Блог им. 3Qu

Как перестать беспокоиться, и начать торговать.

    • 26 февраля 2021, 18:28
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Что-то очень много статей развелось о сливах интрадейщиков, состоянии их нервной системы и прочих невзгодах. Однако, ничего спокойней интрадея найти невозможно — думать и анализировать вообще ничего не надо, а встал из за компа — так и вообще о рынке забыл.
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует. Собственно, как и в любом бизнесе — ничего нового. Вопрос только, как определить, где дешево, а где дорого.
Это тоже несложно, в этом нам поможет простейшая мат статистика. Проводим на графике линию полиномиальной регрессии, рассчитываем стандартное отлонение (СТО), проводим на графике линии СТО. Под линиями СТО — статистически дешево, над линиями СТО — дорого.
Вот и определились с уровнями покупки и продажи.
Далее, учитываем, что цена никому ничего не обязана, и может ходить куда угодно, но чаще все таки ходит внутри диапазона распределения.
Вот и все, система готова, она вся на картинке.
Как перестать беспокоиться, и начать торговать.

Теперь скажите, вы видите здесь неудачные сделки? Я не вижу, но и не все их сегодня реализовал.
Кстати, быстродействия Quik вполне и больше чем достаточно, и все время удивляюсь тем, кто жалуется на быстродействие Quik.



★21
113 комментариев
Ставишь лимитку на продажу fRTS по 147500 20.02, стоп через IQ заявку, забываешь, что 22.02 торги, открываешь терминал 24.02, профит :). Но, правда, я и не интрадейщик, я позиции неделями держу :)
avatar
PSH, погуглил IQ заявку, очень интересный подход.
avatar
Иванов Иван, щас просто с этими вашими новыми правилами биржи вывести рыночную заявку может тупо ГО не хватить, хотя ты позицию закрываешь, приходится через IQ приказ кидать лимитки. Ну и плюсом стоп за лимитку не поставишь напрямую
avatar
PSH, что такое ай-кью-заявка?
плохо что я не математик   и опираюсь только на фундаментальные данные и построение «полиномиальной регрессии» для меня звучит как «иностранное» ругательство (ничего не понятно) или как завтрашний полет на Марс. Но у математиков в большинстве своем сделки всегда успешные, меньше человеческого фактора и ошибок.
avatar
На каком периоде построена регрессия?
avatar
Bogdanoff, можно строить практически на любом периоде, в зависимости от желаемой прибыли в сделке. Статистика здесь за  сутки.
avatar
не понятно на картинке в каком месте покупать
Услуги ДУ ≥ $5к, где дешево. Под или на линии СТО.
avatar
3Qu, метод именно с линиями ненадежен, он сильно зависит от промежутка на котором идет расчет регрессии, ошибся с точкой отсчета — и все поплывет.
Услуги ДУ ≥ $5к, оч. надёжен.
Промежуток, кстати, можно выбрать почти произвольный — повлияет только на частоту и прибыль в сделке. Выбирается в зависимости от личных предпочтений.)
Однако, убеждать не буду.
avatar
3Qu, ну-ну )
3Qu, а этот индикатор в готовом виде где-то есть? Или Ваше изобретение?
Плечевой монстр, не знаю. Я использую только свои индикаторы.
Собственно, вычислении регрессии и СТО ни для кого не секрет.
Мне писали, что использовали как регрессию ЕМА и WMA, и, вроде, прокатывает. Не знаю, я не пробовал.
avatar
Если не будешь боятся терять, будешь зарабатывать. Стопы не ставь. Все равно разведут))). И плечи не бери)))
avatar
А стоп есть и где? Когда пойдет сильный тренд — будет большой слив. В боковике только будет работать.
avatar
GT-Trader, везде будет работать. А на хорошем движении в небеса уйдешь.)
Стопов нет и не нужно, т.к. сделка контролируется.
avatar
3Qu, как это возможно? В правой части графика на вашей картинке пошло движение вверх. Я продал выше линий (где дорого), зашортил по 74800, а оно пошло выше и в небеса. Где тут профит? И где крыть лося?
avatar
GT-Trader, а для чего продавать, если вверх прёт? Дождись когда пойдет вниз, там и продавай.
Кстати, никто не говорил, что ошибок не будет, даже если учесть абсолютно все. Не бывает такого.) Но ошибок немного.
avatar
3Qu, ха-ха, вниз пойдет понятие субъективное. Показалось что пошло, зашортил, а оно дальше расти начало как бешеное. Или наоборот, упало ниже линий, начался рост, купил. А цена сразу дальше валиться начала и весь день. Такие дни легко можно найти. Без стопов — слиться можно. Анализировал и просчитывал, метод возврата к среднему хорошо работает на спокойном боковом рынке. На трендовом движении можно потом весь профит отдать и в минус уйти. Все не так просто, как кажется.
avatar
GT-Trader, сделайте это понятие объективным. Формализуйте его.
avatar
3Qu, без стопов этот метод не работает. Проверено. Все формализовано, но начало роста это может быть лишь небольшой откат, а не разворот. Вы сами найдите на истории сильный трендовый день и представьте, что зашли по системе против тренда. Где выходить будете? Назад может и не вернуться уже цена.
avatar
GT-Trader, в любой стратегии есть и будут ошибочные входы. Других стратегий в природе не существует.
Эта стратегия рабочая, но я, естественно, показал лишь основную идею. Кому понравится, остальное сам сделает то, что конкретно ему понадобится.
avatar
3Qu, так я про это и говорю. Ошибочный вход — понял это — вышел. Это и есть стоп. Это может быть определенный диапазон цены против точки входа, может быть временной стоп, например 10 минут не дает прибыль — выходишь. Либо вообще в крайнем случае выход в конце дня — но лось тогда может быть огромным. Поэтому стоп всегда должен быть! Но у каждого он свой.
avatar
GT-Trader, если так считать, то у меня параметрический стоп, так же, как и закрытие сделки. Т.е., я до момента закрытия, понятия не имею, где конкретно это произойдет.
avatar
Стопы есть?
В районе 18h по идее нужно было продать, но потом вверх потащили. И могли бы легко на рупь…
avatar
_xXx_, зачем продавать, если вверх тащит?
Закрытие, эт несколько другая тема. Но и если по средней закрываться, все будет работать — недоберешь прибыль, и только.
avatar
3Qu, Можешь мне в личку написать по поводу этой темы? У меня рейтинга не хватает первым писать
график-стакан-новости — вот и весь грааль. и только с компа. телефон — лишь помошник
( нет, сегодня тоже  почти ничего не успел взять — 3 дня в неделю открытия америки я не захватываю.)
avatar
товарищ масон, график, индикаторы и при открытии сделки стакан. Все.
Как говорила моя знакомая — главное, чтобы не думалось.
avatar
а какое отношение этот метод имеет к правой части графика?
avatar
$100, непосредственное. Индикаторы не перестраиваются — закрой правую часть, и смотри с любого места.
avatar
3Qu, 20:57 «Давненько я не брал в руки шашки». Насколько помню из 70-80-х, полиномиальная регрессия — многочлен (я упражнялся со сплайнами — 3 степень, обеспечивает достаточную гибкость, непрерывность производной в точках перегиба), аппроксимирующий заданные точки по критерию наименьших квадратов. 
Индикаторы не перестраиваются — закрой правую часть, и смотри с любого места.
Если в 18:06 построить полином по предыдущим 100 (условно) точкам, будет ли его значение в точке 18:00 совпадать с ранее построенным до точки 18:00?
Что значит «индикаторы (полином?) не перестраиваются»? Что однажды (когда!?) построенный полином экстраполируется вправо? На сколько точек вперёд?

Можно предположить, что для игры достаточна экстраполяция вправо на одну точку. И перестраивать полином заново на каждой новой точке-баре.
Но это будет уже нарушение предложенного алгоритма.

PS Может имеется в виду, что в каждой новой точке индикатор не перестраивается. Т.е. индикатор не перерисовывается полностью, но строится новый полином и к индикатору добавляется точка полинома на текущий бар и одна точка, экстраполирующая будущий  бар?
При каждом переходе к новой точке экстраполированный бар заменяется аппроксимацией из нового полинома.

PPS Стандартное отклонение СТО выглядит не как стандартное, но как фиксированное. Для какого момента, отклонение чего относительно чего?
avatar
Rostislav Kudryashov, интересный коммент. Вы кое что заметили.
1. Нас интересует только область в окрестностях правой точки. Для каждой правой точки это линия регрессии.
Стандартное отклонение СТО выглядит не как стандартное, но как фиксированное. Для какого момента, отклонение чего относительно чего?
При расчете на большом интервале СТО и будет фиксированным и меняться оч медленно. Хотя СТО считается на днях, оно мало меняется даже в течение оч многих дней. О чем это говорит? — О том, что «коллективный разум» игроков со временем практически не меняется. Т.е., процесс близок к стационарному.
avatar
3Qu, 
О том, что «коллективный разум» игроков со временем практически не меняется. Т.е., процесс близок к стационарному.

а как же «тяжелые хвосты» ?? (март 2020)
avatar
asfa, тяжёлые хвосты — это о другом. Мы считаем относительно линии регрессии, а это не сами движения, а колебания относительно тенденции. И это меняется оч неспешно.
avatar
3Qu, понятно.
А можно и обычные «конверты» (Envelops) использовать ?

Как работаете с рисками ??
avatar
asfa, конверты? — я не знаю что это такое? ТА никак не использую.
С рисками? — да никак не работаю. В интрадее риски мизерные — в среднем небольшие прибыли в сделке, небольшие и убытки.
avatar
3Qu, просто «конверты» в QUIK есть, а регрессий — нет.

В интрадее риски мизерные
какой % от счёта используется в одной сделке?
Есть ли усреднение? Если есть, то какой % от счёта используется максимум?
avatar
asfa, по разному, но чаще целиком, с небольшим запасом на вар маржу. Усреднения нет. Продолжительность сделки от 3-5 мин, а далее как пойдет, иногда и часами, и через ночь оставляю.
Индикаторы у меня все свои, ничего общего с ТА не имеющие. Парочку скомпилированных Луа здесь приводил в топиках, можно скачать и посмотреть.
avatar
3Qu, 
иногда и часами, и через ночь оставляю.

это шо за интрадей? Плечей значит нет?

А какая доходность в год получается на Si?


Индикаторы у меня все свои...
да, я просмотрю ваш блок на досуге, спасибо!
avatar
asfa, доходность в год — не знаю, не считал. Я снимаю прибыль. Средняя доходность в день ~0.5% от стоимости БА.
Шо за интрадей такой? Вот такой.) Зачем закрывать сделку, если в + идёт? Ставим трейлинг, и пусть себе идёт дальше. А если автомат, то сам разберётся.) Сделки не надо регламентировать по продолжительности, закрытие осуществляется исходя из конкретной ситуации — может закрыться через 5 минут, а может завтра.
avatar
3Qu, понятно, я тоже снимаю и не могу сказать, когда спрашивают
Спасибо за ответы!
avatar
Симметрия и Синусоида — система 2С.
avatar
     Я уже чуток принял к вечеру въехать сразу не смог. Завтра перечитаю.  

     Могу сказать одно. Если ОНО работает и плодоносит — и нехер ещё выя*ывацца! Просто берём из «чёрного ящика» своё. и всё.

     Хотя это — не отменяет постоянного генерирования новых идей и их проверки! 
 Одно время (лет пятнадцать, наверное, назад) я возился с этими каналами регрессии, больно уж идея на поверхности лежит (возврат к среднему). Но уже не помню результатов, что-то не пошло, судя по всему. У тредстартера пошло, респект :)
avatar
PSH, вообще-то, речь идет не совсем о возврате к среднему, т.к., либо цена идет к среднему, либо среднее к цене. Речь о колебаниях в границах распределения, а это немного другое.
avatar
3Qu, вот от такой херни, здравствуй неврастения. комп выключил и забыл! а чото залипло, вечером как доставать будешь? с убытком?
серия таких залипов и привет.
avatar
Аллихвост, уже 12 лет занимаюсь в основном интрадеем, и никаких приветов.) А страшилок об интрадее — так от каждого второго.)
avatar
3Qu, ты не ответил.
avatar
Аллихвост, а был вопрос?
avatar
3Qu, вопросительные знаки стоят.
avatar
Аллихвост, я ответил — не видел никаких таких ужасов, которые рисует ваше воображение.
avatar
3Qu, а чото залипло, вечером как доставать будешь? с убытком?
avatar
Аллихвост, за 12 лет таких проблем не было. Проблемы буду решать по мере их поступления.
avatar
3Qu, за 12 лет не было убытков от залипа??? у тебя есть 1 миллиард рублей?
avatar
Аллихвост, не было. И миллиарда тоже.) Для работы с фьючерсами большой депозит не нужен. Скажем, для 1000 баксов (Si) нужно всего-то 4700 р. Несколько десятков Si купить/продать — с депозитом ни у кого проблем не будет. Торгуй количество фьючерсов в границах ликвидности, и никаких проблем не будет.
avatar
3Qu, цена ушла от твоего входа в другую сторону, вечером с убытком крыть будешь?
avatar
Аллихвост, еще раз. В абсолютно любой стратегии есть не только прибыльные, но и убыточные сделки. Как, когда и что открывать или закрывать — определяется стратегией. Здесь же рассматриваются базовые принципы построения стратегии.
Конкретику входов\выходов описывать слишком долго. Для этого надо начинать, опять таки, издалека — с принципов. Они не такие, как вы себе это представляете. Даже сам ваш вопрос не о том. Такой вопрос вообще не стоит.
avatar
3Qu, так с принципов надо было и начинать, логичней. ты же начал с того, что всё так просто:
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует.

а закончил загадочными осложнениями типа:
Конкретику описывать слишком долго. Для этого надо начинать, опять таки, издалека — с принципов. Они не такие, как вы себе это представляете. Даже сам ваш вопрос не о том.
чо к чему?

вот почитай - http://www.h2t.ru/blog/2233.html
просто, безопасно, логично и бесплатно!
avatar
Аллихвост, базовых принципов для разработки стратегии вполне достаточно. Остальное разрабатывается и моделируется по ходу пьесы.
вот почитай - http://www.h2t.ru/blog/2233.html
просто, безопасно, логично и бесплатно!
Так, берите, и пользуйтесь. Хотя, это тоже не стратегия, а изложение неких принципов.
Вообще, стратегии работают лишь тогда, когда они разработаны самостоятельно. Саму идею стратегии можно и позаимствовать.
avatar
3Qu, я так и делаю, увидел дельную платформу у Аллирога и пытаюсь обсудить болевые точки. если всё устроит, то буду использовать.

пока, критики ничего внятного не произнесли. 

у тебя же одни загадки, а отгадки платные. кто это купит? тема тупиковая. 
avatar
Аллихвост, не вижу загадок. Прочитайте топик еще раз.)
Аллирога не знаю, и неинтересно. Что-то слышал, не более.
avatar
3Qu, да хоть десять раз перечитывай, толку то? сам себе противоречишь.
Конкретику входов\выходов описывать слишком долго.
дальше:
не вижу загадок. Прочитайте топик еще раз.
у тебя тема — «Как перестать беспокоиться и начать торговать», а оказалось — не начнёшь торговать, одни беспокойства.
тебе там выше кучу вопросов обозначили, а ответы клещами надо вытягивать.
не просто с тобой брат!
avatar
Аллихвост, ну, нет толку, так не читайте.
Многие, так, все поняли. А решать, где закрываться, и что я буду делать если… — задача явно не моя. Когда если… — тогда и буду решать.
ЗЫ Я не занимаюсь решением статистически незначимых задач. Их можно решать по ходу пьесы.
avatar
3Qu, 
avatar
Аллихвост, 00:08, 00;29 «дяденька, можно воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде!»
avatar
Аллихвост, торговля временем не работает.
Вампир-деньгосос, как так? а что там с ней не так?
avatar

Аллихвост, коровинская система сильно сливает, когда попадает под смещение уровней рынка.

Он сам по ней, если и торговал, то недолго — поэтому эта её уязвимость от него ускользнула.

А я торговал несколько лет — и потерял на этом немало денег.

Вампир-деньгосос, как она может сливать если там стопы запрещены? как ты умудрился там терять опиши подробней. просто интересно. 
avatar

Аллихвост, так как раз потому и сливает, что стопы запрещены.

Механизм слива в ней такой:

1. Набираешь портфель в день 1.

2. Сразу после этого начинается снижение по всему рынку — то есть по всем бумагам.

3. Тебя зажимает в просадке.

4. Ты ждёшь, пока восстановится, чтобы закрыть портфель в плюс.

5. А она погружается вниз всё сильнее и сильнее, пока портфель не будет слит на 20-30%.

Потом она восстанавливается год. Итоговая доходность — 5-10% годовых, как у вклад в банке.

На хрен такое нужно?

Вампир-деньгосос, ну не также грубо. что значит набрал портфель? 
1. ММ — капитал делишь например на 5 частей.
2. Диверсификация по секторам+высоколиквидные инструменты.
3. таришь на 1/5 с фиксированной целью от волы. (тут что-то залипает, а что-то начинает генерить. внутри дня например самый минимум 0,15% на сделку, они должны пачками лететь в тейк.)
4. поменялся уровень, достаёшь вторую часть кеша и куяришь дальше.
5. залипла вторая достаёшь третью. всё вколотил, жди.

чо ты там мутил это не поймёшь тут по коментам. в моменты резкой смены уровня, нет там ни каких возможностей для лонга.
сменился уровень колбасишь на на нём. пять раз сменился, всё равно накопленная прибыль будет. можно и на 10 частей разбить депо.

если залипы совсем раздражают, на срочку «Прикрытый Интрадей».
avatar

Аллихвост, я Вам ответ написал, но Смартлаб из-за сбоя удалил случайно. Второй раз писать лень.

Главная мысль: даже при портфеле в 40 бумаг система работать будет с доходностью 5-10% годовых, не более, при этом с огромными просадками в 20-30%.

Вампир-деньгосос, даже по этому сжатому комменту виднеется каша.
30-40% годовых? 3% в месяц — это 36% годовых. Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем в среднем 0,15% в ДЕНЬ — и этого нам достаточно, чтоб получить 36% годовых 
без давления стопов и потерь времени и сил с прогнозами — 0.5-1% за день не найдёшь????
просадки 20-30% — да и похеру!!! главное высадки только в плюс!!!
avatar

Аллихвост, русским языком же пишу: я торговал по этой системе не один год.

У меня не теоретические рассуждения, как у Вас, а опыт практического использования.

Эта система льёт.

10% годовых прибыли с просадками по 30% мне не нужно. Эта система месяцами сидит в просадках, ни о каких 0.5-1% в день там и речи не идёт.

Многие дни в плюс, но портфель почти всегда находится ниже уровня входа, то есть выводить нельзя.

Вампир-деньгосос, мляяя!!! да как так? рынок месяцами снижается? нет!
лонговые позы почему не кроются на колебаниях цены вверх?

avatar
отвечу за тебя. всё потому что каша там у тебя, а не система. сорян за прямоту!
скорее всего цели в волу не попадают(завышены) и ММ куй поймёшь. других рисков там нет. слить там невозможно!!!
avatar

Аллихвост, 

1. Рынок часто месяцами снижается. Вы совсем «зелёный» что ли?

2. Лонговые позы зачем крыть на колебаниях вверх, если до точки безубытка не дошло?

3. Каша не у меня, а у Коровина. Он сам не удосужился поторговать по своей ТС достаточно долго.

4. Если пропустите движение против себя, то, конечно, цели перестанут в волу попадать. Но это неизбежное следствие того, что Вы пересиживаете убытки.

5. Вот как раз слив — её естественное состояние. Кстати, что Вы имеете в виду под сливом? Типа, «не продал — не убыток?»

Вампир-деньгосос, 
1 плавные снижения дают заработать от лонга краткосрочно, а резкие и не помеха, они не дают зайти в лонг.
2. почему не кроются лонги по тейку на колебаниях вверх? кроются если в волу попадают.
3. он обкатал «Прикрытый Интрадей» на срочке. это решило проблему залипов. и у него есть оговорка на этот счёт, мол так как новички сходу не хотят вникать в опционы, взяв за метод «Торговлю Временем» хотябы перестанут сливать (что собственно и подтверждаешь ты).
4. вход размазывается по графику, а не вколачиваешь по одной цене и часть позиций обязательно зайдёт по тейкам. даже если канал вниз.
5. не продал, конечно не убыток. а как по другому?
6. ты покупал курс у автора или так с коленки? если методом тыка конечно эффект не тот. просто возможно не знаешь всех тонкостей.
и про 10% твоих, ну что наверно может быть и так. может пару лет и попал в дискомфортный движ. и если 30-40% это минимум на комфортном движении, то в умелых руках это 50-60%.(нормик считаю)

альтернатива срочка «Прикрытый Интрадей».

а какие ещё варианты? больше нет ничего вразумительного!
avatar
Аллихвост, если Вы коровинский менеджер по продажам, то так и скажите. Зачем меня отвлекать? 
Вампир-деньгосос, эээ! братец, так этож ты заявил, что у тебя там не работает что-то.
можно и без помощи автора аккуратно, но ты даже описать толком не можешь где-ты там умудрился слить. 
я просто подумал может ты прольёшь свет на недостатки этого метода, а ты как и все оскорбители-критики-нытики слился в какие-то продажи, менеджеры.
кончились аргументы? не смеши людей. 

avatar

Аллихвост, я написал достаточно.

Вам просто не хватает квалификации, чтобы понять критику метода.

«Синдром Даннинга-Крюгера» — распространённое явление на бирже.

Вампир-деньгосос, прости брат(( 
avatar
3Qu, это на дневках работает?
Плечевой монстр, не знаю, меня интрадей интересует, небольшие интервалы времени. Пробуйте.
В личку писали, что-то типа, что «работает на всех ТФ», но что-то я сомневаюсь.

avatar
3Qu, Ваша идея мне кажется эталоном контртрендовой системы. Согласны?
Плечевой монстр, торговля идет в обе стороны.) Системе без разницы. Если совпадет с трендом, то может взять и 1-2%.
avatar
3Qu, она встаёт против накопленного движения, в сторону против СТО — поэтому, по моим понятиям, это контртрендовуха.
Плечевой монстр, по моим, так она ориентируется на наиболее вероятное движение, мнение игроков… Т.е., именно на предполагаемое направление тренда. Вопрос в терминологии — что у вас называется трендом.))
avatar
Вампир-деньгосос, если вдуматься, любой тренд идёт в сторону против СТО (от средней), и иначе не бывает. Но часто начинается или продолжается в сторону средней.
И, кстати, уж, вот чего можно добиться с помощью подобных технологий.
Свой мужик посоветовал мне Si. И вот результат теста.
Картинка одного из моих топиков. Это график прибыльности на тесте системы. Один из графиков, проверялось и на других фьючерсах.
Торговля велась 3 месяца одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Комиисия борокера не учитывалась, ну, вычтем из прибыли не мелочась 5 тыщ.
До реала система пока не дошла, но готовится к этому.
avatar
3Qu, разумеется, если начать углубляться, то Вы правы (цена то не горизонтальная линия), но не суть :)
avatar
Чем лучше Боллинджера (не путать с шампанским Боланже!)? 
avatar
usikpa, Боллинджер, это по сути близко, но типичное не то. Хотя, можно попробовать сделать суррогат из Боллинджера, но будет это работать или нет — я не знаю.
avatar
весьма странный подход, бектесты делали?
avatar
wrmngr, и что же в нем странного? Самый обычный и вполне очевидный подход у определению где дёшево, а где дорого. И при чем здесь бэктесты? ))
avatar
3Qu, странность в том, что это будет работать только если актив движется с ярко выраженным mean-reversion. А таких активов фактически нет
avatar
wrmngr, если построите, то увидите, что все активы примерно так ходят. Как эрзац возьмите Боллинджера с большим периодом сглаживания ( не помню, есть ли у него такая настройка).
avatar
3Qu, я конечно же все это проделывал в свое время, и боллинджер, и регрессии разнообразные, устойчивых результатов не добился
avatar
3Qu, 
И при чем здесь бэктесты? ))

Рисовать — удел художников.
Оценивать нарисованное — вотчина искусствоведов.
Бэктест — здесь при том, что это базовое оружие   ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶а̶   торговца, поэтому рискну повторить вопрос: бэктесты делали?
avatar
bocha, к топику бэктесты отношения не имеют — это всего лишь шаблон.)) Устанавливайте правила входа для ваших параметров, прикручивайте стопы и пр.  — делайте бэктесты. У кого-то получится (и уже получилось), у кого-то нет.
avatar
3Qu,   вот как раз именно к этому топику бэктэст имеет самое прямое отношение. И автор либо его делал для приведенной на скрине системы, либо не делал.
Делал — зачем скрывать?
Не делал? Тогда это типичный базар ниочем.

Пока что складывается впечатление, что события развиваются  по второму варианту.
avatar
bocha, как скажете. Не мои проблемы. Не нравится — не ешь.
avatar
3Qu,   на эту тему есть анедот:

Лекция в колхозе. Лектор показывает слушателям крошечную черепушку и вещает — Это череп А.С. Пушкина, когда он был маленьким! Достает череп побольше и говорит — Это череп А.С. Пушкина, когда он учился в Царскосельском Лицее! Достает третий череп с дырой от пули — Это череп А. С. Пушкина, после дуэли с Дантесом! Голос из зала — Тов. лектор! По вашему получается, что у Пушкина было три головы! Лектор — А вы кто собственно говоря??? Голос из зала — Отдыхающий! Лектор — Вот и отдыхайте, а лекция для колхозников!

avatar
3Qu, на осцилляторы похоже, кстати. Сравнивали с ними?
Полином какой степени использован на этом скриншоте?
avatar
вы видите здесь неудачные сделки?

Вижу, аж целых две)




avatar
robomakerr, возможно и такое развитие событий, почему нет? И что?
Перед  вами индикатор, показывающий где дорого, а где дешево. Как этим распорядиться решать уже вам.
Индикатор не утверждает, что не м.б. еще дороже или еще дешевле. Он определяет только области, где статистически для рынка уже дорого или уже дешево.
avatar
3Qu, эти две сделки статистически сожрут весь предыдущий профит.
avatar
robomakerr, я же сказал — как это использовать, решать вам.
Я эту технологию уже неск лет применяю, и пока жив.) 
avatar
Очень интересно, я еще зелёный совсем, но читаю со страстью! Ещё бы понимать чуть больше, чем ничего, вообще было бы замечательно. Автор, можно где-то про этот метод где-то почитать вдумчиво? Буду благодарен за ответ. Что вы думаете о Коровинском торговле временем?
avatar
Александр, почитать — эт не знаю, это моя разработка. Имхо, больше там говорить просто не о чем — конкретика зависит от ваших предпочтений. Я это применяю для интрадея с определенными целями. Но и в интрадее цели и предпочтения м.б. разными.
Что вы думаете о Коровинском торговле временем?
Ничего не думаю. Не интересовался.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW