Избранное трейдера Petr S

по

Хабра ученые и вопрос

На хабре узнали что между Нефтью в ДОЛЛАРАХ и Рублем в ДОЛЛАРАХ  есть взаимосвязь.
habrahabr.ru/post/253285/
Это как найти взаимосвязь между удоями коров на различных грунтах, типа песка и чернозема. Но не заметить, что в пустыне коровы умирают от голода и жажды.

Если быть честным. Я не пойму важность этой статьи. Кто может обяснить?

Парный трейдинг опционами.

  Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.

Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%.

Как же избавиться от недостатков данного метода, сохранив все его достоинства, при  этом главный недостаток (раздвижка спреда) сделать самой большой возможностью заработать?

Все просто, нужно применить навыки парного трейдинга на опционах! 

Берем разные страйки одного б/а и, создаем график спреда между страйками, создаем 2 позиции как на картинках ниже, и спокойно торгуем спред откусывая понемногу профита и с нетерпением ждем резкой раздвижки спреда которая нам позволит как минимум заработать десятки процентов к депозиту!

То есть что мы имеем в итоге:  при флете б/а мы зарабатываем по немногу на спреде (главное не теряем), при резком движении б/а мы очень хорошо зарабатываем, позицию лучше делать максимально дельта и тетта нетральной.

( Читать дальше )

Сибирские «чудо-буржуйки» помогут осветить Японию

    • 03 марта 2015, 17:26
    • |
    • SMA
  • Еще
кто бы мог подумать, что МЫ будем спасить Японию:)
http://sdelanounas.ru/blogs/59320/
Сибирские «чудо-буржуйки» помогут осветить Японию
  • Сибирские «чудо-буржуйки» помогут осветить Японию
Индигирка. Всё включено!Новосибирский завод «Термофор» — единственное в мире предприятие, производящее отопительно-варочные печи, генерирующие электрический ток, — начал пробные поставки в Японию.

 

После потрясшей весь мир «Фукусимы», когда атомную электростанцию разрушили землетрясение и цунами, в стране возник серьёзный дефицит электрогенерации: часть производящих мощностей утрачена безвозвратно. Это заставляет японцев искать альтернативные пути получения электроэнергии.



( Читать дальше )

Что нужно делать, чтобы предприятие обанкротилось

Для владельцев бизнеса!

1.  Заказать в одной очень известной консалтинговой компании разработку бизнес-плана развития своего бизнеса на пять лет за сумасшедшие деньги;

2.  Поменять директора завода.  В целом, правильное решение, но потом  нанять рекрутинговое агентство по поиску директора, провести очень сложный и дотошный отбор, и взять директором того человека, который согласился работать за самую низкую заработную плату.

3.  Внедрить новые системы учета на своем заводе;

4.  Начать лично анализировать затраты производства и урезать затраты;

5. Вести тяжелую борьбу за производственную дисциплину со знаменем Андропова-  лично контролировать приход и уход сотрудников с предприятия;

6. Найти покупателя на предприятие-банкрота

По мотивам статьи Александра Охрименко, экономиста



QuikSharp - интерфейс Quik Lua полностью в .NET

Представляю вашему вниманию библиотеку для работы с Quik из C#/F#/.NET — QuikSharp.

Последняя неделя показала, что мне нельзя торговать руками на такой волатильности, и заставила задуматься о более серьезном подходе к автоматизации. В итоге — пока нет доступа к Plaza, Fix и другим нормальным API — я набросал эту библиотеку.

Главная идея библиотеки — всё, что написано в руководстве к Луа работает из .NET без изменений интерфейса. Quik и Lua — недружественная территория по сравнению с .NET, хочется свести их использование к абсолютному минимуму.

Реализован и протестирован механизм обмена данными на основе TCP sockets. Ping/Pong roundtrip с Квиком занимает 190 микросекунд на моем компьютере. Также реализованы сервисные функции и несколько функций обратного вызова.

Установить библиотеку в свой .NET проект можно из NuGet. В проекте будет создана папка lua, из которой нужно запускать в Квике скрипт QuikSharp.lua.

( Читать дальше )

Что такое ГРААЛИ, где их искать, и зачем люди раздают их

Что такое ГРААЛИ, где их искать, и зачем люди раздают их 

рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.

 

    В этой статье я поставлю все точки над iв вопросе о том: "Что такое ГРААЛЬ и зачем люди раздают их".

    Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делиться с читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.  

 

Plan:



( Читать дальше )

Не могу понять к чему это?

Раньше температуру по нашей больнице смотрел здесь. Фильтровал по одному единственному параметру — «Доходность к погашению». На сегодняшний день картинка выглядит так:

Не могу понять к чему это?

Причём, я смотрю всегда почти как сейчас это выглядит (даже вниз не прокручивал). Меня во всём этом интересовали только процентные ставки у компаний из вершины списка (то есть у самых «больных»). Ещё месяца два назад в таком формате на нижних строчках были доходности 11-12 %. 11 — 12 меня устраивало. Сейчас меня картинка напрягает что-то. «Больных» прибавилось и явно.

( Читать дальше )

Фьючерс на евробонд РФ30 - 60% годовых в валюте с порогом входа 1500 руб

Вчера на Московской Бирже запустился новый инструмент, фьючерс на евробонд Russia30. Это первый в России инструмент, открывающий широкий доступ физикам на рынок валютных инструментов (не считая ДУ и банковских вкладов).
 Его плюсы: 
  • 60% годовых в $, если рынок в боковике
  • порог входа очень низкий — 1500 руб. (ГО за 1 фьючерс)
  • ликвидность (2 ММ уже стоят в стакане)
  • аналог CDS на Россию
Фьючерс на евробонд РФ30 - 60% годовых в валюте с порогом входа 1500 руб
Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги.  Т.к. по евробонду   периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда  и ставкой фондирования РЕПО.

Т.е. от покупки фьючерса получаем
 ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.

Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах! 


Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.

Interactive Brokers, автоматизация торговли

    • 22 мая 2013, 13:02
    • |
    • Spark
  • Еще
Привет, смарт-лаб! Собираюсь строить робота под IB, на акциях США.

Уважаемые клиенты IB, не могли бы Вы подсказать, какие есть варианты автоматизации торговли у данного брокера?

Википедия говорит нам, что в Wealth-Lab  «Появилась поддержка данных Interactive Brokers, Январь 2003». Не могу понять, это лишь данные, либо возможна трансляция сигналов?

Также существует готовый продукт, Google выдает нам его первым в списке по запросу «Interactive Brokers робот», называется StockTickr, может кто-то сталкивался?

Заранее большое спасибо всем, кто откликнется!

 

Как объединить полезные свойства графиков нефти и S&P

    • 19 октября 2012, 12:12
    • |
    • lupiv
  • Еще
Ни для кого ни секрет, что наш фондовый рынок может считаться самостоятельным лишь условно. И на самом деле он сильно зависит от множества факторов. И прежде всего от поведения мировых биржевых инструментов. На первом месте по значимости для нас стоит американский фондовый рынок и его ведущие биржевые индексы- Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. На втором месте стоит товарный рынок во главе с нефтяными ценами.
 
Принято считать, что главными ориентирами в этом вопросе считаются наиболее влиятельные инструменты- индекс S&P 500 (далее СиПи) и нефть сорта Brent. Хотя в последнее время корреляция нашего рынка с этими инструментами уменьшилась.
Как объединить полезные свойства графиков нефти и S&P 
Если посчитать коэффициент корреляции ежедневного изменения для индекса ММВБ и упомянутыми инструментами за 2012 год, то к Сипи он будет равен 0,602989. К нефти 0,463722. Как видим, американский фондовый рынок оказывает на нас больше воздействия, чем нефть. (между собой дневные изменения нефти и Сипи скоррелированы еще больше – 0,511741).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн