Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами

В прошлой заметке рассмотрел идею покупки на прорыве волатильности. В чем суть:

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня. Продажи обратно покупкам.

У этой стратегии есть недостаток. Могут быть гэпы и тогда стратегия нe выходит из сделки очень долго. Есть несколько случаев, когда в сделке статегия находилась больше 100 дней. Я добавил несколько доп условий, чтобы этого избежать:
— Если стоп не попадает в диапазон дня, ставим стоп на уровень хая этого дня и пробуем по нему выйти на следующий день. Для продаж стоп на уровень лоу дня.
— Если через 5 дней так и не вышли, то выходим по открытию.

Общие показатели немного ухудшились, но время нахождения в сделке теперь не больше 5 дней. Вот такой график на акциях сбера. Напомню, что учитывал комиссю в 0,05% в одну сторону. То есть на круг 0,1%.


Только покупки

Стратегия 100_Buy_Trades_Fees
— Возврат стратегии 252%
— Среднегодовой возврат 8%
— Количество сделок 336
— Прибыльных сделок 65%
— Средняя сделка 0.75%
— Самая прибыльная сделка 7%
— Самая убыточная сделка -9%
— Максимальная просадка -11%
— Профит фактор 1.61
— Коэффициент Шарпа 0.998


Только продажи

Стратегия 100_Sell_Trades_Fees
— Возврат стратегии 111%
— Среднегодовой возврат 1%
— Количество сделок 343
— Прибыльных сделок 54%
— Средняя сделка 0.32%
— Самая прибыльная сделка 16%
— Самая убыточная сделка -20%
— Максимальная просадка -29%
— Профит фактор 1.04
— Коэффициент Шарпа 0.0716

А теперь подумаем, как можно улучшить стратегию. Например, что будет если брать не 100% от диапазона предыдущего дня, а 50%? Или 150%? Я посчитал варианты от 20% до 190% с шагом в 10%. Посмотрим на параметры для покупок:


Только покупки с диапазоном от 20% до 190% от предыдущего дня

Видно, что общая и среднегодовая доходность вариантов 80% и 100% от диапазона предыдущего дня почти равны. А вот максимальная просадка -25% против -10%. Если смотреть на осальные параметры вариант со 100% от диапазона предыдущего дня самый выигрышный.

А что с продажами?


Только продажи с диапазоном от 20% до 190% от предыдущего дня

По графикам видно, что если брать не 100%, а 110% от предыдущего дня, то можно существенно улучшить все показатели. Давайте сравним графики только этих двух вариантов.


Только продажи, варианты 100% (синий) и 110% (желтый) от диапазона предыдущего дня

Стратегия 110_Sell_Trades_Fees
— Возврат стратегии 166%
— Среднегодовой возврат 5%
— Количество сделок 284
— Прибыльных сделок 55%
— Средняя сделка 0.58%
— Самая прибыльная сделка 16%
— Самая убыточная сделка -10%
— Максимальная просадка -14%
— Профит фактор 1.33
— Коэффициент Шарпа 0.5

Вот так чуть подкрутив один параметр, можно значительно улучшить стратегию. В следующий раз всё таки посмотрю как эта стратегия работает на разных классах активов.

Бектестер на питоне можно посмотреть в телеграме t.me/zenoftrading