Кажется, контуры будущего ипотечного кризиса постепенно вырисовываются.

Наверное, те, кто изучает последствия ипотечного кризиса в США, недоумевают. Как так: умные дяди годами смотрели на то, как банки толкают сабпрайм ипотеку, а ипотечные агентства надувают пузырь ипотечных деривативов, и не только ничего не пытались сделать, но, и вообще не обращали на происходящее особого внимания, пока не стало слишком поздно (отдельные оракулы не в счет).

Так и у нас в обществе царит олимпийское спокойствие – в конце концов, ипотеку заливают на рынок не первый год, и ничего страшного пока не произошло, наоборот – поскольку уровень владения собственной недвижимостью в России один из самых высоких в мире, многочисленные бенефициары радостно потирают руки.

Конечно, трудно не заметить, что кредитование принимает все более нездоровые и уродливые формы (нерыночные ставки, низкий первоначальный взнос, «кредитные каникулы» на первые годы выплаты и прочее-прочее), но опять-таки, это же делается на благо строительному сектору, дающему высокий мультипликативный эффект по всей экономике и бла-бла-бла.

( Читать дальше )

Меня все критикуют за то что я пишу посты не про трейдинг якобы, поэтому можете начать закидывать меня лайками, сейчас я расскажу вам как заработать и зарабатывать деньги на бирже и при этом не сойти с ума.

Для этого надо потребуется всего ничего, уровни и объемы. Стратегия Герчика проще говоря. Но только улучшенная. Улучшенная за счет датафида WST и принципов VSA. А так же если хватит духа то и СОТ.

Все просто, находим уровень который цена не может пробить. И нам нужны ситуации когда при подходе к уровню наливается большой объем. В таких паттернах очень легко входить в обратном направлении и брать тренд.

Почему я говорю только про этот паттерн? Потому что он рабочий и самый легкий. И только с помощью него я сам лично и зарабатываю. Меня научили ему старшие коллеги по цеху, которые давно его применяют. Они обучают этому за немыслимые деньги, потому что они очень богаты и каждый может убедиться в том что они живут с трейдинга. Я же рассказываю вам стратегию бесплатно, потому что знаю что все равно ее никто применять на практике не будет. 

( Читать дальше )

До не давних пор я был против краткосрочной торговли и увидев фантастические результаты TATARINа, решил найти подвох. Обмана не нашел, но вдохновился и мнение поменял, теперь решил научиться торговать на минутках. А здесь расскажу о статистических характеристиках торговли TATARINа.
Результаты TATARINа в 3-х месячных конкурсах ЛЧИ в прошлые года:

Доходность выдающиеся, но смущают не большие стартовые активы. Думаю, причина в первую очередь в психологии: рисковать 1% своих денег с 4 плечем не так страшно, как 100% своих денег с 4 плечем. Это не только страшно, но еще безумно. Ликвидность рынка тоже ограничивает эту стратегию. В конкурсе он выкладывался на все 100%, а в реальной жизни без отдыха сойдешь с ума. Собственно говоря, поэтому реальная годовая доходность всех активов думаю намного ниже.

Анализ результатов 1332% perfection (TATARIN) ЛЧИ-2021:
Еще в декабре проанализировал результаты фондового рынка TATARINа

( Читать дальше )

Друзья,
хочу поделиться с вами фактами о консолидированном бюджете Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов. Для понимания, консолидированный бюджет — это свод всех доходов и расходов государства на всех уровнях (федеральном, региональном), внебюджетные фонды — это, например, ПФР (спасибо пользователю Влад за то, что обратил мое внимание). В анализе представлена динамика с 2006 года, так как именно с этого момента представлена информация на сайте министерства финансов РФ.

1. Сначала посмотрим на структуру и динамику доходов:


* Данные за 2021 год — мои расчеты, сейчас есть информация по октябрь 2021 включительно, годовые данные рассчитаны как данные за 10 месяцев 2021 года, деленные на 10 (месяцев) и умноженные на 12 (месяцев).

Что мы видим за период с 2006 по 2021:

• Доля нефтегазовых доходов упала с 27,7% до 18,8%, мы реально стали менее зависимы от продажи нефти и газа
• Рост нефтегазовых доходов составил 197%
• Рост ненефтегазовых доходов составил 391%
• Больше всего в % соотношении выросли доходы от НДС (496%), страховых взносов (500%), акцизов (668%)
• Самые крупные статьи доходов в 2021 году: НДС 19,4%, Нефтегазовые 18,8%, Страховые взносы 18,6%.

( Читать дальше )

Неотвлекаемые. Как управлять своим вниманием и жизнью

( Читать дальше )

К сожалению, с нами нет Николая Подлевских. Поэтому приходится самостоятельно высасывать оперативные данные по нефти в США из первоисточника.

В Среду примерно в 18:30:10 по Москве заходим на сайт EIA и качаем два коротких отчета:


Отчет Weekly Petroleum Status Report содержит короткую (одностраничную) сводку по загрузке НПЗ и по запасам. Если требуется, то закидываем его в переводчик гула и читаем:

Сводка еженедельных данных по нефти за неделю, закончившуюся 8 января 2021 г.

В среднем за неделю, закончившуюся 8 января 2021 года, производственные мощности для нефтеперерабатывающих заводов в США составили 14,7 миллиона баррелей в день, что на 274 000 баррелей в день больше, чем в среднем на предыдущей неделе. На прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы работали на 82,0% от своей производственной мощности. Производство бензина на прошлой неделе снизилось и составило в среднем 7,5 млн баррелей в день. Производство дистиллятного топлива на прошлой неделе снизилось и составило в среднем 4,7 миллиона баррелей в день.

( Читать дальше )

В моём арсенале пренебрежительно мало инструментов для обогащения, но каждый из них «на вес золота».

Один из таких «волшебных ключиков», открывающих двери в «комнату с несметными сокровищами» является ценовой индекс муниципальных облигаций MICEXMBICP (он же RUMBICP).

Сейчас 99,99% читателей широко раскрыли свои глаза и начали хлопать ресницами… но не взлетели. :)

Итак, что эта за штука такая и как ей пользоваться?

Посмотрите на чудесный недельный график ниже.



Если говорить простым языком, то индекс MICEXMBICP показывает насколько дорого или дёшево стоят муниципальные (читай надёжные) облигации РФ.

Уровень цены выше 100 означает состояние спокойствия и некой эйфории на фондовом рынке в целом.

Ликвидности так много, что она раздувает портфели крупных институциональных инвесторов до безобразия.

С рынка сметается всё более-менее интересное, начинает расти средняя цена муниципальных облигаций (падает доходность).

( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок   

 

 

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

( Читать дальше )