Избранное трейдера Petr S
И так, как же нам хочется предугадывать каждое движение цены, особенно хочется SPX500 если можешь его, то можешь предугадать любой рынок так как все рынки движутся за ним, по просьбам трудящихся Мосбиржа организовала фьючерс US500 наконец-то.
Начнем, как же предугадать где будет следующий хай или лоу????
Растягиваем фибо по хаям, цель уровень 1.618
«Принудительной конвертации валютных
вкладов в России не будет»
Песков
По официальным данным реальные доходы россиян в августе снизились на 0,7% к июлю 2018 и на 0,9% к августу 2017 года.
--------------------
Россия в январе-июле увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 19% в годовом выражении до 550 тыс. тонн.
--------------------
Приморский край. Численность населения, млн чел.
1993: 2,303
1998: 2,192
2003: 2,067
2008: 1,996
2013: 1,947
2018: 1,913 Минус 390 000
Давно не писал, так как со студентами активно работаем, собираем портфели в ТсЛаб, и готовимся к ЛЧИ )
Но на днях решил в качестве эксперимента провести своего рода викторинку в чате группы.
Предыстория: Уже давно я разработал под себя торговую систему, которую торгую руками уже несколько лет. После того, как я начал заниматься алготрейдингом, моя ручная торговля в разы стала лучше, это было связано с тем, что я глубже начал понимать, что такое смещение, как оно работает, как вообще строятся и оптимизируются торговые системы. И напротив многолетний опыт ручной торговли мне сильно помогал в сборке алгоритмов и уточнении точек входа. И вот этот процесс постоянно наводил меня на улучшения своей торговой системы, которую продолжаю торговать руками.
И вот в качестве эксперимента в чате группы я выложил такого рода сообщение, сделал даже скриншот из чата оригинала:
Разбил много ☕кружек в поисках решения для ️быстрого получения длинных историй цен для большого количества активов в Python. Ещё имел смелость желать работать с ценами в numpy-массивах, а лучше сразу в pandas.
Стандартные подходы в лоб работали разочаровывающе, что приводило к выполнению запроса к БД в течение 30 секунд и более. Не желая мириться, я нашёл несколько решений, которые полностью меня удовлетворили.
В следующей таблице представлена маржа, рассчитанная по правилам Московской бирже, которая была бы в рамках моей системы при продаже 960 контрактов (именно тот объем, который торговался в Форуме до 14 марта 2014-го) непокрытого пута на RI со страйком 110000 и экспирацией 19 апреля 2018-го года:
16.03.2018 68 094.47р.
19.03.2018 -33 363.13р.
20.03.2018 121 325.32р.
21.03.2018 65 997.04р.
22.03.2018 -32 931.94р.
23.03.2018 21 890.53р.
26.03.2018 -66 116.16р.
27.03.2018 66 110.28р.
28.03.2018 -22 136.60р.
29.03.2018 44 160.84р.
30.03.2018 21 994.87р.
02.04.2018 -11 054.92р.
03.04.2018 22 122.36р.
04.04.2018 0.00р.
05.04.2018 22 148.77р.
06.04.2018 -44 579.17р.
09.04.2018 -2 023 398.93р.
10.04.2018 -131 250.75р.
11.04.2018 -1 287 339.80р.
12.04.2018 1 879 277.76р.
13.04.2018 285 050.40р.
16.04.2018 908 145.37р.
17.04.2018 937 390.68р.
18.04.2018 409 598.84р.
19.04.2018 35 042.23р.
Итого 1 256 178.36р.
Предполагается, что продажа пута состоялась 16.03.2018 по цене 315 пунктов (взгляните на интрадей график 16.03.2018 – это вполне реальная цена). Ожидаемый доход на экспирацию выше 110000 от этой продажи составил бы 348 605.51р. по индикативному курсу вечернего клиринга 16.03.2018.