Во правде говоря, мне больше интересно мнение vеs2010 как практика. Вступать в переписку с определением азов мне не интересно, да и нет особого желания ;-)
avatar
Евгений
Евгений, скорость здесь не причем, проскольз это ликвидность
avatar
usertrader
usertrader, во первых проскольз это не ликвидность. а во вторых она причем. на опцах ликвидность вообще нулевая (без шуток), и скорость имеет большое значение чтобы успеть схватить нужный страйк. подозреваю что с облигами такая же ситуация.
avatar
Евгений
+1
+ 14% инфляция 

Чего? А не судьба хранить залог в баксах? тогда инфляция будет 2-3%
avatar
nik
nik, ну да согласен так и есть храню в облигах… но у мя плечо… и где то 30% мне нужно кэша…
avatar
ves2010
ves2010, какой мин. дисконт готов давать брокер:
а.) на валютное ГО (от индикативного курса)?
б.) на бондовое?

з.ы. чет есть сомнения в правильности понимания: [размер позы] — ед.изм.? [расхождение..]  - ед.изм.?
поясни, плз. — хотя по скринам и тексту — вроде- руб.
avatar
flextrader
не пробовал бороться с количеством сделок без потери эквити?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, да… это уже после борьбы… до этого было хужее… в акциях поборол в 2 раза… счас буду валюту бороть… имхо скину раза в 2 проскальзывания
avatar
ves2010
ves2010, хорошо бы на проскальзывание вообще забить)) ну в смысле довести количество сделок до этого момента.
avatar
ICEDONE
Да и проскальзование великовато… не пробовал переписать ботов на пошустрее?
avatar
nik
nik, там объемы… скорость не поможет
avatar
ves2010
+1
ves2010, тогда переходить с фьючей на спот — там ликвидность на большие объемы лучше чем у фьючей. Но придется поторговаться с брокером за нормальный тариф для спота…
avatar
nik
nik, на споте с шортами пичаль… не всегда дают… то отсечка от падение более -3% от закрытия предыдущего дня… а если дадут шорт то овернайт 18% годовых
avatar
ves2010
ves2010,  то падение более -3% от закрытия предыдущего дня

сейчас вроде давно уже нет этого правила, пинай брокера. ну а в день отсечки шортить в любом случаи не стоит, это накладно))
avatar
nik
0
nik, номально отсечку шортить… на следующий день получишь тот же профит на дивидендном гэпе вниз… + движняк вниз обычно продолжается... 
avatar
ves2010
ves2010, вот только получишь на гепе примерно 85-87% от дивидентов, а брокер с тебя возмет 100% дивидентов.
avatar
nik
+1
ves2010, Сорри, минус случайно поставился. Извиняюсь.
avatar
anatolyutkin
+1
anatolyutkin, да лана я ж не школота за плюсами не гонюсь )))
avatar
ves2010
+2
ves2010, Кстати, слизь имхо лучше считать не интегральную, а локальную, для каждой сделки. То есть для каждой сделки отсчитываешь разницу между реальной ценой исполнения, и той, которая должна была быть. Эта инфа для некоторых классов систем и сайзов может быть весьма ценной.  
avatar
anatolyutkin
+1
nik, 

Есть и даже не от закрытия, а от рыночной цены. А вот овернайт что-то дороговат, 14% — средняя ставка по рынку.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,  не понял что ты хотел сказать, перефразируй.
ПС. овернайт на акциях -10%(тобишь брокер тебе должен платить за шорт).
avatar
nik
+1
nik, 

Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., 14% годовых средняя ставка за овернайт-шор

это заградительный тариф, по которому торговать будет только идиот. Реальная рыночная ставка на шорты: минус 10% годовых.

А шорты при падении на 3% не заппрещены, запрещено лишь ставить заявку на необеспеченную продажу ниже цены последней сделки.
avatar
nik
+3
nik, 

Я отстал от жизни: не 3%, а 5%
8. При совершении сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги), не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:
— на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день,
—  или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
— ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; иниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.
А какой российский брокер приплачивает за шорты?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., почти все крупные
avatar
nik
+2
nik, 

Кто конкретно? Открытие, Финам, БКС, ВТБ24 и  Церих не приплачивают, а берут от 10 до 18%% за овернайт необеспеченных позиций в бумагах.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., это все публичные тарифы на сайте. Ситуация тут такая же, как и с приемом валюты в ГО на фортсе: в базовых тарифах такую возможность брокера не афишируют чтобы сричь бабло с лохов. Пообщайся со своим манагером по поводу того, как получить доступ к РЕПО на споте.
avatar
nik
+1
nik,

Доступ получить легко, но это не для «физиков» с несколькими миллионами рублей и вообще не для «физиков», если конечно брокер не «подставит плечо» (а он без комиссии и для счетов меньше ХХ млн. руб. это делать не будет) и к тому же в том же РЕПО Вам еще и самому надо найти контрагента и не в последний момент, а заранее. Да и на чистый овернайт на этом рынке контрагента найти непросто.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., на ликвидных голубых фишках(а остальное брокер обычно и не дает шортить) проблем с контрагентами репо нет.
avatar
nik
0
nik, 

Угу, попробуйте найти на 2 млн. руб. Газпрома овернайт.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Не дешевле будет к плазе подключиться?
avatar
FonSmirnov
FonSmirnov, плаза только на фьючах а у мя есть гамак ну и скорость не поможет… нужны объемы
avatar
ves2010
+1
ves2010, для спота есть фикс.
avatar
nik
С такой частотой сделок (судя по комиссии) вроде доходность должна быть повыше 60%, проблема только в емкости. У меня при среднем времени в позиции чуть больше 2-х дней комиссия биржа+брокер+маржиналка на споте-3-4%% годовых. Проскальзование не считал: ставлю стоп-лимит на 0,1% и главное, чтоб сработал, а P&L считаю по отчетам брокера. А на части, торгуемой под автоследованием ИК Форум я вообще «не парюсь» по поводу комиссии, главное, чтоб плюс давало. В прошлом году там больше 90% получилось до выплаты 20% от успеха. И я даже не знаю сколько бы добавилось к 90%, если б не комиссия и проскальзование
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., доха где то 70-80… на удобных акциях 100% но тслаб не дает мне акции торговать из-за багов… ну и опять ликвидность
avatar
ves2010
ves2010, а что за баги, не расскажите?
avatar
Deleted
+1
Denis Gabaydulin, там в тслабе докуя багов
1 ненабор позы… ставишь заяку на 100 лотов налили 1… и усе ни сообщений ни предупреждений
2 лимитные приказы не работают
3 сброс ошибок приводит к багам… вот например сегодня мне всю торговлю сломали… в суботу не торговал… боты начали верещать о пропущенных позах… сбросил ошибки… ошибки по входам сбросились… а по выходам остались… типа у меня все позы закрыты… пля… кроме того сброшеные позы пересчитываются блоком количество… щас в техподдержку писать буду
4 самая большая ошибка — логика на вход и на выход разные… что приводит к куче багов и глюков
avatar
ves2010
ves2010, хмм. Я давно торгую, лимитные заявки вроде есть, IOrder с OrderType = Limit. Правда для моих алгоритмов, я пока не использовал это API, хватает поведения TsLab, при установленной галке «открытие лимитными заявками» в агенте.

А что такое «логика на вход и на выход разные»?

Про большие позиции. Это проблема ликвидности, а не TsLab. Если дефолтной логики не достаточно, то нужно переходить к ручному набору позы. Либо ждать 2.0, там обещали реализовать добор.

Но я бы все же сделал набор позиции самостоятельно в жанном случае, потому что там нужно будет решать по ситуации, добирать или нет. Это от алгоритма сильно зависит.
avatar
Deleted
+1
ves2010, этот бред с торговлей в сб просто жуть, тоже поломали всю логику. С 12года этого бреда не было и вот опять!
avatar
Chepell
+1
ves2010, 

Ну 70-80%% уже  два с лишним раза больше 30%. Так что вполне приличное превосходство над комиссия+инфляция.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., идея в том что дальше двигаться некуда… мне счас надо пропихнуть в рынок 60мио… а я застрял на 30ти
avatar
ves2010
ves2010, 

Ну да, добиться проскальзования в 0,02% на таком сайзе в России трудновато. Вот 0,1% выдерживает и в 10 раз бОльшие суммы при дродблении на 5-6 входов-выходов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Нормальная практика когда комиссия и все издержки занимает до 30% от прибыли. Чего Вы тут опечалились?
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, ага поскальпишь тут 30тью миллионами ;-)
avatar
ves2010
ves2010, что будешь делать? Резать сайзы и торговать фикс объемом без реинвестирования?
avatar
Chepell
+1
Chepell, омерика ждет
avatar
ves2010
ves2010, Очевидное решение.
avatar
Astronomer
+1
Twilight_reg73, все зависит от срока торговли. для хтф — нормально, а для среднесрока 30% отдавать это дофига.
avatar
nik
+2
Twilight_reg73, 
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.

привет гостям из будущего!
avatar
nik
Ну ладно выход из позы… сразу по стакану бьешь. Но входить-то можно лимитками
avatar
Cheshirscy
Cheshirscy, там все лимитки по клосу 5ти минутной свечи
avatar
ves2010
ves2010, пруфлинк?
avatar
Deleted
+3
ves2010, двигаетесь в нужном направлении — проскольз самое важное в этой теме.
Только у вас получилось еще по-божески. Кажется там надо сразу закладывать 0,05% — c запасом.
Из софта лучше берите Амиброкер — он хорошо стыкуется  с Квиком. И считает быстрее.
ТСлаб и прочий всякий ТМ это не есть гуд — эти парни так и не научились брать данные с Квика. Багов там не просто много а очень много. Хотя есть софт ( ОптионВоркшоп ) который это успешно делает работая по DDE c Квиком и не «залипая».
ГО в USD это тема. Но есть проблема, что бакс сейчас дорог. 
Успехов!
avatar
usertrader
+1
а тебе не кажется, что слишком много сторонних факторов решают быть тебе в бизнесе или нет
avatar
crazyFakir
+1
На днях посмотрел что вышло с «пониженным комисом» на спот. На роботах да.
Вышло что в среднем комисы составляют 10% от валовой прибыли. плюс ндфл. плюс срочный вывод, сбой, глюки. Итого надо готовиться к 30% издержек от вала. Вал естественно уже включает издержки по проскальзываниям. 
И это на счете по последней колонке комисов. На неболших счетах вероятно все сильно хуже, так как комисы в разы выше. 


А по фортсу да. Там в стаканах даже ловить нечего. Я торгую в том числе портфель ликвида ммвб. Торговал бы фьючи на этот ликвид, но там проскальзывание начинает стремиться к средней «грязной» сделке. Да и обьем. 

Поцоны, не расходитесь, я еще сюда зайду. 
avatar
silentbob
silentbob, сколько средняя??? у мя 0.26%
avatar
ves2010
+1
ves2010, в лс написал.
средняя разная
на споте в одном комплекте систем выходит 0.3
на другом комплекте до 0.7
третий комплект тестируется там 0.2% но суперкраткосрок и можно нахватать плечей. по его поводу размышляю пока.

На фортсе (ри си евра) вообще вопросов нет, там все более менее прилично в плане издержек, но спот значительно диверсифицирует  фортс поэтому без него никак

avatar
silentbob
омерика, омерика…
avatar
kvazar
+1
ves2010, если не сложно и не секрет, выложите плз расчётную эквити роботов по Si — было бы интересно взглянуть.
avatar
xxxyyy
Yuri, ок… по август 2015го… постоянная сумма 25мио...
средняя 0.34% дродаун 5%… скрин ниже… имхо выхлоп мелковат
avatar
ves2010
ves2010, 
avatar
ves2010
ves2010, судя по графику сайз на волатильность не нормирован, опасно…
avatar
OlegSh5
а это бот в акциях или фьючах (доходность на треть ниже)… сайз 60мио постоянная сумма… я вот думаю бот поделить на 2части… в лонг акции торговать… а в шорт фьючи… но тслаб косячит сильно… еле торгую… шутка ли 3500кубов на бот...
avatar
ves2010
+1
ves2010, спасибо! Как раз в августе 15 меня начало пилить) А валютную секцию не рассматривли? как и в акциях, там ёмкость рынка должна быть больше.
И ещё вопрос. Наверняка рассматривали фьючерс золота для диверсификации. Получилось ли что-то написать для этого инструмента с приемлемыми просадками?
avatar
xxxyyy
+1
Yuri, 
1 в валюти комиссы большие и разбивка на том и тод неудобна
но как вариант...
2 в голде все неудобно… там считали что пересчет го в рубли кривой и тянет 10-20% годовых не в пользу трейдера... 
имхо на рублевой бирже надо торговать рублевыми активами 

avatar
ves2010
Yuri, золото контртрендово на дневках, копайте в этом направлении
avatar
Clansman
Clansman, спасибо, взял на заметку.
avatar
xxxyyy
Yuri, смысл ему валют. спота — на фьючах-то 848 входов (или может быть больше?), зайдет на сэлт (сайз в 4р нарастит), а 
входов будет по 50 в мес.

имхо там другие стратегии надо для HF
avatar
flextrader
+1
ves2010, 
шорты тоже торгуешь? Вроде ты писал, что тогрговать их лучше по-разному
avatar
Кот Матроскин
Smart-lab премиум
+1
Может  в расчетной эквити сразу учитывать коммисы и просколльзы? Коммисы известны, проскольз — функция от текущей волатильности.
avatar
OlegSh5
+3
OlegSh5, неее… не надо религиозных споров… имхо тестить и оптимизировать надо без комиссов и проскальзываний… причем только полный перебор… по ряду причин… мне это надо чтоб оценить качество бота… счас 1 параметр оптимизации… раньше вообще без параметров оптимизации ботов делал…
avatar
ves2010
+1
ves2010, проскальзывание и коммис это инфраструктурные расходы на торговлю, это все равно что машину покупать за границей и продавать здесь без учета стоимости доставки и таможни.
Потому и выгодными наверно кажутся системы с большим кол-вом сделок, Я среднесрок не торгую как-раз из-за фактора больших накладных расходов.
avatar
OlegSh5
+1
ves2010,  а Вы по-прежнему торгуете парный трейдинг или перешли уже к торговле сингл-стоками?
avatar
Clansman
Clansman, увы ушел от парного… ибо в парном средняя сделка мала… 0.2% а мне надо больше 0.3%
avatar
ves2010
+1
Бот под евро-рубль и бакс-рубль… проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее
На фьюче Доллар-рубля средний спред в стакане 4-8 рублей, а на фьюче Евро-рубля — 25-50 руб. И это при сопоставимой цене доллара и еврика. 
Имеет смысл при анализе проскальзывания считать по доллару и по евре отдельно, имхо...


avatar
Кот Матроскин
Smart-lab премиум
+1
Кот Матроскин, это да… скорее всего как раз евра гадит
avatar
ves2010
+1
ves2010, в евре со сделками пробелемы, там игра в перестановку заявок идет в основном. И да, спред минимум в 3 раза больше.
avatar
Chepell
Chepell, имхо там поле для арбитражеров Eu-Si=Ed
avatar
ves2010
+1
ves2010, ну вот si и ed торгуют, а eu котируют
avatar
Chepell
+1
ves2010, я так понимаю с большим депо сложно скальпировать? лучше в среднесрок или долгосрок торговать?
avatar
Роман Завадский
+1
Роман Завадский, тема долгосрока и среднесрока плотно окучена там ловить что то сложно… доходность ниже, просадки выше... 
avatar
ves2010
ves2010, а под среднесроком что понимаешь? 
У меня сейчас есть робот со средней позой в 1 день. Есть планы по средней позе на неделю. Так же хочу попробовать что-нить сделать с позой по 1-3 месяца. Есть ли у тебя опыт в торговле такими периодами? стоит лезть?
avatar
Sicvent
-1
alm, самым что ни наесть непосредственным.
avatar
nik
-1
alm, ты явно звиздишь про 19 лет, иначе бы знал что есть репо и как оно устроено. 
avatar
nik
-1
тролль alm, все с тобой ясно, свободен.
avatar
nik
-1
alm, да не волнуйся ты так, лохам брокер ничего не платит)) продолжай кормить своего брокера, благодоря таким как ты они и кормятся))
ПС. но ты и так за свои «псевдо 19 лет» так и не осилил разобраться в такой простой операции как репо. хинт: для шорта нужно взять акции в репо, а не дать . 
avatar
nik
-1
alm, его давно уже не нужно искать, репо давно торгуются на бирже и вполне ликвидны по голубым фишкам.


avatar
nik
Вес, 35000 кубов на робот — это как?). При этом наверное не более трех параметров оптимизациии. Можешь приоткрыть общими словами завесу над граалем?
avatar
Remarka
Remarka, 3500… 500 сам граль… остальное мм… короче мне надо скидывать и докупать позу мелкими частями… тслаб1.2 позволяет сделать такое через докуя большое количество блоков
avatar
ves2010
У меня на роботах проскальзывания сьедали около 20% от прибыли на малоликвидных фьючерсах, типа золота и серебра. Тоже печально.
avatar
nxt
nxt, дык проскальзывания это как комисы… прибыли нет а комиссы счет точат
avatar
ves2010
ves2010, это да, но комиссы можно заложить в результаты при тестировании, а проскальзывание это рандомная величина. Может быть тик, или 15 тиков (на серебре например). Трудно прогнозируемая штука. Я делал рандомное проскальзывание в тестах, но это все равно отражает реальность.
avatar
nxt

полезные записи за 24 часа

★26 65 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★17 8 Дюрация и риск процентных ставок
★7 30 Что самое сложное для инвестора
★6 7 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★6 14 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★5 8 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★5 11 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★4 60 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
★3 54 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★3 4 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+164 30 Что самое сложное для инвестора
+89 31 В защиту Газпрома
+88 54 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+83 66 Газпром: анализ долга и вывод. Дивиденды.
+67 4 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+65 18 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+55 8 Дюрация и риск процентных ставок
+54 95 Космическая гонка началась, фаворит — Китай
+51 11 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
+49 11 История одной картины

самые обсуждаемые сегодня

192к Как себе представляют экономику искренние коммунисты
77к Маск предрёк конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
65к Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
60к Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
54к Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
38к Сильные и слабые стороны китайских авто.
37к В чем заслуга великого Ленина перед человечеством? Капитализм & Социализм
31к В защиту Газпрома
22к Интересный вопрос Красные ники а списке лайков. Что это?
20к Объявляю амнистию! Всех убиру из чс! Каждого! Не поленюсь!

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн