dr-mart

Трейдинг: итоги июля

После убыточного июня, я вновь прибег к корректировкам своей стратегии, главным образом при помощи идей, которые мне внушил Андрей Беритц. Спасибо, Андрей! Идея не нова, но я никогда раньше этого строго не соблюдал… В общем, я стал вбивать все сделки в журнал и контролировать процент системных сделок. Меня очень мотивировали слова Андрея о том, что когда рынок изменился в худшую сторону, ему пришлось несколько месяцев потратить, чтобы довести число системных сделок с 50% до 95%.

Вести журнал я начал еще в июне. В июне я делал где-то только 50% системных сделок, в итоге получилось, что если из торговли убрать все бессистемные сделки, то результат получается диаметрально противоположный.
Трейдинг: итоги июля
Очевидно, что 50% бессистемных сделок лишают какого бы то смысла любое положительное матожидание системной торговли. И я решил во что бы то ни стало совершать сделки по системе.

В этом мес. я совершил 139 сделок, из них 110 (79%) было совершено по системе. Для меня это очень неплохой результат. 
Системные сделки принесли +78 тыр, процент прибыльных сделок = 64%, avg.profit/avg.loss=1. Из данных параметров можно сделать вывод, что в среднем это не трендовые системы. Кстати похожие параметры своей торговли сообщал мне А.Муханчиков в 2014 году. Он говорил что вин/лосс=1, у него прибыльных 70%. Это был контртрендовый метод, правда с усреднением, чего я не делаю никогда.
Трейдинг: итоги июля
Чистый результат бессистемной торговли = -39 тыр. Процент убыточных 72% (вин/лосс кстати тоже примерно 1). Почему так? Дело в том, что все бессистемные сделки — это некие собственные когнитивные паттерны оператора (например непреодолимое желание поймать падающий нож или купить хай в пиле = и эти когнитивные паттерны как ни странно имеют своё матожидание!=))). 
Трейдинг: итоги июля
Посмотрел по прибыльности системы — реально прибыльность распределилась по номерам систем, т.е. самой прибыльной стала №1, и так далее.
★13
так в итоге  какой конечныйф результат по счету+ или — в итоге?
avatar

SMA

SMA, +40 примерно
Тимофей Мартынов, молодца!!! Ребятам Респект!  А в храм ходишь после работы? 
avatar

SMA

avatar

astray

Муханчиков тебя учит, Беритц учит, кто только не учит, а ты все на месте топчешься )) Другой бы уже Баффета обогнал на твоем месте ))
avatar

chuvak

chuvak, Я все свои 62 зуба даю на то, что если Тимофей бросит все свои занятия и будет заниматься только торговлей, то у него все выйдет.
Подчиняющий Числа., не сомневаюсь ни разу. Но Тима слишком деятельный человек, а дрочить в стакане круглосуточно, все-таки довольно скучное занятие
avatar

chuvak

Подчиняющий Числа., не факт, но вероятность того будет выше. Действительно есть такая проблема 

chuvak, Баффетне показатель, многие заблуждаются относительно статистики. Баффет и прочие — это экстремумы-исключения. Тиме чтоб выйти в положительную зону всего-то надо не делать то, что делает основная масса. Будем надеяться что он на пути к этому.

 

avatar

dagh

chuvak, для корректного сравнения Баффет тоже должен у них поучиться. Глядишь, Тима еще и обогнал бы.
avatar

.i.

chuvak, ты просто не осознаешь всю комплексность проблемы
Стоит только из 100 системных сделать одну просто так, и все рушится как доллар к рублю.Правда рынка
Честность достойна уважения. 
avatar

Елена Е

Та же беда — безсистемные сделки съедают прибыль. Надо бороться с ними. Это целая наука. Подгонять систему под свой характер, научиться быть дисциплинированным.
avatar

SciFi

Здравый подход! Кстати, может быть, просто пробовать совершать безсистемные трейды просто меньшим размером позиции, раза в 2-3 от текущего: =) как вариант) Негативное влияние можно снизить будет существенно.
Дмитрий, да есть такой вариант
Но лучше их вообще не совершать
молодец! безумно сильно прогрессируешь, даже сложно представить что будет осенью-зимой
avatar

kasic

как-то всё слишком сложно. У меня вот чем дальше — тем проще, а результат всё лучше.
Но я — это вроде как почти ты 8 лет назад (по опыту), так что видимо и у меня будет откатный период, когда возьмусь всё поновой усложнять…
сколько средний лосс на si?
avatar

l-way

l-way, 2500 примерно
Тимофей Мартынов, не, в пунктах сколько, интересно?
avatar

l-way

l-way, а, 50 пунктов
Бессистемные сделки лучше торговать на демо.
Сам себе Трейдер, не, не получится так
потому что бессистемные провоцирует азарт или желание отыграться

а на демке ты как отыграешься?
зачем вообще делать бессистемные сделки? В них же нет стат преимущества?
kbrobot.ru, чтоб книжки писать… прикинь торговал бы тимофей системно — никогда бы книжку не написал... 
avatar

ves2010

ves2010, ну почему же?
kbrobot.ru, проблема в том, что есть некая импульсивность подсознательная в моих действиях, которая работала в плюс на интервале 2008-2012
Тимофей Мартынов, … чувствовал мысль  рынка…
Сколько системных сделок не совершено из-за того, что тебя не было за компом, и у тебя нет робота ни на одну из систем? Где эта статистика ? 
avatar

dip

dip, правильный вопрос
очень много
но я на это не обращаю внимание
если ты совершаешь 1000 сист сделок, пусть даже непоследовательно, они все равно будут давать полож матожидание, поскольку у меня нормально они более менее распределены

Тимофей Мартынов, я вот не понимаю: откуда уверенность что система 1) дает положительное МО на любом подмножестве сделок 2) что они нормально распределены 

если система не тестилась на истории :) Если система тестилась на истории, то почему она торгуется РУКАМИ ?!

avatar

dip

dip, 1. поскольку система нетрендовая, там внутри каждой сделки по сути лежит неэффективность, которая дает логическое преимущество. А логическое преимущество выливается в положительное матожидание, когда берешь много независимых друг от друга сделок

Тимофей Мартынов, спасибо, хороший ответ. Хотя могу сказать, что тестирование на истории и в этом случае может удивить. 

Но если все так, как ты говоришь, и система хорошая. Мои контр-трендовые — много много мелких прибыльных сделок, и большие убыточные. даже мелкие прибыльные в таком случае пропускать обидно — большие убыточные могут не окупиться.

avatar

dip

Почти все бессистемные сделки совершаю глядя на графики. Мне кажется в них корень зла. Их придумали для того что бы потом придумать тех. анализ и ещё задорнее разводить лудоманов.
График онлайн гипнотизирует как удав Ка бандерлогов, заставляя прыгать в пасть рынку. 
Может не зря раньше торговали по ленте. Часто сознательно смотрю значения котировок не открывая графики. Голова более трезвой остаётся.
avatar

Di-trader

Di-trader, согласен! но есть лечение-уйти торговать хотяб на час-)
avatar

xxxxx

Di-trader, до меня давно дошло, что в графиках больше вреда. У меня платный терминал без функции графика и истории. Только стакан и таблица котировок, всё ничего лишнего.
Доволен как слон!

Fry (Антон), 
Т.е. система явное не теханализ с графическими моделями?

Может ошибаюсь, но вроде ты писал, что обучался/общался с одним из пользователем СЛ, которые торгует треугольники, размахи и прочее. 

На чем основана система если не секрет, если графиков вообще нет?

avatar

Dr Gonzo

Dr Gonzo, вообще-то я графики тоже смотрю. В метатрейдере, но не все, а так, рынок в целом. Например, смотрю сип и вижу на нём свои уровни (горизонты). Я паттерн на этих уровнях описывал в блоге. Не могу сказать, что я это торгую, но однозначно учитываю. И точно скажу, что никаких наклонных линий не использую (ради картинок раз в год может быть, но к трейдингу это отношения не имеет).

На чём система? На числах. Всё по старинке.
Я прочитал внимательно первую главу Лефевра и понял, что Ливермор в детстве заточил свои мозги под поток котировок в виде чисел. 2 года у него были перед глазами только люди, которые проигрывали и числа. Всё. Больше у него ничего не было. Но чисел было очень много. Все котировки за день он пропускал через свой мозг. Только в этом и заключалась его работа.
Я понимаю, что мозг подростка работает намного лучше, но всё-таки я постарался сделать с собой нечто подобное.
Просто пропускаю через голову весь поток своих котировок. Смотрю стакан. Если бы у меня в терминале была история и можно было бы посмотреть назад, что там было, то это заставило бы меня лениться, так что я сознательно отказался от этого.
Я бы свихнулся если бы это были очень подвижные инструменты (типа сишки). На таких котировках глаза устают уже через час и голова кипит. А мои ходят по 10-20 тиков за день и то не каждый день, так что голова легко всё переваривает. Вот так я и пришёл к своей торговле.
Di-trader, … очень верная мысль .. 
всё по алгоритму: 

плюсанул :)

avatar

ПBМ

Пора на завод.
ну наконец-то, Аллилуя!
avatar

Дар Ветер

Бессистемные сделки (Обычно так называют только те сделки результатом которых, является устойчивый минус), это внутренние установки, которые существуют у трейдера. Он следует им, пока ему самому не надоест терять. Вопрос времени и устойчивости к игнорированию проблемы.

Тимофей, у тебя рядом хороший наставник, с достаточно не плохо формализованной системой входов и огромным опытом. Стоит ли держаться за установки, не приносящие результата? Не думаю))  
avatar

2006god

2006god, у меня нет никаких наставников рядом
Тимофей Мартынов, помню ты «деньги»из терминала убирал.обратно вернул или нет?
avatar

вввв

дядя Вова, не вернул
Тимофей Мартынов, А Беритц и Рокибит разрешают постоять у них за спиной денек-другой и тупо посмотреть как они торгуют?
avatar

SMT

SuperMegaTrader, нет
Андрюха ваще убить может)

многовато конечно сделок

надо менять таймфрем

Тимофей Мартынов, а как ты разносишь «все сделки» и «сделки без ловли ножей» в PirateTrade?
avatar

slowly

Владимир Горбунов, там можно на каждую сделку выбрать стратегию к которой она отноится. А потом просто слева в меню выбираешь результат только по конкретной стратегии
Тимофей Мартынов, спасибо за демонстрацию такой возможности, разобрался сам, нашел видео про группировку по стратегиям.
avatar

slowly

Владимир Горбунов, да я тоже не сразу ее нашел
Андрюха подсказал
Тимофей Мартынов, я так и предположил :) спасибо 
avatar

slowly

Тимофей Мартынов, насчет журнала учета сделок вопрос. Подскажи какой журнал используешь и почему именно его?
avatar

Вячеслав

slasters, http://pskovstock.com/soft/jurnal-sdelok.html
avatar

Nolan

Профит получаю только на больших тф и никаких стопов. Входы только системные. Как только начал ловить ножи р спекулировать, так полетели стопы и убытки. Торгую РИ.

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW