Подводим итоги первой недели шестого месяца публикации торговых рекомендаций по системе «Торгуем рынок». Как несложно заметить, неделя выдалась фееричной! Ввиду относительной молодости рекомендательной системы, она продолжает постоянно ставить рекорды, причем абсолютно полярные. Если прошлый месяц был рекордным по размеру убытка, то эта неделя оказалась рекордной по размеру прибыли, в 2 раза перекрывающей все потери всего пятого месяца. За 5 дней мы не получили ни 1 убыточной сделки! Естественно долго это продолжаться не могло и вчера (в понедельник) мы все-таки нахватили стопа по СИЗ. Итак, за прошлую неделю, при торговле со 2 плечом на каждую позицию можно было заработать 10,3% к депозиту. Очень качественный результат. В результате итоговая таблица сейчас выглядит следующим образом (доходность за 5 месяцев посчитана по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц):

( Читать дальше )

 
Перепост с блога Дмитрия Бойцова — www.dboytsov.me



 

Ищу с какого ресурса эти графики или возможно платформа… Может кто подскажет на каких ресурсах это все найти ????


( Читать дальше )

После долгих лет сливной торговли система держит не плохой плюс. Поделился с друзьями. А так, как мир наш алчный люди стали предлагать деньги в управление. Вот и возникает соблазн увеличить торгуемое депо.  Хотел спросить  у коллег трейдеров  на каких условиях они берут деньги в доверительное управление. 

целиком, много
http://bonds.finam.ru/comments/item27311/rqdate7DC0B17/default.asp


Резюме

Наличие положительной реальной доходности может толкнуть рынок ОФЗ на более высокие ценовые уровни (до YTM 6,5-7,0% для 10-летних ОФЗ 26209). Но этот потенциал для некоторых наиболее консервативных инвесторов может показаться не слишком адекватной компенсацией за высокую изменчивость внешнего фона (проблемы еврозоны, fiscal cliff, замедление Китая могут в любой момент спровоцировать коррекцию). Кроме того, увеличение доли нерезидентов приведет к росту волатильности рынка ОФЗ (он станет более остро реагировать на динамику курса рубля и нефти — для большинства нерезидентов интерес инвестирования в локальные облигации определяется их долгосрочным взглядом на национальную валюту). А высокий уровень плеча локальных игроков (~40% ОФЗ находится в залоге у ЦБ) увеличивает чувствительность рынка к негативу.
Стоит отметить, что ралли на рынке ОФЗ в преддверии либерализации привело к заметным диспропорциям, с фундаментальной точки зрения: 1) 3-летние ОФЗ торгуются почти без премии к коротким ставкам денежного рынка (спред ОФЗ 25075 к o/n MosPrime сузился до 45 б.п., против 100 б.п. в начале года), 2) кривая ОФЗ приняла плоскую форму, что является нетипичным в отсутствие ожиданий заметного сокращения инфляционных рисков. Кроме того, плоская кривая доходностей госбумаг не характерна для GEM с относительно высоким уровнем инфляции. Мы считаем, что текущая ситуация неравновесна, и должно произойти, как минимум, увеличение наклона кривой ОФЗ.


( Читать дальше )

Нежелания политиков ЕС выделять деньги Греции говорит о том, что игра окончена. Окончена игра в великую ложь, в которую элита играла с 2008 года и начинается игра в великий страх. Игра в великую ложь была довольно подлой игрой для инвесторов, так как продажные СМИ обрушивали на них тонны позитива. О том, как «спасали Грецию», нужно будет писать в учебниках для закрытых бизнес школ Швейцарии. Только теперь инвесторы наконец-то поняли — что никакого спасения Греции не было. Народ Греции точно так же как и инвесторов кормили сказками о том, что их спасут, нужно только снизить уровень жизни.  Самый важный и крупный транш в размере 31 миллиарда евро, грекам обещают уже почти год. И все это время греки сидят на делеверидже.   Им просто никто не объяснил заранее, что элита и не собиралась делать этот транш, ведь главной задачей было — полностью вытащить из Греции предыдущие кредиты.

Задача «великой лжи»  заключалась в том, чтобы страны и народы продолжили платить по кредитам — до полного делевериджа. Так как мы знаем что кредит и сложный процент отдать невозможно — задача элит была полностью иссушить финансы населения — забрать 100% доступного кеша. Сделать это можно было только рассказывая сказки о спасении. Иначе бы долги никто бы возвращать не стал. Греки платили долги надеясь что их не кинут — дадут денег на новое развитие и на тело долга по основному кредиту. Но их кинут.

( Читать дальше )

Если есть те, кто с практической точки зрения может осветить данную тему, прошу отозваться на клич о помощи). 

1)Правильно ли я понимаю, что при любом варианте покупкая стоки штатов я получаю -30% от дивидендов, которые удерживает с меня в виду налогов американское законодательство? И будучи нерезидентом штатов я получаю урезанный доход от дивидендов?
2)Распространяется ли вышеуказанное на купоны от штатовских корпоративных или муниципальных бондов? Насколько я узнал у швейцарского ubs — какие-то бонды облагаются, какие-то нет, что-то в этом вроде. Хотя более детальную инфу обещали завтра прислать. 
3)И самое интересное ETF.
3.1Как обычно берём high yield dividends etfs —  в них входят дивидендные акции США. Вроде всё просто как и в пункте 1 должно облагаться 30%, но вроде бы не так. Хитрости менеджмента етфами и данная цифра снижается. Достигается это путём разделения финансового потока от дивидендов и курсового курса стоков и перераспределением. Хотя это может быть и нетак. Если есть у кого инфа по этому поводу, прошу не укрывать в тайниках своей души. 
3.2 high yield bond etfs. Схожий вопрос — как платятся налоги по купону и росту курсовой стоимости бонда? У меня есть инфа, что определённым образом облагается только купон. 
 

Сегодня на сайте bloomberg была опубликована стартовая цена на паи фонда IIF:   http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Фонд полноценно начал наконец то свою работу.

Линк на проспект фонда для ознакомления: http://invetec-fund.com/investors/documentation/