Недавно биржа начала трансляцию фандинга вечных фьючерсов в реальном времени в терминале SPECTRA и через шлюз Plaza II (ранее данные были только по итогу вечернего клиринга). Но до квика это обновление ещё не дошло.

Тем не менее, эти данные также доступны через ИИС Мосбиржи. C задержкой 15 минут, что не критично.

Фандинги всех 3 вечных фьючерсов в человекочитаемом формате можно посмотреть здесь:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=USDRUBF,EURRUBF,CNYRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,SWAPRATE

Привет, Смартлаб.

Вижу, подобные темы от смартлабовцев зашли в разделе алго, давайте может приоткрою завесу еще глубже. Речь пойдет про прямые сетевые протоколы взаимодействия с биржей.

Так сложилось, что в эту тематику я стал активно вхож примерно в 2016, так что, что происходило до этого, я могу лишь восстановить по каким то рассказам на каких то посиделках или конфах ) Поэтому могут быть какие то неточности в моем повествовании.

Архитектурно, у нас так сложилось на бирже, что можно выделить ядро срочки и ядро практически всего остального. Оно и понятно, сначала развивалась фонда и валюта, а уж потом срочка. Поэтому, по сей день, надо разделять: доступ на фонду/валюту и доступ на срочку. Даже практически десятилетие у этих рынков были разные часы. Представляете? Что это значит? Это когда вы одновременно клик в клик покупаете валюту и на другом терминале фьюч, а время сделок у них будет разницой в секунду, потому что часы в ядрах разные. Утак вот. Утрирую конечно, что разница в секунду, но все же. Биржа кстати часто обещалась сделать синхронизацию часов по ptp протоколу и все годами сидели и ждали. Ну или другой пример: вы на просторах СЛ часто слышали про SPAN западный, технологии которого наши применили в риск модуле срочного рынка.

( Читать дальше )

Коллеги, кто чем пользуется?
Напишите варианты, как у вас реализована автоматическая торговля по алгоритмам через InteractiveBrokers?
Какие связки, какой софт, что удобно, что неудобно?
Что бы вы порекомендовали, что — нет?
Интересует всё, платные варианты, бесплатные, с программированием, без программирования.
Спасибо!

Когда-то я писал пост на тему «Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий».

Тимофей правда не сумел удержать контент в целости и сохранности, но, если кратко, вывод был в том, что на уровне использования скорости, доступной в ритейл-терминалах, более-менее прямые арбитражи (рассматривался пример MIX-MXI) торговать не получится, так как финансовые результаты стратегий стремительно деградируют в зависимости от задержки исполнения.

Сегодня хочу показать в картинках влияние комиссионных издержек на получаемый финрез.

Не успел я перевести все средства на фондовый рынок в своем ИИС счете, как брокер прислал мне письмо счастья. Не могу сказать, что это было неожиданностью, остальные брокеры уже давно перешли от симметричной схемы на ассиметричную. 

Так как часть моих стратегий, используемых на фондовом рынке, с одной стороны использует активные заявки, то есть является тейкером, а с другой стороны имеет крайне низкую среднюю сделку, для меня это не самые приятные новости.

( Читать дальше )

В продолжение  темы, много лет спустя
smart-lab.ru/blog/310157.php

Наша МосБиржа чудотворна во всех смыслах этого слова, и  обладает невероятно мощными  технологическими штучками для  алги!

Для  начинающих есть плаза2 ФОРТС  через тырнет,  или более модные  штучки на все  рынки  через VPN.

Ну а дальше, как  обычно,  колокация! И тут биржа молодец! На любой  вкус предлагает Блэкджек.
1 Колокация стоит денег, биржа хочет взять за малюсенький 1 юнит, с блоком питания  до 500 Вт включительно,  всего ничего 24 к  рублей  в месяц.
2 Когда мы  наш чудесный юнит разместили, нам  нужно кабель купить для доступа  к  бирже,  обычная  оптика  10 гигабит. чтобы получать маркетдату, и  отправлять наши транзакции,  всего за 60 к  в  месяц.
3 Ну и чтобы как то дружить с  нашим юнитом, управлять им, смотреть и  тд тп,  необходимо на  юнит подключить интернет. Всего ничего, 2400 руб за 1 мегабит скорости.

( Читать дальше )

Приветствую.

В прошлой статье я решил немного рассказать о своем опыте с прямыми коннекторами для биржи и мне очень сильно понравился отклик. Спасибо. Поэтому я начинаю серию статей, которые будут постепенно раскрывать тему прямого подключения к московской бирже (moex) с организационной части и с технической. 

1. На текущий момент Twime является одним из самых быстрых, современных коннекторов к бирже, но есть некоторые нюансы. Московская биржа это не только срочный рынок, но также и фондовый и валютный рынок. 





И вот тут выходят нюансы :) 

Срочный рынок стоит в месяц 4 000 р./месяц, а если вы захотите торговать на фондовом или валютном, то вам придется уже платить 30 000 р. в месяц.  Также отдельно стоит сказать, что Twime — это только работа с ордерами. То есть никакие маркет данные отсюда вы также не сможете получать, а это означает, что вам также понадобиться еще и Fast подключение для маркет данных (об этом чуть позже).

Я думаю, что большинство читающих здесь людей не профессиональные HFT трейдеры, а скажем так «любители», которые хотят поиграться в арбитраж к примеру и платить по 30к в месяц довольного много, поэтому такими подключениями в основном пользуются серьезные «компании/конторы», которые занимаются арбитражем на российском рынке. 

( Читать дальше )

Приветствую.

Готов поделиться опытом работы с российскими коннекторами прямого доступа к московской биржи (MOEX). Я довольно долго искал коннекторы для прямого доступа на московскую биржу Fix/Fast, Plaza2, Twime на C#, в итоге пришлось все написать самому :)

Я пробовал использовать готовые решения (закрытые библиотеки), которые предлагает к примеру S#. Там очень часто появляются ошибки, которые могут не исправляться просто годами. Во-вторых, непонятно, что происходит внутри и огромные задержки по скорости отправления заявок. Исходные коды стоят довольно дорого и в конце неизвестно то же, что будет тебя ждать.

Поскольку я сам программист, пришлось написать эти коннекторы самому.

От перепутья коннекторов, технологий и пересечения, какой подходит под какие задачи вы офигеете.
И честно скажу полный хаос также твориться и в описании документации к этим подключениям у самой биржи.

С одной стороны высокий барьер входа это хорошо и позволяет реализовывать простые арбитражные схемы на российском рынке, что нельзя было бы сделать к примеру на других рынках. Но с другой стороны — это просто ад и кошмар. Все запутано, документация крайне не дружелюбна, нормальных примеров нет.

( Читать дальше )

В соседнем топике https://smart-lab.ru/blog/861875.php#comment15111374 зашел у меня спор с камрадом @Активный инвестор (далее АИ) по двум вопросам:

1. Может ли брокер воспользоваться и/или передать третьим лицам информацию о ваших стопах
2. Обладает ли биржа информацией о ваших стопах

В процессе дискуссии выявлены следующие точки зрения по обсуждаемым вопросам:

1. АИ, о приватности стопов – да, информация о ваших стопах известна третьим лицам и более того она постоянно используется этими третьими лицами в коммерческих интересах.
2. АИ, о доступности стопов бирже – да, биржа имеет информацию о ваших стопах и более того распространяет её в виде FullOrderLog, который предоставляется на неких особых условиях.
3. Я, о приватности стопов – нет, информация о стопах не известна за пределами одного конкретного сервера брокера.
4. Я, о доступности стопов на бирже – нет, биржа не обладает информацией по стопам.

( Читать дальше )

Рынки: Nyse/Nasdaq

Хочу поинтересоваться вашим наблюдением по теме исполнения ордеров (рыночных и лимитных). Интересуют показатели:
1. Скорость измеряется в ms либо народным «на глаз» (эмпирический опыт)
2. Цена исполнения рыночных ордеров.у разных брокеров рыночные ордера могут исполняться по существенно разным ценам и это будет связано не с разнице во времени.

У кого какие наблюдения?

IB, Lightspeed, SpeedTrader, Just2Trade (а именно Sterling)

Теоретически понятно.
Есть очередь заявок которая исполняется ядром биржи.

Варианты технической реализации:
Это ферма серверов которые на самом деле между собой реплицируют данные?
Т.е. фактически это не 1 стакан, а набор стаканчиков у каждого своя очередь, а потом все это сливается в единый поток?
Не может же быть, что стакан это один процесс с 1 очередью?
Это либо несколько стаканчиков выхватывающих из общей очереди по клиенту, либо к каждому стаканчику своя очередь.
Ядро биржи обрабатывает заявки всегда быстрее чем пополняется очередь?
Если образуется очередь заявок количество ядер автоматически увеличивается?
Т.е на примере гипермаркета:
Человек купил товар  гипермаркете. Но он пришел в определенную очередь на определенной кассе. Не важно с какой скоростью он подбежал к кассе?
Он мог подбежать к кассе у которой такие же скоростные бегуны, которые надеялись что они будут первыми?
Могло ли быть такое что кассир отошла и сказала всем перейдите в другую очередь?
Если все ломятся к самой молодой и быстрой кассирше не станет ли это причиной того, что завтра она будет медленно работать и хамить?
Если у тебя в кармане всего лям есть ли смысл быстрее бежать в автосалон когда машина стоит два ляма.