Блог им. Aphelion

Фандинг вечных фьючерсов в реальном времени

Недавно биржа начала трансляцию фандинга вечных фьючерсов в реальном времени в терминале SPECTRA и через шлюз Plaza II (ранее данные были только по итогу вечернего клиринга). Но до квика это обновление ещё не дошло.

Тем не менее, эти данные также доступны через ИИС Мосбиржи. C задержкой 15 минут, что не критично.

Фандинги всех 3 вечных фьючерсов в человекочитаемом формате можно посмотреть здесь:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=USDRUBF,EURRUBF,CNYRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,SWAPRATE
★11
31 комментарий
дд — на спектре онлайн — но соглашусь некритично
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, а спектра разве бесплатная? Я думал там нужно покупать логин
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1
Не бесплатная, но не очень дорого, 10к +
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
А что это дает?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, если не торгуете ВФ / не используете его в арбитражных сделках — то ничего не дает.
avatar
tashik
+2
Тимофей Мартынов, это даёт представление, сколько нужно заплатить за перенос позы через вечерний клиринг. Ценники конские, до 0,35% от объема позиции в день.
Казалось бы, почти безрисковая арбитражная стратегия СИ  vs ВФ. На деле фандинг легко сжирает весь профит. 
Вобщем ВФ — очередной кривой мёртворождённый безперспективный инструмент от мосбиржы. Имхо.
avatar
Reznor
+1
Тимофей Мартынов, если не торгуешь вечными фьючами, то особо не нужно. Если торгуешь, то фандинг обязательно надо учитывать
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, А как учитывать его? крыть позу до начисления фандинга, если он будет значительный по расчету? а потом переоткрывать позу?
avatar
Владимир С.
+3
Владимир С., особого смысла нет. Все отыгрывается заранее. Учитывать нужно, чтобы понять, что нихрена не заработал ))
avatar
Reznor
+3
Владимир С., Reznor прав, если попал на фандинг, то уже ничего не сделаешь. Я больше про то, что сам факт фандинга нужно учитывать. С ним можно купить дешево, продать дорого и все равно потерять.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
обясчните человеческим языком что это такое и как оно влияет на резульатт торговли? 
читал не раз про это но так и не понял досконально
avatar
Константин Дубровин
+1
Константин Дубровин, простыми словами, если вечный фьючерс достаточно сильно отклоняется от цены на валютном рынке, то начисляется фандинг. Пример: если бы вы сегодня открыли короткую позицию в вечном фьючерсе на доллар и перенесли её через вечерний клиринг, то заплатили бы 96.5р за каждый контракт в пользу людей, которые держат лонг.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, правильно я понял, что если позу открыл утром и до вечерки закрыл, то фандинга нет?
avatar
_xXx_
+1
_xXx_, правильно, фандинг начисляется только в вечерний клиринг.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, а разве не наоборот?
avatar
Karbyshev
+2
Karbyshev, если в среднем за день цена вечного фьючерса ниже спота, то фандинг платят продавцы, если цена вечного выше спота, то покупатели.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
а где его посомтреть этот фандинг и исторические значения? дата поерделения только на вечернем клиринге или как вариационная маржа на всех клирингах?  как посомтреть фандинг за преиод например с начала года… суммарный
avatar
Константин Дубровин
Константин Дубровин, исторических данных биржа не дает. По ссылке, вечерка в расчете не участвует, обновляться начнет завтра
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, а какое отклонение считается без фандинговым? 
avatar
Константин Дубровин
Константин Дубровин, здесь дана таблица - https://www.moex.com/a8141#margchange1
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, 
дает биржа исторические значения. можно посмотреть итоговое значение фандинга за каждый день торгов.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, за день да. За более длительный период только если самому собирать. Или я что-то упустил из виду?
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1
Aphelion, 
на сайте биржи на странице инструмента в «Итоги торгов» меняете дату, получаете значение фандинга на дату. 5 минут и все значения у вас в файле :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1

Дмитрий Овчинников, спасибо, не знал.

Расковырял xhr запрос, можно даже всю историю одним запросом получить:
https://iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/EURRUBF.json?iss.meta=off&from=2022-12-01&till=2023-04-17


Зачем тратить 5 минут, когда можно потратить час на автоматизацию?)

avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, 
это одноразовая автоматизация, а значит лишена смысла.
avatar
Дмитрий Овчинников
Константин Дубровин, у меня есть история и описательная часть
smart-lab.ru/mobile/topic/879486/

https://smart-lab.ru/mobile/topic/881295/



РАН
Раньше и мы его сами считали просто
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
 у вас там ссылка вторая дана — я перешел и там все по нулям… так и должно быть? 
avatar
Константин Дубровин
Так он и в Квике транслируется.
avatar
Value
+1
Value, в квике по итогу предыдущего дня. А здесь расчет фандинга, который будет в следующий клиринг
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1
Aphelion, ясно. Тогда извиняюсь.
avatar
Value

полезные записи за 24 часа

★58 15 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи
★11 71 Ситуация на текущий момент
★10 26 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
★5 30 🌐Газовый гигант под давлением: как изменился Газпром за 17 лет?
★4 1 📌 Ужасный отчет Газпрома. Будут ли дивиденды?
★4 5 9 ступений управления финансовым потоком (пост 108, 12+)
★4 37 Помните, беспрецедентно низкая волатильность -  не повод наращивать плечи. Weekly #69 
★4 0 ​​ЮГК - отчет, дивиденды и новый НДПИ
★3 117 Индекс МБ сегодня
★3 1 Второй принцип инвестирования – «Всё пройдёт»
+254 71 Ситуация на текущий момент
+132 117 Индекс МБ сегодня
+127 26 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
+115 28 Российский рынок очистился от инсайда
+95 31 Азия. Пятница.
+90 15 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи
+90 37 Помните, беспрецедентно низкая волатильность -  не повод наращивать плечи. Weekly #69 
+84 15 Газпром показал отчёт по МСФО за 2023 и породил шквал мемов
+76 64 "Цель она есть". Полетаем? (GOLD)
+75 56 Как вы считаете, налог на держание собак в квартирах надо вводить или мы настолько гуманный народ что собак любим больше чем людей?

самые обсуждаемые сегодня

141к Нужно ли ввести в России налог на бездетность?
118к Новости в РФ хоть плачь...
117к Индекс МБ сегодня
71к Ситуация на текущий момент
64к "Цель она есть". Полетаем? (GOLD)
56к Как вы считаете, налог на держание собак в квартирах надо вводить или мы настолько гуманный народ что собак любим больше чем людей?
37к Такие были цены на автомобили в 2013 году
31к Азия. Пятница.
30к 🌐Газовый гигант под давлением: как изменился Газпром за 17 лет?
27к Потребовалось досрочно исполнить купленные путы на Si в ВТБ.Через Квик невозможно. Дозвон до трейдера по номеру 1000 это легкий квест на 20-30 минут. Есть ли прямой "секретный" телефон их трейдерам?

теги блога Aphelion

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн