Ну, вот и пришло время сформулировать принципы мани менеджмента под свой стиль торговли…

Я думаю все кто идут по нелегкому пути трейдинга рано или поздно к этому обязательно приходят, если их не размазывает биржевой каток, этот момент как раз сейчас настал и для меня…

Я тут не буду расписывать свой долгий и тернистый путь в трейдинге, это сюжет для другой истории, могу только обозначить, что первые осмысленные результаты в торговле, становление ситстемы и стиля стали появляться в начале лета 2011 года, все, что было в течение предыдущих двух лет это был всего лишь периодом обучения. То умение и понимание как можно зарабатывать позиционно у меня сформировалось только этим летом, предшествующие успехи в скальпинге я не беру… но я все еще продолжал набивать шишки, потому что очевидно, что одного умения зарабатывать недостаточно, нужно еще научится не терять деньги на рынке. Тут могу даже пример привести из своего опыта пост – 3454 http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&st=3450  И когда, уже умея зарабатывать, начинаешь осознавать важность и этой составляющей трейдинга начинается самое интересное – ты приходишь к важности системы ограничений и контроля рисков, то есть к Мани Менеджменту.


( Читать дальше )

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

Соотношение риск/прибыль является одним из самых важных параметров в любой стратегии. Хорошее соотношение риска/прибыли может сделать убыточную систему – прибыльной. В то время как плохое соотношение, прибыльную систему в убыточную.
Поэтому перед тем как перейти к торговле по одной из систем, уделите данному методу побольше времени и найдите оптимальное соотношение риска к прибыли.

Что такое соотношение риск/прибыль.

Риск – эта сумма ваших активов находящихся под угрозой. На рынке форекс, это сумма пунктов от начальной цены открытого ордера до стоп лосса, умноженное на количество открытых лотов. Например стоп лосс в 50 пунктов на 2 лота, дает общий риск в 100 пунктов.

Прибыль – сумма в пунктах, которую вы можете получить в случае прибыльной сделки – Тейк профит.

Пример соотношений.

100 пунктов стопа против 200 пунктов прибыли. Итого ратио 1/2 (риск/доходность).

( Читать дальше )

Хотелось бы обсудить и выяснить мнения народа на тему, т.н. плеча на ФОРТС. 
Неоднократно встречал здесь слова типа:

«С таким плечом (максимальным — т.е. ~8,5) — это слив депо»
«С такими плечами долго не проживешь»
«Ушел в лонг с 3м\5м\1 (нужное подчеркнуть) плечом»

И т.д. и т.п. 

Мое мнение: плеча в его каких-то разных вариациях, как в примере выше, нет!
Привожу пример (суммы округлены для понимания): 
Я, вложив в сделку с 1 контрактом РИ свои реальные 10к руб., совершаю операцию активом стоимостью 90к руб.  Явно видно то самое, как многие его называют, максимальное плечо.
И неважно какой у меня при этом депозит, да пусть хоть 5 млрд. руб. — если я совершил сделку на 1 контракт, вложив в сделку капитал в 10к руб., то я и финансовый результат получаю на вложенный капитал – т.е. на 10к руб..
Получается следующее: я открыл позицию на 1 контракт, цена изменилась на 1%. Мой фин. Результат (неважно прибыль или убыток) – это 1% от стоимости КОНТРАКТА, а не моего капитала вложенного в эту сделку, и уж тем более не всего моего абстрактного депозита. Т.о. я имею 900 руб. результата на вложенные в сделку 10к руб. — т.е. ~9%.


( Читать дальше )

Изливаю душу, думаю много будет не согласных....
Складывается такое чувство, что из практикующих скальпинг  на Смартлабе, лишь только я один...
Итак, друзья,  пока что все больше и больше убеждаюсь, что наилучший вариант для торговли, чем скальпинг на ФОРТС, нет и наверно не будет!
В самом худшем случае это вариант интрадей на RIZ с 3-5 сделок, с закрытием позы на ночь.
Удивляет, как многие  стараются поймать гэп на открытии следующего дня, это не системно и попросту игра в рулетку. Любите рисковать, идите в казино, там риска для Вас будет достаточно, наиграетесь к концу дня....
Вот и грааль:
1) Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный ( 14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке);

2) Каждый день закрываться в +;

3) Закрывать убыточные позиции;

4) Никогда не жалеть об упущенной возможности; 

5) Держать общий убыток не более 100-500р.

( Читать дальше )

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.

( Читать дальше )

Я думаю, что брать надо колы. Почему не путы? Ну, посудите сами — конечно, текущая политическая ситуация крайне неприятна. В субботу вероятнее всего на митинге будет очень неприятно — как минимум кого-то задавят. Настораживает факт того, что сегодня по Москве бегал псих и ножом резал граждан, человек 12 порезал говорят — (http://www.livejournal.ru/themes/id/41723). Но с точки зрения рынка, будет какая-то определенность. Моментальной Ливии сейчас по любому не получится, потому как нефть грозит сильно подорожать в предверии грядущего воспитания Ирана (по предварительным данным удар по Ирану намечен на середину декабря, как раз после экспирации, и займёт это дело около месяца — (http://earth-chronicles.ru/news/2011-12-08-13116). Поэтому ттекущее снижение, когда росрынок сильно оторвался вниз от мировых тенденций,  носит временный характер и являет собой хорошую возможность затариться поплотнее. Я не исключаю возможности, что и  в понедельник мы будем ниже. Но из всех возможностей я предпочитаю рассматривать наиболее выгодную и наиболее вероятную. И что мы тут имеем?

( Читать дальше )

Можно ли двигать рынок? Можно ли делать деньги, двигая рынок? Нужно ли получать разрешение на маркетмейкерство? Итак: небольшой эксперимент.
 
Имеем: 1000 долларов, небольшой свободный рынок и биржу с двойным аукционом. В качестве объекта нашего Эксперимента возьмем баннерные показы какой-нибудь баннерной сети.
Подготовка: Найдем биржу, где эти баннеры торгуются.Подсчитаем сумму всех выставленных заявок на покупку и продажу. Выберем ту сеть, где капитализация всех заявок лежит в пределах от 300 до 800 долларов. Зарегистрируемся в баннерной сети и покрутим месяц её баннеры. (Нужен свой сайт) Купим баннеров на 200 долларов на бирже (около 5 млн баннеров по цене 4 цента за тысячу)
 
Эксперимент:
К качестве начальной цены возьмем среднее от текущей максимальной покупки и минимальной продажи
Установим цену покупки как (наша_цена — 1 процент)
Установим цену продажи как (наша_цена + 1 процент)
Скупаем все баннеры, которые ниже нашей цены покупки
Продаем всем заявкам, которые выше нашей цены продажи
Все время держим заявки с нашей ценой покупки/продажи
Раз в день кидаем монетку. Если орел — повышаем цену на 1 процент, если решка — снижаем цену на 1 процент.



( Читать дальше )

Начало здесь:

Продолжаем тему красивых паттернов фьючерса на индекс SP500

После того, как в первой части (http://smart-lab.ru/blog/27742.php) вчера большинством голосов было принято, что данный паттерн:


является исключительно буллишь (автор топика присоединился к этому мнению :) ),
и сипи должна вырасти в коцмас как минимум, а то и в галактику Андромеды, сегодня предлагаю рассмотреть новую формацию:


Итак, ваши предположения или действия ?