Посмотрел видео (45 минута)


( Читать дальше )

• Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность. ​

  youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…»​

  ​

  И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет… подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.​

( Читать дальше )

Всем привет! 
Часть 5 - https://smart-lab.ru/blog/515659.phpСегодня поговорим о металлургах, один из немногих крупных секторов экономики, который создает настоящую добавленную стоимость из добываемых у нас природных ресурсов.

Лидерами в этой отрасли конечно же являются ММК, НЛМК и Северсталь, ситуация с их акциями сейчас очень похожая и пока немного стагнирующая! Однако все акции пока можно считать находятся в восходящем тренде!

НЛМК

Общая долгосрочная картина позитивная. Измеряя волатильность прошлых откатных движений(2016-2017), мы находимся на границе откатного движения

 Однако более свежие данные(06.2017-12.2018) намекают на усиление продаж:

( Читать дальше )

Да не обидится на меня брокер, ведь в конце концов мне всё выплатили и даже немного компенсировали их косяки, но мне хочется поделиться опытом.

Итак, с 15.08.2018 у них появилась возможность покупать сабж. Косяки начались сразу: со всех, у кого были Rus-28 (и кажется Единый брокерский счёт) начали брать комиссию «Предоставление информации по риск-поддержке открытой позиции», с меня лично около 2200р в день. Эта комиссия относится к СР, на к-м я ничего не делал и, если посчитать через 20%, то получалось, что у меня была нехватка ГО в районе 6 лимонов. Глюк начался с четверга 16.08, в пятницу я про него сообщил, а в Пн 20.08 его исправили и все деньги вернули, но за те выходные я изучил тарифы и регламент намного лучше, чем до этого, а ночью мне плохо спалось. Казалось, что они так и будут списывать у меня эту комиссию и так все деньги и спишут. 2-й раз этот глюк вылез уже в конце октября, предположительно при обновлении системы из-за исправления другого глюка, но исправили в тот же день.

( Читать дальше )

Сегодня расскажу, как бесплатно можно протестировать ваших давно завалявшихся роботов на крипте. Тестировать будем на криптобирже Deribit, так как у нее на сегодняшний день самые низкие комиссии, а мейкерам еще и доплачивают + хорошая ликвидность, срэд всего 50 центов. 

1. Скачиваем платформу tslab по ссылке: https://www.tslab.pro/download/tslab предварительно зарагавшись на сайте.


У кого не установлен Microsoft.Net Framwork предварительно скачиваем его.

2.На сайте tslab переходим в раздел в кабинет и там под вкладкой deribit нажимаем подробнее:


( Читать дальше )

Приветствую всех господа трейдеры. Всех с прошедшими праздниками.
Начался Новый 2019 год и решил я снова заняться инвестициями. Почему снова? В далеком 2014 году покупал акции ОГК2 на минимумах это и был тогда первые инвестиции в росс.компании. Далее я просто забросил портфель )) ушел в «иностраншину» приторговывать.

Не знаю чуйка или нет, но меня потянуло на наш рынок в целях продолжить инвестировать в акции. Сразу скажу покупал и буду покупать только на свои без плечей, с учетом заработать на разнице цены и дивидендах. Мой портфель это больше похоже на накопления на старость))

Итак, для себя выбрал стратегию в 2-х шагах.
1) Проанализировать индексы секторов (понять в какие сектора вложится). Анализ без всякого фундамента, чисто теханализом (своим методом)
2) на выбранных секторах проанализировать если нужно компании с хорошими дивидендами и перспективным ростом.

Итак обо всем по порядку.
1) сектор Финансы — ожидания ухудшения. Покупать акции нет желания.

( Читать дальше )

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.

Принципы инвестирования:

— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.

Условные обозначения:

E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.

Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.

Акции стоимости

1) Сбербанк преф (170,05)

P/E = 5,3 
P/Е5 = 8,4
EV/E = 5,3
EV/E5 = 8,4
ROE = 24,1%
P/B = 1,21
ДД = 10,6%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

2) Мосбиржа (88)

P/E = 9,8 
P/Е5 = 9,1
EV/E = 5,7
EV/E5 = 5,3
ROE = 16,9%
P/B = 2,32
ДД = 9,1%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

( Читать дальше )

Это мой первый пост. Его вдохновитель автор статьи: https://smart-lab.ru/blog/515798.php

Я не торговец-долгожитель. И не гуру. Так, любитель. Отдельный счет исключительно для опционов открыл в феврале 2018 года. 
9 апреля и 25 декабря прошлого года прошли спокойно. Спишем на случайность. Но неприятный момент в декабре с опционами на BR имел. Или он меня.

На Бренте до конца ноября опционы не продавал. Для этих целей у меня РТС. На нефти забирал свои копеечки, покупая ВС. 
Истекли опционы на декабрьский контракт. Открываю следующие и дивлюсь от волотильности: 50+. Понимаю, что с такой волой торговать от покупки как-то не по «феншую». Думаю, хрен с ним с этим ОПЕК, надо продать опционы хоть немного, ради опыта. 
Чтобы не сидеть перед компом, выставляю стоп-ордера на фьючерсе: в случае резкого движения цены БА в мое отсутствие дельта будет около нуля.

Наступает 7 декабря. В 18:30 проверяю все позиции. Спокойно выключаю компьютер и иду по своим делам.

Возвращаюсь поздно вечером. Открываю терминал. И вижу чудо-чудное: шпилька, поражающее воображение. Стопы мои снесены. Спускаюсь до 1 минутного ТМ и понимаю, что это все дело произошло за 1 минуту (оказалось за 1 секунду). А потом цена еще ушла в противоположную сторону от стопов. 

( Читать дальше )

Корреляция цен акций и индекса МосБиржи

Введение

          Если вы торгуете на фондовым рынке МосБиржи, то вам наверняка будет интересна связь между ценой акции и значением индекса МосБиржи. Вы наверняка замечали, что когда растет индекс и даже сильно растет, то есть акции, которые при этом падают. Если вы достаточно наблюдательны, то могли заметить, что при росте индекса некоторые акции почти всегда растут, тогда как некоторые акции остаются на месте или даже снижаются. Дело в том, что каждая бумага может расти или падать из-за следующих трех причин:

• Причин, связанных с самой бумагой (высокие/низкие показания прибыли, отчеты, оказавшиеся лучше/хуже ожиданий, налоговые льготы и т.д.).
• Из-за роста/снижения сектора, это тот случай, когда растут/падают все бумаги сектора, например из-за роста цен на нефть растут все акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.
• Из-за роста/падения всего рынка, например, когда весь рынок растет из-за каких-то положительных фундаментальных факторов, например ожидающееся потепление отношений между странами, повышение рейтинга страны и т.д.

( Читать дальше )

Особых секретов нет, но в целом методология интересна.
Смело показываю якобы конкурентам (коллегам по цеху), так как додуматься самостоятельно умному человеку труда не представляет.

Однако это верхушка айсберга. Дальше совершенно секретно.



Это реальный график SP500 за октябрь 2018 года.

На нем какие-то стрелочки, до боли знакомые каждому трейдеру. Зеленые и красные. Есть еще и желтые, смысл которых… астролог не совсем определился с НАПРАВЛЕНИЕМ рынка, но считает, что это важный параметр, чтобы привлечь ваше внимание.

БА… да это обещанный СВЕТОФОР (красный, желтый, зеленый)!
Только не календарный, который будет позже, а ГРАФИЧЕСКИЙ, в приложении пока к левой стороне графика.

Смею заметить, что специально не подгонял цветные стрелки под уже известный график. То есть намеренно оставил все огрехи и ошибки. Которые знаю как исправить, но принципиально показываю сырец продукции, чтобы никто «не обвинял» в подгонке астро данных.

( Читать дальше )