Давно не писал, так как со студентами активно работаем, собираем портфели в ТсЛаб, и готовимся к ЛЧИ )

Но на днях решил в качестве эксперимента провести своего рода викторинку в чате группы.

Предыстория: Уже давно я разработал под себя торговую систему, которую торгую руками уже несколько лет. После того, как я начал заниматься алготрейдингом, моя ручная торговля в разы стала лучше, это было связано с тем, что я глубже начал понимать, что такое смещение, как оно работает, как вообще строятся и оптимизируются торговые системы. И напротив многолетний опыт ручной торговли мне сильно помогал в сборке алгоритмов и уточнении точек входа. И вот этот процесс постоянно наводил меня на улучшения своей торговой системы, которую продолжаю торговать руками.

И вот в качестве эксперимента в чате группы я выложил такого рода сообщение, сделал даже скриншот из чата оригинала:

( Читать дальше )

Разбил много ☕кружек в поисках решения для ️быстрого получения длинных историй цен для большого количества активов в Python. Ещё имел смелость желать работать с ценами в numpy-массивах, а лучше сразу в pandas.

Стандартные подходы в лоб работали разочаровывающе, что приводило к выполнению запроса к БД в течение 30 секунд и более. Не желая мириться, я нашёл несколько решений, которые полностью меня удовлетворили.

( Читать дальше )

В следующей таблице представлена маржа, рассчитанная по правилам Московской бирже, которая была бы в рамках моей системы при продаже 960 контрактов (именно тот объем, который торговался в Форуме до 14 марта 2014-го) непокрытого пута на RI со страйком 110000 и экспирацией 19 апреля 2018-го года:

16.03.2018 68 094.47р.
19.03.2018 -33 363.13р.
20.03.2018 121 325.32р.
21.03.2018 65 997.04р.
22.03.2018 -32 931.94р.
23.03.2018 21 890.53р.
26.03.2018 -66 116.16р.
27.03.2018 66 110.28р.
28.03.2018 -22 136.60р.
29.03.2018 44 160.84р.
30.03.2018 21 994.87р.
02.04.2018 -11 054.92р.
03.04.2018 22 122.36р.
04.04.2018 0.00р.
05.04.2018 22 148.77р.
06.04.2018 -44 579.17р.
09.04.2018 -2 023 398.93р.
10.04.2018 -131 250.75р.
11.04.2018 -1 287 339.80р.
12.04.2018 1 879 277.76р.
13.04.2018 285 050.40р.
16.04.2018 908 145.37р.
17.04.2018 937 390.68р.
18.04.2018 409 598.84р.
19.04.2018 35 042.23р.
Итого 1 256 178.36р.

 Предполагается, что продажа пута состоялась 16.03.2018 по цене 315 пунктов (взгляните на интрадей график 16.03.2018 – это вполне реальная цена). Ожидаемый доход на экспирацию выше 110000 от этой продажи  составил бы 348 605.51р. по индикативному курсу вечернего клиринга 16.03.2018.

( Читать дальше )

В прошлой своей статье я рассказал о возникшей торговой идее — арбитражной стратегии ETF GLD vs GOLD fut.  https://smart-lab.ru/my/algo_rts/blog/all/

Для того чтобы проанализировать стратегию на предмет ее реалистичности, я обычно провожу предварительное тестирование на ТСлаб. Это удобно, экономит время, можно попробовать применить несколько торговых шаблонов, разобрать сделки на графике.

Получаем вот такой график доходности:

Торговля парами является рыночной нейтральной стратегией, разновидность статистического арбитража. Основная идея состоит в том, чтобы выбрать два актива, которые перемещаются аналогичным образом, продавать более дорогой актив и покупать более дешевый, зарабатывая на разнице в их ценах.

Идея:  ETF на золото /фьючерс на золото (GLD/GOLD).  Эти инструменты высоко коррелированы благодаря общему базовому активу, что позволяет выстраивать низко рискованные арбитражные стратегии, как для создания синтетических инструментов, так и для арбитражных торговых алгоритмов. Список ETF, доступных в рамках нового сервиса НП РТС для квалифицированных инвесторов https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/

( Читать дальше )

На фоне скандала, произошло падение акций Facebook и компания потеряла 60 млрд$ капитализации, за 2 дня. 

Во вторник появилось видео, записанное на скрытую камеру, в котором временный исполнительный директор Cambridge Analytica, Александр Никс заявляет, что его кампания в рамках политического консалтинга, в Великобритании, сыграла решающую роль в победе Дональда Трампа на выборах президента США, в 2016 году. Совет директоров Cambridge Analytica приостановил полномочия Никса во вторник, незадолго до того, как на британском канале Channel 4 вышла вторая часть разоблачений методов фирмы. 
В Facebook заявили, что Федеральная торговая комиссия (FTC), ведущий американский регулятор, направила в их адрес письмо с вопросами о данных, полученных Cambridge Analytica. 


( Читать дальше )

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )

В данном блог-посте будет представлена простейшая стратегия статистического арбитража, основанная на торговле коинтегрированными парами акций, которые были выявлены на Московской бирже, а также результаты бэктестов по ней.

Торговая стратегия

Допустим, у нас есть коинтегрированная пара акций, X и Y, а также цены этих акций за некий период времени 0,...,T. Для примера возьмём пару акций с тикерами (MSNG,MRSB). Для неё у нас есть данные о ценах за 252 торговых дня.

Первую половину наблюдений мы будем использовать, чтобы определить параметры торговой стратегии. Затем, основываясь на найденных параметрах, мы возьмём вторую половину наблюдений и проведём бэктесты, то есть протестируем, принесёт ли нам такая стратегия деньги.

Для дальнейших рассуждений нам понадобится спред двух акций. В нашем примере с парой (MSNG,MRSB) мы уже находили спред в блог-посте про коинтеграцию, так что здесь я просто продублирую картинку.


( Читать дальше )

Узнал, что продается робот на Lua, «Автологин терминала QUIK».
Продается то, что есть в открытом виде на quik2dde.ru  

Выкладываю тут: 

-- quik_login.lua
-- Автологин терминала QUIK
-- © http://qui2dde.ru/
-- Версия: 2.0
-- для Quik от версии 7.11.1.5

local w32 = require("w32")

-- логин и пароль для терминала
QUIK_LOGIN = "Uxxxxxxx"
QUIK_PASSW = "yyyyy"

function FindLoginWindow()
  hLoginWnd = w32.FindWindow("", "Идентификация пользователя")
  if hLoginWnd == 0 then
    hLoginWnd = w32.FindWindow("", "User identification")
  end
  return hLoginWnd
end

timeout = 1000  -- таймаут между попытками поиска окна логина
is_run = true

function OnStop()
  timeout = 1
  is_run = false
end

function main()
  while is_run do
    sleep(timeout)

    if isConnected() == 0 then
  
      local hLoginWnd = FindLoginWindow()
      if hLoginWnd ~= 0 then

        local n1 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, 0, "", "")
        local n2 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, n1, "", "")
        local n3 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, n2, "", "")
        local n4 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, n3, "", "")

        w32.SetWindowText(n2, QUIK_LOGIN)
        w32.SetWindowText(n3, QUIK_PASSW)


        w32.SetFocus(n4)
        w32.PostMessage(n4, w32.BM_CLICK, 0, 0)

      end 
    end

  end
end

Благодарности, как понимаю, следует адресовать swerg  

Накопление: происходит после падения цен. Процесс приобретения покупателями контроля со стороны продавцов, что приводит к разметке.

Подъем: бычья фаза жизни акции определяется более высокими максимумами и более высокими минимумами. Это то место, где вы хотите получить долго на прорывы и после краткосрочных откатов. 

Распространение: происходит после продолжительного роста цен. Продавцы получают контроль над ценами, что приводит к снижению.

Упадок: Медвежья фаза жизни акции. 

Это год, когда центральные банки переобуются !

Надеюсь, что это год будет хорошим для вас, и я даже думаю что он будет самым лучшим. Сейчас самое время, чтобы сделать прогноз на будущие 12 месяцев. Мой прогноз будет самым реальным и очевидным в 2018 году. Слишком много чего произойдет в 2018 году и будущие тренды ожидаемы.

Сейчас конечно идет бум связанный с крипто валютами и весь smart-lab просто напичкан постами о идеях развития этого инструмента, но я начну с невероятно скучного класса актива: US Treasuries, это класс активов, в котором я наиболее оптимистичен, или скажу так: это место где я вижу хорошие шансы заработать деньги в этом году, и позвольте вам донести мою идею.

Первый график – это 30 и 10 летние казначейские ставки США

QE – программа смягчения  / QT – программа ужесточения.

Я постоянно говорил, что QE постоянно увеличивала доходность на облигациях, а не снижала, как обычно полагали. Таким образом, QT (программа ужесточения) должна снижать, а не повышать доходность.

( Читать дальше )