Ира таки сливает. (((Печаль

кукловедофилофоб, Конечно все бывает. Это же рынок :) В секторе биотехов далеко не каждый день такое, не путайте говно с пальцем. У биотехов есть потенциально возможность выпустить полезный продукт. То что они в % отношении выстреливают не часто, ничего не значит. Тут яркий пример как компания занимающаяся патентами, на позитиве от крипты, решила ее майнить выкупив другую компанию. И какой идиот покупал бы это? Конечно криптотрейдеры )  Всплеск эмоций видимо у вас ибо это просто промоушн, а вы сюда еще и политоту привязали.

Мне нет никакого дела до вашей РФ или моей Украины. Патриотизм в современном мире это каменный век. Как сказал ваш Путин на одной из конференций «Каменный век закончился не из-за того что камни закончились, а из-за того что технологии поменялись»… Так что весь этот патриотизм и говнота через 1-2 поколения просто вымрут. Глобализация уже сдесь, сейчас и неизбежна. 

Позитив от того, что тупые и слабые страдают и дохнут. Это фундаментально важная часть жизни в природе. Чем больше дибилов не желающих учится будет на земле, тем хуже всем будущим поколениям, ибо дибилы тормозят прогресс, хотя рано или поздно они все ровно дохнут, либо таки признают ошибки и учатся, хотя таких меньше ). Дибилы — они везде, что у вас, что у нас и лучший способ их учить, показывать им это, ибо дибил только от других может узнать, что он дибил. Сам он этого не видит.  А рынок, который отнимает у них деньги это самый идеальный инструмент ибо он делает это быстро и жестко, без шансов. Собственно радость от того, что когда дибил остается в безвыходном положении, ему деватся некуда, или он дохнет или признает ошибки и учится. В других сферах дибил может отстоять свое мнение. На рынке — нет! :) И разве это не прекрасно, когда видишь как толпы идиотов проходят на новый уровень своего развития и это неизбежно?  Помоему это просто прелесть. 
Успехов!

Сергей Сметанин, 

ну, я тут уже 10 лет.

центр европы. красиво. живут не немцы. доступность из Новосиба, 5-6 часов прямой рейс. схожий язык. нет чванства. нет снобизма как в Монако. нет рича и кича как в лондоне. тихо и спокойно. почти не чувствуется иммиграция. демократично и свободно. не зажимают. позволить можно тут много. много прекрасного рядом. детям хорошо… плюсов миллион. не холодно. не жарко.

gib, А какие пропы из Украины еще рухнули?  Прошлые пропы загнулись из РФ… и ANG, и MIG, и GTCap. и т.д.  В Украине ребята хоть манипуляциями занимаются, а в РФ просто деньги крадут клиентские :)

Байкал, ты не понимаешь почему не бесплатно? Если даже платно дисциплина хромает с обоих сторон, то бесплатно просто бы не смог бы себя заставить записать 30 часов видеозаписи перед людьми, которые бы тоже поленились прийти на вебинар))

Hardsoda, https://www.elitetrader.com/et/threads/wts-not-paying.299910/ Вот например это почитайте.  
Это группа контор. И они куче трейдеров не выплатили деньги. На элитрейдере куча таких сообщений, да и сам я некоторых знаю кто попал на бабло. 

Vanuta, это твой субъективный вывод, что кто-то что-то изначально понимает, проведи аналогичную выборку, как у ученых. Хотя рынок за тебя уже провёл. На практике всё один в один, как у них описано. Адовая консервация прибылей (копейки кроют при первом шухере) и переход в риск при убытках (длинный рубль проседает до упора). Всё, как у Бернулли, то бишь среднестатистический человек делает оценку не в деньгах, а в попугаях, отключая напрочь математику, на основании субъективной ценности результатов. Ценность на его графике начинает выгибаться в разные стороны.

Seven_17 (USD), Вы почти угадали. За все годы работы на рынке (с ноября 1998-го) моя годовая доходность в прибыльные годы (убыточным у меня был только 2011-й) всегда была равна доходности за 1-2-3 лучших месяцев. Как минимум 9 месяцев можно было бы и не работать, если б знать, что какой месяц лучший. Поэтому я еще в конце 2002-го писал: «годовая доходность делается за 2-3 месяца, остальное время идет унылая борьба с нулем». Время только добавило к этой фразе 1 месяц.

Loderuner, по характеру новости + Order Flow + смотреть у каких фондов компания в портфеле (это открытая инфа) + надо понимать бизнес компании. В целом не сложно, если этим каждый день заниматься. 

Sergey Pavlov, спасибо. Профит растет все-таки быстрее костов. Когда мы нарастим достаточный капитал, то относительные риски сильно снизятся, это еще добавит ускорения эквити. Но да, у высокочастотных стратегий есть предел по объему

Sergey Pavlov, косты много отъедают. Еще мы осторожно действуем, дискреционно, риски постепенно уменьшаем с ростом капитала. Но вы правильно замечаете, просадка в 20% очень большая, в нормальных условиях такого быть не должно, опасность очень высокая для всего депозита.

Sergey Pavlov, просадка была  бы точно такой же в процентах от капитала, объем в торговле же меняем, когда прибавляется сумма, сложный процент работать должен

Sergey Pavlov, дродаун всегда отсчитывается от максимума эквити до момента просадки. А в абсолютном выражении, так и есть, величина просадки была чуть меньше, чем начальный капитал. Только на этот момент капитал уже был в 4,5 раза больше начального :)

dip, правильный вопрос
очень много
но я на это не обращаю внимание
если ты совершаешь 1000 сист сделок, пусть даже непоследовательно, они все равно будут давать полож матожидание, поскольку у меня нормально они более менее распределены

bstone, для того, чтобы использовать прогноз волатильности, он должен быть относительно «долгосрочным», а при указанном Вами подходе с ростом горизонта прогноза, линейно растет ошибка и на том горизонте, который нам нужен, при такой ошибке прогноз становится бесполезным.

dmbes, долгосрочная прибыльность трендовой торговли достигается за счет высокой волатильности относительно долгосрочного тренда, а не инфляции, которая «по сути» лежит в долгосрочном тренде. история показывает, что «почти» по прямой цены не «ходят» или «ходят» не все время.

nik, 

Красивые, слова, не более того. Для любой торговли на отрезке времени не более, чем в 3 раза превышающем среднее время в сделке, у любого трейдера найдется куча убыточных отрезков такой длины по времени.

Евгений Ворончихин, стационарность относительно рынка отдельно для только лонга и только шорта, нулевую АКФ в эквити, просадки медотом Монте-Карло и в последнюю очередь доходность. Посделочную статистику вообще не смотрю, так как априори определяю проскальзование (а больше посделочная статистика  ни для чего и не нужна). Еще альфу смотрю отдельно для лонга и шорта, так, как определил в первой формуле.

Дар Ветер, так вот чтобы это лучше осознавать, пожалуй, лучше уйти от ценности денег в одной сделке

Хотя бы для того, чтобы снизить психологическую нагрузку и желание отыграться

Есть такое, для меня тяжелее всего принять (хотя я сознательно все понимаю) что в реальности результат любой одной сделки случаен. 50 на 50. Последовательность уже не случайна, а одна сделка — да. И результат одного дня случаен тоже. Человеку хочется определенности любой ценой. Лучше зло но известное, чем неизвестно что. Само-саботаж.