Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

( Читать дальше )

Всем привет. Важный момент, вроде, на рынке крипты.
Перевел в безубыток. Не дно ли где-то здесь..? Полагаю это оно(хотя ждал 7700). С текущих(7900) есть вероятность на 33169.





По времени дно у меня запланировано на 2 октября:


( Читать дальше )

Нефть месяц торговалась в широком диапазоне (канале) величиной в $6 (10%), после атаки дронов на Арамко нефть пробила верхнее сопротивление — максимум канала $64 и выросла почти до уровня $70, то есть те же $6. Сейчас большой вопрос достаточно ли будет факта о восстановлении к концу сентября добычи нефти Арамко до прежних уровней, чтобы вернуть котировки в диапазон $58-64. Скорее всего нет. Так как теперь очевидно выше премия за риск новых атак, провокаций и обострения отношений США с Ираном (вплоть до горячей стадии). Так что видимо теперь надо настраиваться на блуждания котировок в новом диапазоне $64-70 у поддержки которого мы сейчас и находимся. А уровень $64 как раз выступал сопротивлением в предыдущем теперь нижнем шестидолларовом диапазоне.



Да и не забываем, что сегодня ночью запасы от Института нефти, а завтра от Минэнерго.

Берегите свои нервы, участники безумного рынка нефти. 

https://t.me/singpoint

Когда выкатил библиотечку по поиску уровней многие писали, что она на питоне и по сути бесполезна, ведь терминалы поддерживают в основном C# и Java. Что ж, я решил подкинуть идею, как все это заставить работать вместе. Запушил пример склейки питона с Multicharts.Net и TSLab. Работает все просто и красиво и легко можно посадить любой терминал и фреймворк на стероиды ML и стат моделей.  По аналогии можно приклеить любой терминал/язык с минимальным количеством кода. Суть проста: на питоне поднимаем http сервер и слушаем данные, с терминала данные пушим и читаем что насчитал питон. 

Про преимущества такой склейки в виде безболезненного переноса логики с одного терминала на другой, идемпотентность и 100% тестируемость я вообще промолчу :)

Юзайте короче

Телеграмчик где ничего не продаю, не рекламирую и пишу когда мне не лень.

Написал тут питонячью библиотечку небольшую для поиска поддержки/сопротивления.

Там пара алгоритмов для поиска уровней, один алгоритм для скоринга и возможность отрисовать уровни на чарте.

Общая концепция такая:
1. Ищем разворотные точки
2. Обучаем Agglomerative Clustering, собираем уровни из точек

Находит оно примерно следующее:



Юзайте в общем. Работает на Python 3.6+

Когда не лень выкладываю что-то по трейдингу в телегу

Написал бота для поиска похожих паттернов. Работает он примерно так:

1. Берет котировки крипты
2. Ищет похожие паттерны по всей доступной истории (около 4 лет, по некоторым парам меньше)
3. Считает метрики и гипотетическую buy эквити
4. Иногда выкладывает интересные ситуации в телеграм канал.

Похожую штуку я использую для отбора амеростоков, с той разницей, что там поиск идет по часовикам, а на крипте поиск идет по 5 минуткам. Под капотом смесь пары алгоритмов ML, написано это преимущественно на Go и частично на Python. Юзайте в общем, может будет полезно.

Ниже пара примеров паттерна и совпадений на истории.



( Читать дальше )

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Почему бы не придумать какого нибудь робота на обычном моментуме? Придумано — сделано)

Берем:
1. фьючерс РТС
2. Индикатор Моментум


Видим, что описание индикатора соответствует действительности. Далее..

3. Надо сделать более четкие точки для определения входа, гладим


( Читать дальше )

Всемирный банк выкладывает в открытый доступ тонны экономической статистики. Её можно скачивать, используя язык программирования Питон. Для этого Всемирный банк разработал питоновскую библиотеку wbank. Опишу как ею пользоваться. Писать буду так, чтобы получилось даже у человека, который из этого поста впервые узнал про Питон и Всемирный банк.
Полная документация (в этом посте она не понадобится)
---
Если вы не хотите программировать, то и не надо. Все данные можно получить и без питона и построить красивый график:
Вот, к примеру, ВВП России и Италии:

Ссылка на этот показатель. Там можно выбирать любые страны. 
Но мы пойдём другим путём! Сложным! Этот путь позволяет строить графики любого вида и анализировать данные так гибко, как только вы захотите.
На выходе у нас получится такой график: ВВП по паритету крупнейших 10 стран мира. Скрипт сам понимает, какие страны крупнейшие:

( Читать дальше )

Я нишеброд -пенсионер. Отрытие мне недавно отключило MT5, так как у меня меньше 50 тыс руб депо.Все роботы у меня были в MT5 там есть возможность тестировать свои системы.Пришлось  вернуться в  Quik. Я давно искал нормального робота на Lua. Сам не умею программироватьна Lua. И тут вдруг он выкладывает открытый текст на Lua.Попробовал робот Sudak-Tudak (mudak  по моему).Понравилось. Но брать только в лонг это не всегда подходяще. Я добавил еще и открытие в шорт. Короче играть в боковике  приносит прибыль. Тестирую Martin робот, но там еще встречаются какие то баги  (пытался применить его к фьчерсу  BR.)

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )