«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мат. 8: 21-22).

     Как Вы понимаете, пришло время поговорить о физиологии.

     Как нам всем известно, ещё со Школы (Биржевой Торговли), самые возбудимые и чувственные места у Неё (у Рыночной Реальности) расположены неглубоко от поверхности. Ну просто так природой заведено. Чтобы Каждый (Трейдер) мог всегда хорошенько оттестировать Каждую (Систему). С удовольствием. Если вдруг приспичит им обоим. Ну или почти Каждый почти Каждую...

     Частенько доводится читать вопросы наших Уважаемых Читателей Смартлаба — где можно найти потиковую историю торгов с 1812 года?
Когда спрашиваю — ЗАЧЕМ??? следует ответ — чтобы запихнуть ей (Истории) свой тестер поглубже и как следует пошуровать им там. 

( Читать дальше )

На смартлабе любят сопли жевать, подводя итоги за месяц, у кого -5%, у кого -3%, кому это вообще интересно?

Всех этих соплежевалок, которые годами торгуют возле нуля, нужно было давно сдать в утиль. Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего? Всё слили? Кому нужна теперь ваша статистика?

Ладно, это всё лирика.

Вот, берём фотошоп и рисуем что душе угодно:



Но сегодня мы поговорим о тру-опционщиках. Кто это такие?

В «Опционном чате» провели опрос, результат получился следующий:



( Читать дальше )

Что-то очень много статей развелось о сливах интрадейщиков, состоянии их нервной системы и прочих невзгодах. Однако, ничего спокойней интрадея найти невозможно — думать и анализировать вообще ничего не надо, а встал из за компа — так и вообще о рынке забыл.
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует. Собственно, как и в любом бизнесе — ничего нового. Вопрос только, как определить, где дешево, а где дорого.
Это тоже несложно, в этом нам поможет простейшая мат статистика. Проводим на графике линию полиномиальной регрессии, рассчитываем стандартное отлонение (СТО), проводим на графике линии СТО. Под линиями СТО — статистически дешево, над линиями СТО — дорого.
Вот и определились с уровнями покупки и продажи.
Далее, учитываем, что цена никому ничего не обязана, и может ходить куда угодно, но чаще все таки ходит внутри диапазона распределения.
Вот и все, система готова, она вся на картинке.


Теперь скажите, вы видите здесь неудачные сделки? Я не вижу, но и не все их сегодня реализовал.
Кстати, быстродействия Quik вполне и больше чем достаточно, и все время удивляюсь тем, кто жалуется на быстродействие Quik.

Решил поделиться одним техническим способом, который я использую для определения тренда – среднюю с изменяющимся диапазоном усреднения. Но перед тем, как выложить все это искушенной публике, проверил есть ли что похожее. Оказывается, есть, но только по названию, а не по сути (может, правда, я чего-то не нашел). Это индикатор VIDYA. Ниже я приложу справку с описанием из интернета с расчетом VIDYA. VIDYA немного модифицирует экспоненциальную скользящую среднюю EMA. Период усреднения в EMA – это доля, которая определяет сколько взять текущей цены, а сколько предыдущего значения EMA. То есть вся фишка VIDYA в добавлении переменной в размер доли.

Если озвучивать задачу, которую я перед собой поставил, то это максимально быстро выявить тренд с минимальными ошибками. Самый простой трендовый индикатор – средняя, да и самый удобный при работе в Excel. У меня в Excel в принципе все расчеты. Дальше немного порассуждаю. При боковике с быстрыми изменениями направления движения средняя с большим усреднением не покажет хорошего результата, а при длительном движении средняя с маленьким периодом усреднения  будет чаще показывать разворот, которого еще нет. Значит при боковике или быстро изменяющихся движениях рынка период средней должен уменьшаться, а при трендовом движении в одну сторону период средней должен увеличиваться.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

( Читать дальше )

Александр, добрый день!

Как я понял, вы в трендовых системах применяете фильтр тренд/пила (могу ошибаться в терминах).
На этой неделе Сишка плавно снижалась и наверняка этот фильтр показывал значение «тренд».
Но вчера было движение вначале в одну, потом в другую сторону.

Что показывал этот фильтр вчера? Менялся ли он в течении дня?
Насколько он помог улучшить результаты?

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

( Читать дальше )

Завершил тесты нового робота SBP, буду ставить на реал торговать.

Трендовый робот на волатильных свечах, основан на этом посте https://vk.com/birga_mmvb_roboti?w=wall-176693946_372

Общая доходность в %, это то, что показывает ТСлаб, она считается от первой котировки в 2009 году,.

Все тесты проводились с комиссией, с учетом экспираций, с учетом утренних Гэпов. Все роботы торгуют на реальных счетах, их реальные результаты, можно посмотреть в таблицах, которые я выкладываю в конце каждого месяца. Сортировка по алфавит

Все тикеры (SI — 3 лота, EU — 3 лота, SR — 3 лота, RI- 3 лота, т.е. по 1 лоту в каждом варианте параметров) вместе:

Общий доход 3977% или 1 700 000 пунктов с 2009-2020 год

Средняя доходность в год 36 % от полной стоимости контактов

Доходность в год 116 % или 140 000 за 1 год, при вложениях в ГО 120 000 рублей. Доходность посчитана при использовании максимального плеча

Просадка — 52 000 пунктов
Количество сделок 19036 ШТ
Выигрышных сделок 43% — 8329 шт

( Читать дальше )

from websocket import create_connection
import json
import random
import string
import re
import pandas as pd
import csv
from datetime import datetime
from time import sleep

def filter_raw_message(text):
    try:
        found = re.search('"m":"(.+?)",', text).group(1)
        found2 = re.search('"p":(.+?"}"])}', text).group(1)
        print(found)
        print(found2)
        return found1, found2
    except AttributeError:
        print("error")
    

def generateSession():
    stringLength=12
    letters = string.ascii_lowercase
    random_string= ''.join(random.choice(letters) for i in range(stringLength))
    return "qs_" +random_string

def generateChartSession():
    stringLength=12
    letters = string.ascii_lowercase
    random_string= ''.join(random.choice(letters) for i in range(stringLength))
    return "cs_" +random_string

def prependHeader(st):
    return "~m~" + str(len(st)) + "~m~" + st

def constructMessage(func, paramList):
    #json_mylist = json.dumps(mylist, separators=(',', ':'))
    return json.dumps({
        "m":func,
        "p":paramList
        }, separators=(',', ':'))

def createMessage(func, paramList):
    return prependHeader(constructMessage(func, paramList))

def sendRawMessage(ws, message):
    ws.send(prependHeader(message))

def sendMessage(ws, func, args):
    ws.send(createMessage(func, args))

def generate_csv(a):
    out= re.search('"s":\[(.+?)\}\]', a).group(1)
    x=out.split(',{\"')
    
    with open('data_file.csv', mode='w', newline='') as data_file:
        employee_writer = csv.writer(data_file, delimiter=',', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)
    
        employee_writer.writerow(['index', 'date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
        
        for xi in x:
            xi= re.split('\[|:|,|\]', xi)
            print(xi)
            ind= int(xi[1])
            ts= datetime.fromtimestamp(float(xi[4])).strftime("%Y/%m/%d, %H:%M:%S")
            employee_writer.writerow([ind, ts, float(xi[5]), float(xi[6]), float(xi[7]), float(xi[8]), float(xi[9])])
            


# Initialize the headers needed for the websocket connection
headers = json.dumps({
    # 'Connection': 'upgrade',
    # 'Host': 'data.tradingview.com',
    'Origin': 'https://data.tradingview.com'
    # 'Cache-Control': 'no-cache',
    # 'Upgrade': 'websocket',
    # 'Sec-WebSocket-Extensions': 'permessage-deflate; client_max_window_bits',
    # 'Sec-WebSocket-Key': '2C08Ri6FwFQw2p4198F/TA==',
    # 'Sec-WebSocket-Version': '13',
    # 'User-Agent': 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 Edg/83.0.478.56',
    # 'Pragma': 'no-cache',
    # 'Upgrade': 'websocket'
})

    
# Then create a connection to the tunnel
ws = create_connection(
    'wss://data.tradingview.com/socket.io/websocket',headers=headers)

session= generateSession()
print("session generated {}".format(session))

chart_session= generateChartSession()
print("chart_session generated {}".format(chart_session))

# Then send a message through the tunnel 
sendMessage(ws, "set_auth_token", ["unauthorized_user_token"])
sendMessage(ws, "chart_create_session", [chart_session, ""])
sendMessage(ws, "quote_create_session", [session])
sendMessage(ws,"quote_set_fields", [session,"ch","chp","current_session","description","local_description","language","exchange","fractional","is_tradable","lp","lp_time","minmov","minmove2","original_name","pricescale","pro_name","short_name","type","update_mode","volume","currency_code","rchp","rtc"])
sendMessage(ws, "quote_add_symbols",[session, "BINANCE:BTCUSDT", {"flags":['force_permission']}])

sendMessage(ws, "resolve_symbol", [chart_session, "symbol_1","={\"symbol\":\"BINANCE:BTCUSDT\",\"adjustment\":\"splits\"}"])
sendMessage(ws, "create_series", [chart_session,"s1","s1","symbol_1","1",300])

sendMessage(ws, "quote_fast_symbols", [session,"BINANCE:BTCUSDT"])

sendMessage(ws, "create_study", [chart_session,"st1","st1","s1","Volume@tv-basicstudies-118",{"length":20,"col_prev_close":"false"}])
sendMessage(ws, "quote_hibernate_all", [session])

#st='~m~140~m~{"m":"resolve_symbol","p":}'
#p1, p2 = filter_raw_message(st)
#sendMessage(ws, "resolve_symbol", [chart_session,"symbol_1","={\"symbol\":\"BINANCE:BTCUSDT\",\"adjustment\":\"splits\",\"session\":\"extended\"}"])
#sendMessage(ws, "create_series", [chart_session, "s1", "s1", "symbol_1", "1", 2])
#sendMessage(ws, "create_study", [chart_session,"st4","st1","s1","ESD@tv-scripting-101!",{"text":"BNEhyMp2zcJFvntl+CdKjA==_DkJH8pNTUOoUT2BnMT6NHSuLIuKni9D9SDMm1UOm/vLtzAhPVypsvWlzDDenSfeyoFHLhX7G61HDlNHwqt/czTEwncKBDNi1b3fj26V54CkMKtrI21tXW7OQD/OSYxxd6SzPtFwiCVAoPbF2Y1lBIg/YE9nGDkr6jeDdPwF0d2bC+yN8lhBm03WYMOyrr6wFST+P/38BoSeZvMXI1Xfw84rnntV9+MDVxV8L19OE/0K/NBRvYpxgWMGCqH79/sHMrCsF6uOpIIgF8bEVQFGBKDSxbNa0nc+npqK5vPdHwvQuy5XuMnGIqsjR4sIMml2lJGi/XqzfU/L9Wj9xfuNNB2ty5PhxgzWiJU1Z1JTzsDsth2PyP29q8a91MQrmpZ9GwHnJdLjbzUv3vbOm9R4/u9K2lwhcBrqrLsj/VfVWMSBP","pineId":"TV_SPLITS","pineVersion":"8.0"}])


# Printing all the result
a=""
while True:
    try:
        sleep(1)
        result = ws.recv()
        pattern = re.compile("~m~\d+~m~~h~\d+$")
        if pattern.match(result):
            ws.recv()
            ws.send(result)
            print("\n\n\n hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "+ str(result) + "\n\n")
        print(result)
        a=a+result+"\n"
    except Exception as e:
        print(e)
        break
    
generate_csv(a)

'https://github.com/rushic24/tradingview-scraper'

Сегодня рассмотрю как работает идея по покупке на прорыве волатильности у разных классов автивов. Для тех кто забыл, что это такое, напомню:

Считаем диапазон предыдущего дня как хай минул лоу. К открытию нового дня прибавляет диапазон предыдущего дня и ждём пока цена дойдёт до этого уровня. Если дошла, то покупаем. Выходим на следущий день, если открытие выше точки входа.

Стоп можно ставить двумя способами:
1. Из точки входа вычитаем часть дипазона предыдущего дня, например половину.
2. Можно ставить стоп на уровне потери какого-то процента депозита.

Ни один из этих стопов может не сработать, например во время гэпа, поэтому точно следует выходить через несколько дней. Я считал выход через 4 дня.

В прошлый раз рассматривал оптимизацию стратегии по диапазону прошлого дня. Брал диапазон от 20% до 190% предыдущего дня и прибавлял к открытию. В этот раз буду рассматривать два параметра:
— процент от диапазона прошлого дня (от 40% до 120% с шагом 20%)

( Читать дальше )