Блог им. tradezen

Покупка на прорыве волатильности для 15 активов

Сегодня рассмотрю как работает идея по покупке на прорыве волатильности у разных классов автивов. Для тех кто забыл, что это такое, напомню:

Считаем диапазон предыдущего дня как хай минул лоу. К открытию нового дня прибавляет диапазон предыдущего дня и ждём пока цена дойдёт до этого уровня. Если дошла, то покупаем. Выходим на следущий день, если открытие выше точки входа.

Стоп можно ставить двумя способами:
1. Из точки входа вычитаем часть дипазона предыдущего дня, например половину.
2. Можно ставить стоп на уровне потери какого-то процента депозита.

Ни один из этих стопов может не сработать, например во время гэпа, поэтому точно следует выходить через несколько дней. Я считал выход через 4 дня.

В прошлый раз рассматривал оптимизацию стратегии по диапазону прошлого дня. Брал диапазон от 20% до 190% предыдущего дня и прибавлял к открытию. В этот раз буду рассматривать два параметра:
— процент от диапазона прошлого дня (от 40% до 120% с шагом 20%)
— стоп как процент потери депозита (от 3% до 8% с шагом 1%)

Какие активы смотрел:
— Сбербанк SBER.ME
— Газпром GAZP.ME
— ВТБ VTBR.ME
— Лукойл LKOH.ME
— Индекс мос биржи IMOEX.ME
— S&P500 SPY
— Эппл AAPL
— Тесли TSLA
— Эксон XOM
— Банк оф америка BAC
— Фьючерсы на пшеницу ZW=F
— Фьючерсы на сою ZS=F
— Фьючерсы на нефть CL=F
— USD/RUB RUB=X
— USD/EUR EUR=X

Смотрел дневные интервалы с 2012-05-01 (в яху финанс раньше этой даты для русских акций хранится какая-то херня) до 2021-01-28. Комиссию считал 0,05% в одну сторону.

Оптимизированные параметры смотрел с разных сторон:
— Общая доходность
— Среднегодовая доходность
— Максимальная просадка
— Профит фактор
— Коэффициент Шарпа
— Процент прибыльных сделок
— Средняя сделка
— Количество сделок

В первую очередь смотрел на максимальную просадку и коэффициент Шарпа, а не на общую доходность. Так как если будет маленькая просадка, то можно прикрутить плечо и всё будет хорошо с доходностью при прогнозируемой просадке.

Посмотрим как обстои дело с коэффициентом Шарпа.

    EUR=X      -0.511331
    ZS=F       -0.342157
    XOM        -0.189878
    SPY        -0.125761
    CL=F        0.020367
    VTBR.ME     0.223698
    GAZP.ME     0.295312
    IMOEX.ME    0.359488
    LKOH.ME     0.501919
    RUB=X       0.659079
    BAC         0.835249
    ZW=F        0.990128
    SBER.ME     1.044343
    AAPL        1.063589
    TSLA        1.467589

Коэффициент Шарпа больше 1 получился на Тесле, Эппле и Сбере. Картинка с параметрами Теслы:

Покупка на прорыве волатильности для 15 активов
Подбор параметров для Теслы

По оси X стоп в процентах от депозита, по Y проценты диапазона предыдущего дня.

Пройдёмся по всем параметрам для понимания:
— Общая доходность. При стопе в 3% и 40% от предыдущего дня можно было увеличить депозит больше чем в 1250 раз это 125000%. Справа от картинки есть градусник. Чем синее квадратик, тем лучше.
— Среднегодовая доходность. Понятно что теже 3% и 40%, больше 70% годовых.
— Максимальная просадка. А вот тут вариант 3% и 40% не в лидерах. У него просадка больше 60%. Варианты со стопом в 4% и %5 и дипазона предыдущего дня в 100%. У них просадка меньше 40%.
— Профит фактор. Лидирует вариант 3% и 120% с профит фактором больше 4.
— Коэффициент Шарпа больше 1,35 у варианта 5% и 100%
— Процент прибыльных сделок. 80% прибыльных сделок у варианта 7% и 120%
— Средняя сделка. Больше 150% у варианта 3% и 40%. Рассчитываю как общая доходность стратегии деленная на количество сделок.

Ещё пара картинок фаворитов.

Покупка на прорыве волатильности для 15 активов
Подбор параметров для Эппла. Можно было увеличить депозит в 12 раз.

Покупка на прорыве волатильности для 15 активов
Подбор параметров для Сбера. Можно было увеличить депозит в 15 раз.

Картинки остальных активов и код бектестера можно найти у меня в телеграме [https://t.me/zenoftrading](https://t.me/zenoftrading)

Если посмотреть на графики доходности.

Покупка на прорыве волатильности для 15 активов
Доходность стратегии на Тесле с разными параметрами. Разница впечатляет. На оси Y разы. Чтобы получить проценты нужно умножить на 100.

Покупка на прорыве волатильности для 15 активов
Доходность на Эппле в сравнении со Сбером.

Если посмотреть на среднюю доходность стратегий по всем параметрам:

    ZS=F          0.289871
    XOM           0.471569
    CL=F          0.477717
    EUR=X         0.505541
    SPY           0.668992
    VTBR.ME       0.859144
    IMOEX.ME      1.035304
    GAZP.ME       1.126086
    LKOH.ME       1.456327
    RUB=X         1.905879
    BAC           3.309916
    ZW=F          4.174695
    SBER.ME       4.789411
    AAPL          5.970489
    TSLA        214.717434

— 6 меньше 1, то есть в убыток.
— 4 от 1 до 2, то есть +- на месте
— 4 доходность 300% — 600%
— Тесла 21500% в среднем

Выводы? Нужно тестировать на истории каждый отдельный инструмент. Думаю стретегию можно использовать.
★4
12 комментариев
Вся проблема в том, что подбор параметров на истории. А вот скажем если подобрать параметры для одной четверти истории, будут ли они на оставшейся истории работать?
avatar
Gravizapa, пробовал подбирать за первые четыре года. Тот же результат.
avatar
zenoftrading, То есть параметры подобранные только на первых 4х годах, дают на всем периоде тот же результат?  
avatar
Gravizapa, да
avatar
Как я понял то если 2я свеча повторяет размер 1й свечи, то покупаем ?  и держим только 3ю свечу и закрываем ?  А если подряд 9 свечей? Зачем выходить? Какая разница какое открытие? В барах его вообще нет.
avatar
ezomm, если вы знаете что будет через 9 свечей, то конечно можете держать. И не понял чего нет в барах?
avatar
zenoftrading, цены Открытия свечи нет.В вашей системе есть фундаментально верная идея.Как стоп лосс связан с прибылью? Я знаю это по опыту.Ноги в торговле растут из правильного СЛ.Для фрактала Вильямса Билла это 1 свеча тайма.Но есть и фундаментальные шаги цены 12.5%.Если ставить СЛ= 3.2%.то прибыль вероятна 6-9-15% -....-40%  на дневном и недельном графике.
avatar
На лицо просто переоптимизация и отсутствие рабочей закономерности, АПЛ Тесла Сбер все время находились в диком ап тренде и их результаты не валидны
avatar
technic, так почему бы это не использовать?

avatar
zenoftrading, конечно) вложи все свои сбережения в эти активы по лучшему варианту стратегии, а через год будешь рапортовать о прибыли в 100тни процентов))) 
Тренд из френд..  Не так ли;)
avatar
zenoftrading, не забывай только что все время нужно покупать)) 
avatar
Думаю, лучше сделать форвардный тест с каким-нибудь временным шагом. По результатам этого теста построить кривую доходности. 
avatar

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW