Блог им. KiboR

Как стать настоящим опционщиком?

    • 27 февраля 2021, 12:27
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
На смартлабе любят сопли жевать, подводя итоги за месяц, у кого -5%, у кого -3%, кому это вообще интересно?

Всех этих соплежевалок, которые годами торгуют возле нуля, нужно было давно сдать в утиль. Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего? Всё слили? Кому нужна теперь ваша статистика?

Ладно, это всё лирика.

Вот, берём фотошоп и рисуем что душе угодно:

Как стать настоящим опционщиком?

Но сегодня мы поговорим о тру-опционщиках. Кто это такие?

В «Опционном чате» провели опрос, результат получился следующий:

Как стать настоящим опционщиком?

87% людей, которые интересуются опционами, имеют возраст 30+. Почему так?

Да очень просто. Опционы — это интеллектуальный труд, до него нужно дорасти.

Кто помнит себя в 22 года? Закончил институт, пошёл на работу, у тебя полно интересов в жизни, хочется купить машину, иметь свою квартиру, клубы, девушки, запрещенные к употреблению предметы, хочется всё попробовать и сразу. Многие торгуют форекс с 100-ым плечом, потом идёт слив, важно при этом свой капитал не растерять, хотя, о каком капитале может идти речь в 22 года? Люди торгуют 1000 $ и мечтают из них сделать 1 000 000 $.

А что происходит ближе к 30 годам?

В этом возрасте ты уже понимаешь свою профессию, за 8 лет ты дорос до начальника отдела, у тебя есть подчиненные, ты уже им начинаешь передавать свой опыт, машину ты купил, квартиру тоже купил, у тебя копится кое-какой капитал и ты думаешь куда бы его пристроить.

Если вы начинаете изучать опционы раньше 30 лет, то эта тема вам точно не зайдёт. К опционам нужно быть готовым и в физическом, и в моральном смысле. Нужно напрячь мозг на работу и получить от него за это отдачу.

Какую отдачу?

Если ты торгуешь опционы, то твоя доходность должна быть минимум 50% годовых. Минимум.

Нет, дорогой друг, ты не ослышался. Если ты, торгуя опционы, не получаешь 50% годовых, то ты ЛОХ, а не опционщик. Знай об этом, распечатай на стену и пусть висит такой плакат всегда рядом.

Почему так? Да потому что опционы сжирают очень много времени, ты их грызешь-грызешь, бац, вроде бы всё понял, потом рынок перевернул всё кверху тормашками и ты понимаешь, что вообще ничего не понял и опять потом грызешь-грызешь.

Чтобы стать специалистом по опционам нужно затратить, минимум, 2 года!

Кто-то уложится в этот срок, а кому-то понадобится гораздо больше, например, тугодумам типа меня. Для себя я ставлю срок 3 года, чтобы подвести потом черту разобрался я в этой теме или нет.

Что в моём понимании разобраться в опционной теме?

Нужно понять, что пишут опционщики-классики, Деды, короче говоря, в литературе и отточить это всё на практике, благо, хороших книг не так уж и много.

Вот, в «Опционном чате» провели ещё один опрос, всего-то 4 книги нужно прочесть, чтобы стать Гурой:

Как стать настоящим опционщиком?

Запомните этих авторов, их всего 4:
  1. Саймон Вайн;
  2. Шелдон Натенберг;
  3. Коннолли;
  4. Халл.
Читаем книги именно в такой последовательности, то есть от простого к сложному.

Обратите внимание, мало кто добирается до Халла, чаще всего человек сдаётся раньше, хотя именно в Халле есть много чего полезного с практической точки зрения для тру-опционщика.

Халл — это вершина. Кто познал Халла, тот познал весь опционный мир.

Что касается лично меня, то я пока где-то на середине пути, даже чуть не дошёл до середины, потому что считаю, что экватор у Опционщика (о с большой буквы, это важно!) это где-то после прочтения и осознания всего того, что написано было в Саймоне и Натенберге, а Коннолли и Халл это уже вторая сторона нашей опционной медали.

Ставил себе цель добить к концу 2020 года Натенберга, но, к сожалению, так 130 страниц и остаются непрочитанными, двигаюсь очень медленно, но каждый день стараюсь читать по чуть-чуть.

Грызите гранит науки и пусть у вас всё получится!

Дорогу осилит идущий.

p.s. кому интересно, свои гениальные мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
    ★27
    223 комментария
    Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего? Всё слили?

    Это про мурманского с Булыгиной?
    avatar
    Аллирог об опционной торговле: — "… опционы даже не трех-мерное, а 4-х мерное пространство.Там ОЧЕНЬ много значит время.Зачастую даже больше, чем движение цены."
    Врач-бондиатОр, это не важно родной. он слил, ради тебя! для того, что-бы ты был счастлив и никогда не сливал депозит и всякие сплетни.
    Аллихвост, я плАчу :) 
    avatar
    Врач-бондиатОр, прозрел наконец? я верил в тебя!
    Аллихвост, ну все, камень с плеч 
    avatar
    Врач-бондиатОр, не концентрируйся на этом. он сам разгребёт свои проблемы. тема другая.
    он слил, ради тебя! для того, что-бы ты был счастлив и никогда не сливал депозит

    Аллихвост, Коровин уже претендует на лавры Иисуса Опционного?
    avatar
    rerok, это шутка была, но и в ней есть доля правды. эти его неудачи нам урок. ведь так?
    Аллихвост, ну как бы да — урок.
    Урок — не доверять слепо
    avatar
    rerok, поэтому и обостряю. обсудить с вами, сам то не бум-бум.
         Настоящий алкоголик — это тот, кто УЖЕ не пьёт. Просто прошёл этот этап.

         Настоящий опционщик — тот, кто УЖЕ не опционит. Рассуждения аналогичны предыдущим. 
    Московский Лоссбой, настоящий опционщик, как и форексник, обучает торговле опционами.
    А самому торговать времени нет — учебный процесс все время отнимает  
    avatar
    Врач-бондиатОр, настоящий уже давно нарезал капусты и живёт другими идеями.
    KarL$oH, самому стыдно... 
    Московский Лоссбой, вот бери и будь им (опционщиком) - 

    … идет обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.

    Таким образом:

    При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

    При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

    А при росте — зарабатываем на колах.   

    Врач-бондиатОр, 50% годовых в опционах не хотел брать ))

    Когда в баксах на штатах за 2 месяца 30% рублевые Карлсона опционы выглядят лютым говном ))
    avatar
    Врач-бондиатОр, да нет конечно! зачем эти крайности? важнее понимать причину проблем!
    «чистить сапоги» — опять крайность. Баффет например просто порадуется достижениям коллеги или посочувствует неудачам.  

    Настоящим опционщиком стать очень просто.
    Надо управлять чужими деньгами, продавать края. Часть прибыли класть себе в карман. Когда придет день Х и чужие деньги превратятся в дымку над Химками — вздохнуть, пожать плечами и взять паузу, чтобы опять найти новые чужие деньги для повторение цикла.
    avatar
    Маркиз Лафайет, 
    Часть прибыли класть себе в карман.
    а часть отдавать «чужим», на протяжении 10 лет. почему ты это выбросил? это не важно?
    Аллихвост, это как повезет)
    avatar
    Маркиз Лафайет, да просто не надо (пожалуйста) спорить тут о не удачах Аллирога. тема другая!
    Аллихвост, я вот про Джеймса  Кородье вспомнил))
    avatar
    Маркиз Лафайет, там другая конструкция вроде была. у Аллирога поточнее прикрыто было, там где не лезли посторонние, проблем не было. 
    Аллихвост, если бы да кабы, задним числом много можно рассуждать. А в тот день планка за планкой, паника и распродажи в пустой стакан. Кто мог тогда знать, что все быстро начнет отрастать? 
    avatar
    Маркиз Лафайет, если ты про Аллирога, то вола успокоилась и всё в нормик устаканилось. кроме того ещё одно укрепление, часть поз во фьючерсах. и были варианты изменений если брокер не даст отсрочку принуд.закрытия.
    где слабые места в этой схеме? очень всё надёжно. а фактор незаконного вмешательства брокера это чёрный лебедь, который невозможно было даже предположить (кидняк на доверии), учитывая прошлый опыт. когда в 2014 не крыли в аналогичной ситуации. как ты подстрахуешь кражу на доверии?
    Аллихвост, брокеры могли пойти навстречу и не крыть, как это было раньше. А могли крыть, ибо маржа таяла катастрофически. Но решили не рисковать. Прошло почти 3 года, вроде суды были с биржей и брокерами, но не помню чем закончилось.
    avatar
    Маркиз Лафайет, разбирательства пока не закончены. вот смотри:
    10-го числа в обед на нас (на Клиента и на меня, как Консультанта)  выходит представитель Финама Лошкарев Владимир  и спрашивает, что мы будем делать с ГО. Особо хочу отметить, что в условиях резкого десятикратного роста ГО и нейтральности счета – практически все операции по счету блокируются, так как любую сделку  Спан начинает воспринимать  как увеличение риска, а развязать нейтраль частями  не пускает при минусе по ГО. Поэтому  в такие моменты развязывание нейтрали возможно только при условии, что брокер временно (обычно хватает 30 минут) даст лимит для закрытия отрицательного  ГО, после чего вы параллельно закрываете части нейтрали и брокер лимит забирает. Я говорю Лошкареву, что если очень нужно, то мы можем проделать эту процедуру, при выставлении лимита брокером, но просим два дня отсрочки, так как счет по дельте не опасен, ГО не хватает только из-за поднятия его биржей, а  12-го вечером будет экспирация недельных опционов и ГО сократится само, так как недельный спред забирает значительную часть ГО на себя и при экспирации оно сильно освободится. Ну а если после экспирации ГО по–прежнему будет за пределами нормы, то мы его сократим уже сделками. Лошкарев  на это согласился и пообещал, что до конца дня 12-го апреля нас трогать не будут. Более того – он связал меня по телефону с начальником отдела рисковиков Финама Геннадием Кузнецовым (которого я знал еще по НОК-9, где он с трибуны очень складно рассказывал, как они вдумчиво относятся к каждому клиенту при нехватке ГО, а по моим стратегиям риски по веге не кроют, в первую очередь обращая внимания на дельту) и тот  подтвердил эту договоренность. Кроме того – мы согласовали действия по ГО и по другим моим клиентам по всему списку 25 человек, что их тоже трогать не будут как минимум до пятницы.
    Аллихвост, сложно сказать. Подтвердил, не подтвердил, трогать будут или не будут. Ситуация была очень динамичная, в обед она одна, а через час может стать резко хуже для ГО. Это сейчас мы знаем, что 2008-го года не повторилось, рынок отрос. 
    avatar
    Маркиз Лафайет, да. но у Аллирога было два варианта выхода из остроты и он их предложил. это показывает устойчивость конструкции в самые критичные периоды.
    было добро на отсрочку, видно по логике. почему стали крыть в разрез? тут тяжело разобрать, потому что брокер игнорит вопросы.
    Аллихвост, вы так глубоко следите за полемикой сторон, что кто кому и в какой момент сказал — это похвально. Но факт есть факт — депошки слиты. И за 3 года вина биржи или брокеров не доказаны. 
    avatar
    Маркиз Лафайет, да может так получиьтся, что и доказаны не будут. либо дистрофия судебная, либо ваще хлопнуть могут, если болевые точки вскрывать начнёт. тут сто раз подумаешь, стоит бодаться или нет. а сообществу как это объяснить? особенно упёртым в крайности.
    да и про депошки, что есть где-то статистика сколько было, сколько слито и почему критики не упомянут (равновесия для), что он эти депошки пополнял с десяток лет?
    Аллихвост, 10 лет? Т.е. с апреля 2008-го начал продавать волу? Очень смело. Как долго и кому пополнял — это вопрос дискуссионный, а вот масштабный апрельский слив — это реальность.
    avatar
    Маркиз Лафайет, да. тем кто доверил деньги. слив искусственный поэтому и нашумел.
    Аллихвост, ну-ну))
    avatar
    Аллихвост, Если бы в апреле 2018 ему все сошло с рук, то март 2020 стал бы уже настоящим кошмаром, для его клиентов/брокеров и может быть и для самой биржи.
    avatar
    Dismal trader, а что в марте ГО тоже в 20 раз взлетало? просто не в курсе.
    Аллихвост, нет, просто фьючерс в два раза сложился и IV на месяце была до 100+, на недельке до 150, а на квартале около 70.
    Этого мало?
    avatar
    Dismal trader, ты в курсе, что там за конструкция у него была?
    Аллихвост, В курсе,-«Под шапкой прибыли» и с такой конструкцией при воле 100+, там бы такая ВМ по Веге нарисовалась, ну про дельту и гамму я молчу.

    avatar
    "Если ты, торгуя опционы, не получаешь 50% годовых, то ты ЛОХ, а не опционщик."
    Тогда все опционщики смартлаба лохи, кроме, разве, Старого Беса, и то не факт. Посмотрим Игры Разума 2019 для проверки. 
    Аланес в лучшие времена 40 процентов зарабатывает, если не ошибаюсь. При этом находясь постоянно в рынке. Причем при его стратегии эти проценты приходится периодически отдавать обратно (может больше, может меньше, он особо не афиширует)
    avatar
    «Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего?»
    Какой такой Алексей? 
    avatar
    KarL$oH, и кому и сколько он дал?
    avatar
    Подписался в ТГ, что-то опционного чата там не нашел. Если можно, ссылку скинет, пожалуйста.
    avatar
    KarL$oH, я думаю, что такой процент сильно завышен, либо рано или поздно это 50 превратятся в минус 200. Реальный процент — это 10-20 годовых, мое ИМХО
    avatar
    Столько слов и всё не по делу:
    87% людей, которые интересуются опционами, имеют возраст 30+. Почему так? Да очень просто. Опционы — это интеллектуальный труд, до него нужно дорасти.

    Всё ещё проще, опрос отражает (с некоторыми искажениями, но тем не менее), возрастную структуру общества. Россия как европейская страна, является стареющей, и средний возраст живущих в ней прямо сейчас около 40 лет, а молодёжи до 30 лет просто существенно меньше чем более возрастных групп населения.
    Вот и весь секрет результатов опроса.
    А тут теории про «великих энтиликтуалов» строются на полном серьёзе )))
    avatar
    KarL$oH, и не думаю. Вы же сами писали, что счет слили )
    avatar
    Врач-бондиатОр, ааа! ты про KarL$oHа сливалу. я подумал ты про Аллирога недоволен. сорян братан! обознатки.
    Аллихвост, да нормуль все! 
    avatar
    KarL$oH, что то там никакой конкретики
    avatar
    KarL$oH, как по мне, риски становятся сильно завышены, овчинка выделки не стоит. Да и невозможно всегда торговать в плюс, какие-то месяцы будут убыточными, и получается, что, чтобы отбить просадку, придется риски увеличивать еще больше. Не говоря о том, что придется ГО загружать на всю котлету, а это чревато
    avatar
    кому это вообще интересно?

    Вот и мне интересно, зачем автор поста постоянно постит свой финансовый результат за 1-2месяца на счете в 250 т. рублей.

    Кому столь короткий срок инвестирования и столь маленькая сумма вообще интересны
    avatar
    nnnd, да это ж первый раз так поперло на новом счету. Наверное не смог удержаться. Но по графику эквити уже видно, что новенький счет уже не за горами :)
    avatar
    nnnd, человеку стало интересно попробовать себя в блоггерстве, в виде телеграм канала.
    Он быстро понял, что контент телеграмм каналов не попадает в среду глобального поиска с помощью браузеров.
    То есть, это не сайт, и не канал ютуба, и не фэйсбук, и даже не вконтакте — где, написав пост про опционы, у тебя появляется шанс — что твой пост нагуглят, и прочитают.
    Остается только одно, кидать ссылки на свой канал на других ресурсах — чтобы собрать паству.
    Лично мне не понятен другой вопрос — зачем автор циклится на опционах, эта тема малопопулярна, и никогда не будет популярной, в первую очередь из за непопулярности самих опционов в русскоязычном ПФИ.
    Быстрее можно набрать подписчиков на более традиционном контенте, или придумать контент, какой то новый, который выстрелит.
    Ведь даже посты про инвестиции в недвигу больше лайков собирают.
    avatar
    когда чел который слил как минимум 2 счета до сих пор раздает советы, то это смарт-лаб, детка
    avatar
    KarL$oH, ну и ЛЧИ такая же профанация как ваши графики за несколько месяцев, и с reset-ом раз в год
    avatar
    trader_notes, чой то профанация то ЛЧИ стала?
    Например такой опционщик, как Старый Бес — он из года в год торгует, показывает реальный счет  (а не на 100к), и каждый год, независимо от состояния рынка показывает плюс.
    И таких долгожителей успешных на ЛЧИ более чем достаточно.
    Как раз ЛЧИ и показывает статистику вероятности успешности — какая в среднем годовая доходность достижима стабильно без просадок, и тем более, сливов 
    avatar
    KarL$oH, вялая попытка обраточки :) 
    avatar
    Ффффффф. Не верю что реально постоянно зарабатывать бешеные проценты на ЛОСьбирже. Тупо не хватит ликвидности при работе с большими объемами.
    avatar
    KarL$oH, ну хорошо, пусть будет тот же счет, только финрез опять с нуля пойдет же.
    avatar
    KarL$oH, 
    а ты вообще в курсе, что на ЛЧИ гоняют сотку?

    Это ты мне, человеку который 9 раз в ЛЧИ участвовал 

    Какая нахрен сотка, это минимальная первоначальная сумма. Счет на ЛЧИ может быть любой. Хоть миллиард заведи. 
    avatar
    KarL$oH, не нашел
    avatar
    когда начнется продажа курсов уже?
    просим, просим! 
    avatar
    KarL$oH, ага, ты еще на графу «Данные за период» посмотри. Ну-ка покрути, чтобы там стало 01.01.2020-27.02.2021, и тогда посмотрим на графу довнесений еще раз :)
    avatar
    KarL$oH, откуда ты взял три месяца. Если НННД например участвует с условным капиталом 5млн рублей в течение 9 лет и показывает каждый год доходность в течение ЛЧИ 10% в среднем (все цифры высосал из пальца, за НННД не слежу), то его доходность уже будет за 9*4 квартала=36*10 = 360%.
    Если ты мне сейчас скажешь, что он в оставшиеся 9*9=64 месяца сливает, то в ответ на это я тебе отвечу — если бы он сливал 9 месяцев из 12, а только три месяца из 12 был бы в плюсе, при этом сливал бы он с той же линейностью, как и зарабатывал (что означало бы слив 30% за 9 месяцев, против заработка 10% на ЛЧИ), то в таком случае его 5 млн просто тупо не протянули бы 9 лет, даже если бы он довносил регулярно.
    Почему бы его 5 млн не протянули бы 9 лет, даже если бы он довносил?
    Потому что если бы у него внешний источник дохода превышал сумму сливов, то тогда очевидно, что его счет бы каждый год увеличивался, не смотря на сливы.
    И наоборот.
    Тот факт, что счет все время на одном уровне, означает с вероятностью, стремящейся к 100%, что он реинвестирует доходы о спекулятивного счета в счета с консервативными инструментами типа ОФЗ.
    avatar
    Что за ерунда — «около нуля»
    Нормальный хард-трейдер не градусник
    он «торгует» жестко в минус!
    avatar
    KarL$oH, не берём в расчёт,  потому что общаться можно без дополнительного усложнения в виде Телеграм канала, который теперь требует внимания,  типа написания этого поста,  и последующих ответов на бессчетное множество гнилых комментов про состояние эквити и слитых счетов,  комментов, которые к теме опционов вообще не относятся .
    Базаров нет, это тоже может быть интересно в контексте убивания времени (раз я и сам этим занимаюсь). 
    avatar
    Про годовые это слишком долго, мне нужно много и сразу!!! Как Бендеру.
    65 коллы недавно так рванули что я чуть с кресла не упал).
    Но насчет слитых депо опционщиков нефти я вам так скажу вот тут картинка, 2/3 нефтяничков наших опционщиков слили под ноль все... 
    При этом это редкий момент, нужно не пихать все в одну позу, хеджировать, бабло главное выводить постоянно, подушка типа. А такой картинке быть еще и не раз я уверен как 24 вечером...
    Должны быть жесткие правила, постоянный вывод бабла, хедж. И опять же опционщиком может стать только трейдер, как можно без базы и опыта лезть в опционы? Знаю таких, там без шансов… Если только хусситы долбанут в их сторону по арамко и тд... 
    Может москухонька наша специально удаляет старые картиночки контракты открытые позы чтоб репу не зачесали?
    Более того я там заметил 10% разницу при волатильности нашей биржи и пиндоской по нефти. Это маркетмейкер опционов нефти или сама москухня приторговывает там автоматически роботов копируя сделки и имея 10%? 
    А так то собака лает караван плывет, работать надо пахать и все будет. Наше время наступает снова, время супер волатильности! Волна вероятности
    Тут не пишу т к культуры тут не хватает, сразу надо было банить всех жестко и ок было бы. Десяток хамла забанили бы сразу и в мозгах у толпы прояснилось бы.
    avatar
    alexastrader, у вас есть система торговли опционами на нефть?
    avatar
    asfa,
    Ну к меня своы метод из 3 теорий. А сами опционы нефти я торгую глядя на wti. Торгую только месячные наш брент опционы на москухне через Универ брокер где я после Цриха теперь партнер.
    Никак не понимаю фртс. Нравится евро доллар. Сейчас там тоже тема путов!
    avatar
    alexastrader, понятно. Когда брент фигачил, тоже на CL смотрел.

    Только покупаете опционы? 
    Недельные — неликвидные или по грекам не устраивают?


    Никак не понимаю фртс.
    там много непрогнозируемого шума (45 акций + бакс).
    avatar
    Опционы это просто фантастика! Выбрал правильное направление и сиди жди как рыбак когда твой счет станет на 50%-100% больше всего за неделю)
    avatar
    Maxone, а если выбрал неверное?
    avatar
    Врач-бондиатОр, тогда собирай деньги на новый депозит и впредь старайся угадывать правильно!
    avatar
    Врач-бондиатОр, то убыток свой заранее знаешь)
    avatar
    KarL$oH, разница между ними, у Карпова демосчет на 100к, у нннд реальный. 
    Я участвовал 5 раз. Диагноз то какой? 
    В свою очередь могу поставить диагноз тем, кто не участвует в лчи. 
    1. Это те, у кого нет денег, они вообще не торгуют.
    Это персонажи, сидящие перед телеком из нашей раши. 
    2. Это личности без амбиций и соревновательного духа, в ситуациях когда на всех не хватает, этим людям никогда ничего не перепадает. Это ничтожества, тряпки, ссыкло, люди, которые обычно занимают места у параши, извини  за грубость, люблю называть вещи своими именами
    avatar
    KarL$oH, 
    Ты пойми главную мысль, участник ЛЧИ — это уже диагноз

    Откуда такие выводы?

    Сам лично участвую в ЛЧИ только исключительно ради пьянки на награждении ЛЧИ, где можно отлично отдохнуть и пообщаться с интересными людьми.

    Кстати, в этом году пьянки не было, что меня очень сильно расстроило.

    довносит регулярно.

    а вот это вообще меня рассмешило 

    Я торгую исключительно бондами, лишь под часть маржируемых бондов торгую фьючами на микс и ри. Стратегия ОЧЕНЬ консервативная. Торгую ее последние 2.5 года.
    avatar
    Чат то закрыт. Вот как бывает
    avatar
    Врач-бондиатОр, было дело, этот будет вторым)
    avatar
    KarL$oH, 
    каким плагином Фотошопа пользуетесь?

    Такой же как и у тебя — аналогичный
    avatar
    KarL$oH, потроллю:
    почему неЛОХ >= +50.0%, а не >= +44.0% ?? 
    avatar
    KarL$oH, я был уверен что заценишь 🤑🤑🤑,
    мой лчи за 5 лет на месте,  надо,  смотри.
    В том то и все дело. 
    Как два пальца обоссать.
    те кто торгует на лчи, не важно как, они есть, в смысле реальные .
    А те кто не торгует, их нет, и звать их никто.
    Их уровень, это примерно как бот, который в сбербанке на номере 900 отвечает.
    Ещё их можно сравнить с чирикающим у меня за окошком воробьем, ну он как бы есть, и я даже его слышу,  но в моем в реальном мире от этого воробья вообще ни холодно ни жарко
    avatar
    — не прочитал ни одной книжки из представленного списка, и не планирую в дальнейшем. пока в работе это никак не мешает, кроме как предполагает использование определенного набора ПО.
    — формулировка «кто не делает на опционах 50% тот лох» для меня не просто некорректна, а говорит о недостаточном понимании трейдинга как самой идеологии. я бы перефразировал так — на опционах можно вполне спокойно и комфортно, с очень скромными параметрами риска собирать годовую доходность в 40-50 %. а можно и не собрать. тут в какой рынок и с чем зайдешь, рынок крутил, крутит и будет далее крутить на причинном месте и не таких гавриков. )при росте рисковых параметров потенциал доходности так же увеличивается (как и убыток, собственно). ни один другой инструмент таких параметров риск/прибыль дать не сможет.
    — по собственно принципам торговли самого автора — это высокорисковая торговля. загрузка ГО под крышку предполагает как повышенную доходность, так и вариант полного обнуления счета. пока на фоне анализа того, что в прошлом году внезапно прекратились публикации эквити и понимая суть стратегий автора, вижу что такой подход имеет сильно отрицательный баланс на истории. что не удивительно, ибо это ближе к казино, а не трейдингу. есть большой вариант, что эти публикации тоже внезапно оборвутся, к огромному сожалению автор — не боец )

    avatar
    KarL$oH, ничего не советую и не собираюсь, давайте сам как нибудь )
    avatar
    KarL$oH, 
    денег просто сходить на пьянку отдохнуть нет?

    Причем здесь деньги, туда (на награждение) билеты не продают

    Как ты попадешь на закрытое мероприятие?

    Вход только для участников, плюс «халявщики» (от биржи и брокеров)

    Я пару раз в середине нулевых, когда сам не участвовал, просил меня провести на награждение ЛЧИ (типа достать билет). Хрен кто помог пройти.
    avatar
    KarL$oH, смотрю тебя тут тоже подгрызают не на шутку.
    KarL$oH, если, чо кричи АЛЛИРОГ!!! и они шуганутся однзнчно.
    Карлсончик, почему чат то закрыт?
    avatar

    а я бы поменялся бы с ним… доходностями
    avatar
    KarL$oH, 
    зачем отдавать билет кому-то, если там на халяву можно поесть, ведь правда?

    И это ты мне

    Человеку, который в 2015 году устроил у себя на даче вечеринку на 20 человек со Смартлаба (причем прийти мог любой желающий) на 2 дня с ночевкой, баней, едой за свои деньги не взяв ни с кого не  рубля.

    Человеку, который за свой счет на всех последних (лет 5-6) конференциях угощает нахаляву выдержанным ромом (3-4 бутылки) всех желающих.

    Человеку, который всегда на всех посиделках платит за стол сумму в 2-3 раза больше, чем выпил и поел сам.

    Да..., видно, что ты меня совсем не знаешь.
    avatar
    KarL$oH, 
    avatar
    KarL$oH, свет в конце тунеля.
    Книга Натенберга — одна из любимых. Рекомендую начинать с нее. Очень хорошее раскрытие основ, по-моему автор удачно сочетает простоту, утилитарность и обстоятельность.
    После Натенберга на Вайна вполне можно не тратить время. Лучше изучить спецификацию контрактов, ба, регламенты работы бирж.
    Еще важным представляется абстрагироваться от математического описания действительности в виде всяких сложных формул (это всего лишь средство, не правда ли?!), а постараться вникнуть в природу таких понятий, как «риск» и «волатильность». Ответить себе на некоторые вопросы, например: что такое цена? почему она меняется? как меняется? меняется ли характер изменений? почему? я меняю будущий доход на риск или риск на доход? и так далее. Здесь много того, что я называю фундаментальным творчеством.
    Я счастлив возможности выразить свои взгляды на эти основы с помощью, в том числе опционов.  
    Про 50% годовых: сложно представить человека или институт, который системно имеет такую доходность более 2-х лет. Неужели вы не будете рады 10 лет расти на 20% в год?! Или, скажем так, ежегодно приращивать по 10-30 inflation rates к вашему капиталу?!
    avatar
    KarL$oH, я ваще очень рад! я когда-то давно, наверно 2013 не помню, бросил в закладки его «Торговлю Временем» (показалось интересно). и вылетело из головы (ветер там сильный). благополучно всё слил 5млн./3года.
    и тут вот месяца три назад, а ну в декабре он тут толкал опять для новичков.  почитал внимательно и щас просто счастлив. честно.
    я думаю со временем это как минимум свежая тональность в рыночном пространстве. мирового масштаба.
    может и ошибаюсь, но это классно что есть такой человечек.


    KarL$oH, я спамщик? Ну извените)))) 
    avatar
    KarL$oH, охереть, клоун, ты совсем уже долбанулся… Хотя ожидаемо, ожидаемо.
    avatar
    KarL$oH, да пока только Коровина впитываю.
    у тебя там список книг видел, надо вникать, а то вот сегодня мне написали такой аргумент:
    Слабое место в прикрытом интрадее очень простое-это купленная опционная конструкция стредл.у нее капает непрерывный тетараспад и за месяц конструкция обнуляется полностью.будь вы семипядей во лбу вы все равно неотобьете фьючами распад по тете.
    в контексте этого:

    "… обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.

    Таким образом:

    При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

    При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

    А при росте — зарабатываем на колах."  

    подскажи, справедливо указали на слабое место по тете. тяжело отбить фьючами этот распад?

    KarL$oH, уг? что это?
    накинь пару мыслей чем плоха.
    KarL$oH, Ну значит не судьба, наверное, мне заняться опционами… т.к. вроде ищешь человека, с кем можно пообщаться по опцикам… а он херакс тебя в спам, за то что ты не ответил на не понятные тебе вопросы или не успеваешь в  чате читать 1 000 сообщений переписки в день… )

    Ну извини…
    avatar
    KarL$oH, могу цитату показать где он пишет, что часть счёта именно в Прикрытом Интрадее.

    1. зачем торговать контртренд? мы ж там зарабатываем на колах.
    2. убыток по стрэддлу не компенсируется прибылью на колах если резкий рост?
    3. во флете без стопов, прибыль от продаж фьючерса. неправильно?
    KarL$oH, если ты активно применяешь метод провокации, то должен быть готов к ответному говнометанию ;)
    нравится тебе именно так проводить выходной-на здоровье, но всё же  Горчакова тебе выманить в свой топик так и не удалось, он тебя проигнорировал, хе-хе.
    ЛЧИ -это хорошее развлечение, хоть и деградирует в последние годы.если хочешь набить авторитет или  понтануться -самое оно.

    бобры собрались у плотины
    глядят вокруг разинув рты
    венец творенья место силы
    саяно шушенская гэс

    avatar
    KarL$oH, он уже сто раз отвечал на такие наезды.хотя канеш  список тем, годных для поднятия срача удручающе короткий… Если бы не вот такие авторы, как ты, Мартынов давно бы уже пошёлпо миру торговать сишкой.
    avatar
    KarL$oH, Курвуазье)
    avatar
    Маркиз Лафайет, Короводье!
    avatar
    KarL$oH, верю ) тут есть один человек, тоже учёный и тут и в дзен как и ты пишет ). вот отрывок из его текста


    я пошёл спать
    avatar
    KarL$oH, да овец жалко, типа прихвостня этого. Уж больно сладко он им поет, ведя на убой.
    avatar
    bstone, 
    Уж больно сладко он им поет, ведя на убой.
    спасибо! поржал в конвульсиях!
    Аллихвост, да можешь ржать на здоровье. Потом расскажешь, как там твой прикрытый задницей интрадей поживает. Вот это реально будут конвульсии.
    avatar
    bstone, ты молодчина брат! люблю тебя и уважаю!
    расскажи лучше своё мнение про данную модель:

    … идет обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.

    Таким образом:

    При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

    При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

    А при росте — зарабатываем на колах. 

    где там слабые точки?
    Аллихвост, ну если уважаешь, то обрати внимание на мою последнюю попытку образумить таких как ты: «Корово-дье или почему на западе Аллирога назвали бы посмешищем».

    Ну и про слабые точки тоже расскажу, не влом:

    — направленная позиция вверх за счет колов может принести профит только если этот рост происходит практически сразу после открытия позиции и ты берешь профит сразу, а не ждешь туземуна до посинения. Это практически делает этот пункт недостижимым, т.к. туземуны бывают слишком редко, а жадность не даст взять небольшую прибыль сразу;

    — при колебаниях рынка на месте ты будешь зарабатывать заметно меньше, чем ты будешь терять на тета-распаде — второго 2011-го года уже не будет;

    — заработок на неснижаемой части шорта фактически возможен только при тех же условиях, что и заработок на росте, т.е. при разком падении сразу после открытия позиции и отсутствии жадности.

    По другому еще можно сказать так: если веришь, что можно заработать на росте колов или падении (за счет неснижаемой части шорта), то проще покупать обычные стрэдлы. Толку будет больше.
    avatar
    bstone, 
    1 колы страхуют позу от резкого полёта.
    2 торгуем продажами фртс. (будешь зарабатывать заметно меньше? 500 пунктов не найдёшь?)
    3 резко падаем, тоже не плохо.
    4 можем досрочно свернуть, если цели на прибыль взяли.
    где ошибки? пожалуйста попробуй ещё раз. 

    примерный расчёт:
    Ты 3%/месяц взял отсюда:
    Конкретно возьмём шорт фьюч + лонг колл. И оценим:
    1. 0.15% в день = 0.0015*141000= 212 пунктов фьючерса.
    Если не страховаться опционом, то это вся работа на день. Ну с комиссиями будет где-то 230 пунктов. И кстати скальперы именно так и работают — риск очень ограничен и ценой, и временем нахождения в сделке.
    2. Но с позицией шорт фьюч + лонг колл надо ещё компенсировать убыток от опциона (если фьюч даёт плюс, то опцион даёт минус и наоборот + есть временной распад опциона).
    Пусть будет недельный 142500 колл по цене = 1340, Дельта = 0.39 и Тэта = -163/день (остальным пренебрегаем).
    Тогда при снижении фьючерса на 212, колл снизится на 212*0.39=83.
    И прибыль будет только 212-83=129, да ещё есть распад!
    Здесь уже надо за день заработать больше пунктов по фьючерсу.
    Сколько? 

    Дельта позиции = -1+0.39 = -0.61. Тогда заработать надо >= 212/0.61+163 = 511 пунктов/день.
    При условии, что столько зарабатывается и позиция переносится через ночь.
    Страховка стоит дорого! 

    Если взять мартовский 142500 колл по цене 3130, Дельта = 0.45 и Тэта=-95/день, тогда заработать надо: 212/(1-0.45)+95=480 пунктов/день.

    Почему так дорого стоит страховка? Потому что в любой момент и особенно при переносе через ночь есть шанс, что фьючерс унесёт резко и далеко (5000-10000 пунктов), и тогда эта позиция принесет много денег за короткое время.
    есть ошибки?
    Аллихвост, конечно есть.

    Во-первых, 500 пунктов найти не так просто. Ты вот выйди на улицу, подойди к первому встречному и скажи: «Дай мне 500 пунктов по Ри!» — никто не даст.

    Во-вторых, чтобы найти свои 500 пунктов, ты будешь откупать фьючерсы при снижении, которые будут залипать на уровнях, к которым цена может не вернуться неделю-две, иногда месяц-другой. А тебе надо найти свои 500 пунктов в день! Поэтому ты будешь откупать еще в надежде отыграть 100-200 пунктов нужное количество раз в день, чтобы получить 500+. Накопленные покупки фьючерсов все больше и больше будут перекрывать прибыль от движений вниз. Тоже самое, только в противоположном направлении будет происходить при движении цены вверх — накопленные продажи будут сжирать профит от движения цены вверх. Поэтому я, собственно, и сказал тебе, что резкий рост/падение может принести прибыль только вначале, когда ты еще не успел наоткупать/напродавать фьючей, долбя свой «прикрытый» интрадей.

    В-третьих, резко свернуть, если цена у цели, может не получиться из-за вменяемой волатильности и специфики опционных стаканов.

    В-четвертых, тета в районе страйка колов будет конкретно нарастать, а это значит, что в день тебе надо будет находить уже не 500, а все больше и больше пунктов.
    avatar
    bstone, а вот щас реально не понял.
    ты будешь откупать фьючерсы при снижении, которые будут залипать на уровнях
    что будет залипать? я продал, цена снизилась в мой тейк. что залипло?
    =============================================
    цена может не вернуться неделю-две, иногда месяц-другой
    залипло, если цена пошла против моих продаж. тут работают колы и управление капиталом. правильно?
    =============================================
    Поэтому ты будешь откупать еще в надежде отыграть 100-200 пунктов нужное количество раз в день, чтобы получить 500+.
    этой хренью не страдаю.
    ===============================================
    Накопленные покупки фьючерсов все больше и больше будут перекрывать прибыль от движений вниз.
    этот бред откуда? фьюч от продаж!
    ==============================================
    в противоположном направлении будет происходить при движении цены вверх — накопленные продажи будут сжирать профит от движения цены вверх.
    подумай, тут снова колы+ управление.
    ===============================================
    про 500 пунктов.
    их найти будет не сложно, потому-что на оператора не давят мифы (прогнозы, стопы, плечи и сказочные аппетиты)

    я так понимаю, этот хлам (мифы), тебе мешают независимо мыслить.
    это пройдёт если будешь стараться.
    ну и конечно же, что-бы не конфузиться нужно владеть темой, а ты либо не читал совсем, либо намеренно искажаешь.
    ==============================================

    ответишь на все мои вопросительные знаки, продолжим. буду рад.
    Аллихвост, стрэдл из купленных колов на ЦС подразумевает проданные фьючи в объеме примерно 50% от числа купленных колов. Если цена ниже ЦС, «прикрытый» интрадей заключается в покупке фьюча на каком-то уровне, с последующей продажей фьюча немного выше. И так, в идеале, много раз. Пока не поймешь этого, нет смысла дальше обсуждать эту тему.
    avatar
    bstone, ты вот это понимаешь? - 
    идет обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.
    можешь ТОЛЬКО это прокоментировать? 
    Аллихвост, это тоже самое, только для случая, когда цена ушла выше ЦС. Тебе надо продавать фьюч, надеясь его откупить чуть пониже. Я же говорил про зеркальный случай, когда цена ниже ЦС. Так вот, ты продаешь фьючи, а цена прет выше и выше. Твой нарастающий шорт по фьючам сожрет всю прибыль от колов.
    avatar
    bstone, а зачем ты меня путаешь зеркальными случаями? говори про, то что в вопросе!

    и ты действительно полагаешь, что так всегда происходит — продаёшь на росте, а цена всё выше и выше, а ты как не продашь так цена сука выше и выше! смешно.
    цена всё выше и выше, а колы вяленько как-то растут!!! я в ахуе!

    ну лады! пусть так! и что это по твоему ВЕСЬ ГОД такая не пруха!???
    ну закрыл период, пусть с минусом около нуля это катастрофа???

    ты ни чего не перепутал в жизни, глобально?

    если нечем аргументировать, то не выдавливай чушь всякую.
    bstone, иди читай мат.часть - http://www.h2t.ru/blog/2233.html

    вникнешь всегда рад общению!
    KarL$oH, да не заливай! Твои первые посты столетней давности были про то, как ты ловко хеджировал опционами убыточные позы в каком-то слитом в командном порыве портфеле в соревновании для виртуального Алексея. Смартлабик все помнит же:


    Потом еще ИгРыБеЗуМа были, тоже ж опционные. Так что не надо ля-ля! :)

    avatar
    KarL$oH, смари. я тебе не хотел сразу настроение портить, но щас скажу.
    у тебя цель то какая, опционщик или 1 миллиард?
    ты сегодня немного не допонял брат. 
    правильные цели это сделать деньги на бирже.
    так вот вот тебе ссылочка иди почитай внимательно, а потом поговорим.
    www.h2t.ru/blog/2233.html 
    я думаю, чо это его так грызут? тут у людей цели другие родной!
    KarL$oH, это не важно родной. он слил, ради тебя! для того, что-бы ты был счастлив и никогда не сливал депозит и всякие сплетни.
    во как! оказывается это тебе предназначалось!
    KarL$oH, а нам твои до лампочки.
    пробуй глубже вникнут в «Торговлю Временем», это квинтэссенция трейдинга!
    очень многое упрощает! и эти книжки тяжёлые, возможно не понадобятся.
    невероятно трудно иногда вытряхнуть из башки хлам мифический.
    Аллирог это поворотная точка в рыночных реалиях.
    представь со временем, отомрут мифы (прогнозы, стопы, плечи)!!!
    какие трансформации последуют? давай допустим и пофантазируем.
    это революция!
    KarL$oH, только что смотрел видео где он сказал: — «ну как можно научиться боксировать и ни разу не получить по морде?»
    сливы это хорошая школа!
    KarL$oH, я ж тебе писал, что мне по морде уже навтыкали, харэ. ещё и Саймон!
    KarL$oH, ну и крыжовник. работал в саду, сливы собирал, было дело. даже представить себе не мог, что это будет школой.  
    KarL$oH, слишком то не зазнавайся.
    у тебя цели нужно подредактировать. стремись к 1 млрду, а не званию Настоящий Опционщик!
    не ну или на другой сайт. тут люди деньги пришли делать. врубись!
    KarL$oH, пожалуйста не надо ля ля! опиши слабые точки. опасаешься в просак попасть? ты же выше писал, что рад тому, что тут ТЕБЯ учат.
    давай не ссы! всё будет ништяк!


    KarL$oH, не факт!
    KarL$oH, ну не совсем уж так. вроде понимаю чуть-чуть.
    KarL$oH, погоди пока в сторонке. щас от bstonа ждём ответа.
    KarL$oH, ну или другая обезьяна :)
    avatar
    bstone, хвостатая.
    bstone, вот она эта тварь71bNrp0RHeL._SL1300_
    KarL$oH, привет! злишься на меня? извини за грубость. я вчера, как то сходу, интуитивно понял, что с тобой можно на такой близкой волне. честно ни капли злобы не испытывал к тебе и щас тоже самое, но на всякие пожарные извиняюсь! ок? 
    Аллихвост, в ПИ еще слабое место, помимо тетта-распада, то, что вы покупаете волу, а ее могут уронить на 1-2%, т.е. временная стоимость вашей конструкции еще сильнее сядет в просадку, а Коровин новичков этому не учит, у него вола статична — как у Блека с Шоулзом. Обязательно изучите теорию опционов, а потом, зная базу, можете вернуться к ПИ. Сами все поймете. 
    avatar
    TachunkaVitko, можно по подробней про уронили волу (где на графике фртс такая вола, что нельзя набрать 500пунктов/день) только пожалуйста, строго в контексте этой сборки. 

    «При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

    При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

    А при росте — зарабатываем на колах.»

     

    Аллихвост, волу можно уронить на несколько процентов, а базовый актив при этом вообще может не сдвинуться с места. Такой вариант не рассматривали? Или например вы уже задействовали все фьючи (и даже резерв), но Стреддл при этом еще не в плюсовой зоне или слабоплюсовой, а тут и вола упала, и срок экспирации все ближе (т.е. теттараспад нарастает, надеюсь Коровин рассказал, что теттараспад увеличивается со временем?) Тогда как? 
    avatar
    TachunkaVitko, вот вот уже теплее. дальше порассуждаем?
    я собрал: коллы+фртс и ищу свои 500п/д, торговлей от шорта. как повлияет это на мою торговлю (по точнее. прям вот, что будет происходить с моими шортовыми сделками, они перестанут продвигаться в сторону тейка?) - 
    ну не повезло закрылся период в минус не далеко от нуля. бывает. катастрофы ведь не должно быть вроде?
    я на это смотрю через призму «Торговли Временем» — и это многое упрощает!
    Рынок хаос и прогнозам не поддаётся!
    исходя из этого волу также не возможно учесть, только лишь во благо себе. будут и просадки. главное степень разрушения, тот урон счёту в острые моменты!
    врубончики?
    Аллихвост, торгуйте на здоровье.
    «ну не повезло закрылся период в минус не далеко от нуля». — это если повезет на такой ТС.
    Катастрофа ПИ не в том, что вас вынесет вперед ногами в один прекрасный месяц (от этого как раз наоборот, будет профит), а в том, что этот прекрасный день может не наступить, или наступить, но когда ваш счет уже будет растаян. Монотонно, ежемесячно, постоянно. Как Снегурка по весне.  
    Такая извращенная торговля временем.

    П.С. давайте без фамильярностей. 

    avatar
    TachunkaVitko, ну и на каком основании такой пессимизм? на негативном опыте? почему цена просто обязана, всегда, монотонно/планомерно идти против моих поз? чо к чему?
    это извращённая вера в твоей голове, а не торговля временем!

    а зачем официоз? общаемся по техническим вопросам в узком кругу. 
    это извращение, обращаться к друг другу на вы.
    я с Богом на ты.
    так что извиняйте.
    TachunkaVitko, на счёт увеличения теттараспада, в каком месте этого приблизительного расчёта, может быть резкий разрыв/изменение?
    Конкретно возьмём шорт фьюч + лонг колл. И оценим:
    1. 0.15% в день = 0.0015*141000= 212 пунктов фьючерса.
    Если не страховаться опционом, то это вся работа на день. Ну с комиссиями будет где-то 230 пунктов. И кстати скальперы именно так и работают — риск очень ограничен и ценой, и временем нахождения в сделке.
    2. Но с позицией шорт фьюч + лонг колл надо ещё компенсировать убыток от опциона (если фьюч даёт плюс, то опцион даёт минус и наоборот + есть временной распад опциона).
    Пусть будет недельный 142500 колл по цене = 1340, Дельта = 0.39 и Тэта = -163/день (остальным пренебрегаем).
    Тогда при снижении фьючерса на 212, колл снизится на 212*0.39=83.
    И прибыль будет только 212-83=129, да ещё есть распад!
    Здесь уже надо за день заработать больше пунктов по фьючерсу.
    Сколько? 

    Дельта позиции = -1+0.39 = -0.61. Тогда заработать надо >= 212/0.61+163 = 511 пунктов/день.
    При условии, что столько зарабатывается и позиция переносится через ночь.
    Страховка стоит дорого! 

    Если взять мартовский 142500 колл по цене 3130, Дельта = 0.45 и Тэта=-95/день, тогда заработать надо: 212/(1-0.45)+95=480 пунктов/день.

    в анкете укажи свой пол, а то местоимение приходиться подбирать.
    Аллихвост, мужской у меня пол.
    1. Тетта распадается не линейно. это раз. ПИ это не учитывает.
    2. Цена опциона зависит в т.ч. и от волатильности. Ею нельзя пренебрегать. ПИ это также не учитывает. от слова совсем. Это два.  (можете помоделировать изменение волы в опшен.ру. Отрезвляет знатно).
    3. Коровин предлагает торговать минимум 24/12 контрактов. Даже сейчас, если построить стреддл на РТС это убыток по центру 120к рублей. За шестнадцать дней до конца надо отбивать по 7,5к рублей (это если тупо поделить 120/16) фьючами. И это выходные считаются как рабочие. То есть реальность еще хуже. 

    Поторгуйте. Потом можете пост выложить об успехах (или нет). Меня отметьте в комментах потом пожалуйста (чтобы я увидел). 
    avatar
    TachunkaVitko, если возьму 500п/день, 12-тью контрактами = приблиз. 9000р (к = тыщь?) 
    неправильно? (грубо)

    у меня речь не о ПИ как он есть. я не знаю нюансы и тонкости ПИ.
    в моём вопросе обрывок ПИ. в таком виде и с таким приблизительным расчётом, где ещё проблемы вылезут?

    если часть контрактов залипла это значит коллы в плюс работают.
    цена пошла в другую сторону, значит залипы в тейк с играли.
    Аллихвост, как можно рассуждать о ПИ и стиле Коровина, если вы не знаете о ПИ, как торговой стратегии?! Ваши примеры к ПИ не имеют никакого отношения. Мы говорим о красном и холодном одновременно. 
    Если вы влупите 12 контрактов сразу, то что будете делать, если базовый актив протащит вас дальше, но до того уровня, когда опцион даст прибыль будет еще не достаточно? 
    Еще раз говорю, протестируйте в программах свои идеи, и они сами отпадут, как неэффективные. 

    Время — это враг опциона, как и для любого инструмента срочного рынка.  Как его захеджировать я не знаю. Коровин тоже.  
    avatar
    TachunkaVitko, я же не настолько тупой, как ты предпологаешь. зачем лупить сразу всем объёмом, если в «Торговле Временем» расписано управление капиталом.
    там очень много интересного. зря ты встал в такую однозначно/скептическую позу. надо несколько раз перечитать и обсудить с людьми с независимым мышлением, а не с упёртыми одноклеточными!
    всегда на связи. звони.
    TachunkaVitko, а вот про время:
    Аллирог об опционной торговле: — "… опционы даже не трех-мерное, а 4-х мерное пространство.Там ОЧЕНЬ много значит время.Зачастую даже больше, чем движение цены."

    (про время как врага или друга, это уже отдельная тема)
    TachunkaVitko,  ты же вроде зашёл по моему вопросу. ну и зачем тогда говоришь о красном если вопрос о холодном?
    в стиле Коровина, можно говорить обо всём что происходит в рыночной плоскости. «Торговля Временем» это платформа здравого смысла на рынке!
    пока не врубишься не сможешь понять холодное, так и будешь мыслить мифами. 
    расслабься, сядь поудобней и вдумчиво не спеша прочти. 
    мне красное не интересно, потому-что это иллюзии основанные на мифах (прогнозы, стопы, плечи и сказочные филка/хотелки)
    www.h2t.ru/blog/2233.html 
    Аллихвост, 

    «Коровин предлагает торговать минимум 24/12 контрактов».

    «TachunkaVitko, если возьму 500п/день, 12-тью контрактами = приблиз. 9000р (к = тыщь?) 
    неправильно? (грубо)»
    «я же не настолько тупой, как ты предпологаешь. зачем лупить сразу всем объёмом, если в «Торговле Временем» расписано управление капиталом».

    Объясните мне пожалуйста, как при конструкции 24/12 торговать 12 фьючами?
    У Коровина в ПИ — это 4 фьюча. Теоретически можно до 11. 12 контрактов — это уже синтетический пут или кол. 

    По поводу «красного и холодного». Квинтэссенция торговли временем у Коровина — это его ПИ (не я сказал, он сам). То о чем вы пишите получается к ПИ не имеет отношения.  Его алгоритм тетта-хеджа путем отбивания фьючами -тетту не сработает. Попробуйте отбить 120к (по 7,5 к в день) четырьмя (в перспективе) фьючами на РТС по его (Коровина) методе.  Если хотя бы один день получится, то снимите видео этого и посрамите меня, «Фому не верующего». 
    avatar
    TachunkaVitko, я подумал 24/12 это 12-тью контрактами можно двигать. нет? вот же
    Если вы влупите 12 контрактов сразу

    если поподробней, может и пойму. тогда продолжим.

    я приложил приблизительный расчёт, может с него начнём? где там 120к получаеться, там в пунктах вроде 500 по минимуму насчитали? (к- это косарь?) я просто не совсем понимаю арифметику этих расчётов. подскажи где ошибки (только прям по бумажке, а то я могу не правильно понять, туповат признаю. разумеется если есть время и настроение)

    алгоритм тетта-хеджа путем отбивания фьючами -тетту не сработает.
    в моём расчёте где ошибка? если ошибки нет, то объясни 500 пунктов ри = 7500р?
    Аллихвост, ПИ от Коровина — это купленный стреддл. Минимально рекомендуемый в лотах: 24/12 или 12/24, где 24 это опционы против 12 фьючей. На РТС выглядит так:
    максимальный убыток — 120к (к — тыщи). Всего можно задействовать фьючей в одну из сторон до 4 (это на примере 24/12). Допустим на расстоянии 500, 1000, 2000, 4000 пунктов (это чисто ради примера). Коровин учит, что если есть на графике локальные вершины/низины то можно торговать от них (контртрендово по отношению к основной конструкции) так что пункты эти условны.
    Вот и делим 120к на кол-во оставшихся дней — 16 = 7,5к. По факту надо больше, так в выхи не торгуем. Простая арифметика.  (да, первые дни, тетта съедается меньше, да допустим рынок стрельнет… но надо исходить из самых худших сценариев, а не надеяться на авось). 
    avatar
    TachunkaVitko, вот тут ещё чуть углубись пожалуйста
    Всего можно задействовать фьючей в одну из сторон до 4 (это на примере 24/12).
    TachunkaVitko, вроде стало доходить почему разногласие.
    я не имею ввиду ПИ в чистом виде. просто вот такой набор купленные коллы против шорта фьючей.
    если вы играете от покупки колов против шорта фьючей — в случае резкого падения фьючи приносят прибыль гораздо больше, чем заплаченная премия по колам ( там фактически на часть позиции получаются синтетические путы).
    ты вот запутал изначально, что в ПИ так-то и так-то. я не знаю что там в тонкостях. когда мне понадобится я у Аллирога пройду обучение по курсу ПИ.
    щас разговор о «покупке колов против шорта фьючей»

    теги блога KarL$oH

    ....все тэги



    UPDONW