Покупка на прорыве волатильности для 15 активов

Сегодня рассмотрю как работает идея по покупке на прорыве волатильности у разных классов автивов. Для тех кто забыл, что это такое, напомню:

Считаем диапазон предыдущего дня как хай минул лоу. К открытию нового дня прибавляет диапазон предыдущего дня и ждём пока цена дойдёт до этого уровня. Если дошла, то покупаем. Выходим на следущий день, если открытие выше точки входа.

Стоп можно ставить двумя способами:
1. Из точки входа вычитаем часть дипазона предыдущего дня, например половину.
2. Можно ставить стоп на уровне потери какого-то процента депозита.

Ни один из этих стопов может не сработать, например во время гэпа, поэтому точно следует выходить через несколько дней. Я считал выход через 4 дня.

В прошлый раз рассматривал оптимизацию стратегии по диапазону прошлого дня. Брал диапазон от 20% до 190% предыдущего дня и прибавлял к открытию. В этот раз буду рассматривать два параметра:
— процент от диапазона прошлого дня (от 40% до 120% с шагом 20%)
— стоп как процент потери депозита (от 3% до 8% с шагом 1%)

Какие активы смотрел:
— Сбербанк SBER.ME
— Газпром GAZP.ME
— ВТБ VTBR.ME
— Лукойл LKOH.ME
— Индекс мос биржи IMOEX.ME
— S&P500 SPY
— Эппл AAPL
— Тесли TSLA
— Эксон XOM
— Банк оф америка BAC
— Фьючерсы на пшеницу ZW=F
— Фьючерсы на сою ZS=F
— Фьючерсы на нефть CL=F
— USD/RUB RUB=X
— USD/EUR EUR=X

Смотрел дневные интервалы с 2012-05-01 (в яху финанс раньше этой даты для русских акций хранится какая-то херня) до 2021-01-28. Комиссию считал 0,05% в одну сторону.

Оптимизированные параметры смотрел с разных сторон:
— Общая доходность
— Среднегодовая доходность
— Максимальная просадка
— Профит фактор
— Коэффициент Шарпа
— Процент прибыльных сделок
— Средняя сделка
— Количество сделок

В первую очередь смотрел на максимальную просадку и коэффициент Шарпа, а не на общую доходность. Так как если будет маленькая просадка, то можно прикрутить плечо и всё будет хорошо с доходностью при прогнозируемой просадке.

Посмотрим как обстои дело с коэффициентом Шарпа.

    EUR=X      -0.511331
    ZS=F       -0.342157
    XOM        -0.189878
    SPY        -0.125761
    CL=F        0.020367
    VTBR.ME     0.223698
    GAZP.ME     0.295312
    IMOEX.ME    0.359488
    LKOH.ME     0.501919
    RUB=X       0.659079
    BAC         0.835249
    ZW=F        0.990128
    SBER.ME     1.044343
    AAPL        1.063589
    TSLA        1.467589

Коэффициент Шарпа больше 1 получился на Тесле, Эппле и Сбере. Картинка с параметрами Теслы:


Подбор параметров для Теслы

По оси X стоп в процентах от депозита, по Y проценты диапазона предыдущего дня.

Пройдёмся по всем параметрам для понимания:
— Общая доходность. При стопе в 3% и 40% от предыдущего дня можно было увеличить депозит больше чем в 1250 раз это 125000%. Справа от картинки есть градусник. Чем синее квадратик, тем лучше.
— Среднегодовая доходность. Понятно что теже 3% и 40%, больше 70% годовых.
— Максимальная просадка. А вот тут вариант 3% и 40% не в лидерах. У него просадка больше 60%. Варианты со стопом в 4% и %5 и дипазона предыдущего дня в 100%. У них просадка меньше 40%.
— Профит фактор. Лидирует вариант 3% и 120% с профит фактором больше 4.
— Коэффициент Шарпа больше 1,35 у варианта 5% и 100%
— Процент прибыльных сделок. 80% прибыльных сделок у варианта 7% и 120%
— Средняя сделка. Больше 150% у варианта 3% и 40%. Рассчитываю как общая доходность стратегии деленная на количество сделок.

Ещё пара картинок фаворитов.


Подбор параметров для Эппла. Можно было увеличить депозит в 12 раз.


Подбор параметров для Сбера. Можно было увеличить депозит в 15 раз.

Картинки остальных активов и код бектестера можно найти у меня в телеграме [https://t.me/zenoftrading](https://t.me/zenoftrading)

Если посмотреть на графики доходности.


Доходность стратегии на Тесле с разными параметрами. Разница впечатляет. На оси Y разы. Чтобы получить проценты нужно умножить на 100.


Доходность на Эппле в сравнении со Сбером.

Если посмотреть на среднюю доходность стратегий по всем параметрам:

    ZS=F          0.289871
    XOM           0.471569
    CL=F          0.477717
    EUR=X         0.505541
    SPY           0.668992
    VTBR.ME       0.859144
    IMOEX.ME      1.035304
    GAZP.ME       1.126086
    LKOH.ME       1.456327
    RUB=X         1.905879
    BAC           3.309916
    ZW=F          4.174695
    SBER.ME       4.789411
    AAPL          5.970489
    TSLA        214.717434

— 6 меньше 1, то есть в убыток.
— 4 от 1 до 2, то есть +- на месте
— 4 доходность 300% — 600%
— Тесла 21500% в среднем

Выводы? Нужно тестировать на истории каждый отдельный инструмент. Думаю стретегию можно использовать.