Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

До свидания Смарт-Лаб. Повеселились и хватит.

Решил уйти пораньше, чем обещал. Буду краток. 

Сегодня решил поделиться одной очень хорошей рабочей стратегией.


Мало кого это заинтересовало. А между тем сегодня люди послушав меня могли избежать очень больших убытков, другие очень прилично заработать. 
Ну ладно подумал я. И решил написать по основной тематике, правильно, про нашего великого эксперта интрадейщика. Меня заоофтопили.
Т.е. получилось, что темы про трейдинг и рабочие стратегии здесь неинтересны, а про то что интересно писать нельзя. Ну ладно, подумал я, и решил попращаться.

Вмем оставшимся, желаю найти нормальное дело в жизни и перестать уже тешить себя иллюзиями на счет трейдинга.

Отдельное пожелание для топовых.

Тимофею. Желаю, чтоб поток лохов идущих на форекс непересыхал, и у твой рекламный бизнес форекс кухонь процветал. Желаю дописать уже книгу про гомонищетрейдинг. Желаю чтоб наконец Кудрин начал здесь писать. И не забывай закаляться.

( Читать дальше )

В сентябре исполнилось 7 лет как я работаю на рынке. с мая 2012 года пишу на Смарт-лабе.
Стараюсь быть честным с публикой. Иногда это не получается...
Поэтому нужно уметь признавать ошибки, в том числе и делать это публично. Раз уж назвался груздем (блогер — публичный человек), то полезай в кузов (и публично обсуждай ошибки, а успехи держи при себе, чтоб не заносило).
и когда пишешь другим вот такое:



 то будь добр и сам неси ответственность за свою порой излишнюю самонадеянность в таком сложном и очень, очень интересном бизнесе как инвестбизнес. 
Поэтому придётся признать все ошибки которые были сделаны за эти семь лет и сделать это публично. Иначе придётся при взгляде в зеркало каждый раз вспоминать, что Я-СЛАБАК.
Итак,

1. Всегда считал, что после того как я сделал анализ, то можно СРАЗУ делать МАКСИМАЛЬНУЮ ставку. Это не правильно, потому что, во-первых, всегда есть вероятность недостоверной информации на основании, которой делается прогноз (строится модель), во-вторых, использование ЗАРАНЕЕ неработающих инструментов (пример стоимостное инвестирование на российском рынке), в-третьих, отклонение альтернативных сценариев развития ситуации и соответсвенно, парадигма «я же сделал анализ. потрудился. ёптить. ну как так то?». Лечить эти проблемы нужно жёстким ММ и РМ (ниже).

( Читать дальше )

Долгожданная мечта прибалтийских стран получить иной, кроме российского, источник газа сбылась. Литва получила терминал сжиженного природного газа (СПГ), который, как заявила президент страны, стал «реальным шагом для обеспечения безопасности всего Балтийского региона». Проблема в том, что этот газ будет куда дороже газпромовского.

В Клайпеду 27 октября 2014 г. прибыло плавучее хранилище СПГ Independence («Независимость») и встало на рейд Клайпедского морского порта. СПГ-терминал в Клайпедском порту, как ожидают власти Литвы, станет альтернативой трубопроводным поставкам Газпрома.
«Судно Independence – это реальный шаг для обеспечения безопасности всего Балтийского региона. Наконец мы энергетически самостоятельное государство», – радостно приветствовала прибытие судна президент Литвы Даля Грибаускайте.


«Литва, вы невероятны. Никто не верил, что это произойдет», – рассыпалась в комплиментах учредитель норвежской Sund Energy Карен Санд. По ее словам, все говорят о том, что хотят СПГ-терминал, но в реальности ничего нет – в пример она привела Финляндию, которая хочет построить терминал СПГ с 1968 года. «Литва показала, что терминал СПГ – не так дорого и страшно», – добавила Санд. Главное достоинство терминала, по ее словам, – это возможность поставлять газ из любого места куда угодно.


( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

  Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они  отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%.   25% и стоп 75% соответственно. 
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил.  Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что,  что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу

( Читать дальше )

Пост по мотивам предыдущего: smart-lab.ru/blog/210413.php
Который в свою очередь являлся комментарием к: smart-lab.ru/blog/210372.php

Пост мотивирован комментариями (к моему предыдущему посту) самоуверенных неучей, которые демонстировали свое невежество чересчур агрессивно.
Причиной дискусси возникшей явлейтся тот факт, что при решении задач связанных с вероятностями люди слишко легкомысленно доверяются своей интуции. Всем известный парадокс Монти-Холла является ярким подтверждением этому. Одним из способов решения данной проблемы является моделирование задачи на компьютере. Поэтому тем, кто умеет программировать, настоятельно рекомендуется все свои решения задач связанных с вероятностями и статистикой проверять, используя данный метод.

Однако сегодня я всё же обойдусь без компьютера и продемонстрирую решение задачи из поста monte_carlo, фактически используя только ручку и листок бумаги.

( Читать дальше )

Перепост Элвиса Марламова.
Обратите внимание на Обьнефтегазгеология. У меня данной акции нет в своем портфеле, данные акции не имеют биржевого оборота (можно купить лишь на RTS Board), но у меня есть паи интервального ПИФа акций Арсагера-6.4., в котором в свою очередь есть данные акции!!!

 

Читайте ниже! Интересная инвест. идея.

В преддверии публикации данных за 3-й квартал 2014 напишу запись про мою любимую Славнефть.

Для начала рекомендую почитать мой пост про самую дешевую ВИНК от 26 мая 2013, где я указывал на аномальную оценку Славнефти к аналогам.

http://elvis.whotrades.com/blog/43672113685



( Читать дальше )