После вчерашнего поста Александра Акулова поступило несколько обращений с просьбой выложить систему, торгующую нефть. А ведь действительно, после ограничений, которые введет ЦБ для доступа к ФОРТС может стать вопрос на какую площадку перейти и чем торговать. Хорошо, если к тому времени будет система, торгующая инструменты новой торговой площадки, например Brent или валюты.
Опять же… депозит в валюте)

Поэтому выкладываем три готовые системы, которые можно использовать для торговли или просто погонять тестером.

ПЕРВАЯ
Ловит тренды в направлении глобального тренда. Если идет тренд — зарабатывает, если тренда нет — болтается около нуля.
Система построена на Скользящих средних и Параболике, работает на дневках с 2010 г. (более ранние периоды не тестировались)
Годовая прибыль 33% без плеча
Макс.просадка -8%
Средняя сделка 1.9%
Профит фактор 2.15
Коэф.Шарпа 2.86

( Читать дальше )

Аксиома№1
Чем больше ваше понимание рынка совпадает с самим рынком, тем больше вы зарабатываете.

Жизнь: каждый торгует свое понимание(видение) рынка.

Вывод: необходимо найти понимание текущей ситуации на рынке.

Дзен: не построй себе иллюзию рынка.


Аксиома№2
Если цена подходит к вашему уровню, то рассматривай пробитие уровня, а не отскок.

Жизнь: если ты понял(увидел), это не значит, что другой(миллион) думает также.

Вывод: необходимо найти понимание текущей ситуации на рынке.

Дзен: миллионы не могут заглянуть в твой компьютер.

Когда-то это было довольно увлекательным занятием — понять принцип, по которому работали роботы-победители ЛЧИ.
Перебирая старые файлики, обнаружил кое-что секретное.
Несколько картинок из 4 октября 2013 года. Тогда робот-победитель набрал много процентов и тогда сделки датировались посекундно,
что делает их визуализацию более информативной:







( Читать дальше )

И вновь продолжается бой проект "Богатеем медленно". В прошлом посте я пообещал разобрать оценку, но что-то пошло не так. Как пел Шнур:

И вроде бы всё есть и даже на ...
Но вот что-то вот всё не то а и не понятно что

Вроде текст есть, но какой-то нечитаемый и непонятный. Поэтому пока отложил. Сегодня мы разберем не менее животрепещущую тему — как и где искать идеи для инвестиций.

Способ №1. Неликвид и полунеликвид.

Во первых, если Газпром и Сбербанк покрывают тысячи аналитиков то условный Мухоср… кий машиностроительный завод изучает в лучшем случае один аналитик. Отсюда и недооценка. Во вторых, крупные институциональные инвесторы просто не могут зайти со своим капиталом
в мало и неликвидные бумаги. Поэтому малый размер капитала — это огромный перевес над крупными участниками. В свое время Баффета спрашивали, если бы он сейчас начал все сначала (с 1 миллионом $), то смог бы он снова заработать состояние. Ведь рынок стал
значительно эффективнее. Он ответил: «Уверен, что при таком капитале смог бы получать доходность не менее 50% годовых. Ведь малый размер капитала — это огромное преимущество».
Так что хотите большой доходности — вперед на RTS Board.

( Читать дальше )

    всем привет! продолжаем первый пост «Безубыточная торговля или трейдинг как бизнес». Некоторые читатели агрессивно отреагировали на тот пост, мол много штампов. В этом посте штампов будет не меньше, а возможно что и больше )))) увы… Когда учишься бегать, плавать, или даже боксу, то учишь банальный набор движений и правил.  И только потом, освоив их начинаешь применять свою тактику и стратегию. Опрос, опубликованный сегодня на смарте пока дает результат, что половина смартовцов ведет прибыльную торговлю, половина теряет. Хотя вроде как в жизни теряют более двух третей трейдеров, во всяком случае, за тем более чем 10 лет, что я на форумах присутствовал ( старая квота рбк, квотафорум Ванюты) ники читателей и писателей обновились по кругу не один раз, остались немногие. и всегда были какие-нибудь самокритичные трейдеры ))) которые писали — что за фигню вы пишите, какие правила, какая доходность 30% годовых, это только для лохов, посмотрите как я рву рынок! но потом они исчезали и на их место приходили другие. Наверно, рынок не любит, когда его рвут))) «Время не любит, когда его убивают»

( Читать дальше )

Я в трейдинге уже 12 лет. Почти всё это время работал в разных фондовых компаниях. Повидал многих трейдеров, и сам всё это время активно торговал. Вот направления заработка на рынке, в которых трейдер может преуспеть согласно моим личным наблюдениям.
1. Портфельный инвестор. Выбирай акции по канонам Уоррена Баффета. Купил, — и сиди на них как хомячок годами всё время, пока купленное предприятие соответствует критериям Баффета: низкий p/e, высокая рентабельность ROE, вменяемая долговая нагрузка, стабильная дивидендная политика… Выучите все эти прекрасные термины, — и вперёд.
2. Арбитраж. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Как правило — контанго. То есть фьючерс дороже акции примерно (но не точно) на величину ключевой ставки. Постоянно отслеживайте это контанго. Это легко делать в экселе. Выводите текущую таблицу КВИКа в эксель, и формулой считаете на сколько фьючерс дороже акции. Наблюдайте за этим волшебным параметром. Он называется спред. Очень часто спред начинает расти. Фьючерс резко дорожает, а акция остаётся на тех же уровнях. Это ваш шанс получить доходность гораздо выше ключевой ставки. Чтобы заработать, вам надо шоратнуть фьючерс, и тут же купить такой же объём акции. Взяли в замок эту разницу и дальше с наслаждением наблюдаете как она уменьшается, принося вам прибыль. Распад контанго происходит медленно, но верно, и приурочен к экспирации фьючерса. Но закрыться можно и гораздо раньше, если распад произошёл быстрее.

( Читать дальше )

Выход из расходящегося треугольника, как и из любой фигуры, может быть истинным или ложным.
Истинный выход обусловлен фактическим реальным превышением спроса или предложения и не представляет из себя проблемы для его определения. Достаточно заметить что по мере расхождения фигуры либо быкам либо медведям не хватает силы сломить стопы соперников. Рынок разворачивается и с этого времени идет в сторону победителей. 

Такая сиутация характерна для инвестиционных рынков, либо периодов.
Ложный выход связан с тем, что в инструменте отстутствует инвестиционная составляющая, и в борьбе быков и медведей никто не победил. Расходящаяся фигура успокаивается и переходит в сходящуюся. Зачастую возникает «Бриллиант». После схождения «заставить» рынок двигаться может либо ожидаемая новость, либо «раскачка» рынка крупным спекулянтом. Во втором случае и  происходит ложный выход для набора позиции спекулянтом в нужную сторону. Рис2.

( Читать дальше )

«Ведомости» поделились парой-тройкой схем

Для прицельной торговли по тренду в обойме должно быть три патрона: 1. Тренд на рынке. 2. Тренд в активе. 3. Импульс для продолжения движения. И в этом посте я на примере акций NVIDIA Corp. (NVDA) покажу, как их заряжать (читай: определять). Я не случайно выбрала эту бумагу. Она наиболее точно отражает мое представление о том, как должен выглядеть график актива, чтобы его торговать в направлении тенденции.

( Читать дальше )

Несколько дней назад я выложил на смарт-лабе свой контраргумент против утверждения некоторых участников смартлаба о том, что небольшие депозиты не для инвестиций. Привел при этом, в качестве иллюстрации, свой пример из жизни.

Напомню, для тех, кто пропустил. В 1998 году мне не удалось купить стиральную машину за 10 тыс. рублей. В  итоге, я купил дешевую стиралку за 2 тысячи, а оставшиеся деньги вложил в акции Сбербанка по 100 рублей. Сделка была внебиржевой и с дисконтом к биржевой цене.  Продав часть акций месяц назад, я купил квартиру в Санкт-Петербурге.

Теперь арифметика, специально для тех, кто не умеет считать.

10 тысяч рублей, то есть стоимость стиральной машины в 1998 году, это была потенциальная возможность купить 100 акций ДО сплита (Напомню, сплит был 2007 году, то есть значительно позже этих событий.) или 100 000 акций после сплита. 100 000 акций на момент моей продажи – это 14 000 000 рублей.  Или, с учетом налогов (А их придется, к сожалению, заплатить) 12 180 000 рублей.

( Читать дальше )