Блог им. Dmi3

Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий

Дло
★10
64 комментария
надо быть быстрее или существенно быстрее 1 мс
а как?
avatar
profynn, 
в MT5 никак :)
Надо использовать специализированный софт и коллокацию.
Дмитрий Овчинников, а какое там минимально возможное время задержки?
avatar
asfa, 
думаю, что не быстрее 5мс.
Дмитрий Овчинников, по коло цифра давно не секрет. Вот написал и сам забыл. Ну пусть будет сотка мкс
avatar
profynn, народ давно задержки считает в наносекундах=))

Дмитрий, привет! Стандартная задержка 50мс — при торговле из дома, не ВПС?
там обычно задержки намного лучше
хотя и не 1 мс

avatar
vito333, 
да, сервер дома. В этом году планирую его переместить в датацентр поближе к бирже, но 1 мс там не будет в любом случае. Именно об этом и опыты :)

Дмитрий Овчинников, ну всяко на порядок ниже будет задержка
а вообще у тебя уж больно чувствительная стратегия
в стратегиях, что ты спрашивал голосом меня как-то, всё не так критично 

avatar
vito333, 
есть советы/опыт датацентра, куда можно поставить физический сервер, да так, чтобы это было максимально быстро до Открытия?

Дмитрий Овчинников, по физическому серверу не подскажу

сам базируюсь (vps) на ultravds.com мне хватает, терминал показывает 2-3 мс до сервера, сбоев не помню
но у меня, правда, и ботов не полторы сотни, а поменьше, так что vps хватает

avatar
vito333, 
vps меня не потянет :(
Дмитрий Овчинников, не проще перенести счет в финам и взят ьу них колокацию на виртуальном сервере в зоне колокации биржи. 6000 эта услуга у них стоит в месяц +4000 за логины для фастфикс и твайм Но естественно код с мт5 нужно будет перепилить.  В сумме около 10 000 в месяц выходит за такую колокацию. 
Жирный трейдер из Лондона, 
пока перепелить не готов. Не потому, что не готов, а потому, что не понимаю в куда перепиливать :)
Дмитрий Овчинников, broker.finam.ru/landings/direct-access
У вас будет по сути прямое подключение к бирже. Софта брокера не будет в качестве прослойки. Следовательно нужно решить вопрос с потоком котировок, бизнес логикой, отправкой заявок, логированием. Андрей К,  вам более полно может подсказать. 
Жирный трейдер из Лондона, 
спасибо, почитаю. 
Андрей К скоро будет выступать, выложит видео, может быть там чего-то будет на эту тему для начинающих :)
Дмитрий Овчинников, еще можно позвонить в отдел ДМА финама, и просто попросить консультации по подключениям. Раньше та были очень адекватные ребята, бывшие сотрудники биржи. Совершенно спокойно консультировали по телефону.
Дмитрий Овчинников, в видео не будет. Договорились подрезать немного. Я честно говоря не планировал как то углубляться, но приехало много коллег и пришлось пообщатсья
avatar
Дмитрий Овчинников, а где он будет выступать?
avatar
Нуу, да, с этим сложно спорить). А где интрига, где неожиданные выводы, где граали в конце концов?)
avatar
Replikant_mih, 
выводы например такие:
— надо торговать неклассические пары
— переходить на впс или двигать сервер ближе к бирже для того, чтобы торговать классический арбитраж на MT5 бессмысленно, надо менять ПО
Дмитрий Овчинников, колокация+сильно разогнанный сервер+fpga вместо сетевой платы. В идеале логика тоже на fpga. 
Жирный трейдер из Лондона, 
всему свое время :)
Дмитрий Овчинников,  это не предложение. Вся колокация мосбиржи утыкана fpga. Конкуренция уже в сфере оптимизации кода для плисов.
Сами то стратегии примитивные.
Жирный трейдер из Лондона, 
да я все понимаю, но занимаюсь тем, что делаю сейчас и что планирую делать в ближайшее время. Заниматься отдаленной перспективой для меня контрпродуктивно. Придет время, коллокация попадет в ближайшую перспективу, буду заниматься ей.
Дмитрий Овчинников, тогда по вашей стратегии, есть смысл просто ждать более крупные раздвижки. По опыту… при более менее серьезной волатильности,   HFT роботы быстро используют все свои лимиты,  а раздвижки остаются. То есть можно зайти относительно небыстро.   На глаз раз в квартал такое происходит. Рекомендую посмотреть пары из конкретных акций и фьючей.
Жирный трейдер из Лондона, Мм, интересная мысль.
avatar
Жирный трейдер из Лондона, 
да, разумеется, как раз этим и начал заниматься. Но так как мой опыт арбитража весь сосредоточен на срочном рынке, начал изучение классического арбитража именно с этой пары. В этой паре увеличие раздвижек приводит к прямой горизонтальной линии эквити.
Будем искать в акция/фьючерс второго эшелона.
Жирный трейдер из Лондона, ну тратить fpga на такую страту как то рука не поднимается, Косты никогда не окупятся. Количество kle то ограничено, кучу логики на много инструментов не зальешь ;)
avatar
AV, по инету ходила фотка с офиса Твардовского, с платами Altera в руках сотрудников. 
Жирный трейдер из Лондона, ну так не экзотика давно, это верно подметили.
А чей офис на Твардовского?
avatar
AV,  офис В.В. Твардовского.
Жирный трейдер из Лондона, а, понял, ex it invest.
Только смысловую нагрузку этого меседжа пока не усвоил — что такого, ну держали альтеру? Кстати стратикс 5 или 10? Может циклон вообще (интересно)))
avatar
AV,  че там на арии 10 стояло?
Жирный трейдер из Лондона, Ария 10 тоже отдельный чип, ясно)
avatar
Дмитрий Овчинников, Ну эт да.

Для меня второе — темный лес — в смысле у меня нет там конкурентных преимуществ, а в рамках первого варианта можно играться.
avatar
эээ.... MIX против MXI — это классическая арбитражная стратегия?))
avatar
$100, 
ну а куда классичнее то?
Дмитрий Овчинников, самая классика была всегда Сбер-СберП, но там денег нет )
avatar
vito333, 
Сбер-СберП это не классический арбитраж, так как базовые активы пары разные. Но деньги там есть. Вот так выглядит с моим задержками и комиссией:



Дмитрий Овчинников, это примерно 0.5% годовых?
avatar
Павел Ку, 
почему 0.5% годовых? 
Это более 50% если считать от ГО
Дмитрий Овчинников, я не знал, какой капитал используется. Там профит в районе 5 т.р. за год при старте в 1М. Если это на 1 контракт сбер и сберП, тогда понятно, спасибо!
avatar
Павел Ку, 
да, это 1 контракт. Капитал в 1М сделан для того, чтобы тестирование постоянным лотом не влияло на результаты с точки зрения максимальной просадки.
vito333, В топике самый классический прямой арбитраж. А в вашем примере классический статистический арбитраж.
avatar
Дмитрий Овчинников, ИМХО, было бы разумнее играть разницу между активом и фьючерсом… например, акция против фьюча
avatar
$100, 
с этим немного сложнее в рамках MT5, но видимо придется все равно осваивать именно такой способ.
Это ты еще Микс взял, от куда все скоростные ушли и плюнули на него. Соревнуешься с оставшимися не самыми быстрыми
avatar
Андрей К, 
я там не соревнуюсь, я пока только пристреливаюсь.
Дмитрий Овчинников, ааа… удачи. Пристреляешься, не рассказывай, а то вдруг результат норм будет и вернутся =)). На самом деле микс в го подорожал, ликвидность так себе в триггерные моменты. Морозить деньги и мощности железа не всегда целесообразно. Но если у тебя на мт5 получится, рад буду за тебя, тогда молоток
avatar
Андрей К, 
спасибо, думаю что конкретно в MIX-MXI ничего не наловлю конечно, поищу более рыбные места.
Андрей К, а быстрые какой tick to trade имеют по нынешним временам? Скажем, 5 мкс это еще быстрый или уже нет?
avatar
Schurik, 5 давно нет. Объедки можно подбирать около 2. Вчера вот услышал, что последняя SF с плис на борту показывает 300нс, но это тоже на грани объедков в классе «формула 1»
avatar
Серьезный пост, спасибо.
avatar
 Дмитрий, можно ли поинтересоваться, где берете тиковые данные с дискретностью лучше, чем 1 секунда? Спасибо!
avatar
Павел Ку, 
тиковые данные есть в терминале МТ5 от моего брокера Открытие Брокер.
Дмитрий Овчинников, круто, и там миллисекунды указаны? А какую глубину дают? Спасибо!
avatar
Павел Ку, 
да, там полная история на уровне Тип B с 2015 по всем ликвидным фьючерсам.
Павел Ку, финам на своем сайте то же начал миллисеки выдавать, где то года 2 назад. МТ5 только удобней, что там все в одном: и готовые данные и удобная интерпретация результатов
avatar
Андрей К, о, спасибо, а это только клиенты могут скачать?
avatar
Павел Ку, нет. Зайдите на их сайт, там раздел «Про рынок» и далее «Экспорт». Прямую ссылку не могу пока вставить
avatar
Андрей К, я прошу прощение, все смешалось у меня в голове. Финам стал публиковать не млсек, а направление трейда (buy, sell). А миллисеки, помимо MT5, можно брать в архивав QSCALP, конвертируя их в удобный формат (утилит полно)
avatar

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW