Еще один видос из спорта который объясняет, как  бороться со страхом  совершать сделки .

Удар или кулак меняем на сделку  и наслаждаемся :)

( Читать дальше )

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

Нефть — шорт.

Добрый день, друзья.

Вчера просто физически не успел сразу выложить сделку по нефти, однако она заслуживает внимания и объяснений.

После того, как в четверг и пятницу нефть преодолела сильную поддержку в районе 47.5, произошла попытка закрепления ниже данного уровня и многие рассчитывали на снижение цены инструмента в зону 45 и ниже.

Напомню, что уровень 47.5 достаточно долгое время себя отрабатывал как поддержка, и после его пробития, данная ценовая зона выступила зеркальным отображением и уровень стал уже сопротивлением. Это одна из самых сильных формаций торговли, когда уровень меняет свое значение. Именно с таких зон начинаются хорошие и трендовые движения.

После небольшого отката в точку 47 долларов, нефть попытались начать нисходящее движения, но по каким-то причинам, игроки не поддержали данный план. 

И вот вчера, с самого утра, многие трейдеры попались в бычью ловушку, и инструмент снова подошел к своему промежуточному уровню 47, где и произошел ложный пробой на объеме, после чего я открывал сделку в шорт. Стоп был 0.2п и поэтому целями движения выступали соотношения 3к1,4к1, и 5к1. Однако гядя на происходящее,  был вынужден зафиксировать позиции после достижения 3к1.

Итог сделки положительный и начало недели выдалось позитивным.

Всем отличной торговой недели, и встретимся в 13-00 в прямом эфире на канале youtrade.tv

Предисловие

Год назад на канале Russia Today видел интервью сотрудника JP Morgan из студии в Лондоне, в котором мимоходом упоминали, что на финансовом рынке на 1 физический баррель нефти приходится 60 000 тысяч баррелей бумажных. Цифра конечно поразила, но удивило другое: это же сколько надо денег чтобы сделать overnight позиции, т.е. перенос позиции через ночь когда на 1 лот фьючерса в нефти требуется для overnight 5000-6000 долларов.

На тот момент я мало знал о календарных спредах, поэтому данный пост думаю будет открытием и для других трейдеров

Почему календарные спреды ?

Для многих трейдеров календарный спред – это инструмент биржи, который позволяет перероллиться из одного фьючерса в другой, например чтобы перенести лонг 1 лот из фьючерса нефти AUG16 в лонг 1 лот SEP16 нужно в календарном спреде AUG16-SEP16 продать 1 лот: в итоге биржа за Вас во фьючерсе AUG16 продаст 1 лот, а в SEP16 купит 1 лот.

Цена по которой Вы будете это делать, если по лимитному ордеру, будет = Цена ASK AUG16 – Цена BID SEP16. Как результат Вы экономите на комиссии, так как биржа рассматривает это как 1 сделку на 1-м инструменте (каждый календарный спред имеет свой стакан на бирже), но по факту мы понимаем такая сделка порождает 2 сделки в 2-х фьючерсах, т.е. мы увидим ОБЪЕМ 1 лот продан во фьючерсе AUG16, и 1 лот куплен во фьючерсе SEP16.

( Читать дальше )

Следите за покупками онлайн 

 

Выделю несколько фишек теханализа, на которые смотрю
— Уровни поддержки/сопротивления — психологические моменты, с толпой часто работает.
— Коррекция по Фибоначчи (0,318 очень красиво ложиться на коррекции)
— Волны эллиота
- Индикатор WPR (Индикатор Williams’ Percent Range) от Ларри Вильямса.



Короче, я уже писал про шорт по рублю, вот ещё картинка в ту же корзину. 

Покупае 64 продаём 84. Как минимум 20% должны сделать. Нефть уже пошла вниз, а руб ещё можно докупить пока его придерживают)) 

neveev.ru/Mind%20traps/cognitive%20biases/law%20of%20small%20numbers/
Александр Невеев кандидат психологических наук

     Термин «закон малых чисел» (law of small numbers), введенный в научный обиход нобелевским лауреатом и психологом Даниэлем Канеманом, как и исходный термин «закон больших чисел» (law of large numbers), условны, и их не стоит трактовать буквально.

Что же это за закон такой — закон малых чисел?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ненадолго сосредоточиться на законе чисел больших.

А закон больших чисел, говоря предельно упрощенно, касается вот чего.

Допустим у нас есть огромный мешок с российскими монетами достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. В мешке этих монет бесконечно много, причем монет каждого достоинства поровну. Предположим, что эти монеты не отличаются по размеру и весу. К мешку по очереди подходят люди и вынимают каждый по одной монете. Это происходит снова и снова: огромное количество людей получают свои монеты.

Наша задача — угадать, сколько денег получит каждый подошедший в среднем.

( Читать дальше )

Перевод (http://bettersystemtrader.com/sharpe-ratio-right-answer-wrong-question/)

Многие используют коэффициент Шарпа, но до конца не понимают в чем прелесть данного показателя.

Для начала давайте выясним, что коэффициент Шарпа делает хорошо:

1. Сравнение разных активов и стратегий.
2. Оценка неопределенности.

Мы все знаем, что в создании портфеля стратегий очень важно правильное распределение активов. Трудность состоит в том, чтобы найти единую метрику оценки разных стратегий, скорректированную на размер риска. Это то, что делает коэффициент Шарпа. С помощью него мы получаем единую меру для измерения риска различных классов активов: облигаций, акций, фьючерсов, сырья и т.д.

Человеческому мозгу трудно связать неопределенность с риском. Риск активирует миндалевидное тело (амигдала), а та активирует рефлекс бей-беги. В данном случае Шарп можно использовать как хорошую оценку неопределенности, он является отношением результативности стратегии к неопределенности.

( Читать дальше )