vito333,
да, сервер дома. В этом году планирую его переместить в датацентр поближе к бирже, но 1 мс там не будет в любом случае. Именно об этом и опыты :)
Дмитрий Овчинников, ну всяко на порядок ниже будет задержка
а вообще у тебя уж больно чувствительная стратегия
в стратегиях, что ты спрашивал голосом меня как-то, всё не так критично
Дмитрий Овчинников, по физическому серверу не подскажу
сам базируюсь (vps) на ultravds.com мне хватает, терминал показывает 2-3 мс до сервера, сбоев не помню
но у меня, правда, и ботов не полторы сотни, а поменьше, так что vps хватает
Дмитрий Овчинников, не проще перенести счет в финам и взят ьу них колокацию на виртуальном сервере в зоне колокации биржи. 6000 эта услуга у них стоит в месяц +4000 за логины для фастфикс и твайм Но естественно код с мт5 нужно будет перепилить. В сумме около 10 000 в месяц выходит за такую колокацию.
Дмитрий Овчинников, broker.finam.ru/landings/direct-access
У вас будет по сути прямое подключение к бирже. Софта брокера не будет в качестве прослойки. Следовательно нужно решить вопрос с потоком котировок, бизнес логикой, отправкой заявок, логированием. Андрей К, вам более полно может подсказать.
Дмитрий Овчинников, еще можно позвонить в отдел ДМА финама, и просто попросить консультации по подключениям. Раньше та были очень адекватные ребята, бывшие сотрудники биржи. Совершенно спокойно консультировали по телефону.
Дмитрий Овчинников, в видео не будет. Договорились подрезать немного. Я честно говоря не планировал как то углубляться, но приехало много коллег и пришлось пообщатсья
Replikant_mih,
выводы например такие:
— надо торговать неклассические пары
— переходить на впс или двигать сервер ближе к бирже для того, чтобы торговать классический арбитраж на MT5 бессмысленно, надо менять ПО
Дмитрий Овчинников, это не предложение. Вся колокация мосбиржи утыкана fpga. Конкуренция уже в сфере оптимизации кода для плисов.
Сами то стратегии примитивные.
Жирный трейдер из Лондона,
да я все понимаю, но занимаюсь тем, что делаю сейчас и что планирую делать в ближайшее время. Заниматься отдаленной перспективой для меня контрпродуктивно. Придет время, коллокация попадет в ближайшую перспективу, буду заниматься ей.
Дмитрий Овчинников, тогда по вашей стратегии, есть смысл просто ждать более крупные раздвижки. По опыту… при более менее серьезной волатильности, HFT роботы быстро используют все свои лимиты, а раздвижки остаются. То есть можно зайти относительно небыстро. На глаз раз в квартал такое происходит. Рекомендую посмотреть пары из конкретных акций и фьючей.
Жирный трейдер из Лондона,
да, разумеется, как раз этим и начал заниматься. Но так как мой опыт арбитража весь сосредоточен на срочном рынке, начал изучение классического арбитража именно с этой пары. В этой паре увеличие раздвижек приводит к прямой горизонтальной линии эквити.
Будем искать в акция/фьючерс второго эшелона.
Жирный трейдер из Лондона, ну тратить fpga на такую страту как то рука не поднимается, Косты никогда не окупятся. Количество kle то ограничено, кучу логики на много инструментов не зальешь ;)
Жирный трейдер из Лондона, а, понял, ex it invest.
Только смысловую нагрузку этого меседжа пока не усвоил — что такого, ну держали альтеру? Кстати стратикс 5 или 10? Может циклон вообще (интересно)))
vito333,
Сбер-СберП это не классический арбитраж, так как базовые активы пары разные. Но деньги там есть. Вот так выглядит с моим задержками и комиссией:
Дмитрий Овчинников, я не знал, какой капитал используется. Там профит в районе 5 т.р. за год при старте в 1М. Если это на 1 контракт сбер и сберП, тогда понятно, спасибо!
Павел Ку,
да, это 1 контракт. Капитал в 1М сделан для того, чтобы тестирование постоянным лотом не влияло на результаты с точки зрения максимальной просадки.
Дмитрий Овчинников, ааа… удачи. Пристреляешься, не рассказывай, а то вдруг результат норм будет и вернутся =)). На самом деле микс в го подорожал, ликвидность так себе в триггерные моменты. Морозить деньги и мощности железа не всегда целесообразно. Но если у тебя на мт5 получится, рад буду за тебя, тогда молоток
Schurik, 5 давно нет. Объедки можно подбирать около 2. Вчера вот услышал, что последняя SF с плис на борту показывает 300нс, но это тоже на грани объедков в классе «формула 1»
Павел Ку, финам на своем сайте то же начал миллисеки выдавать, где то года 2 назад. МТ5 только удобней, что там все в одном: и готовые данные и удобная интерпретация результатов
Андрей К, я прошу прощение, все смешалось у меня в голове. Финам стал публиковать не млсек, а направление трейда (buy, sell). А миллисеки, помимо MT5, можно брать в архивав QSCALP, конвертируя их в удобный формат (утилит полно)
а как?
в MT5 никак :)
Надо использовать специализированный софт и коллокацию.
думаю, что не быстрее 5мс.
Дмитрий, привет! Стандартная задержка 50мс — при торговле из дома, не ВПС?
там обычно задержки намного лучше
хотя и не 1 мс
да, сервер дома. В этом году планирую его переместить в датацентр поближе к бирже, но 1 мс там не будет в любом случае. Именно об этом и опыты :)
Дмитрий Овчинников, ну всяко на порядок ниже будет задержка
а вообще у тебя уж больно чувствительная стратегия
в стратегиях, что ты спрашивал голосом меня как-то, всё не так критично
есть советы/опыт датацентра, куда можно поставить физический сервер, да так, чтобы это было максимально быстро до Открытия?
Дмитрий Овчинников, по физическому серверу не подскажу
сам базируюсь (vps) на ultravds.com мне хватает, терминал показывает 2-3 мс до сервера, сбоев не помню
но у меня, правда, и ботов не полторы сотни, а поменьше, так что vps хватает
vps меня не потянет :(
пока перепелить не готов. Не потому, что не готов, а потому, что не понимаю в куда перепиливать :)
У вас будет по сути прямое подключение к бирже. Софта брокера не будет в качестве прослойки. Следовательно нужно решить вопрос с потоком котировок, бизнес логикой, отправкой заявок, логированием. Андрей К, вам более полно может подсказать.
спасибо, почитаю.
Андрей К скоро будет выступать, выложит видео, может быть там чего-то будет на эту тему для начинающих :)
выводы например такие:
— надо торговать неклассические пары
— переходить на впс или двигать сервер ближе к бирже для того, чтобы торговать классический арбитраж на MT5 бессмысленно, надо менять ПО
всему свое время :)
Сами то стратегии примитивные.
да я все понимаю, но занимаюсь тем, что делаю сейчас и что планирую делать в ближайшее время. Заниматься отдаленной перспективой для меня контрпродуктивно. Придет время, коллокация попадет в ближайшую перспективу, буду заниматься ей.
да, разумеется, как раз этим и начал заниматься. Но так как мой опыт арбитража весь сосредоточен на срочном рынке, начал изучение классического арбитража именно с этой пары. В этой паре увеличие раздвижек приводит к прямой горизонтальной линии эквити.
Будем искать в акция/фьючерс второго эшелона.
А чей офис на Твардовского?
Только смысловую нагрузку этого меседжа пока не усвоил — что такого, ну держали альтеру? Кстати стратикс 5 или 10? Может циклон вообще (интересно)))
Для меня второе — темный лес — в смысле у меня нет там конкурентных преимуществ, а в рамках первого варианта можно играться.
ну а куда классичнее то?
Сбер-СберП это не классический арбитраж, так как базовые активы пары разные. Но деньги там есть. Вот так выглядит с моим задержками и комиссией:
почему 0.5% годовых?
Это более 50% если считать от ГО
да, это 1 контракт. Капитал в 1М сделан для того, чтобы тестирование постоянным лотом не влияло на результаты с точки зрения максимальной просадки.
с этим немного сложнее в рамках MT5, но видимо придется все равно осваивать именно такой способ.
я там не соревнуюсь, я пока только пристреливаюсь.
спасибо, думаю что конкретно в MIX-MXI ничего не наловлю конечно, поищу более рыбные места.
тиковые данные есть в терминале МТ5 от моего брокера Открытие Брокер.
да, там полная история на уровне Тип B с 2015 по всем ликвидным фьючерсам.