Блог им. prometey

Может ли стратегия на US500 генерировать прибыль

Может ли стратегия на US500 генерировать прибыль

стратегия торговли us500

Где-то с 2006 год по 2010 год я активно торговал мини sp.
Использовал я для этого очень хорошую платформу tradenavigator
В данном терминале была возможность платно подключать готовых советников.
Один из советников MDC от Ларри Вильамса генерировал ежемесячную прибыль.
Через какое то время нашел курс от Ларри Вильмся, который он проводил в 2005 году

стратегия ларри вильямса на sp


В этом курсе в том числе были даны коды всех советников.
Отдельно было рассказано про стратегию 2R

Данная стратегия была протестирована на исторических данных
с помощью trade navigator

исторические результаты торговли на sp


Вот основные принципы для построения данной стратегии

1. Определяем тренд с помощью как не странно осцилятора RSI
берем период 21. Если значение больше 50 играем вверх
если значение rsi меньше 50 играем вниз

стратегия rsi

2. После определения тренда находим зоны перекупленности перепроданности
Снова выводим RSI, только период ставим 4
При тренде наверх смотрим на покупки при значении меньше 30
При тренде вниз смотрим на продажи при значениях больше 70

настройки терминала квик при торговле по стратегии rsi


Эти параметры индикаторов я наложил на часовик и выделил зоны на первом индикаторе 50
и на втором индикаторе уровни 70 и 30

стратегия rsi

Ларри любит использовать свой выход-катапультирование (выход на первом прибыльном открытии)
Я же выходил при достижении противоположного уровня.
Если мы зашортили на уровне 70 по 2 RSI то профит выход я делал при достижении уровня 30
Если встали в лонг на уровне 30по 2 RSI то профит я фиксировал при достижении уровня 70

Вот правила этой стратегии в подлиннике

стратегия ларри вильямса на sp


Вопрос стоп лосов  (его размер) -вопрос терпимости к риску
Я же всегда первоначальный стоп лосс ставил на расстоянии 3 ATR от точки входа
Для кого то это может показаться очень далеко.


Сам вход Ларри делал по нескольким патернам (его любимый УУПС)
Но мини сипи и наш us500 уже не генерируют гэпы (сигнал УУПС перестал появляться)
Поэтому я входил всегда на пробое лоу для шорта и хая для лонга предыдущего бара.

Сразу отвечу на вопросы
Семинары не провожу, в ду не беру, книжек не пишу.
Сейчас в силу возраста и изменения приоритетов
полностью перешел на опционы.
Хотя очень часто руки так и тянутся к фьючерсам.

В реальности все года с 2006 года я закрывал в плюс,
о чем есть справки от брокера кит финанс
(это я для тех кто думает, что на рынке нельзя извлекать прибыль)
Просто у прибыльных торговых систем профит фактор в районе 1,2-1,3
После изучения и тестирования стратегий Ларри Вильямса
удалось поднять профит фактор моей торговли 1,7
Но это как говорится уже совсем другая история.

Буду рад за отклики и комментарии.
Надеюсь что кому-то этот пост будет полезен.

★20 | ₽ 10
Что-то я пропустил. Профит 70% в итоге по стратегии?
avatar

Cheshirsky Kot

Cheshirsky Kot, по этой стратегии профит фактор больше 2, смотрите результат тестирования на исторических данных
Федор Суворов, На бренте данная стратегия будет работать?
Сладкий перчик, я не торговал и не тестировал брент, не буду лукавить.

Федор Суворов, отличный пост! вот из-за таких постов смарт-лабик посещать и стоит — человек не только привел саму стратегию, но еще и свои личные выкладки и усовершенствования! Однозначно призер конкурса!!!
avatar

Petr S

Petr S, спасибо, неожиданно приятно. и вам успехов во всех делах.
Эквити этой страты покаж, а так вообще профит фактор и 2 может быть у прибыльных страт.
avatar

Kapeks

1,7 это что? И сколько годовых процентов получается
avatar

Константин

Константин, 1,7 это значит в среднем стратегия сумма прибылей в 1,7 раза больше суммы убытков. Про % годовых промолчу, так как при торговле еще используется управление капиталом.
Ну как то так, примерно, на глазок)







avatar

Friendly Deep Space

166 пунктов на сделку мало. я бы не стал торговать такое.

avatar

Kapeks

Kapeks, нам не надо 900, два по 200 плюс 500 :-)
Kapeks, сколько вы полагаете должно быть пунктов на сделку для 1 контракта Ри?)
avatar

Friendly Deep Space

Федор, а его книга Секреты краткосрочной торговли — более новая, но вы ее не упомянули… Там меньше полезностей?
avatar

Remarka

Remarka, я сильно уважаю Ларри за его наработки. Именно после прочтения Секретов  краткосрочной торговли я начал торговать в плюс. Все что есть в этой книге работает до сих пор, но в книге есть ошибки в переводе, в самом тексте и в описании к рисункам. Лучше найти оригинал на английском. 
Федор Суворов, спасибо!!! Что-то я подзабыл покопаться в его книгах, а зря!)
avatar

Fisherman

Федор Суворов, прочитал статью. Очень интересно! Спасибо вам.
Я только одного не уяснил. Значения RSI смотрим на каком таймфрейме?
В своих книгах Ларри всегда советует либо недельный либо дневной.
У вас в данном случае какой тайм?
avatar

Samo

Samo, все правильно вы пишете про его книги, там он рекомендует торговать неделю и день, это для начинающих. на семинарах были также стратегии и на 15 мин и на 30 мин и на часовиках. конкретно результаты тестов по этой стратегии у него на основании дневок. у меня в квике таймфрейм выставлен 60 минут.
Федор Суворов, если я правильно понял, вы стратегию изменили немного. Пробовали по его рекомендации(тайм дневка) торговать?
Если есть у вас, не можете его индикаторов скинуть?
avatar

Samo


....все тэги
2010-2020
UPDONW