Всем привет!

Вступление к этой «рубрике» я написал в предыдущем посте (то, что 11 лет изобретаю торговые системы и т.д.), здесь же хочу добавить, что так как я за всю жизнь не прочитал ни одной книги по трейдингу, все совпадения в описании моих систем с описанием систем в какой-либо литературе прошу считать случайными ))

УУМТС №2 «Пробой минимума/максимума первой свечи»

Хорошо себя ведет почти на всех инструментах, в том числе на акциях (если, конечно, комиссии на акциях не слишком большие). Высокая волатильность инструмента не обязательна. 

Выставляем тайм-фрейм, при котором на инструменте за сессию будет 20-24 свечи.
Как только сформировалась первая свеча в сессии, ожидаем сигнала на вход. Входим сразу же по пробою минимума или максимума первой свечи в направлении этого самого пробоя (делаем это с помощью отложенной заявки). Выставляем тейк-профит, равный половине значения ATR D1 c периодом 5. Стоп-лосс ставим на противоположном конце (минимуме или максимуме) первой свечи. Если расстояние от минимума до максимума этой (первой) свечи превышает 30% от ATR, делаем стоп 30% от ATR, если расстояние от минимума до максимума первой свечи меньше, чем 15% от ATR, делаем стоп 15% от ATR (имеется в виду ATR D1 c периодом 5).
Исходы:
Если срабатывает тейк — отдыхаем до начала следующего дня (сессии).
Если же срабатывает стоп — тут же, на уровне стопа, открываемся в противоположную сторону, и у этой второй позиции делаем такие же ограничители (стоп с тейком), как и у первой. Делаем это так же с помощью отложенной заявки.
Если до конца сессии цена не дошла ни до стопа, ни до тейка — закрываемся в конце сессии по факту.
В общем, за одну сессию мы открываем не больше двух позиций.

Насколько худым оказался 2022 год для инвестиции? Как вели себя разные активы за последние десятилетия? Как простой диверсифицированный портфель обошел в доходности основные активы? 

Весь январь анализировал прошлый год, перетряхивал стратегии и пересчитывал портфели. Такое у меня обязательное ежегодное упражнение. И благодаря ему, я всегда становлюсь более спокойным, потому что сиюминутный новостной фон всегда расшатывает психику, а базовые принципы работают в долгую.   

Как вы знаете, я придерживаюсь портфельных инвестиций в разные активы с периодической ребалансировкой и налоговой оптимизацией. Такой портфель устойчив к волатильностям отдельных инструментов.

Давайте сравним, как это сработало по итогам прошлого рокового года, когда повалились цены, рынки, связи. 

Сравним с простейшим диверсифицированным портфелем, который ребалансируется раз в год:

• 60% акции (30% — российские, 30% — американские).
• 30% — золото.
• 10% — деньги (депозиты, облигации, валюта).

Это материал из цикла «Метод улитки»: напоминаю, что я пишу книгу про личные финансы и выкладываю каждую главу в свободный доступ. Первая глава лежит вот здесь, предыдущая (про житейский бухучет) доступна по этой ссылке – а ниже, получается, будет продолжение. Но в целом, каждую главу можно смело читать по отдельности – так что, если вы пропустили предыдущую, то можно сильно не париться и просто читать дальше.

Рождество.Человек я атеистических взглядов, но религиозные праздники чту, как еврей день субботний. Соответственно 0,75 вина принял на душу и потянуло меня написать таки, что же мне в жизни приносило доход.Может кому мой опыт поможет. Ладно, сижу-ляжу, что мне очень несвойственно, на улице -24, что тоже несвойственно для наших краёв, поехали.

Посыл всего этого один- идите туда, где раздают, а не туда, где отнимают. Прибыль от спекуляций- это морковка перед глазами осла, который тянет чужой воз, не зная куда, потому что он смотрит на морковку, а не вперёд.

1. Как ни странно, любимый творческий труд, мне во благо, другому человеку на пользу. Так что осваивайте любую профессию по максимуму своих физических и интеллектуальных возможностей и будет вам счастье. Возможно не с первого раза.Ищущий да обрящет. Стучащему да отворят.Вопрошающему, да ответят.Прочитайте Книгу Екклесиаста или Проповедника, там всё сказано. Так чтобы годам к 45-ти обзавестись либо капиталом, либо хорошей должностью с большим столом в уютном  кабинете, либо уже хорошей пенсией. Либо всем этим вместе.

Пришло время обновить список Дивидендных аристократов России, делаю это уже в пятый раз. С аристократами в России всегда было сложно, но я боялся, что в этом году их и не будет вовсе. Однако не всё так ужасно, 2022 – не 1917.

1. Финрез +61%. Просадка внутри года была под -30%.
2. Акцент на тупаны — системы со средней сделкой от 0,5% до 3%.
3. 17 moex-фьючерсов и этот перечень предстоит расширить в 2023.
4. Самые «нервные» эпизоды.
4.1. Март в связи со стоп-торгами
4.2. Четыре подряд убыточных месяца (август-ноябрь).
5. Торговля непрерывным лотом за счет перехода на виртуальные позиции.
6. В новый год в шорте газа и лонге акций.
7. Ошибок не мало.
8. Достижения имеются.
9. Планов на 2023 более, чем.
10. Руки — зло. Всё, что старался делать в ручном (экспертном) режиме, в сумме дало ноль. Хорошо, что вёл дневник ручных корректировок. Хорошо, что в этом году их было мало.

Всем предновогодний привет! Итоги 2022 года подведены, осталось поставить цели на, уже наступающий на пятки 23 год и проводить в историю, получается, старый 22.

Поехали!

Цель №1 – Общая сумма инвестиций

Задача min: Пополнить ИИС-А на общую сумму 200 тыс ₽, т.е. в среднем ежемесячно направлять на инвестиции 17 тыс ₽.

Задача max: Отправить туда же 300 тыс ₽ (25 тыс ₽ в мес).

Комментарий:

Мне 23 и большинство крупных приобретений у меня впереди, поэтому я не могу брать всю сумму из ежемесячных сбережений и отправлять их в СПФ, а вот стараться увеличивать дельту между доходами и расходами могу, но об этом как говорится: «to be continued». Как вы поняли на 2023 год планируется «что-то крупное».  

Цель №2 – Стоимость СПФ (Собственного Пенсионного Фонда)

Задача min: Преодолеть отметку в 0,85 млн ₽.

Задача max: Покорить планку в 1 млн ₽.

Цель №3 – FIRE-number